THINC™ - msgGillardon AG

Aus dem Geschäftsbereich Finanzdienstleistungen der msg systems ag
und der GILLARDON AG financial software wurde die msgGillardon AG.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter
> www.msg-gillardon.de
THINC
• Integrierte Lösung für Marktcontrolling,
Risikocontrolling und Gesamtbanksteuerung
Wir denken nach, um vorzudenken

Inhalt
THINC ist die integrierte Softwarelösung für das Risiko- und Ertragscontrolling
im Rahmen der Gesamtbanksteuerung.
2
3 Überblick und Leistungsumfang
6 Management des Zinsbuches – sDIS
8 Depot-A-Management und Risikocontrolling – PIA+
10 Management des Kreditportfoliorisikos
– GILLARDON CREDIT PORTFOLIO MANAGER
12 Risikolimitierung und -reporting – LIMIT
13 Markt- und Vertriebssteuerung – CASHVER
14 Vorkalkulation – MARZIPAN
16 Ergebnisvorschaurechnung und Bilanzplanung
des Zinsgeschäfts – GuV-PLANER
18 Aufsichtsrecht – Basel II-Solution
20 Bewertung von Financial Instrumenst nach IAS / IFRS
– IFRS-Solution
22 Analyse und Bewertung variabler Geschäfte – VARAN
23 Rechte und Rollen
24 Schnittstellen und Datenverwaltung
26 Technische Systemanforderungen
27 GILLARDON – innovative Lösungen
für die Finanzwirtschaft

THINC ist die integrierte Softwarelösung für das Risiko- und
Ertragscontrolling im Rahmen der Gesamtbanksteuerung. Ihr
modularer Aufbau unterstützt die Themen Markt- und Vertriebssteuerung,
Risikocontrolling und Treasury, Bilanzstrukturmanagement,
Kreditrisikosteuerung sowie Aufsichtsrecht nach Basel II
und Bilanzierung nach IAS / IFRS.
In der Gesamtbanksteuerung setzen aufsichtsrechtliche, strategische
und geschäftspolitische Anforderungen eine optimale Datenversorgung
für ein effizientes Risiko- und Ertragscontrolling voraus.
Dies erfordert den Aufbau einer zentralen Unternehmensdatenbank,
aus der die dargestellten Steuerungsbereiche mit relevanten
Informationen versorgt werden können.
Basis für die Ermittlung dieser qualitativ hochwertigen Informationen
ist der Einsatz moderner und praxisorientierter Bewertungsund
Kalkulationsmethoden:
• Marktzinsmethode und Barwertermittlung durch
Strukturkongruente Refinanzierung
• Cash-Flow-orientiertes Bilanzstrukturmanagement
• Methode gleitender Durchschnitte zur Abbildung
variabler Produkte
• Szenarioanalyse, Moderne Historische Simulation,
Value-at-Risk-Methode
• Unterschiedliche Optionspreismodelle zur Abbildung
komplexer Produkte
• Direct-Costing im Rahmen der Nachkalkulation zur
Profit-Center-Steuerung
• Kreditrisikoauswertung mit den Portfoliomodellen
CreditMetrics und CreditRisk sowohl als barwertiges
Migrationsmodell für Kunden und Eigengeschäfte wie auch
als Ausfallmodell
CreditMetrics ist eingetragenes Warenzeichen von J.P. Morgan
CreditRisk+ ist eingetragenes Warenzeichen von Credit Suisse
Financial Products
Überblick
und Leistungsumfang
Leistungsumfang
• Vorkalkulation
• Markt- und Vertriebssteuerung
• Treasury
• Risikocontrolling
• Depot-A-Management
• Kreditrisikosteuerung
• Aufsichtsrecht – Basel II
• Bewertung von Financial Instruments
nach IAS / IFRS
• Risikolimitierung und -reporting
• Reporting- und Managementinformationssystem
• Profit-Center-Steuerung
Mit THINC können die Anforderungen der MaRisk erfüllt werden.
3

Überblick
4
und Leistungsumfang
Vorteile
• Konsequente Nutzung der vorhandenen Daten der
• bestandsführenden Systeme
• Flexible Auswertungsmöglichkeiten durch Verwen-
• dung des Einzelkontos als kleinste Einheit
• Exakte Kalkulations- und Berechnungsmethoden
• Standardisierte Schnittstellen zur Übergabe der
• Daten an die Steuerungssysteme
• Hoher Dezentralisierungsgrad der Systeme und
• damit flexibler Kundennutzen
• Moderne und performante Datenbanksysteme
• (ORACLE, DB2, SQL-Server)
• Modularer Aufbau des Gesamtsystems
• Einheitliche Datenbasis für alle Auswertungen
und Steuerungssysteme
• Weiterleitung von Informationen an Drittsysteme
und bankinterne Auswertungstools
Aktiv- / Passiv-Steuerung / Risikocontrolling
sDIS ermöglicht die Aktiv- / Passiv-Steuerung sowie das Marktpreisrisikocontrolling
auf Basis der Barwert- und Prognosewertsimulation.
Die Quantifizierung und Simulation der aktuellen
Risikosituation erfolgt mittels moderner Value-at-Risk-Verfahren.
PIA+ beinhaltet Preisrechner für alle gängigen Eigenmittelgeschäfte,
Depot-A-Verwaltung und die GuV-Simulation zur Quantifizierung
des Bewertungsrisikos.
Kreditrisikosteuerung
GILLARDON CREDIT PORTFOLIO MANAGER (GCPM) setzt
auf dem Financial-Data-Mart auf und erzeugt zentrale Managementinformationen.
Neben Standardauswertungen zur Kreditstrukturanalyse
erfolgt die Quantifizierung des Credit-Value-at-Risks
und des Conditional-Value-at-Risk sowie Risk- / Return-Analysen
zur Unterstützung des MaK-Reportings. Die Ergebnisse bilden die
Grundlage zur Steuerung des zugehörigen Kreditportfolios.
Risikolimitierung und -reporting
LIMIT ermöglicht die Risikolimitierung und das Risikoreporting.
Gemessen werden Volumens- und Risikolimite je Risikoart, Portfolio
oder Risikoklasse. LIMIT verschafft dem Institut einen optimalen
Überblick über die aktuelle Risikosituation und erfüllt die
MaH-Vorgabe zur Überprüfung der Limiteinhaltung.
Vorkalkulation
MARZIPAN führt die Vorkalkulation und Konditionengestaltung
der Kundengeschäfte (Aktiv und Passiv) durch. Zusätzlich berechnet
MARZIPAN Vorfälligkeitsentgelte für außerplanmäßige Ereignisse
sowie die Kosten für Implizite Optionen.
Für die Berechnung barwertiger Ausfallrisikoprämien mittels Rating
und optionspreisbasierter Ansätze steht MARZIPAN RISIKO
zur Verfügung.
Markt- und Vertriebssteuerung
CASHVER (GILLARDON-Financial-Data-Mart) unterstützt die
Markt- und Vertriebssteuerung. Hierbei werden zeit- und verursachungsgerecht
die einzelnen Geschäfte für die Profit-Center-Steuerung
bezüglich ihres Margenbarwertes ausgewertet und zu individuell
generierbaren Controllingreports zusammengefasst. Einzelgeschäfte
können durch Drill-Down aus höher aggregierten Auswertungen
selektiert werden.

Bilanzstrukturmanagement
GuV-PLANER (Planung des Zinsüberschusses) und PIA+ (Simulation
des Bewertungsergebnisses) simulieren und planen die für
das Bilanzstrukturmanagement relevanten Steuerungsinformationen
unter verschiedenen Markt- und Neugeschäftsszenarien.
Aufsichtsrecht – Basel II
Basel II-Solution unterstützt umfassend die Erfüllung der Quantifizierungsanforderungen
gemäß dem Konsultationspapier Basel II
und enthält die Komponenten Mindesteigenkapitalberechnung,
Kreditrisiko und OpRisk, Parameterschätzung und -validierung für
Kreditrisiko sowie Säule 3 – Reporting.
Bewertung von Financial Instrument
nach IAS / IFRS
Die IFRS-Solution erfüllt die Anforderungen zur Bilanzierung nach
IAS / IFRS. Sie enthält die Komponenten Datenimport, Datenanreicherung,
Bewertung aller Finanzinstrumente gemäß IAS 39, Unterstützung
für das Hedge Accounting sowie die Extraktion der
Kennzahlen (Bilanz, GuV, Notes) für das IAS- / IFRS-Reporting.
Integrierte Gesamtlösung
Extern
Management
des
Zinsbuches
sDIS
Depot-A-
Management und
Risikocontrolling
PIA+
Management
des Kreditportfoliorisikos
GCPM *
Auswertung und Simulation
Markt- und
Vertriebssteuerung
CASHVER
Financial-Data-Warehouse
Überblick
Bilanzstrukturmanagement
GuV-PLANER
EigenmittelgeschäftsdatenbankKundengeschäftsdatenbank
Vorkalkulation
*GILLARDON CREDIT PORTFOLIO MANAGER
MARZIPAN
externe Marktdaten
und Leistungsumfang
Ermittlung
Mindesteigenkapital
und
Offenlegung
Basel II-Solution
operative Systeme
Bewertung
Finanzinstrumente,
Hedge-Accounting
IFRS-Solution
Nachkalkulation und Datenaufbereitung
MARZIPAN/Batch
ASKET (Datenschnittstelle)
5

Managegement
des Zinsbuches sDIS
sDIS ist die integrierte Lösung für das Risikocontrolling und die Risikosteuerung
in Kreditinstituten.
mittlere Performance
1,80%
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-1,00%
6
3M risikolos
Risk- / Return-Diagramm
gl. 10J
REX
0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00%
VaR 99% (3 Monate)
Bank
2x gl. 10J-1x3M
sDIS ermöglicht eine wertorientierte Steuerung des Zinsbuches
und die Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben wie die "Mindestanforderungen
an das Betreiben von Handelsgeschäften" und Basel
II.
Quantifizierung des Zinsänderungsrisikos
Auf Grundlage des Summenzahlungsstroms der Bank wird das im
Zinsgeschäft gebundene Vermögen und dessen Sensitivität auf
Marktparameterveränderungen ermittelt.
Dafür stehen in sDIS folgende Methoden zur Verfügung:
• Value-at-Risk-Analyse mittels Moderner Historischer Simulation
• Value-at-Risk-Analyse mittels Varianz- / Kovarianz-Ansatz
(RiskMetrics)
• Szenariosimulation
Alle Simulationen können sowohl barwertig (overnight) als auch
auf Planungshorizont (dynamisch) betrachtet werden.
Management des Zinsbuches
sDIS ermöglicht das Management des Zinsbuches, indem Dispositionsmaßnahmen
in die Simulationen mit einbezogen werden.
Die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf Ertrag und Risiko der
Bank werden in verschiedenen Auswertungen visualisiert. Zudem
werden die Auswirkungen der Maßnahmen auf die handelsrechtlichen
Kenngrößen der GuV aufgezeigt.
Risk- / Return-Diagramm
In einem Risk- / Return-Diagramm wird neben dem Status quo
auch die Position nach einer Dispositionsentscheidung mit Benchmarks
verglichen, um effiziente Maßnahmenalternativen zu identifizieren.
Erfüllung der Pfandbriefbarwertverordnung
Mit sDIS können die in der Pfandbriefbarwertverordnung geforderten
barwertigen Deckungsrechungen durchgeführt werden.
• Anlegen der Szenarien – entweder nach dem statischen Ansatz,
dem dynamischen Ansatz oder der Modernen Historischen
Simulation
• Durchführung der Simulationen – entweder mit der barwertigen
Analyse oder der Modernen Historischen Simulation

Prognosewertvergleich
In den Vergleichssimulationen werden Barwert- und Prognosewertsimulationen
mit mehreren Maßnahmen und verschiedenen
Zinsstrukturveränderungen zu verschiedenen Planungsshorizonten
durchgeführt. Das Ergebnis liefert eine Chancen- / Risikoverteilung
für die möglichen Dispositionsmaßnahmen, in der neben
den betriebswirtschaftlichen Größen auch bilanzwirksame Kennzahlen
mitsimuliert werden.
Maßnahme Prognose
Schnittstellen
Marktdaten können zentral gepflegt werden und stehen dann allen
Auswertungsmodulen zur Verfügung. Für einen automatischen
Marktdatenimport existiert eine Anbindung an Kursversorgungssysteme
wie Reuters oder Bloomberg. Außerdem können die im
Internet von RiskMetrics bereitgestellten Risikotabellen einge-lesen
werden.
Reporting und Datenexport
Prognosewert
in Mio.Euro
Reale Rendite
in %
Ergebnisse und Datenbankeinträge können über eine programmeigene
Druckausgabe dokumentiert und als PDF abgespeichert
werden. Außerdem können Ergebnisse der limitrelevanten Simulationen
in der Datenbank abgespeichert werden. Alle Eingaben und
Ergebnisse einschließlich der Grafiken werden über die Zwischenablage
und verschiedene Textschnittstellen in andere Anwendungen
übernommen, um diese Daten auch in bestehenden Reports
weiterzuverarbeiten.
Managegement
des Zinsbuches sDIS
Zuwachs
in %
Ohne Szenario + + – 403,12 1,735 0,417
Ohne Szenario + – – 404,93 3,638 0,867
Ohne Szenario + 0 – 403,34 1,969 0,472
Ohne Szenario – ++ 406,16 4,944 1,173
Ohne Szenario – – – 414,51 14,166 3,253
Ohne Szenario – 0 + 407,15 6,006 1,419
Ohne Bank-Prognose 404,34 3,020 0,722
Ohne Seitwärts 406,24 5,038 1,195
Swap Szenario + + – 406,79 5,626 1,331
Swap Szenario + – – 409,90 9,008 2,106
Swap Szenario + 0 – 407,45 6,333 1,495
Swap Szenario – + + 408,83 7,827 1,838
Swap Szenario – – – 421,71 22,595 5,046
Swap Szenario – 0 + 410,63 9,810 2,287
Swap Bank-Prognose 407,56 6,451 1,522
Swap Seitwärts 407,22 6,087 1,438
Beispiel: Prognosewertvergleich
Auswirkung verschiedener Zinsszenarien auf
Planungshorizont auf das Vermögen unter verschiedenen
Maßnahmen:
• Maßnahme 1: Keine (ohne)
• Maßnahme 2: Festzinsempfängerswap
8 Jahre 100 Mio. Euro
Die Analyse zeigt, dass der Abschluss
des Zinsswaps die Reale Rendite am
Planungshorizont von 3,02% (ohne
Maßnahme) auf 6,451% bei Eintritt der
Zinsmeinung der Bank verbessert.
Auch unter den analysierten Worst-
Case-Szenarien liegt eine Performancesteigerung
der Vermögensentwicklung
vor.
7

Depot-A-Management
und Risikocontrolling PIA+
PIA+ liefert den Entscheidungsträgern exakte Kenntnisse über Risiko-
und Ertragschancen. Diese verbesserte Entscheidungsgrundlage
ermöglicht eine optimale Steuerung des Portfolios.
8
Abgebildete Instrumente und Preisrechner
Zinsinstrumente
Zerobonds
Kuponanleihen
Stufenzinsanleihen
Floater
Kapitalmarktfloater
Reverse Floater
Cash-Flows
Ausfallrisiko-Cash-Flows
Devisenderivate
Devisentermingeschäfte
mit / ohne Laufzeitoption
Devisenswaps
Zinswährungswaps
Devisenoptionen
Zinsderivate
FRAs
Zinsswaps
Zinsfutures
Zinsoptionen
Swaptions
Caps / Floors / Collars
Aktien
Aktien
Aktienfonds
Aktienindexfutures
Aktienoptionen
Aktienindexoptionen
Zu den Kernaufgaben des Risikocontrollings zählen die Quantifizierung
der eingegangenen Marktpreisrisiken sowie die Überprüfung
der Marktgerechtigkeit der Bedingungenen einzelner Handelskontrakte.
Mit PIA+ werden die Mindestanforderungen an das Betreiben von
Handelsgeschäften (MaH) nach
• Marktgerechtigkeitprüfung
• Value-at-Risk-Ermittlung
• Worst-Case-Risiko-Messung
erfüllt.
Erfüllung der Pfandbriefbarwertverordnung
Aufgrund der umfangreichen Simulationsmöglichkeiten können
die in der Pfandbriefbarwertverordnung geforderten barwertigen
Deckungsrechnungen durchgeführt werden.
Preisrechner
In den Preisrechnern können einzelne Instrumente bewertet und
analysiert werden. Zusätzlich zur Kalkulation des Fair Value weist
PIA+ alle relevanten Kennzahlen aus.
Für alle Cash-Flow-Instrumente können Geld- / Brief- und Mittelkurse
in den Refinanzierungsplänen analysiert und verifiziert werden.
Zusätzlich können Risiko- und Liquiditäts-Cash-Flow angezeigt
sowie verglichen werden. Bei optionalen Instrumenten können
einfache Szenarioanalysen für den Optionspreis sowie die so
genannten Griechen erstellt werden. Als Szenarioparameter können
Kurs-, Zins-, Volatilitäts- und Zeitveränderungen gewählt werden.

Szenarien / Prognosen
Zins-, Marktspread-, Währungs-, Volatilitäts- und Kursszenarien
können abgebildet und über so genannte Metaszenarien kombiniert
werden. Für Analysen auf einen Planunghorizont können zusätzlich
Zins- und Währungsprognosen interpretiert werden.
Simulationen
Die Simulationen bieten eine Vielzahl an Features, wie zum
Beispiel:
• Ermittlung des Value-at-Risk gesamt sowie des Value-at-Risk für
Zins-, Währungs- und Aktienrisiken
• Kalkulation des Conditional-Value-at-Risk
• Darstellung des Einflusses der einzelnen Instrumente auf den
Depotwert
• Analyse der Auswirkungen von Maßnahmen auf den Portfoliowert
• Aggregation der Einzelergebnisse über verschieden Selektionskriterien
– dabei lassen sich beispielsweise Produktgruppen frei
definieren
• Einzelsimulationen alternativ auf Basis von Marktkursen oder
gerechneten Kursen
• Ermittlung von optimalen Maßnahmen unter definierten Prämissen
Drill-Down-Möglichkeiten
Zur Detailanalyse sind zahlreiche Drill-Down-Möglichkeiten umgesetzt.
Einzelne Instrumente können durch einen Drill-Down in
den Preisrechner erneut überprüft werden. Außerdem kann von
den Simulationen direkt in die Szenarien gesprungen werden, um
das verwendete Metaszenario zu verifizieren.
Schnittstellen
Marktdaten, wie Zinsstrukturen, Kurse, Volatilitäten können zentral
gepflegt werden und stehen dann allen Auswertungsmodulen
zur Verfügung. Für einen automatischen Marktdatenimport existiert
eine Anbindung an Kursversorgungssysteme, wie Reuters
oder Bloomberg. Eine Belieferung aus dem operativen System
kann für Depot- und Gattungsdaten per Schnittstelle erfolgen.
Depot-A-Management
und Risikocontrolling PIA+
Simulationen auf Depotebene
• Value-at-Risk-Analyse mittels
Moderner Historischer Simulation
• Worst-Case-Risiko-Analyse mittels
Risikofaktorsimulation
• Szenariosimulationen
• Cash-Flow-Simulation
• Zinsabgrenzung
• Kennzahlenanalyse
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Management des Kreditportfoliorisikos
GILLARDON CREDIT
PORTFOLIO MANAGER
GCPM ist optimal auf die Bedürfnisse des deutschen Kreditmarktes
zugeschnitten. Zentrales Ergebnis von GCPM ist der Credit-Value-at-Risk
(CVaR).
10
Der GILLARDON CREDIT PORTFOLIO MANAGER (GCPM) setzt
anerkannte statistische Kreditrisikomodelle zur Quantifizierung
des Kreditrisikos ein, um den Zusammenhang zwischen Einzelgeschäften
im Portfolio zu berücksichtigen.
Zentrales Ergebnis von GCPM ist der Credit-Value-at-Risk (CVaR),
der den maximalen Verlust bei einem vorgegebenen Restrisiko beschreibt.
So ermöglicht GCPM sowohl die Quantifizierung als auch die
Steuerung des Kreditportfoliorisikos.
Leistungsumfang
• Integrierte Bewertung von Kunden- und Wertpapierportfolio
• Kreditportfoliobewertung auf Barwertbasis
• Simultane CVaR-Berechnung für mehrere Parameterszenarien
(zum Beispiel Stress- und Normalszenarien)
• Hochperformante Implementierung der Kreditportfoliorisikomodelle
• Kreditstrukturauswertungen und Reporting, weitgehende MaK-
Unterstützung durch Strukturauswertungen nach Bonität, Ländern
und Größenklassen
• Abbildung von Maßnahmen
(zum Beispiel Credit Default Swap)
• Flexibel selektierbare Teilportfolios
(zum Beispiel nur Privatkunden)
• Berücksichtigung der Unsicherheit von Verwertungserlösen
• Automatische, differenzierte Nettoexposure-Berechnung auf
Kunden- und Verbundebene unter Berücksichtigung aller Kreditkonten
und Sicherheiten
• Integration eines zusammen mit der DG HYP entwickelten Asset
Backed Securities

Kreditrisikomodelle
In GCPM sind folgende Kreditrisikomodelle vorhanden:
• CreditMetrics Light als Ausfallmodell:
Eine einfache Variante des Originalmodells CreditMetrics
mit relativ geringen Datenanforderungen, das den Ausfall von
Engagements in ihrer Gesamtwirkung auf das Adressrisikoportfolio
bewertet.
• CreditMetrics als Originalmodell im Migrationsmodus
• CreditRisk+ als Ausfallmodell:
Ein hochperformantes Approximationsmodell, das insbesondere
für sehr große Portfolios geeignet ist und relativ geringe
Datenanforderungen stellt. Es betrachtet, wie CreditMetrics
Light, nur das Ausfallereignis.
• CreditRisk+ als Migrationsmodell (MtM):
Das nach dem Ansatz von F. Bröker erweiterte Originalmodell
CreditRisk+ ermöglicht zusätzlich die Berücksichtigung von
Bonitätsveränderungen.
Risikoauswertungen
Folgende Kennzahlen können ermittelt und grafisch dargestellt
werden:
• Erwarteter Verlust
• Credit-Value-at-Risk
• Konfidenzintervalle für Verlustschwellen
• Conditional Value-at-Risk
• Marginale Risikobeiträge auf Kundenebene und aggregiert nach
Kriterien (Branche, Bonität, etc.). Diese ermöglichen die Aufdeckung
von Kreditnehmern beziehungsweise Segmenten mit
hoher Konzentration.
Management des Kreditportfoliorisikos
GILLARDON CREDIT
PORTFOLIO MANAGER
CVaR
11

Risikolimitierung
und -reporting LIMIT
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Leistungsumfang
• Abbildung aller gängigen Limitarten
• Verknüpfung von wertorientierten und GuVbasierten
Limiten
• Messung von Volumens- und Risikolimiten je
Risikoart, Portfolio oder Risikoklasse
• Versorgung mit Ergebnissen der Analyse-Module
• VaR-Simulationen
• CVaR-Simulationen
• Prognosewertsimulationen
• GuV-Simulationen
• Kreditstrukturanalysen
Der Einsatz von Limitsystemen, die einen dauerhaften Bezug zum
bankinternen Risikomessverfahren aufweisen, wird zur Risikosteuerung
im Handelsbereich seitens der Bankenaufsicht explizit
gefordert.
Neben den bankaufsichtsrechtlichen Forderungen zur Risikobegrenzung
ist die Ausgestaltung effizienter Limitsysteme auch im
Hinblick auf die interne Rentabilitäts- und Performancemessung
sowie Kapitalallokation von Bedeutung.
Der Einsatz des Moduls LIMIT verschafft dem Institut einen optimalen
Überblick über die aktuelle Risikosituation und unterstützt
die MaRisk-Vorgabe zur Überprüfung der Limiteinhaltung.
LIMIT greift auf Daten und Bewertungsergebnisse aus den THINC-
Modulen sDIS, PIA+ und GCPM zu. Die notwendigen Daten
werden über das gemeinsame Datenmodell bezogen und gemäß
individuell definierten Voreinstellungen ausgewertet. Insofern stellt
LIMIT eine Ergänzung der Auswertungs- und Kontrollmöglichkeiten
der Risikodaten dar, die von dem jeweils eingesetzten Programm
berechnet werden.
Marktpreisrisiken werden innerhalb von THINC in sDIS und PIA+
gemessen und an LIMIT weitergegeben. Kreditrisiken werden in
GCPM gemessen und an LIMIT weitergegeben.
Integriertes Meldesystem
Für einen schnellen Überblick visualisiert LIMIT die aktuelle Risikosituation
in den Farben blau – grün – gelb – rot.
Die Unterschreitung eines "blauen" Limits weist auf ein zu geringes
Risiko hin. Der Status "grün" zeigt eine ausgewogene Risikossituation
an, während der Status "gelb" ein Indikator dafür ist, dass
sich die Risikosituation einem kritischen Bereich nähert. Der Status
"rot" signalisiert eine kritische Risikosituation.
Historisierung und Risikoreporting
Nach jeder Auswertung werden die berechneten Auslastungen in der
Datenbank gespeichert. Mittels der Historisierung können von diesen
Daten historische Auswertungen über Limite und deren Auslastungen
durchgeführt werden.
Die in PIA+, sDIS und GCPM ermittelten Risiken, die Limitauslastungen
sowie die Ergebnisse von Auswertungen werden in Übersichtsform
dargestellt. Außerdem werden in den Reports die Ergebnisse
von Auswertungen dargestellt und ein Gesamtüberblick
über die Risiken gegeben, die in den Modulen separat berechnet
werden.

CASHVER verwaltet als zentrales Financial-Data-Warehouse Bankgeschäfte
sowie deren Kennzahlen und bildet damit die Basis für
das Markt- und Risikocontrollingsystem eines Finanzinstituts. Neben
der Datenspeicherung bietet das Programm eine Reihe von
Standardauswertungen und Möglichkeiten zu individuellen Auswertungen,
Selektionen und Verdichtungen.
Verwaltung
• Festzinsgeschäfte inklusive Wertpapierdepots
• Variable Geschäfte
• Provisionsgeschäfte
• Bestandsprodukte
Kennzahlen
• Stammdaten, beispielsweise Kunde, Konto, Filiale
• Kalkulationsdaten, wie Nominalkapital, Nominal- und
Effektivzins
• Marge in Prozent, Margenbarwert, laufende Marge
• Brutto- und Nettomargen einschließlich der Kreditrisikokosten
• Zinsinformationen (abgegrenzter Zins und Disagio) und
Kapitalverlauf
• Cash-Flow
Auswertungsmöglichkeiten, Selektionen
und Verdichtungen
• Auf Einzelgeschäftsebene
• Für die Profit-Center-Rechnung
• Für Sparten- und Produktkalkulation
• Für den Summenzahlungsstrom der Gesamtbank
beziehungsweise von Teilportfolios
• Für die Zinsbindungsbilanz
• Für den Zinsüberschuss (GuV)
• Für individuelle Auswertungen
Markt- und
Vertriebssteuerung CASHVER
CASHVER ermöglicht die Verwaltung aller gespeicherten Geschäfte:
Festzinsgeschäfte inklusive Wertpapierdepots, variable
Geschäfte, Provisionsgeschäfte und Bestandspositionen.
13

Vorkalkulation
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MARZIPAN
MARZIPAN ist ein System für die gesamte Produktberatung und
Kalkulation von Aktiv- und Passivgeschäften und bietet die Qualität
und Sicherheit eines etablierten und innovativen Standardproduktes.
MARZIPAN unterstützt die Produktberatung sowie die Angebotserstellung
für das Aktiv- / Passivgeschäft und deckt alle gesetzlichen
Anforderungen, wie beispielsweise zur Effektivzinsberechnung
und Angaben zum Verbraucherkreditgesetz ab.
Mit dem Einsatz von MARZIPAN kann ein durchgängiger Workflow
abgedeckt werden. Bereits während der Kundenberatung erhält
der Kunde einen Angebotsausdruck inklusive EU-Verhaltenskodex.
Gleichzeitig hat der Berater die Möglichkeit, das Produkt zu
kalkulieren und sich somit einen Überblick über Margen und Kosten
zu verschaffen. Eine Schnittstelle zu THINC – integrierte Gesamtbanksteuerung
– gewährleistet die direkte Weitergabe der Angebote
zur zeitnahen Auswertung im Rahmen der Gesamtbanksteuerung.
Über diese Schnittstelle können die in MARZIPAN
kalkulierten Geschäfte zur direkten Weiterverarbeitung auch an externe
Kreditsachbearbeitungsprogramme übertragen werden.
Die Kalkulation erfolgt auf Basis von Barwertmethode und Strukturkongruenter
Refinanzierung und ermöglicht so die ertragsorientierte
Konditionierung der Produkte. Der modulare Aufbau
von MARZIPAN ermöglicht jedem Institut einen individuellen Einsatz
des Leistungsprofils.
Der integrierte Produktmanager unterstützt die Konfiguration und
Verwaltung von Finanzprodukten und vereinfacht damit erheblich
den Arbeitsaufwand beim Anwender.
Mit Hilfe der Deckungsbeitrags- und Risikokostenkalkulation können
auch ertragsorientierte Ziele der Bank in den Vertriebsprozess
integriert werden. Damit werden aufsichtsrechtliche Anforderungen
bezüglich Basel II und MaK unterstützt.
In MARZIPAN wird eine durchgängige Rechte- und Rollen-Funktionalität
für alle Anwendungsprogramme umgesetzt.

Effektiv / Rendite
MARZIPAN kalkuliert für Finanzprodukte im Aktiv- und Passivbereich
den Effektivzins beziehungsweise die Rendite nach unterschiedlichen
Methoden, wie zum Beispiel die 30-Tages-Methode,
AIBD mit verschiedenen Zinsusancen, US-Leasing mit verschiedenen
Zinsusancen oder Moosmüller / Braeß.
Marge
Die Kalkulation der Finanzprodukte erfolgt auf Basis der Marktzins-
und Barwertmethode mittels taggenauer Strukturkongruenter
Refinanzierung. Hierbei werden Geld- / Briefdifferenzen und
die Usancen am Geld- und Kapitalmarkt korrekt berücksichtigt.
Die Kalkulation der variablen Produkte erfolgt nach dem Prinzip
der gleitenden Durchschnitte durch Eingabe des für das Finanzprodukt
ermittelten Bewertungszinses.
Implizite Optionen
MARZIPAN ermöglicht durch die Berechnung Impliziter Optionen
den fairen Preis für Sondertilgungsrechte und Kündigungsrechte
im Darlehensbereich zu ermitteln und in die Kundenkondition einzurechnen.
Die Kalkulation Impliziter Optionen verdeutlicht den
Effekt eingeräumter Sondertilgungsrechte auf den Ertrag der Bank
durch ein Kundengeschäft.
Risiko
MARZIPAN RISIKO kalkuliert die Risikoprämien für das Adressenausfallrisiko
von Annuitätendarlehen, Tilgungsdarlehen und endfälligen
Darlehen. Mit RISIKO können die aufsichtsrechtlichen Anforderungen
nach Basel II erfüllt werden.
Vorfälligkeit
MARZIPAN berechnet die Schadenshöhe, die eine Zahlungsplanänderung
durch Ablösung, Sondertilgung oder Nichtabnahme
hervorruft. MARZIPAN erfüllt bei der Ermittlung des Vorfälligkeitsentgelts
sowohl hinsichtlich der Berechnungsmethodik als auch
hinsichtlich der Dokumentation die Anforderungen der aktuellen
BGH-Rechtssprechung.
Vorkalkulation
MARZIPAN
Leistungsumfang
• Finanzierung
• Frei kalkulierbare Zahlungsströme
• Anleihen und Zinsderivate
• Geldanlage
• Vorfälligkeitsberechnung
15

Ergebnisvorschaurechnung und
Bilanzplanung des Zinsgeschäfts
GuV-PLANER
Mit dem GuV-PLANER schließt sich die Lücke zwischen der Barwert-
/ Performancemethode und der traditionellen Gewinn- und
Verlustrechnung.
16
Der GuV-PLANER unterstützt die Ergebnisvorschaurechnung von
Banken und Sparkassen zur Planung des Zinsüberschusses im
Rahmen der wertorientierten Gesamtbanksteuerung. Hierbei erweitert
der GuV-PLANER die klassische Vorgehensweise um die
Komponenten:
• Planung von Margen anstelle von Zinsen der Zukunft und damit
konsequente Integration in den wertorientierten Steuerungsregelkreis
der Banken
• Automatische Berücksichtigung der definierten Cash-Flow-
Struktur und damit korrekte Planung entlang der definierten
Risikopräferenz
• Erweiterung der klassischen Planung um die Komponente der
Benchmarkfortsetzung und die Ermittlung der daraus im Rahmen
der zugehörigen Treasury-Strategie resultierenden GuV-
Wirkung
Guv-Planung
Der GuV-PLANER verfügt über eine besondere Konzeption der Methodik
zur GuV-Planung: Die bestehende Cash-Flow-Struktur der
Bank wird automatisch als aktuelle Soll-Risiko-Struktur des Zinsbuches
berücksichtigt. Diese Struktur wird auch durch Inkongruenzen
in der Planung nicht verändert, sodass der Algorithmus
zur Zinsüberschussrechnung auf Wunsch Inkongruenzen von
selbst schließt. Damit ist eine GuV-Planung entlang der aktuellen
Risikopräferenz sichergestellt.

Datenbasis
• Die Ist-Geschäftsabläufe bilden die Grundlage für die weitere
Verarbeitung
• Geschäfte werden über das Data-Warehouse (CASHVER) an
den GuV-PLANER exportiert
• Alternativ können GuV-Positionen via Textdatei über eine
Standardschnittstelle importiert werden. Dadurch kann der
GuV-PLANER auch im Standalone-Betrieb genutzt werden.
• Die Pflege der Marktparameter erfolgt direkt im Modul
(Zinsstrukturen, Zinsprognosen / -szenarien, Teilmärkte)
Neugeschäftsplanung
• Produktplanung für ein Neugeschäftsszenario je Produktgruppe
oder Bilanzposition
• Feinplanung für die detaillierte Planung nach Filialen oder Profit-
Centern und Produktgruppen
• Planung auf Basis vorgegebener Produktbausteine: Ein Produktbaustein
definiert die Eckdaten eines zu planenden Neugeschäfts.
Er wird im Zuge der GuV-Simulation mit einem Ist-
Geschäft verknüpft und kommt zum Einsatz, wenn entsprechend
der Volumensplanung Neugeschäfte erforderlich werden.
Auswertungen
• Darstellung des Gesamtzinsüberschusses mittels der Komponenten
des GuV-Schemas
• Festzins Istgeschäft
• Festzins Neugeschäft
• Variable Gesamtsicht
• Glattstellung Neugeschäftsinkongruenzen
• Ausgleichsdisposition
• Detailsicht auf die Ergebniskomponente der barwertigen GuV-
Planung
• Ergebnisvorschau zur Hochrechnung des Zinsergebnisses in
beliebigen Rastern
• Kennzahlenanalyse für die detaillierte oder gruppierte Auswertung
auf beliebiger Produkt- oder Planungsebene
Ergebnisvorschaurechnung und
Bilanzplanung des Zinsgeschäfts
GuV-PLANER
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Aufsichtsrecht
Basel II-Solution
Durch den Einsatz der Basel II-Solution werden auch die quantitativen
Reporting-Anforderungen aus Säule 3 mitabgedeckt und somit
der Umsetzungsaufwand für die Institute maßgeblich reduziert.
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Die Basel II-Solution
• unterstützt Kreditinstitute umfassend bei der Erfüllung der
Quantifizierungsanforderungen gemäß Basel II
• beinhaltet Berechnungsalgorithmen sowie die komplette Dialogisierung
und Datenhaltung
• deckt den gesamten Prozess von der Datenanbindung bis zum
Meldesystem ab
• führt die notwendigen Transformationen und Parameterumschlüsselungen
gemäß Basel II durch
Über die normierte Inputschnittstelle werden Geschäfts-, Kunden-,
Sicherheiten- und weitere Daten eingelesen, plausibilisiert und für
die Weiterverarbeitung abgespeichert. Nach Abstimmung des
importierten Geschäftsbestandes steht dieser für die weiteren Aufgaben
zur Verfügung.
Die Mindesteigenkapitalberechnung unterstützt alle Varianten des
Standard- und des Internen Rating Ansatzes (IRB). Sie kann sowohl
manuell als auch automatisiert – zum Beispiel täglich oder
monatlich – gestartet werden. Die Ergebnisse werden an das Meldesystem
weitergeleitet. Darüber hinaus stehen diese Daten für
die Erzeugung der Säule 3-Reports und für weitere Analysen zur
Verfügung.
Die Historisierungsfunktion speichert alle für die Parameterschätzung
relevanten Daten. Im Bereich der Parameterschätzung erfolgt
die Ermittlung und Validierung der Ausfallwahrscheinlichkeiten
(PD), Verlustquoten (LGD) und Kreditkonversionsfaktoren
(CCF). Außerdem werden Parameter für Stresstests abgeleitet.
Sowohl die Mindesteigenkapitalberechnung, als auch die Reports
und die Parameterschätzung sind flexibel konfigurierbar. Hierzu
zählen beispielsweise die Unterstützung des Partial Use, die Abbildung
der nationalen Wahlrechte sowie die Unterstützung von
Simulationsrechnungen.

Berechnung der Mindesteigenkapitalunterlegung
Bei der Mindestkapitalberechnung Kreditrisiko werden die im aktuellen
Stand der Konsultation aufgeführten Formen der Berechnung
unterstützt.
Parameterschätzung und -validierung, Stresstests
Für die Kreditrisiko-Parameter PD, LGD und EAD / CCF enthält die
Basel II-Solution Methoden zur Schätzung, Validierung und Ableitung
von Stressparametern. Für die Schätzung und Validierung
werden die in Basel II-Solution historisierten Daten verwendet.
Offenlegung nach Säule 3
Die Basel II-Solution unterstützt die quantitativen Reportinganforderungen
aus Säule 3 für das Kreditrisiko.
Datenmanagement und Historisierung
Aus Basel II ergeben sich spezielle Anforderungen sowohl an die
Historisierung als auch an das Datenmanagement:
• Die Historisierung muss die zuverlässige Schätzung und Validierung
von Parametern erlauben.
• Die verwendeten Daten müssen weitgehend archiviert werden
können, für möglichen Verbesserung der Rating-Systeme sowie
für die spätere Nachvollziehbarkeit der Meldungen.
Diese Aufgaben werden durch die Basel II-Solution in hohem
Maße unterstützt.
Optimierte Sicherheitenverteilung
Das System enthält eine auf die Anforderungen aus Basel II zugeschnittene
optimierte Sicherheitenverteilung. Die Ergebnisse der
optimierten Sicherheitenverteilung können auch für die Berechnung
des Kreditportfoliorisikos (zum Beispiel Credit-Value-at-Risk-
Berechnungen) weiterverwendet werden.
Aufsichtsrecht
Basel II-Solution
Vorteile und Leistungsumfang
• Vorverarbeitung für Meldesystem
• Flexible Simulations- und Parallelrechnungen
(zum Beispiel Standard versus IRB, verschiedene
Parameter)
• Flexible Auswertungen, Drill-Down etc., hohe
Transparenz über Herkunft der Ergebnisse
• Reporting für Säule 3
• Parameterschätzung, -validierung, Stresstests
• Historisierung für Parameterschätzung
• Schnittstellen zu den gängigen Meldewesenanbietern
(zum Beispiel SAMBAplus, BAIS)
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Bewertung von Financial Instruments
nach IAS / IFRS IFRS-Solution
Die IFRS-Solution ist eine praxisorientierte, praxiserprobte und mit
Wirtschaftsprüfern abgestimmte Lösung für die Bewertung von Financial
Instruments und das Hedge Accounting nach IAS 39 sowie
das Reporting nach IAS / IFRS.
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Datenlieferung
Buchungssystem
THINC-Datenpool
Geschäftsdaten
Kundendaten
Marktparameter
GILLARDON-
ASKET
Cash-Flows
Zinsabgrenzung
Margen/
Provisionen
Kosten
Sicherheiten
Limite
Insbesondere IAS 39 (Ansatz und Bewertung von Finanzinstrumenten)
stellt Finanzdienstleister durch das Fair-Value-Paradigma
– verbunden mit restriktiven Bestimmungen für die Anerkennung
von Hedge-Konstruktionen – vor neue Herausforderungen.
Weitere grundlegende Modifikationen ergeben sich hinsichtlich
der Bewertung von Finanzinstrumenten auf Basis von Zahlungsströmen
auf Einzelgeschäftsebene.
Die IFRS-Solution erfüllt die umfangreichen Anforderungen an die
Bewertung von Financial Instruments nach IAS / IFRS für Bilanz,
GuV und Anhang (Notes). Zusätzlich ermöglicht sie die Verwaltung
und Bewertung von Hedges verbunden mit den benötigten
Effektivitätstests.
Der zentrale THINC-Datenpool ist neben dem Management der
IFRS-relevanten Daten für zahlreiche weitere Auswertungen im
Rahmen der Gesamtbanksteuerung offen.
Zusätzlich steht die IFRS-Solution als Standalone-Komponente
zur Verfügung. Diese Applikation verarbeitet über eine entsprechende
Schnittstelle Cash-Flows aus äquivalenten Fremdsystemen und
bereitet sie zur Bewertung nach IAS / IFRS auf.
Rest-Cash-Flows
Effektivzinsen
THINC-IFRS-Solution
IAS-Rechenkern
(Basis MARZIPAN)
Restbarwerte = Fair Values
(inkl. Verläufe)
Fortgeführte
Anschaffungskosten
(inkl. Verläufe)
Verwaltung und Überprüfung
von Hedgebeziehungen

Bewertung von Finanzinstrumenten nach IAS 39
für Bilanz und Anhang (Notes)
• Fortgeführte Anschaffungskosten (clean / dirty)
• Fair Values (clean / dirty)
• Clean-Werte jeweils nach IAS 18.30 (effektivzinskonstant)
und klassisch (linear)
• Embedded Derivatives im Kundengeschäft
• Impairment
Berechnung von Ergebnisgrößen
• Effektives Zinsergebnis
• Verdienter Sonstiger Zins (Aufzinsung) nach IAS 18.30
und linear
• Nominales Zinsergebnis nach IAS 18.30 und linear
• Latente Steuern
Berücksichtigung von außerplanmäßigen Ereignissen
(APE)
• Umfangreiche APE-Logik
• Fallabhängige Neuberechnung des Effektivzinses
Hedge Accounting
• Verwaltung und Dokumentation von Mikro- sowie Makro-Hedges
(ökonomische Makro-Hedges und IAS-39-Portfolio-Hedge)
• Zusätzliche Kalkulationen für Grund- und Sicherungsgeschäfte
• Hedge Spread
• Hedge Fair Value
• Hedge Fortgeführte Anschaffungskosten
• Hedge Adjustment
• Prospektive Effektivitätstests
• Szenariosimulation
• Moderne Historische Simulation
• Retrospektive Effektivitätstests
• Dollar-Offset-Ratio (optional mit Schwellenwerten)
• Lineare Regression
• Risikoreduktionsmethode
Bewertung von Financial Instruments
nach IAS / IFRS IFRS-Solution
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Analyse und Bewertung
variabler Geschäfte VARAN
In VARAN ist die Marktzinsmethode konsequent umgesetzt, das
heißt Markt- und Dispositionserfolg werden getrennt betrachtet.
Durch ein optimales Mischungsverhältnis werden die Margen gegen
die Schwankungen der Interbankenzinsen immunisiert.
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VARAN unterstützt die Bereiche Controlling, Treasury und Produktentwicklung
durch die Analyse und Bewertung variabler Geschäfte
auf Basis der Methode gleitender Durchschnitte.
Ziel der Analyse ist die Kalkulation und Disposition variabler Geschäfte
mit bestmöglicher konstanter Marge und die Zuordnung
eines disponierbaren Cash-Flows für die Abbildung variabler Produkte
in den Gesamtzahlungsstrom des Finanzinstituts.
Für die Analyse und Bewertung variabler Geschäfte bietet VARAN
verschiedene Möglichkeiten:
• Einzelanalyse variabler Produkte anhand eines vorliegenden
Mischungsverhältnisses
• Ermittlung optimaler Mischungsverhältnisse für variable Produkte
aus historischen Produkt- und Marktdaten mittels Vollsimulation
• Berücksichtigung von Volumensschwankungen bei der Ermittlung
optimaler Mischungsverhältnisse
• Produktkalkulation unter Vorgabe von Volumensbestand, Volumensänderung
und Produktzins oder Zielmarge
• Zukunftsanalyse mit der Möglichkeit zur Simulation von Produktzinsen
oder Volumensprognosen
• Grafische Darstellungsmöglichkeiten der verschiedenen Zinskurven
und Auswertungsergebnisse

THINC bietet sowohl eine durchgängige Rechte- und Rollen- als
auch Journal-Funktionalität für alle Anwendungsprogramme und
gewährleistet damit sowohl die in den MaH geforderte funktionale
Trennung von
• Handel
• Abwicklung
• Kontrolle
• Rechnungswesen
als auch den Schutz, die Historisierung und die Dokumentation
der verwendeten Marktdaten, Parameter und Ergebnisse. Die
Rechte- und Rollen-Funktionalität der Applikation unterstützt so
auch die Anforderungen seitens der Revision.
Vorteile
• Schutz und Historisierung der Marktdaten, Parameter und Geschäftsdaten
durch die Einführung eines Freigabeprozesses.
• Zusätzliche Unterstützung des Vier-Augen-Prinzips bei der Freigabe
besonders sensitiver Daten und Parameter.
• Mit der durchgängigen Umsetzung der Rechte und Rollen in den
Programmen wird gewährleistet, dass jeder Anwendungsbenutzer
nur die Funktionalitäten seiner zugeordneten Rolle ausführen
kann.
• Jeder Anwendungsbenutzer kann somit nicht mehr über andere
Datenbankprogramme (Access, SQLPlus usw.) direkt
auf die Datenbank zugreifen.
• Um die Verwaltung und Administration der Rechte und Rollen
innerhalb der Bank zu erleichtern, werden seitens der Anwendungen
verschiedene Rollen zur Verfügung gestellt, durch die
jeweils eine sinnvolle Kombination von Programmfunktionalitäten
freigeschaltet wird.
• Benutzer mit der Rolle APPLIKATION_SUPERUSER können die
volle Programmfunktionalität nutzen. Hierdurch ist ein schrittweiser
Einsatz der Rechte- und Rollen-Funktionalität möglich.
Rechte- und Rollen-
Funktionalität
Die Rechte- und Rollen-Funktionalität unterstützt eine Beschränkung
auf das Wesentliche beziehungsweise Erforderliche für jeden
Arbeitsplatz und damit eine leichte und praktikable Bedienbarkeit
der Anwendung.
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Schnittstellen
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und Datenverwaltung
Vorteile
• Leichte Anbindungsmöglichkeit von Geschäfts-,
Kunden- und Sicherheitendaten
• Hohe Performance auch bei Massen-Einzel-Daten
• Diverse Standardadapter zur Anbindung marktgängiger
operativer Systeme
Systemanbindung und Inputschnittstelle
Für die Datenübernahme der Geschäfte aus den Liefersystemen
(operatives System oder bestehendes Data-Warehouse) in das
THINC-System steht die standardisierte Importschnittstelle AS-
KET zur Verfügung, die eine Anbindung verschiedener operativer
Systeme an das GILLARDON Financial-Data-Warehouse ermöglicht.
In ASKET werden
• Geschäftedie
• Kundendaten
• Sicherheiten
in standardisierten Formaten angeliefert und verarbeitet. Dabei
können für die Geschäfte Cash-Flows, Margen und Risikokosten
berechnet und an THINC weitergeleitet werden.
ASKET rechnet generell auf Einzelkontenebene und bietet eine sehr
hohe Performance bei der Batchkalkulation. Dadurch ist es möglich,
Ergebnisse, Auswertungen, Analysen, etc. bis auf das einzelne
Geschäft zurückzuverfolgen – einer der besonderen Vorteile
von THINC.

Reporting, Managementinformationssystem und
Datenexport
Alle Ergebnisse und Auswertungen lassen sich über die programmeigene
Druckausgabe dokumentieren. So können Standardreports
zur Unterstützung des Entscheidungsprozesses auf Managementebene
generiert werden.
Zusätzlich können alle Eingaben und Ergebnisse einschließlich der
Grafiken über die Zwischenablage und verschiedene Textschnittstellen
in Drittsysteme oder bankinterne Systeme übernommen
werden, um diese Daten auch in bestehenden Reports weiterzuverarbeiten.
Eine speziell zur Verfügung stehende Datenbankschnittstelle
ermöglicht die einfache Anbindung an OLAP-Tools.
Marktdatenversorgung
Die Übernahme aller benötigten Marktdaten, wie Zinskurven, Kurse
oder Volatilitäten erfolgt über bestehende Schnittstellen zu
Kursversorgungssystemen wie REUTERS oder Bloomberg. Durch
die zentrale Parameterverwaltung stehen diese Daten allen Anwendungen
zur Verfügung.
Automatisierung
Durch den Batchmechanismus der Gesamtlösung kann der gesamte
Verarbeitungsprozess von der Datenkonvertierung über die
Datenspeicherung und Aggregation bis hin zur Auswertung automatisiert
werden.
Datenquellen
Buchungssysteme
operative Daten
Weitere interne und
externe Daten
Marktdaten
Geschäftsdaten
Kundendaten
Partnerdaten
(z.B. Verbund)
operative Daten
*GILLARDON CREDIT PORTFOLIO MANAGER
MARZIPAN
Vorkalkulation
von Aktiv-und
Passivgeschäften
ASKET
Nachkalkulation
von Aktiv-und
Passivgeschäften
im Batch
• Margen
• Cash-Flows
• Zins- und
Tilgungspläne
Schnittstellen
CASHVER
Financial-Data-Mart
zur Geschäftsverwaltung
auf Einzelkontenebene
Geschäftsdaten
Eigenmittelgeschäfte
Kundendaten
und Datenverwaltung
Basel II-Solution
IFRS-Solution
GuV-PLANER
CASHVER
sDIS
GCPM *
PIA+
LIMIT
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Technische
Systemanforderungen
Die integrierte Gesamtlösung THINC ist durch ein Client- / Server-
Konzept klar skalierbar und kann optimal auf die Größe und das
DV-technische Umfeld des Finanzinstituts angepasst werden.
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Anwendungssysteme
Die Systeme zur Vorkalkulation der Produkte und die verschiedenen
Auswertungssysteme sind auf den Systemplattformen
Windows NT 4.0, SP 6, Windows 2000, Windows XP, Windows
Terminalserver, Citrirx-Metaframe lauffähig.
Datenbanksystem
Die integrierte Softwarelösung THINC setzt auf einer relationalen
Datenbank auf. GILLARDON unterstützt die Datenbanksysteme
MS-SQL-Server, Oracle, IBM DB2. Der Zugriff erfolgt über ODBC.
Abhängig von der Bestandsgröße beziehungsweise des zu analysierenden
Datenbestands erfolgt die Datenhaltung auf Windows
NT, OS/2-Server oder auf einem UNIX-Server (IBM-AIX, SINIX,
SUN-Solaris). Für den Konzern- beziehungsweise Rechenzentrumsbetrieb
ist auch eine Datenhaltung auf dem Host (IBM-MVS) möglich.
Kalkulation und Datenhaltung auf OS390
Die Systeme zur Vorkalkulation, Bestandsbewertung und Datenhaltung
stehen auch auf dem Host zur Verfügung und werden
durch unseren Kooperationspartner msg systems AG unter der
Produktbezeichung MARZIPAN/M und CASHVER/M angeboten.
Webbasierte Anwendungen
LIMIT, IAS-Solution und Basel II-Solution stehen ausschließlich als
webbasierte Anwendungen zur Verfügung. Sie sind Thin-Client- /
Server-System nach dem J2EE-Standard und auf den Applikationsservern
IBM Websphere, Bea Weblogic und JBoss lauffähig. Die
Datenhaltung erfolgt unter marktgängigen relationalen Datenbanksystemen
wie Oracle oder DB2.
MARZIPAN steht neben der PC- und Mainframe-Version auch als
MARZIPAN Web – Applikationsserver-Version (J2EE) zur Verfügung.
FrontEnd / Client Datenbanken Server OS
Client/Server-Varianten
Windows NT
Windows 2000
Windows XP
Internet Explorer
THINC Systemanforderungen
ORACLE
DB2
SQL-Server
Windows NT
UNIX
IBM MVS
Windows 2000
2-tier Client/Server
auf Basis C++
n-tier Client/Server
auf Basis J2EE

Die Lösungen
Unsere Kernkompetenzen umfassen die Bereiche Kundenberatung,
Produktkalkulation und Gesamtbanksteuerung.
Kundenberatung
evenit ist das themenorientierte Beratungssystem für alle Vertriebskanäle
für die Themen Altersvorsorge, Baufinanzierung,
Vermögensanalyse und Financial Planing.
Produktkalkulation
MARZIPAN ist die Lösung zur Produktberatung und -kalkulation
von Aktiv- und Passivgeschäften auf Basis der Marktzins- und
Barwertmethode.
FinanceFactory ist das regelbasierte Kalkulationssystem für die
Absatzfinanzierung, das alle Darlehensvarianten der Absatzfinanzierung
inklusive Restkreditversicherung und Subventionsrechnung
abdeckt.
Gesamtbanksteuerung
THINC ist die integrierte Softwarelösung zur wertorientierten
Gesamtbanksteuerung und deckt die Themen Markt- und Vertriebssteuerung,
Bilanzstrukturmanagement, Risikocontrolling, Treasury,
Kreditrisikosteuerung, Basel II und IAS / IFRS ab.
GILLARDON – ein Unternehmen der msg systems ag
GILLARDON – innovative Lösungen
für die Finanzwirtschaft
GILLARDON ist Branchenspezialist für Softwarelösungen, Consulting
und Seminare in den Themenbereichen Kundenberatung,
Produktkalkulation und Gesamtbanksteuerung.
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GILLARDON AG financial software
Alte Wilhelmstraße 4 · D-75015 Bretten
Fon:+49 (0) 72 52 / 93 50 - 0
Fax: +49 (0) 72 52 / 93 50 - 105
E-Mail: info@gillardon.de
Internet: www.gillardon.de
ein Unternehmen der msg systems ag
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