Grundsaetzliche Ueberlegungen zur Definition, Systematisierung ...

4 Messung 25
4.1 Methoden zur Messung operativer Risiken . . . . . . . . . . . 25
4.1.1 Top-Down-Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.1.2 Bottom-Up-Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.1.3 Messoptionen nach Basel II . . . . . . . . . . . . . . 28
4.2 Risikoevaluation mit Value-at-Risk . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.2.1 Berechnung des Gesamtverlustes . . . . . . . . . . . 31
4.2.2 Ein Beispiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.2.3 Verallgemeinerte Verteilungen für die Schadenhäufig-
keit und -höhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.2.4 Simulationsmethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5 Operatives Risikomanagement und Ausblick 40
5.1 Aufbau von Schadenfalldatenbanken . . . . . . . . . . . . . . 40
5.1.1 Erfassungsstandard des Deutschen Bankenverbandes . 41
5.1.2 Qualität und Kalibrierung der Schadenfalldaten . . . . 42
5.1.3 Quellen für die Schadenfalldatenbank . . . . . . . . . 43
5.2 Integration in Banksteuerungssysteme . . . . . . . . . . . . . 43
5.3 Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Zusammenfassung in englischer Sprache 46
Literaturverzeichnis 48
iii