2011 - Sächsische AufbauBank - Freistaat Sachsen

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durch einen Forderungsverzicht auf einen bestimmten
Teil der Forderung der SAB saniert werden
kann. In diesen Fällen kann bei der Bemessung der
Risikovorsorge auf einen zu kalkulierenden Verzicht
abgestellt werden.
Der angesetzte Sicherheitenerlös ergibt sich aus
den Erfahrungen der Bank unter Berücksichtigung
von Abschlägen.
Die SAB unterscheidet die Kreditportfolien Selbstnutzer,
Organisierte Wohnungswirtschaft, Pri va -
te Vermieter (Wohnungsbau), Umwelt- und Landwirtschaft,
Infrastruktur und Städtebau sowie
Wirtschaft. Die Kundenstruktur ergibt sich aus der
Zuweisung von Förderaufgaben an die SAB.
Jedes Teilportfolio wird über spezifische Rating-
und Scoringsysteme bewertet, über wacht und
gesteuert. Diese Risikoklassifizierungssysteme werden
regelmäßig im Rahmen von Backtestings
überprüft.
Zur Risikofrüherkennung werden die Risikoklassifizierungsverfahren
mit kontenbezogenen Negativmerkmalen
sowie Ausfallprognosen und Portfolioanalysen
verknüpft. Zur speziellen unterjähri gen
Steuerung und Quantifizierung der Adressenausfallrisiken
wird außerdem ein Risikovorsorgeprognosesystem
angewendet. Das gesamte Kreditrisikoüberwachungs-
und -steuerungsinstrumentarium
fließt in ein Berichtswesen ein, das die dem Kreditportfolio
immanenten Risiken transparent macht.
8 %
13 %
5 %
29 %
14 %
31 %
Die Erkenntnisse aus der Risikofrüherkennung
wer den für das Risikovorsorgeprognosesystem
genutzt. Basierend auf den Erfahrungen der
letzten Jahre, den Ausfallprognosen sowie der
unter jährigen Entwicklung der Risikovorsorge
erstellt die SAB eine Prognose der notwendigen
Risi ko vorsorge.
Aufgrund ihres Förderauftrages und einer förderbedingten
Konzentration auf das Immobilien -
ge schäft bestehen bei der SAB sektorale und einzelkreditnehmerbezogene
Konzentrationen.
Diesem Umstand trägt die SAB u.a. durch be sondere
Beobachtung des sächsischen Woh nungsmarktes
Rechnung. Zudem werden die Risiken
durch Stellung geeigneter Sicherheiten sowie
durch die Bürgschaft des Freistaates Sachsen reduziert.
Aufgrund des seit Jahren niedrigen Zinsniveaus
sowie des im Rahmen des Rückbaus der
Wohnungsbestände verringerten Leerstandes hat
sich die Kapitaldienstfähigkeit der sächsischen
Wohnungsunternehmen konti nuierlich verbessert.
Das Volumen des Förderkreditportfolios ist – nach
einem Anstieg im Vorjahr – leicht rückläufig.
Die Forderungen aus dem Fördergeschäft betragen
6.228 Mio. €. Auf Kredite größer 5 Mio. € ent fallen
49 % des Förderkreditportfolios. Aufgrund der
Zielgruppen der Förderprogramme, insbe sondere
Selbstnutzer sowie Private Vermieter, besteht
auch weiterhin ein großer Teil in Höhe von 35 %
Volumenverteilung des Förderkreditportfolios
Selbstnutzer
Mietwohnungsbau – Organisierte
Wohnungswirtschaft
Mietwohnungsbau – Private Vermieter
Umwelt- und Landwirtschaft
Infrastruktur und Städtebau
Wirtschaft