Grundsaetzliche Ueberlegungen zur Definition, Systematisierung ...
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Symbolverzeichnis<br />
α : 1) Beim Value-at-Risk Quantil der Verteilung, beziehungs-<br />
weise Konfidenzniveau,<br />
: 2) Beim Basisindikatoransatz festgelegter Prozentsatz (α-<br />
Faktor),<br />
β : Beim Standardansatz festgelegter Prozentsatz für einen<br />
Geschäftsbereich (β-Faktor),<br />
Ei : Bruttoertrag im Jahr i,<br />
Ei,j : Bruttoertrag des Geschäftsbereiches j im Jahr i,<br />
ε : Quantil einer Verteilung,<br />
f(Q) : Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von Q,<br />
F (Q) : kumulative Wahrscheinlichkeit,<br />
L : Gesamtverlust pro Referenzzeitraum,<br />
N : Anzahl der Schadenfälle je Referenzzeitraum,<br />
p : Wahrscheinlichkeit,<br />
Qi : eine diskrete Zufallsvariable,<br />
Q : eine stetige Zufallsvariable,<br />
R : Risiko,<br />
RSF : Shortfallrisiko,<br />
VaR : Value-at-Risk,<br />
VaRα : Value-at-Risk zum Konfidenzniveau α,<br />
Xi : Höhe des Schadens für das Ereignis i,<br />
vi
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