2011 - Sächsische AufbauBank - Freistaat Sachsen
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Derivative Geschäfte – Kontrahentengliederung<br />
in Mio. € Vorjahr<br />
* inkl. Börsenkontrakte<br />
Derivative Geschäfte – Fristengliederung<br />
Nominalwerte<br />
Berichtsjahr<br />
Marktwerte<br />
positiv<br />
Berichtsjahr<br />
Marktwerte<br />
negativ<br />
Berichtsjahr<br />
Banken in der OECD 4.323 4.452 39 -406<br />
Banken außerhalb der OECD 0 0 0 0<br />
Öffentliche Stellen in der OECD 0 0 0 0<br />
Sonstige Kontrahenten* 0 0 0 0<br />
Gesamt 4.323 4.452 39 -406<br />
Nominalwerte<br />
in Mio. €<br />
Restlaufzeiten<br />
Zinsrisiken Währungsrisiken Aktien und sonstige<br />
Preisrisiken<br />
Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr<br />
Bis 3 Monate 10 70 48 49 0 0<br />
Bis 1 Jahr 64 250 0 0 0 0<br />
Bis 5 Jahre 2.583 2.477 175 175 0 0<br />
Über 5 Jahre 1.443 1.431 0 0 0 0<br />
Insgesamt 4.100 4.228 223 224 0 0<br />
Die Restlaufzeit von vier Forward-Swaps wurde als Differenz zwischen dem Fälligkeitsdatum des Swaps<br />
und dem Bewertungsstichtag (31.12.<strong>2011</strong>) berechnet. Alle Forward-Swaps liegen damit im Bereich über<br />
fünf Jahre.
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