PP Pension Försäkringsförening – Årsredovisning 2019

Tillgångsfördelning¹ och totalavkastningstabell per 2019-12-31, föreningen
Marknadsvärde 2019-12-31 Marknadsvärde 2018-12-31
MSEK Andel, % MSEK Andel, %
Avkastning
perioden
2019, %
Avkastning
genomsnitt 5 år, %
Aktier 5 054 32,2 4 580 32,8 22,7 7,7
Hedgefonder 202 1,3 802 5,8 6,8 0,1
Räntebärande 6 685 42,7 4 775 34,3 8,5 2,3
Fastigheter 3 732 23,8 3 777 27,1 14,1 11,9
Totalt 15 673 13 934 13,6 5,9
¹ Värdet av derivat avseende aktier och valutor hänförs
till posten aktier, medan värdet på räntederivat ingår i de
räntebärande tillgångarna.
Totalavkastningstabellen är upprättad i enlighet med Försäkringsförbundets
rekommendation. Redovisning och värdering
av tillgångar i TAT skiljer sig från de redovisningsprinciper
som tillämpas i de finansiella rapporterna för föreningen.
Nedan redovisas de viktigaste skillnaderna avseende 2019:
• Marknadsvärdet för räntebärande placeringar i TAT (6 685
miljoner kronor) motsvaras av summan av balansräkningens
värde för obligationer och andra räntebärande värdepapper,
likvida medel, räntederivat, samt upplupna ränteintäkter,
som redovisas som upplupen intäkt i föreningens balansräkning.
• Marknadsvärdet för fastigheter i TAT (3 732 miljoner kronor)
motsvaras av summan av balansräkningens värde för fastigheter
och marknadsvärde på indirekt ägda fastigheter.
Portföljavkastning och bidragsanalys 2019, föreningen
Portfölj avkastning, % Bidrag till portfölj avkastning, % Bidrag till resultat, MSEK
Aktier 22,7 6,9 954
Hedgefonder 6,8 0,3 38
Räntebärande 8,5 3,1 427
Fastigheter 14,1 3,3 469
Totalt 13,6 13,6 1 888
Totalavkastning rullande 5 år, %
Inflation Totalavkastning rullande Real avkastning
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Förvaltningsberättelse 35