Vježbe - Slucajni procesi I. dio

Uvod Jednostavni proces grananja Brownovo gibanje Poissonov procesDefinicija 8.f (h)Ako je lim = 0, tada kažemo da je f (h) = o(h) za h → 0.h→0 hDefinicija 9.Slučajni proces {N t , t ≥ 0} je Poissonov proces s intenzitetom λ > 0 akovrijedi:(i) N 0 = 0,(ii) proces {N t , t ≥ 0} ima nezavisne i stacionarne priraste,(iii) P(N t ≥ 2) = o(t), t → 0,(iv) P(N t = 1) = λt + o(t), t → 0.Napomena 9.Ove dvije definicije Poissonovog procesa su ekvivalentne (pogledatipredavanja).