Grundsaetzliche Ueberlegungen zur Definition, Systematisierung ...

5 Operatives Risikomanagement und Ausblick
Weiterhin müssen die historischen Daten aus der Datenbank zunächst in-
flationsbereinigt und auf den gewünschten Zeitpunkt aufgezinst werden, um
eine Vergleichbarkeit mit der aktuellen Situation sicherzustellen.
5.1.3 Quellen für die Schadenfalldatenbank
Die Verlustfälle in der Schadenfalldatenbank können aus einer Vielzahl von
Quellen stammen, wobei diese grundsätzlich nach internen und externen Quel-
len unterschieden werden können.
• High-Frequency/ Low-Severity-Ereignisse können über einen bestimm-
ten Zeitraum anhand interner Daten gesammelt werden. Zu den Quellen
zählen insbesondere interne Revision, Rechnungswesen, das Qualitäts-
management und die Rechnungsabteilung.
• Low-Frequency/ High-Severity-Ereignisse sind normalerweise in einem
einzelnen Kreditinstitut noch nicht beobachtet worden. Deshalb muss
auf externe Datenbanken, Datenkonsortien und publizierte Schäden zu-
rückgegriffen werden.
• Auch bei neuen Produkten, Prozessen oder Technologien bieten sich
externe Quellen an, sofern bei anderen Instituten schon Erfahrungen
mit dem neuen Bereich bestehen.
Bei der in dieser Arbeit herausgearbeiteten Methode werden zur Berech-
nung des VaR bei der Modellierung der Verteilungen von N und Xi histo-
rische Daten aus Schadenfalldatenbanken verwendet. Es erscheint zunächst
fraglich, ob historische Daten geeignet sein können, Vorhersagen über die
Zukunft zu machen. Die Frage kann nicht grundsätzlich beantwortet werden,
die Entscheidung darüber obliegt dem betroffenen Kreditinstitut. Auch rela-
tiv weit zurückliegende Verluste können für die zukünftige Prognose relevant
sein, wenn sich die Risikostruktur nicht grundlegend gewandelt hat. Bei gros-
sen Veränderungen kann es allerdings nötig werden, alte Daten fallen zu las-
sen und erneut mit der Sammlung von Schadenfalldaten zu beginnen.
5.2 Integration in Banksteuerungssysteme
Ziel eines operativen Risikomanagements ist, wie in Abschnitt 2.3 beschrie-
ben, die Identifikation, Quantifizierung und das Management der operativen
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