KVARTALSRAPPORT pr. 30. juni 2012 - Fondsforvaltning As
KVARTALSRAPPORT pr. 30. juni 2012 - Fondsforvaltning As
KVARTALSRAPPORT pr. 30. juni 2012 - Fondsforvaltning As
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II<br />
Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II er et forvaltningstilbud for<br />
andelseiere som plasserer store beløp i pengemarkedet. Fondet har kr.<br />
50 millioner som minimumsinnskudd.<br />
Fondet har en lav risiko<strong>pr</strong>ofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten<br />
i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets<br />
regler om 20 <strong>pr</strong>osents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet<br />
plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt<br />
eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og<br />
kredittforetak. Fondene plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån.<br />
Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil 1<br />
år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på<br />
kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til<br />
dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør<br />
dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved<br />
opplysning om fondenes avkastning.<br />
Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere<br />
kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende<br />
fondene.<br />
Porteføljeoversikt for PLUSS Likviditet II <strong>pr</strong>. <strong>30.</strong> <strong>juni</strong> <strong>2012</strong><br />
% av<br />
Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kost<strong>pr</strong>is Markedsverdi porteføljen<br />
1042804/1054806Bank 1 Oslo 27.000.000<br />
1029086/1060808/1060809 Lillestrøm Sparebank 17.000.000<br />
1057526 Modum Sparebank 5.000.000<br />
1054055 Sparebanken Hallingdal 18.000.000<br />
1045519/1053145/1056322 Sparebanken Midt-Norge 41.500.000<br />
1028555/1056513Sparebanken Nord-Norge 31.000.000<br />
1059208/1053027Sparebanken Nordvest 19.500.000<br />
1047063/1060116/1062762 Sparebanken Pluss 36.500.000<br />
1053668/1053878Sparebanken Rogaland 7.000.000<br />
1056705 Sparebanken Sandnes 15.500.000<br />
1063522 Sparebanken Sogn & Fj. 22.000.000<br />
1048834 Sparebanken Telemark 1.000.000<br />
1056633/1056338Sparebanken Vest 29.500.000<br />
1059941 Sparebank 1 Østfold Akershus 2.000.000<br />
1028326/1057133/1056431 Sparebanken Øst 47.000.000<br />
1063562 Storebrand Bank 4.000.000<br />
1062321 Toten Sparebank 15.000.000<br />
1052352/1060988/1057450 Volda og Ørsta Sparebank 12.000.000<br />
Sum bank 350.500.000<br />
26.569.985<br />
16.991.825<br />
4.982.500<br />
18.045.780<br />
41.032.900<br />
<strong>30.</strong>748.600<br />
19.489.540<br />
36.537.690<br />
7.013.108<br />
15.399.100<br />
22.024.000<br />
1.013.400<br />
28.983.610<br />
1.994.000<br />
46.195.500<br />
4.000.000<br />
14.801.250<br />
11.893.500<br />
347.716.288<br />
8<br />
PLUSS Likviditet II<br />
Fondsdata <strong>pr</strong>. <strong>30.</strong>06.12<br />
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning<br />
vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt<br />
kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som<br />
følge av kurstap.<br />
26.708.250<br />
16.975.050<br />
4.985.000<br />
18.000.000<br />
41.052.750<br />
<strong>30.</strong>743.285<br />
19.521.500<br />
36.604.500<br />
7.002.000<br />
15.368.250<br />
22.110.000<br />
1.001.000<br />
29.113.000<br />
1.993.000<br />
46.356.075<br />
4.016.000<br />
14.902.500<br />
11.894.000<br />
348.346.160<br />
Sum plassert portefølje 350.500.000<br />
347.716.288<br />
348.346.160<br />
Likviditet 920.587.918<br />
Likviditetsplasseringer i norske sparebanker 852.581.332<br />
DNB Depotbank 68.006.586<br />
Påløpte renter 8.735.883<br />
Uoppgjorte poster -10.118.296<br />
Sum 1.267.551.665<br />
Forvaltningskapital (mill. kr.) 1.268 Referanseindeks se siste side<br />
Baiskurs <strong>pr</strong>. andel 1017,43 Varighet (durasjon) 0,3 mnd.<br />
Antall andelseiere 36 Gjennomsnittlig løpetid 0,3 mnd.<br />
Minsteinnskudd (i NOK) 50 mill. Etablert Feb. 02<br />
Årlig forvaltningshonorar 0,15 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0<br />
Akkumulert avkastning<br />
Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd.<br />
PLUSS Likviditet II 0,3 % 1,8 % 3,4 % 6,7 %<br />
p.a. avkastning 3,3 % 3,6 %<br />
Referanseindeks 0,1 % 0,7 % 2,0 % 4,4 %<br />
p.a. avkastning 1,5 % 1,5 %<br />
50 %<br />
40 %<br />
30 %<br />
20 %<br />
10 %<br />
0 %<br />
Avkastning PLUSS Likviditet II i forhold til referanseindeks<br />
des.02 des.03 des.04 des.05 des.06 des.07 des.08 des.09 des.10 des.11<br />
PLUSS Likviditet II Referanseindeks (ST1X)<br />
2,11 %<br />
1,34 %<br />
0,39 %<br />
1,42 %<br />
3,24 %<br />
2,43 %<br />
1,54 %<br />
2,89 %<br />
0,55 %<br />
1,21 %<br />
1,74 %<br />
0,08 %<br />
2,30 %<br />
0,16 %<br />
3,66 %<br />
0,32 %<br />
1,18 %<br />
0,94 %<br />
27,5 %<br />
27,5 %<br />
72,6 %<br />
67,3 %<br />
5,4 %<br />
0,7 %<br />
-0,8 %<br />
100,0 %<br />
Hva har vi oppnådd<br />
Fondet har oppnådd en meravkastning i<br />
forhold til referanse-indeksen hittil i år og<br />
de siste 12, 24, 36 og 48 måneder.<br />
Fondet har et begrenset indeksavvik. Som<br />
man kan se ut fra indeksavviket, vil fondet<br />
med 95% sannsynlighet holde seg innenfor<br />
intervallet pluss/minus 0,9% poeng i<br />
forhold til referanseindeksens avkastning<br />
de neste 12 månedene.<br />
Nøkkeltall<br />
Verdiutvikling Fond Ref. indeks<br />
2007 4,5 % 4,4 %<br />
2008 6,4 % 5,9 %<br />
2009 3,9 % 2,1 %<br />
2010 2,6 % 2,3 %<br />
2011 3,2 % 2,5 %<br />
Standardavvik<br />
Siste 12 mnd. 0,12 % 0,25 %<br />
Siste 24 mnd. 0,11 % 0,19 %<br />
Siste 36 mnd. 0,17 % 0,17 %<br />
Siste 48 mnd. 0,51 % 0,50 %<br />
Sharpe-indeks<br />
Siste 12 mnd. 3,19<br />
Siste 24 mnd. 2,91<br />
Siste 36 mnd. 1,52<br />
Siste 48 mnd. 0,55<br />
Likviditetsplasseringer<br />
71,8%<br />
Sektorfordeling<br />
Påløpte renter<br />
0,7%<br />
Bank<br />
27,5%<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Siste 48 mnd.<br />
Differanseavkastning (p.a.) 1,01 %<br />
Indeksavvik (p.a.) 0,45 %
Change language