GILLARDON CREDIT PORTFOLIO MANAGERâ„¢ - msgGillardon AG

Aus dem Geschäftsbereich Finanzdienstleistungen der msg systems ag
und der GILLARDON AG financial software wurde die msgGillardon AG.
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GILLARDON CREDIT PORTFOLIO MANAGER
• Integriertes Management
des Adressrisikos
Wir denken nach, um vorzudenken

Inhalt
3 Überblick und Leistungsumfang
6 Kreditrisikomodelle
7 Einsatzspektrum
9 Auswertungsmöglichkeiten
12 Verwaltung und Pflege von Parametern
und Portfolios
16 Anbindung an das
GILLARDON-Financial-Data-Warehouse
18 Technische Systemanforderungen
19 GILLARDON – innovative Lösungen
für die Finanzwirtschaft
Der GILLARDON CREDIT PORTFOLIO MANAGER ermöglicht sowohl
die Quantifizierung als auch die Steuerung des Adressrisikos.
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Überblick
und Leistungsumfang
Sowohl im Kontext der internen Adressrisikosteuerung als auch im
Hinblick auf bankaufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen – wie
MaRisk, Säule 2 von Basel II und IAS / IFRS – ist die Quantifizierung
und Steuerung des Adressrisikos von zentraler Bedeutung.
Der GILLARDON CREDIT PORTFOLIO MANAGER (GCPM) ist ein
marktführendes System zur Adressrisikoanalyse. Es stellt sowohl
eine Vorschaurechnung (Ex-Ante-Portfoliorisiko) als auch eine Stichtagsbetrachtung
(Bestandsbewertung) zur Adressrisikoanalyse zur
Verfügung.
Die Ex-Ante-Portfolioanalyse in GCPM stellt die erwartete Performance
und das Risiko des Adressriskoportfolios dar. Die GCPM-
Bestandsbewertung erlaubt eine aktuelle Vermögensbetrachtung
und Ex-Post-Risikoergebnisrechnung nach Adressrisiko.
Zur Adressrisikosteuerung ist die klassische volumenorientierte
Betrachtung in der Regel nicht ausreichend, da Konzentrations- und
Diversifikationsaspekte nicht berücksichtigt werden. In der Ex-Ante-
Adressrisikoanalyse setzt GCPM anerkannte statistische Adressrisikomodelle
ein, um den Zusammenhang zwischen Einzelgeschäften
im Portfolio zu berücksichtigen. Zentrales Ergebnis der
Ex-Ante-Betrachtung ist das Risiko des adressbehafteten Portfolios
gemessen als CVaR.
Zentrale Fragen und Ergebnisse
• Wie viel Risiko steckt im Kreditportfolio?
Credit-Value-at-Risk (CVaR),
Conditional-Value-at-Risk (CondVaR)
• Welche Kredite tragen wie viel zum Risiko bei?
Marginale Risikoanalyse
• In welchen Branchen ist ein hohes Risiko
konzentriert?
Konzentrationsanalyse
• Wie ist der Istwert des Gesamtbestandes?
Bestandsbewertung (zur Vermögensanalyse)
• Wie sind die Ertrags-Risiko-Relationen im
Portfolio?
Risk-Return-Analysen (nur im Migrationsmodus)
Die Bestandsbewertung stellt eine Variante der Nachkalkulation
dar. Die klassische Profit-Center-Nachkalkulation ermittelt die
Risikoprämien zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses, um den
Vertrieb leistungsgerecht zu bewerten.
In der GCPM-Bestandsbewertung werden die Risikoprämien dagegen
im Hinblick auf eine aktuelle Vermögensanalyse stichtagsbezogen
ermittelt. Die GCPM-Bestandsbewertung ermittelt den
Adressrisikosollbestand zur Bestimmung der kalkulatorisch notwendigen
Risikovorsorge und sorgt für Transparenz bezüglich des
Nettovermögens nach Adressrisiko und der Adressrisikoperformance.
Das in der GCPM-Ex-Ante-Analyse abgedeckte Spektrum zur CVaR-
Ermittlung ist am Markt einzigartig. Berechnungen werden sowohl
im Ausfallmodus (Sicht auf Risiko) als auch im Migrations- oder
Mark-to-Model-Modus (Sicht auf Performance und Risiko) integriert
über alle adressrisikobehafteten Geschäfte (Kredite, Wertpapiere,
Derivate) durchgeführt.
Zentrales Ergebnis ist der CVaR und der aktuelle Sollbestand an
Adressrisikoprämien.
GCPM unterstützt die Steuerung des Adressrisikoportfolios mittels
Simulation von Maßnahmen (zum Beispiel des Neugeschäfts
oder von Hedgemaßnahmen).
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Überblick
und Leistungsumfang
Der GILLARDON CREDIT PORTFOLIO MANAGER ermöglicht eine
Vielzahl von Adressrisikoauswertungen sowohl zur Unterstützung
bei der Abdeckung der MaRisk als auch zur ökonomischen Risikobewertung,
-steuerung und -ergebnissicherung.
Durch den Einsatz eines Portfoliomodells wird das Kreditrisiko
transparent. Finanzinstitute erkennen ihr Gesamtrisiko und können
so Risikokonzentrationen lokalisieren.
• Risikoauswertung mit den Portfoliorisikomodellen
CreditMetrics als Ausfallmodell und CreditRisk+
• Erwarteter Verlust
• CVaR und CondCVaR
• Marginale Risiken auf Kunden- und Risikoverbundebene
• Aggregierte marginale Risiken für definierte Segmente
• Risikoauswertung mit den Portfoliorisikomodellen
• Automatische differenzierte Nettoexposure-Berechnung auf Kunden-
und Verbundebene unter Berücksichtigung aller Kreditkonten
und Sicherheiten
• Automatische Mark-to-Model-Bewertung für alle Kredite, Wertpapiere
und Derivate mit wahrscheinlichkeits- oder spreadbasierten
Bewertungsmodellen. Differenzierung nach Produkten,
Teilmärkten, Rating- und Recoverysystematiken(nur Migrationsmodus)
• CreditMetrics und CreditRisk+ im wertorientierten
Migrationsmodus
• Erwartete Performance
• CVaR und CondCVaR
• Risk-Return-Relationen
• Marginale Risiken auf Kunden- und Risikoverbundebene
• Aggregierte marginale Risiken für definierte Segmente
• Bestandsbewertung nach Adressrisiko
• Bruttovermögen aus zinstragendem Geschäft
• Aktueller Adressrisikoprämien-Sollbestand
• Nettovermögen nach Berücksichtigung der
Adressrisikoprämien
CreditMetrics ist eingetragenes Warenzeichen von J.P. Morgan
CreditRisk+ ist eingetragenes Warenzeichen von Credit Suisse Financial Products
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Überblick
und Leistungsumfang
Weitere Leistungsmerkmale von GCPM sind
• Kreditstrukturauswertungen und Reporting für die MaRisk
(Größenklassen, Länder, Branchen)
• Flexibel selektierbare Teilportfolios
(zum Beispiel nur Privatkunden)
• Abbildung von Maßnahmen
(zum Beispiel CDS – Credit Default Swaps)
• Simultane CVaR-Berechnung für mehrere Parameterszenarien
(zum Beispiel Stress- und Normalszenarien)
• Hochperformante Implementierung der Kreditportfoliorisikomodelle
• Gemeinsam mit der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank
– DG HYP – entwickelter Pricer für ABS – Asset Backed
Securities
• Berücksichtigung der Unsicherheit von Verwertungserlösen
• Integration von Kreditnehmereinheiten in CreditMetrics und
CreditRisk+
GCPM unterstützt die Abdeckung der MaRisk in Form von Strukturund
Risikoanalysen sowie Simulationen von Szenarien im Rahmen
der Festlegung der Adressrisikostrategie.
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Kreditrisikomodelle
Ausfallmodus
Die Beschränkung auf Ausfallmodelle (diese betrachten ausschließlich
die Konsequenzen aus dem Ausfall der Gegenparteien) ermöglicht
aufgrund der geringen Datenanforderungen einen schnellen
und praktikablen Einstieg in die Risikomessung des Adressrisikoportfolios.
In GCPM sind folgende Modelle im Ausfallmodus enthalten:
CVaR
• CreditMetrics im Ausfallmodus
Eine einfache Variante des Originalmodells CreditMetrics mit
geringen Datenanforderungen, das den Ausfall von Engagements
in ihrer Gesamtwirkung auf das Adressrisikoportfolio bewertet.
• CreditRisk+ als Ausfallmodell
Ein hochperformantes Approximationsmodell, das insbesondere
für sehr große Portfolios geeignet ist und geringe Datenanforderungen
stellt. Es betrachtet, wie CreditMetrics im Ausfallmodus,
nur das Ausfallereignis.
Migrationsmodus
Die Messung des Adressrisikos im Migrationsmodus ist der zentrale
Schritt für die konsequente Umsetzung der wertorientierten
Steuerung auf Gesamtbankebene. Während im Ausfallmodus das
Ergebnis auf die Risikoabschätzung beschränkt ist, werden im
Migrationsmodus alle Chancen und Risiken analysiert und Risiko
sowie Return quantifiziert. Die Ergebnisse können direkt mit den
Ergebnissen aus der Marktpreisrisikomessung verglichen und
aggregiert werden.
In GCPM stehen im Migrationsmodus folgende Standardmodelle
in durch GILLARDON modifizierten Varianten zur Verfügung:
• CreditMetrics
Basis ist die Originalvariante des Normal-Copula-Models der
RiskMetrics-Group, das um verschiedene spezifische Modifikationen
erweitert wurden, wie zum Beispiel
• Kreditnehmereinheitenlogik
• Cut-Off-basierte Simulation nach Wilson zur performanten
Analyse größerer Portfolios
• Analytische Risikobeiträge
• CreditRisk+ als Migrationsmodell (Mark-to-Model)
Das nach dem Ansatz von F. Bröker erweiterte Originalmodell
CreditRisk+ ermöglicht zusätzlich die Berücksichtigung von
Bonitätsveränderungen.
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Einsatzspektrum
Leistungsmerkmale von GCPM
GCPM ist in der Lage, produkt- und methodenübergreifend die Bewertung
der Engagements durchzuführen. Beispielsweise werden
Festzinskreditprodukte wahrscheinlichkeitsbasiert bewertet und
auf Basis der internen Migrationsmatrizen simuliert, während
ABS-Tranchen mit geeigneten Spreads und Migrationen abgebildet
werden.
Das Produktabbildungsspektrum umfasst die in
• THINC
Integrierte Lösung für Marktcontrolling, Risikocontrolling und
Banksteuerung
• PIA+
Depot-A-Management und Risikocontrolling
• MARZIPAN
Produktberatung und -kalkulation
abgebildeten Finanzinstrumente, wie beispielsweise:
• Kreditprodukte (zum Beispiel Festzins, Kontokorrent)
• Wertpapiere (zum Beispiel ABC-Tranchen, Caps, Bonds)
• Außerbilanzielle Produkte (zum Beispiel Avale)
• Derivate (zum Beispiel FX-Swaps, CDS)
Die modulare Softwarelösung ermöglicht einen stufenweisen Ausbau
der Adressrisikomessung und -steuerung.
Kombinierter Einsatz
In GCPM ist außerdem ein kombinierter Einsatz der Adressrisikomodelle
möglich. So kann zum Beispiel das Risiko des klassischen
Kreditportfolios im Ausfallmodus (begrenzte Datenanforderungen,
Abdeckung der MaRisk) und das Risiko des Depot A auf Basis
einer Risiko- / Return-Berechnung gemessen werden.
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Einsatzspektrum
Bestandsbewertung
Die GCPM-Bestandsbewertung kann in
• der Vermögensanalyse
im Rahmen des wertorientierten Managements
• der Fair-Value-Berechnung
nach IAS- / IFRS-Reportinganforderung
• dem Adressrisikomonitoring
nach MaRisk
• der Performance-Überwachung
im Adressrisikoportfolio
eingesetzt werden.
Die GCPM-Bestandsbewertung betrachtet den Gesamtbestand
inklusive nicht adressrisikobehafteter Passivpositionen, um eine
vollständige Vermögensbetrachtung darzustellen.
Die aktuellen Adressrisikoprämien werden nach den anerkannten
spread- und wahrscheinlichkeitsbasierten Ansätze ermittelt und
vom Bruttovermögenswert aus zinstragendem Geschäft zur Ermittlung
des Nettovermögenswertes abgezogen.
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Auswertungsmöglichkeiten
Risikoauswertungen
GCPM verfügt über fünf Auswertungstypen:
• Risikoauswertungen als Adressrisikovorschau
• Strukturauswertungen des Kreditportfolios als ergänzende
Informationen
• Maßnahmen
• Bestandsbewertung
• ABS-Pricing
Strukturauswertungen im Ausfallmodus
Im Ausfallmodus können folgende Kennzahlen ermittelt und grafisch
dargestellt werden:
• Erwarteter Verlust
• CVaR und CondVaR
• Konfidenzintervalle für Verlustschwellen
• Marginale Risikobeiträge auf Kunden- und Verbundebene
• Aggregierte marginale Risiken für definierte Segmente
Strukturauswertungen sind auf verschiedenen Aggregationsebenen
möglich:
• Durchschnittliche Besicherung nach Ratingklassen
• Anzahl der Kredite nach Kundentypen
• Nettoexposure nach Größenklassen
Sie können bezogen werden auf:
• Kreditanzahl
• Kreditvolumina (Brutto- und Nettoexposure)
• Besicherung
• Erwartete Verluste
• Marginale Risikobeiträge
GCPM liefert dazu beispielsweise die Informationen Bruttoexposure
nach Risikosegmenten oder Branchen.
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Auswertungsmöglichkeiten
Strukturauswertungen im Migrationsmodus
Analog zu den Strukturauswertungen im Ausfallmodus können
Strukturauswertungen auch im Migrationsmodus durchgeführt
werden:
• Barwerte zum Kalkulationszeitpunkt
• Marktwerte zum Kalkulationszeitpunkt
• Risikoprämien zum Kalkulationszeitpunkt auf Kunden- oder Verbundebene
und nach flexibel vom Kunden wählbaren Selektionskriterien
(zum Beispiel Bonität, Branche, Kundentypen).
Im Migrationsmodus können folgende Kennzahlen ermittelt und
grafisch dargestellt werden:
• Erwartete Performance
• CVaR und CondCVaR
• Risk-Return-Relationen
• Marginale Risiken auf Kunden- und Risikoverbundebene
• Aggregierte marginale Risiken für definierte Segmente
Maßnahmen
Zur Ableitung von Steuerungsimpulsen können Maßnahmen auf
dem geladenen Kreditportfolio simuliert werden.
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Auswertungsmöglichkeiten
Engagements können
• ausgeblendet (Verbriefung),
• bearbeitet (zum Beispiel Aufstockung, Simulation
einer Bonitätsverschlechterung)
• neu hinzugefügt (Neugeschäft)
werden.
So kann der Einfluss einer Maßnahme auf die Risikosituation bestimmt
und die Sensitivität des aktuellen Portfolios gegenüber
Maßnahmen analysiert werden.
Bestandsbewertung
Im Rahmen der Bestandbewertung werden folgende Kennzahlen
ermittelt:
• Bruttovermögenswert
• Nettovermögenswert
• Adressrisikoprämie
Die Kennzahlen werden absolut und relativ auf den Auswertungsebenen
• Einzelgeschäft
• Kunde
• Konto
• Bonität
dargestellt, so dass Strukturauswertungen bezüglich der Auswertungsebene
möglich sind.
ABS-Pricer
Der in Zusammenarbeit mit der Deutschen Genossenschafts-
Hypothekenbank – DG HYP – entwickelte Pricer für Asset Backed
Securities (ABS) ermöglicht es, Risikozuschläge für Verbriefungstranchen
bezogen auf ein Basisportfolio zu berechnen.
Als Eingangsdaten wird die Verlustverteilung, bezogen auf das zu
verbriefende Portfolio, und eine flexibel festlegbare Tranchierung
verwendet.
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Verwaltung und Pflege
von Parametern und Portfolios
Parameterpflege und -szenarien
Es können sowohl Parameter für den Ausfall- und Migrationsmodus
sowie für die Bestandsbewertung administriert und mit Szenarien
versehen werden.
Ausfallmodus
• Ausfallwahrscheinlichkeiten für unterschiedliche
Ratingsystematiken
• Verwertungsquoten je Sicherheitenart
• LGD-Quoten für LGD-Klassen
• CCF-Quoten für CCF-Klassen
• Korrelationen für beide Portfoliomodelle
Migrationsmodus
• Migrationsmatrizen
• Risikoübernahmeparameter
• Zinsstrukturen für Teilmärkte
• Credit-Spread-Kurven für Teilmärkte und Produkttypen
• Fremdwährungskurse
• Verwertungsquoten je Sicherheitenart
• LGD-Quoten für LGD-Klassen
• CCF-Quoten für CCF-Klassen
• Korrelationen für beide Portfoliomodelle
Bestandsbewertung
• Zinsstrukturen für Teilmärkte
• Fremdwährungskurse
• LDG-Quoten
• Ausfallwahrscheinlichkeit und Risikoübernahmeparameter
• Creditspreadkurven
• CCF-Quoten
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Verwaltung und Pflege
von Parametern und Portfolios
Portfoliopflege und -verwaltung der Ex-Ante-
Risikoanalyse
Die Portfolioverwaltung zeigt das aktuell geladene Kreditportfolio
mit seinen Eingangsparametern an.
Im Ausfallmodus sind dies
• Kundennummer
• Kreditnehmereinheit
• Ratingnote
• Branche
• Bruttoexposure
• Inanspruchnahme
• Nettoexposure
• Sicherungswert
• Einbringung
• Flexibel konfigurierbare Kopfdaten
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Verwaltung und Pflege
von Parametern und Portfolios
Im Mark-to-Model-Modus werden die Eingangsparameter des Ausfallmodus
ergänzt um
• die aktuelle Risikoprämie
• aktueller und zukünftiger adressrisikoloser Barwert
• adressrisikobehafteter aktueller Markt- oder Modellwert
• adressrisikobehaftete zukünftige Markt- oder Modellwertschätzer
je Bonitätsklasse zur Erfassung von Migrationsbewegungen
Engagements einer bestimmten Höhe können ein- oder ausgeblendet
werden:
• Cut-Off bezüglich Bruttoexposure
• Cut-Off bezüglich Nettoexposuere
Mittels Portfolioselektionsregeln können flexible Teilportfolios geladen
werden. Die flexibel konfigurierbaren Kriterien bezüglich
• Konto
• Kunde
• Risikoverbund
dienen der Eingrenzung des Teilportfolios.
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Verwaltung und Pflege
von Parametern und Portfolios
Portfolio der Bestandsbewertung
Die Kennzahlen der Bestandsbewertung werden als Summe über
den Gesamtbestand dargestellt:
• Bruttovermögenswert
• Nettovermögenswert
• Risikoprämie
• Prozentuale Risikoprämie je Nettovermögen
Zusätzlich kann die Darstellung eines benutzerdefinierten Teilportfolios
erfolgen.
Portfolioselektion der Ex-Ante-Risikoanalyse
Die Portfolioselektion ermöglicht eine erweiterte Definition von
Teilportfolios. Der Benutzer legt flexible Filterkriterien auf Geschäfts-,
Kunden- und Risikoverbundebene fest, nach der die Teilportfolios
zusammengestellt werden. Die flexible Portfolioselektion macht
eine exakte Berechnung marginaler Risiken sowie Risikoanalysen
für flexible Teilportfolios möglich.
Filter und Teilportfolios der Bestandsbewertung
Über benutzerdefinierte Filter kann ein Teilportfolio definiert werden,
dessen Kennzahlen als Summe und in Einzelansicht dargestellt
werden.
Folgende Filtermöglichkeiten stehen zur Verfügung:
• Cut-Off nach Bruttovermögenswert, Adressrisikoprämie,
Nettovermögenswert
• Geschäftsidentifikation, Kontonummer, Kundennummer
• Aktiv- / Passivkennzeichen
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Anbindung an das GILLARDON–
Financial-Data-Warehouse
Integriertes Datenmodell
Die adressrisikospezifischen Daten für CreditMetrics und Credit
Risk+ sowohl für den Ausfallmodus wie den Migrationsmodus
sind in das Datenmodell des GILLARDON-Financial-Data-Warehouse
eingebunden. Sie können flexibel konfiguriert und zu Parameterszenarien
(Stressszenario, Normal-Case-Szenario) zusammengefasst
werden.
Automatische Nettoexposure-Berechnung
Das integrierte Datenmodell ermöglicht die Bestimmung von Nettoexposures
mittels automatischer Sicherheitenverrechnung unter
Berücksichtigung von Vorlasten und Zweckerklärungen.
Hierbei
• wird auf den erzeugten Bruttoexposure aufgesetzt,
• werden Sicherheitenwerte mit Verwertungsquoten verrechnet,
• wird unter Berücksichtigung von engen und weiten Zweckerklärungen
errechnete Nettoexposures von Einzelgeschäftsebene
auf Kunden- oder Risikoverbundebene aggregiert.
Alternativ steht eine Nettoexposure-Berechnung über Verlustquoten
(LGD – Loss Given Default) am Geschäft zur Verfügung.
THINC-Data-Warehouse
Vorverarbeitung
Kredit
(Wertpapierportfolio)
Marktdatenversorgung
Operative
Systeme
Wertpapiere
EINSTAND
ASKET /
CASHVER
PIA+
Modellparameter
Cash-Flow Kundengeschäft
Stammdaten Kunden
Sicherheitendaten
Cash-Flow Wertpapiere
Cash-Flow Wertpapiere
Stammdaten Emittenten
Basisdaten Instrument
Konfigurationsschicht
Vorverarbeitung
Kredit
(Kundenkreditportfolio)
Markt- bzw. Modellwerte (Brutto)
Vorverarbeitung
Netto
Markt- bzw. Modellwerte (Netto)
GCPM
CVaR
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Anbindung an das GILLARDON–
Financial-Data-Warehouse
Automatische Mark-to-Model-Bewertung
Eine zentrale Erweiterung des Systems ist die applikationsserverbasierte
Vorverarbeitung für die Mark-to-Model-Bewertung. Die
Mark-to-Model-Modus-Vorverarbeitung ist als WebService unter
J2EE-Technologie umgesetzt.
Risikolose
Aufzinsung
Abzinsung mit Credit-Spreads
Diese Vorverarbeitung ermittelt für Kredite (zum Beispiel Annuitätendarlehen),
Wertpapiere (zum Beispiel RMBS-Tranche) und
Derivate (zum Beispiel FX-Swap) die Marktwerte im Kalkulationszeitpunkt
und für jeden möglichen Zustand am Risikohorizont mit
einem jeweils geeigneten Bewertungsansatz.
Basisbausteine für die Bewertung sind die etablierten Softwarelösungen
PIA+ – Depot-A-Management und Risikocontrolling –
und MARZIPAN RISIKO – Kalkulation der Risikoprämie für das
Adressausfallrisiko. Zusätzlich erfolgt bei am Markt gehandelten
Instrumenten eine Kalibrierung auf Marktpreise.
Zur Berechnung zukünftiger Markt- oder Modellwerte für Ausfallklassen
– zur Bewertung der Kreditnehmer, die innerhalb des Risikohorizonts
ausfallen – steht der LGD-Ansatz zur Verfügung.
Dieser integrierte Bewertungskomplex ist ein Alleinstellungsmerkmal
von GCPM als Adressrisikosystem.
D
T_0
D
T_X
Automatische Bestandsbewertung
Das Kernstück der Bestandsbewertung ist ebenfalls ein WebService
auf Appikationsserverbasis. Der Bestandsbewertungs-WebService
ermittelt für die unterschiedlichen Geschäftstypen (Kredite, Wertpapiere,
Kontokorrent) die aktuellen Vermögenswerte und die
Adressrisikoprämie im jeweils geeigneten Bewertungsansatz
(spreadbasiert, wahrscheinlichkeitsbasiert, Recurrent-Weight-Verfahren).
Der GCPM-Client stellt die Oberfläche für den Berechnungsstart
und die Ergebnisanzeige zur Verfügung.
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Technische
Systemanforderungen
Der GILLARDON CREDIT PORTFOLIO MANAGER basiert als
Windows-Applikation auf einer Client/Server-Architektur. Die Client-
Komponenten können somit per
• lokaler Installationen
• Installation im Netzwerk
• Bereitstellung der Anwendung über Terminalserver
zur Verfügung gestellt werden.
GCPM lässt sich leicht auf Ihr Institut anpassen, neue betriebswirtschaftliche
oder aufsichtsrechtliche Anforderungen sowie kundenspezifische
Ergänzungen werden regelmäßig abgebildet.
Die Datenhaltung basiert sowohl bei der integrierten Softwarelösung
THINC-GCPM als auch bei der GCPM Standalone-Variante
auf einer relationalen Datenbank.
GILLARDON unterstützt die Datenbanksysteme MS-SQL-Server,
Oracle und DB2 – der Zugriff erfolgt über ODBC. Abhängig vom
Volumen Ihrer Daten beziehungsweise des zu analysierenden
Datenbestands kann die Datenbank auf Windows oder auf einem
UNIX-Server (IBM-AIX, SINIX, SUN-Solaris) verwendet werden.
GCPM bietet außerdem die Möglichkeit, Auswertungen im Batchmodus
auszuführen. Für die Pflege von Marktdaten steht ein zentrales
MarktdatenPlugIn zur Verfügung.
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GILLARDON – innovative Lösungen
für die Finanzwirtschaft
Die Lösungen
Unsere Kernkompetenzen umfassen die Bereiche Kundenberatung,
Produktkalkulation und Gesamtbanksteuerung.
Kundenberatung
evenit ist das themenorientierte Beratungssystem für alle Vertriebskanäle
für die Themen Altersvorsorge, Baufinanzierung,
Vermögensanalyse und Financial Planning.
Produktkalkulation
MARZIPAN ist die Lösung zur Produktberatung und -kalkulation
von Aktiv- und Passivgeschäften auf Basis der Marktzins- und Barwertmethode.
FinanceFactory ist das regelbasierte Kalkulationssystem für die
Absatzfinanzierung, das alle Darlehensvarianten der Absatzfinanzierung
inklusive Restkreditversicherung und Subventionsrechnung
abdeckt.
Gesamtbanksteuerung
THINC ist die integrierte Softwarelösung zur wertorientierten
Gesamtbanksteuerung und deckt die Themen Markt- und Vertriebssteuerung,
Bilanzstrukturmanagement, Risikocontrolling, Treasury,
Adressrisikosteuerung, Basel II und IAS / IFRS ab. THINC unterstützt
Sie bei der Erfüllung der Anforderungen aus den MaRisk.
GILLARDON ist Branchenspezialist für Softwarelösungen, Consulting
und Seminare in den Themenbereichen Kundenberatung,
Produktkalkulation und Gesamtbanksteuerung.
GILLARDON – ein Unternehmen der msg systems ag
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T-080-PB-1006-2
GILLARDON AG financial software
Alte Wilhelmstraße 4 · D-75015 Bretten
Fon:+49 (0) 72 52 / 93 50 - 0
Fax: +49 (0) 72 52 / 93 50 - 105
E-Mail: info@gillardon.de
Internet: www.gillardon.de
ein Unternehmen der•
msg systems ag