Vježbe - Slucajni procesi I. dio

More documents

Recommendations

Info

Uvod Jednostavni proces grananja Brownovo gibanje Poissonov procesNapomena 6.Neka je (X n , n ∈ N 0 ) jednostavan proces grananja te neka je G(s)funkcija izvodnica vjerojatnosti slučajne varijable X 1 , a G n (s) funkcijaizvodnica vjerojatnosti slučajne varijable X n , n ∈ {2, 3, . . .}. Tada vrijedi:G n (s) = G n−1 (G(s)) = G(G n−1 (s)).
Uvod Jednostavni proces grananja Brownovo gibanje Poissonov procesZadaciZadatak 5.U jednostavnom procesu grananja slučajnom varijablom X n , n ∈ N,modeliran je broj jedinki u n-toj generaciji promatrane populacije. Nekaje E[X 1 ] = µ, µ ∈ R, te neka je Var(X 1 ) = σ 2 , σ 2 > 0. Pokažite da jeE[X n ] = µ n te da je⎧⎨ σ 2 (µ n − 1)µ n−1, µ ≠ 1Var(X n ) = µ − 1.⎩nσ 2 , µ = 1
Page 1 and 2: Uvod Jednostavni proces grananja Br
Page 15: Uvod Jednostavni proces grananja Br

Vježbe - Slucajni procesi I. dio

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?