Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung - msgGillardon AG

Menschen beraten, Ideen realisieren.
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Themen & Termine 2010
Finanzseminare seit 1980 – 30 Jahre Wissensvermittlung auf höchstem Niveau

„Im Wandel Akteur bleiben.
Kompetenzen erweitern.
Erfahrungen nutzen.“

30 Jahre Wissensvermittlung auf höchstem Niveau
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit nunmehr 30 Jahren bieten wir Ihnen mit unserem Seminarangebot Wissensvermittlung
auf höchstem Niveau. Dieser Erfolg gründet zum einen auf der hohen Qualität und der
Innovation unserer Veranstaltungen, zum anderen auf unserer Fähigkeit, die Bedürfnisse
der Finanzbranche zu erkennen und auf sie einzugehen.
Auch in unserem aktuellen Seminarprogramm „Themen & Termine 2010“ gehen wir diesen
Weg konsequent weiter. Wir bieten Ihnen innovative, aktuelle Themen und Trends ebenso
wie bewährte Inhalte und Grundlagen in gewohnt hoher Qualität.
Mit unserem gezielt und qualitätsbewusst erweiterten Angebot vermitteln wir Ihnen
das nötige Know-how, mit dem Sie sich den Anforderungen der sich ständig wandelnden
Finanzbranche stellen können.
Damit ist msgGillardon Ihr bewährter Partner, wenn es um hochwertige, topaktuelle
Seminare für die Finanzdienstleistungsbranche geht.
Stephan Schmid
Vorstand msgGillardon AG
Unsere Themengebiete
> Kalkulation und Bewertung von
Finanzgeschäften
> Risikomanagement
> Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung
> Vertrieb und Kundenmanagement
> Management der Bankprozesse- und
Kostenmanagement
> Bilanzierung und Aufsichtsrecht
Vorwort I 3

„Unsere Referenten:
Dienstleister mit Know-how und Leidenschaft“

Inhalt
msgGillardon-Seminare
07 Innovative und praxisorientierte Weiterbildung
08 Seminarbaukasten
10 Inhouse-Seminare
11 Preismodell und Qualitätsgarantie
12 Zertifizierungslehrgang „Risikomanagement und Controlling“
Themen und Termine
14 Seminarübersicht
16 Jahresplaner
18 Kalkulation und Bewertung von Finanzgeschäften
26 Risikomanagement
40 Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung
52 Vertrieb und Kundenmanagement / Management der Bankprozesse /
Kostenmanagement
58 Bilanzierung und Aufsichtsrecht
Important to know
64 Referentenprofile
74 Tagungsorte
76 Organisatorische Hinweise
76 Veranstaltungsbedingungen
77 Anmeldung
Inhalt I 5

6 I msgGillardon
„msgGillardon:
partnerschaftlich, kompetent,
professionell, leidenschaftlich.“
> Die msgGillardon AG wurde im Oktober 2008 gegründet und blickt dennoch auf eine lange, erfolgreiche Tradition zurück.
Das Unternehmen entstand aus dem Zusammenschluss des Geschäftsbereichs Finanzdienstleistungen der msg systems ag
– eines der „Top 10“ IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Deutschland – und der GILLARDON AG financial
software, renommierter Anbieter von finanzmathematischen Lösungen.
msgGillardon verknüpft strategische Beratungskompetenz mit tiefgehender bankfachlicher Expertise und fundiertem IT-
Know-how zu einem aufeinander abgestimmten, ganzheitlichen Lösungsangebot. Zielkunden sind Unternehmen und Organisationen
der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Mehr als 400 Mitarbeiter unterstützen unsere Kunden in den Themenfeldern Unternehmenssteuerung, Vertrieb und Kunden-
management, Produktmanagement und -kalkulation, Kernbankenlösungen und Financial Business Intelligence.

msgGillardon-Seminare
Innovative und praxisorientierte Weiterbildung
Innovativ, praxisnah und in neuem Layout präsentieren wir Ihnen in diesem Jahr unser Seminarangebot.
Die neue Struktur und Optik unseres Katalogs erleichtert Ihnen die Orientierung, so dass Sie sich
schnell einen Überblick über die Seminarinhalte und Ihren persönlichen Nutzen verschaffen können.
Der Finanzdienstleistungssektor steht durch die aktuelle Krise vor den größten Herausforderungen
seit Jahren. Mit der ständigen Aktualisierung und Weiterentwicklung unseres Seminarangebots stellen
wir uns dieser Aufgabe, vermitteln Ihnen fundiertes Know-how und zeigen Handlungsfelder auf, die
sich in der Finanzmarktkrise als Chance erweisen können.
Durch die Novellierung der MaRisk steigt auch die Bedeutung von Stresstests. In unserem neuen
Seminar „Stresstests aus Gesamtbanksicht“ lernen Sie relevante Anforderungen und Dimensionen von
Stresstests kennen und können die für Ihr Institut adäquaten Stresstestmodelle auswählen. Auch der
Faktor „Liquidität“ rückt zunehmend in den Mittelpunkt der modernen Gesamtbanksteuerung. Mit
einem neuen Expertenworkshop zur Liquiditätsrisikosteuerung können Sie die vorgestellten Ansätze
des Fachseminars vertiefen und praxisrelevante Detailfragen mit den Teilnehmern diskutieren.
Controlling und Management von Risiken stellen an Sie als Mitarbeiter immer höhere Anforderungen
in der Praxis. Wir greifen dies auf und haben unseren bisherigen Ausbildungsgang zum Controller /
Treasurer als msgGillardon-zertifizierten Lehrgang „Risikomanagement und Controlling“ neu konzipiert.
Der optimale Nutzen unserer Seminare wird durch genau aufeinander abgestimmte Seminartypen
gewährleistet. Wählen Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen und Ihren Vorkenntnissen Grund- und Aufbauseminare,
in denen vertiefendes Know-how zu aktuellen Themen vermittelt wird.
Damit das von Ihnen gewählte Thema mit Ihren Zielsetzungen in Einklang steht, beraten wir Sie gerne
zu unseren Seminaren, zum Zertifizierungslehrgang und individuellen Inhouse-Veranstaltungen.
Ihre Ansprechpartnerin
Ute Buschmann
Abteilungsleiterin Seminare
> Telefon +49 (0) 7252 / 9350 - 115
> Fax +49 (0) 7252 / 9350 - 7115
> E-Mail seminare@msg-gillardon.de
> Termine zu aktuellen Themen und
Entwicklungen sowie ausführliche
Seminarausschreibungen finden Sie
auch auf unserer Homepage unter
www.msg-gillardon.de.
Innovative und praxisorientierte Weiterbildung I 7

Attraktive Themenfelder
Seminarbaukasten
Alle Veranstaltungen unseres Seminarangebots zeichnen
sich durch hohe Praxisorientierung unter Einbeziehung
neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse aus. In unserer
Seminarbroschüre finden Sie fünf verschiedene Themenbereiche,
die wir Ihnen an dieser Stelle kurz vorstellen
möchten.
Der Bereich Kalkulation und Bewertung von Finanz-
geschäften widmet sich der bankorientierten Finanzma-
thematik, der Kalkulation von Zinsprodukten und greift
nunmehr auch statistische Fragestellungen des Risikomanagements
praxisbezogen auf. Das Thema Vorfälligkeitsentschädigung
und Umschuldung ist als Querschnittsthema
hier eingeordnet. Neben rechtlichen Aspekten zeigen wir
die Kalkulationsmethodik, aber auch, wie Vertragsänderungen
vertrieblich genutzt werden können.
Unter Risikomanagement subsumieren wir die klassi-
schen Problemstellungen des Umgangs mit Marktpreisri-
siken (speziell Zinsänderungsrisiken), Adressrisiken und
Liquiditätsrisiken. Die Verfügbarkeit leistungsfähiger,
weitgehend standardisierter Software hat hier dazu beigetragen,
dass sich moderne betriebswirtschaftliche Konzepte
gegenüber herkömmlichen Denkansätzen immer mehr
durchsetzen. Beispielhaft dürfen wir auf die barwertige
Zinsbuchsteuerung verweisen, die heute State-of-the-Art ist.
8 I Seminarbaukasten
Wir machen deutlich, wie Sie mit modernen Steuerungsmethoden
die vielfältigen aufsichtsrechtlichen Vorgaben zum
Risikomanagement (z.B. nach MaRisk) erfüllen können.
Risiko und Ertrag sind zwei Seiten einer Medaille, die
wir unter dem Stichwort Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung
zusammenführen. Die MaRisk stellen
detaillierte Anforderungen an die Risikotragfähigkeit
und die Geschäfts- und Risikostrategie: Die Aggregation
von Risiken stellt hohe methodische Anforderungen; ein
gesamtbankbezogenes Limitsystem ist aufzubauen und
mit der übergeordneten strategischen Asset Allocation zu
verzahnen. Die Planung der GuV ist unverzichtbar, da das
GuV-Ergebnis eine strikt einzuhaltende Nebenbedingung
der wertorientierten Unternehmenssteuerung darstellt.
Die Gesamtbanksteuerung mit Kennzahlen dient dazu, die
im Sinne der Geschäftspolitik und der Ausschöpfung der
Marktpotenziale relevanten Informationen entscheidungsgerecht
aufzubereiten und den Berichtsprozess effizient zu
gestalten.
Das Thema Vertrieb und Kundenmanagement widmet
sich dem Kerngeschäft von Banken und Sparkassen. Es
verdient deshalb eine besondere Aufmerksamkeit. Wir
untersuchen nicht nur, wie ein effizientes Vertriebscontrolling
aufzubauen ist, sondern zeigen einen ganzheitlichen
wertorientierten Vertriebssteuerungsansatz auf, der neben
der barwertigen Neugeschäftssteuerung unter anderem
die Ableitung strategischer Potenziale, die Aktivitätensteuerung,
das Vertriebsreporting und die Gestaltung von
Anreizsystemen beinhaltet.
Der Leistungserstellungsprozess von Banken kann sich
dem Industrialisierungstrend nicht verschließen. Unter
Management der Bankprozesse / Kostenmanagement
widmen wir uns der effizienten Abbildung der Bankprozesse
und zeigen mit der markt- und benchmarkorientierten
Kosten- und Deckungsbeitragsrechnung einen neuen Weg
im Kostenmanagement auf.
Sehr viele der zuvor angesprochenen Themenfelder unterliegen
detaillierten rechtlichen, insbesondere aufsichtsrechtlichen
Fragestellungen, die wir unter Bilanzierung
und Aufsichtsrecht mit Ihnen diskutieren wollen. Neben
den bereits bekannten Fragestellungen, die mit den MaRisk
verbunden sind, betrachten wir intensiv Bilanzierungsfragen,
die sich nicht nur auf die Herausforderungen durch die
internationale Rechnungslegung beschränken. Informieren
Sie sich rechtzeitig und greifen Sie auf Informationen von
Spezialisten zu: Bei Fragen der Bilanzierung kooperieren wir
mit einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Die besonderen Vorteile unserer
Finanz-Seminare
> Referenten mit fundiertem Fachwissen sowie
umfassender Praxis- und Projekterfahrung
> Qualitätsgarantie
> Hoher Praxisbezug, im Institut umsetzbar
> Aufeinander aufbauende Themeninhalte mit
einheitlicher theoretischer Basis
> Ausführliche Seminarunterlagen für die
gezielte Nacharbeit
> Diskussion und Behandlung individueller
Aufgabenstellungen
> Erfahrungsaustausch mit anderen Instituten
> Aktuelle betriebswirtschaftliche Themen und
Forschungsergebnisse
> Begrenzte Teilnehmerzahl
> neu: Zertifizierter Lehrgang
„Risikomanagement und Controlling“
Überblick Seminarbaukasten
Risikomanagement
> Marktpreisrisiko
> Adressrisiko
> Liquiditätsrisiko
Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung
Management der
Bankprozesse /
Kostenmanagement
Vertrieb und
Kundenmanagement
Kalkulation und Bewertung von Finanzgeschäften
Bilanzierung und
Aufsichtsrecht
Seminarbaukasten I 9

Inhouse-Seminare
Maßgeschneidertes Know-how für Ihr Institut
Auf Wunsch führen wir alle Themen unseres Seminarprogramms auch als maßgeschnei-
derte Inhouse-Veranstaltungen durch. Und mehr noch: Wir stimmen darüber hinaus
auch individuelle Seminarwünsche rund um unsere Kernthemen mit Ihnen ab.
Ihre Vorteile
> Unsere Referenten stimmen die Seminarinhalte mit Ihren Fachabteilungen ab. Dabei
entwickeln wir auch spezielle Themen individuell für Sie.
> Sie profitieren im besonderen Maße von der hohen Kompetenz unserer Referenten,
die über langjährige Praxiserfahrung in Beratungsprojekten und Seminaren verfügen.
> Sie entscheiden über den zeitlichen Ablauf und die Zusammensetzung des Teilnehmerkreises.
Die Durchführung rechnet sich schon bei kleinen Teilnehmergruppen.
> Sie verfügen über ein wirksames Instrument für Führungskräfteentwicklungen und
Personalentwicklungsmaßnahmen.
Die Teilnehmer
Wir konzipieren für Sie sowohl zielgruppenspezifische Seminare, zum Beispiel für
Spezialisten aus einem Fachbereich, für die interne Revision, das Top-Management oder
für Mitglieder von Aufsichtsgremien als auch Seminare zu abteilungsübergreifenden
Themen, um zum Beispiel strategisches und operatives Denken zu verknüpfen.
10 I Inhouse-Seminare
Die Themenpalette
> Sie wählen ein Thema aus unserem aktuellen Seminarprogramm „Themen und
Termine“.
> Wir stellen Ihnen institutsspezifisch ein Seminar nach Ihren Wünschen zusammen.
> Sie buchen unseren Lehrgang „Risikomanagement und Controlling“ in einem von Ihnen
gewählten Themenschwerpunkt als Inhouse-Paket und ermöglichen damit Ihren
Mitarbeitern eine hochwertige und zertifizierte Weiterbildung.
Individuelle Beratung
Profitieren Sie mit Ihrem Unternehmen von der hohen Qualität unseres Seminarangebots.
Damit das von Ihnen gewählte Thema mit Ihren Zielsetzungen in Einklang steht, beraten
wir Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

Preismodell und Qualitätsgarantie
Nutzen Sie verstärkt unser Angebot und profitieren Sie von den Vorteilen unseres
attraktiven Preismodells. Alle Preisvorteile werden unabhängig von Einzelbuchung
oder kombinierter Buchung angerechnet.
Unsere attraktiven Preisvorteile
> Sonderpreis bei kombinierter Buchung
> Gutscheine für weitere Seminarbesuche
> 10 Prozent Sondernachlass für Servicevertragskunden
> 5 Prozent Frühbucherrabatt bei Buchung bis 31. Januar 2010
Unsere Qualitätsgarantie
Wir sind überzeugt von der hohen Qualität unserer Seminare und die konstant sehr guten
Seminarbeurteilungen durch die Teilnehmer bestätigen dies. Daher möchten wir auch in
diesem Jahr wieder unsere Qualitätsgarantie aussprechen. Wenn Sie mit einem Seminar
nicht zufrieden waren, erhalten Sie den vollen Seminarpreis zurück.
Sonderpreis bei kombinierter Buchung
Der optimale Nutzen unserer Seminare wird durch genau aufeinander abgestimmte Se-
minartypen gewährleistet. Im Katalog finden Sie bei ausgewählten Themen entsprechende
Empfehlungen zur Kombination zweier aufeinander aufbauender Seminare. Buchen Sie
diese Seminare im Paket, berechnen wir nicht jeweils die Einzelpreise, sondern einen Sonderpreis
abhängig von der gesamten Seminardauer.
Beispiel Preisberechnung
Einzelbuchung: Kombinierte Buchung:
1-Tagesseminar EUR 1.000 zzgl. MwSt. 3-Tagesseminar EUR 1.500 zzgl. MwSt.
2-Tagesseminar EUR 1.300 zzgl. MwSt.
Gutscheine für weitere Seminarbesuche
Jeder Teilnehmer erhält einen Gutschein in Höhe von 10 Prozent des Seminarpreises für
weitere Seminarbesuche. Es können mehrere Gutscheine gesammelt und auf ein Seminar
aus unserem Katalog „Themen und Termine“ angerechnet werden. Die Gutscheine sind
übertragbar.
Preismodell und Qualitätsgarantie I 11

Geprüftes Know-how
neu: Zertifizierter Lehrgang „Risikomanagement und Controlling“
Controlling und Management von Risiken in der Finanz-
dienstleistungsbranche stellen an Sie als Mitarbeiter immer
höhere Anforderungen in der Praxis. Die finanzwirtschaftlichen
und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen sind
ebenso zu beherrschen wie eine integrierte Risiko- und
Ertragssteuerung, eingebettet in die strategische Vermögensallokation
Ihres Instituts.
Das Wissen über Kalkulationsmethoden von Finanzpro-
dukten ist ein elementarer Bestandteil der Banksteuerung,
rückt über aktuelle Fragestellungen, zum Beispiel zur
Kalkulation von Liquiditätskosten, wieder stärker in den
Vordergrund und erschließt durch neue methodische Ansätze
auch neue Wissensgebiete.
Insgesamt steht eine moderne Banksteuerung von Kre-
ditinstituten vor vielfältigen Herausforderungen aus
methodischer und aufsichtsrechtlicher Sicht. Die adäquate
Umsetzung in die Bankpraxis sollte jedoch nie aus den
Augen verloren werden.
Am Ende steht die Frage des Vorstands im Raum: „Welche Entscheidung
können wir aus den von Ihnen vorgelegten Analysen
ableiten – wie sieht die Handlungsempfehlung aus?“. Eine
Ausbildung in unserem Hause vermittelt Ihnen das nötige
Rüstzeug für die erfolgreiche Beantwortung dieser Frage.
12 I msgGillardon-Zertifizierung
Genau abgestimmt auf diese sich verändernden Praxisanforderungen
haben wir unseren bisherigen Ausbildungsgang
zum Controller / Treasurer als msgGillardon-zertifizierten
Lehrgang „Risikomanagement und Controlling“ neu
konzipiert.
Lehrgangsaufbau
Mit unserem modular aufgebauten Lehrgang eignen Sie
sich sowohl Basisqualifikationen als auch topaktuelles
Spezialwissen in einem von vier Fachgebieten an. Die
Basisqualifikation umfasst einheitlich konzipierte Module,
die als Pflichtveranstaltungen durchgeführt werden. Dazu
gehören:
> Kalkulation von Zinsgeschäften
> Grundseminar Zinsänderungsrisiko
> Grundseminar Adressrisiko
> MaRisk - Neuerungen und Umsetzungsempfehlungen
Die Vermittlung von speziellem Fachwissen erfolgt in den
Modulen fünf bis sieben. Davon werden zwei Module als
Pflichtseminare vorgegeben, ein weiteres Modul können
Sie frei wählen. Dabei haben Sie auch die Möglichkeit, je
nach Aufgaben in Ihrer beruflichen Praxis, ein Seminar aus
einem anderen Fachgebiet auszuwählen. Sie können Ihr
Wissen in den Spezialgebieten Unternehmenssteuerung,
Marktpreis- und Liquiditätsrisiko, Adressrisiko oder
Kalkulation und Pricing vertiefen.
Eine Übersicht zu den Modulen, den wählbaren Fachge-
bieten und den entsprechenden Seminarveranstaltungen
finden Sie in der nebenstehenden Grafik.
Prüfungen und Zertifizierung
Die Abschlussprüfung findet einmal jährlich im Juli statt.
Sie umfasst eine schriftliche Prüfung, in der Basiswissen
und das Fachgebiet geprüft werden. Die mündliche Prüfung
besteht aus einer Präsentation, das Thema wird individuell
festgelegt. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein
msgGillardon-Zertifikat „Risikomanagement und Controlling“
mit Angabe des entsprechenden Fachgebiets und der
besuchten Veranstaltungen.
Anmeldung und Kosten
Die Anmeldung zum Lehrgang erfolgt zu einem von Ihnen
festlegten Zeitpunkt. Der Lehrgang dauert maximal drei
Jahre. Neben den Kosten für den jeweiligen Seminarbesuch
fällt eine Prüfungsgebühr von EUR 350,- zzgl. MwSt. an.

Überblick msgGillardon-Zertifizierung
Unternehmenssteuerung
2 Pflichtseminare
> Risikotragfähigkeit und
Risikolimitierung
> Moderne GuV-Planung
1 Wahlseminar, z.B.
> Asset Allocation
> wahlweise auch ein Seminar
aus den anderen
Themenbereichen
2 Pflichtseminare
> Messung und Steuerung
des Liquiditätsrisikos
> Aufbauseminar Zinsänderungsrisiko
1 Wahlseminar, z.B.
> Modellierung variabler
Geschäfte
> wahlweise auch ein Seminar
aus den anderen
Themenbereichen
> Kalkulation von Zinsgeschäften
> Grundseminar Zinsänderungsrisiko
Marktpreis- und
Liquiditätsrisiko
Zertifizierter Lehrgang
„Risikomanagement und Controlling“
Adressrisiko Kalkulation und Pricing
2 Pflichtseminare
> Aufbauseminar
Adressrisiko
> Ertragsorientierte Steue-
rung des Adressrisikos
1 Wahlseminar, z.B.
> Adressrisikoparameter
in der Bankwirtschaft
(Grund- / Aufbauseminar)
> wahlweise auch ein Se-
minar aus den anderen
Themenbereichen
2 Pflichtseminare
> Grundseminar Adressrisiko
> MaRisk – Neuerungen und Umsetzungsempfehlungen
> Aufbauseminar Kalkula-
tion von Zinsgeschäften
> Implizite Optionen
1 Wahlseminar, z.B.
> Modellierung variabler
Geschäfte
> wahlweise auch ein Seminar
aus den anderen
Themenbereichen
Spezialisierungs-
seminare
Module 5 bis 7
Basis-
qualifikation
Module 1 bis 4
msgGillardon-Zertifizierung I 13

Themen & Termine
Gesamtübersicht Seminare
amet dit nit lobor inim iliquipit aute dolorem
i tie dolorti smolore dolore magniam, suscilit
t, volorem dolorem in ver si blaore magnis euguerin
hent Management der Bankprozesse ullandre magy
nostisit ad tin velesenis nisim eu feuisl dolor
erat. Lor sum er ing etum velesse conulla faccumsancommy
nisit Kalkulation und Bewertung quam, senibh
ent la cum lam von Finanzgeschäften conullaorero enim
obore magna feuguer sim dio dolor sit laor sumsandrem
ullan henim zzriustie Risikomanagement tisim inis alit
isit aliquat adit, consed minit alit auguer auguero
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eugue tet iustrud Aufsichtsrecht essi. Ut praessed
od eriuscinisit prat wisl iriure feugait vullan utpat
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at alit lummy nosto odo conulla conulla facilisi euguerarer
sed ea facipsustis dolore faccum alis augiametum nonseui
Integrierte Risiko- und dunt at ad dolute conum et lam,
t. Ugiamet Ertragssteuerung adipit alismodiam, veros nullut
volut vercipsusto er si elestie ver suscil in hent vent ilisim
iure eugiatet, quis atismod ignismo lessed mod diatis douis
modionse miniamet pratuer ostrud ese feugiam, si. Lenibh
tat met adiam duis exero do odiamet ing euguer inim dolum vent
uipis dolor ip etue dolore
14 I Seminarübersicht 2010
Kalkulation und Bewertung von
Finanzgeschäften
20 B Bankorientierte Finanzmathematik
21 Statistik für Banker
22 B Kalkulation von Zinsgeschäften
23 Vorfälligkeitsentschädigung und Umschuldung
24 A neu: Kalkulation von Zinsgeschäften
Risikomanagement
28 A Modellierung variabler Geschäfte
29 B Zinsänderungsrisiko
30 A Zinsänderungsrisiko: Modelle und Kennzahlen
31 A Implizite Optionen
32 A Marktpreisrisikomodelle
33 B Adressrisiko
34 B Adressrisiko-Parameter in der Bankwirtschaft:
Einführung und Verwendung
35 A Adressrisiko
36 A Adressrisiko-Parameter in der Bankwirtschaft:
Schätzung und Validierung
37 A Ertragsorientierte Steuerung des Adressrisikos
38 B Messung und Steuerung des Liquiditätsrisikos
39 A neu: Experten-Workshop Liquiditätsrisiko

Integrierte Risiko- und
Ertragssteuerung
42 B Grundlagen eines modernen Bankcontrollings
43 A Risikotragfähigkeit und Risikolimitierung
44 A Methoden zur Risikoaggregation
45 B Moderne GuV-Planung
„Wir übernehmen Verantwortung und
46 A Praxisbericht zur modernen GuV-Planung
47 A Asset Allocation – notwendig auch in
unsicheren Zeiten
48 A Copula-Verfahren in der Asset Allocation
49 A Optimales Reporting im Bankmanagement –
Verschlankung und Auswahl geeigneter
Kennzahlen
50 A neu: Stresstests aus Gesamtbanksicht
B Basic / Grundseminare A Advanced / Aufbauseminare
stehen für das, was wir versprechen.“
Vertrieb und Kundenmanagement /
Management der Bankprozesse /
Kostenmanagement
54 Ganzheitliche Vertriebssteuerung – Strategien
erfolgreich umsetzen
55 Kurzer Prozess: Industrialisierung von
Bankprozessen zwischen Mythos und Realität
56 Markt- und benchmarkorientierte Kosten- und
Deckungsbeitragsrechnung – ein neuer Weg im
Kostenmanagement
Bilanzierung und Aufsichtsrecht
60 Kompaktseminar Bilanzierung nach IFRS
für Banken: Fachlicher Überblick und Praxis-
anwendung
61 MaRisk – Neuerungen und Umsetzungs-
empfehlungen
62 Neue Regelungen für die Kreditrisikovorsorge –
Auswirkungen auf die Bilanzierung nach HGB
und IFRS
63 neu: Einführung in die Anforderungen der Risiko-
steuerung nach MaRisk für Innenrevisoren
Seminarübersicht 2010 I 15

Themen & Termine
Jahresübersicht 2010
Februar / März / April Mai / Juni
23.02. 42 B Grundlagen eines modernen Bankcontrollings
02. - 04.03. 22 B Kalkulation von Zinsgeschäften
09.03. 55 Kurzer Prozess: Industrialisierung von Bankprozessen zwischen
16 I Jahresübersicht 2010
Mythos und Realität
15. - 16.03. 38 B Messung und Steuerung des Liquiditätsrisikos
17.03. 39 A neu: Experten-Workshop Liquiditätsrisiko
22. - 24.03. 29 B Zinsänderungsrisiko
29.03. 45 B Moderne GuV-Planung
30.03. 46 A Praxisbericht zur modernen GuV-Planung
12.04. 43 A Risikotragfähigkeit und Risikolimitierung
13. - 14.04. 44 A Methoden zur Risikoaggregation
26.04. 61 MaRisk – Neuerungen und Umsetzungsempfehlungen
27.04. 34 B Adressrisiko-Parameter: Einführung und Verwendung
28. - 29.04. 36 A Adressrisiko-Parameter: Schätzung und Validierung
30.04. 62 Neue Regelungen für die Kreditrisikovorsorge – Auswirkungen
auf die Bilanzierung nach HGB und IFRS
04. - 05.05. 30 A Zinsänderungsrisiko: Modelle und Kennzahlen
06.05. 32 A Marktpreisrisikomodelle
10. - 11.05. 28 A Modellierung variabler Geschäfte
10. - 11.05. 54 Ganzheitliche Vertriebssteuerung – Strategien erfolgreich umsetzen
17. - 18.05. 20 B Bankorientierte Finanzmathematik
31.05. - 01.06. 47 A Asset Allocation – notwendig auch in unsicheren Zeiten
02.06. 48 A Copula-Verfahren in der Asset Allocation
14. - 15.06. 23 Vorfälligkeitsentschädigung und Umschuldung
17.06. 24 A Kalkulation von Zinsgeschäften
21. - 22.06. 33 B Adressrisiko
23. - 24.06. 31 A Implizite Optionen
28.06. 50 A neu: Stresstests aus Gesamtbanksicht
29.06. 49 A Optimales Reporting im Bankmanagement – Verschlankung und
Auswahl geeigneter Kennzahlen
B Basic / Grundseminare A Advanced / Aufbauseminare

Juli/ September / Oktober November / Dezember
01.07. 56 Markt- und benchmarkorientierte Kosten- und Deckungsbeitrags-
rechnung – ein neuer Weg im Kostenmanagement
13.07. 63 neu: Einführung in die Anforderungen der Risikosteuerung nach
MaRisk für Innenrevisoren
06. - 07.09. 35 A Adressrisiko
„Unser Ziel ist es, Ihre individuellen
07. - 09.09. 29 B Zinsänderungsrisiko
10.09. 61 MaRisk – Neuerungen und Umsetzungsempfehlungen
13. - 14.09. 60 Kompaktseminar Bilanzierung nach IFRS für Banken: Fachlicher
Überblick und Praxisanwendung
15. - 16.09. 21 Statistik für Banker
27. - 28.09. 47 A Asset Allocation – notwendig auch in unsicheren Zeiten
11.10. 43 A Risikotragfähigkeit und Risikolimitierung
12. - 13.10. 20 B Bankorientierte Finanzmathematik
18. - 19.10. 38 B Messung und Steuerung des Liquiditätsrisikos
20.10. 39 A neu: Experten-Workshop Liquiditätsrisiko
20. - 22.10. 22 B Kalkulation von Zinsgeschäften
28.10. 42 B Grundlagen eines modernen Bankcontrollings
Ansprüche optimal zu erfüllen.“
03. - 04.11. 31 A Implizite Optionen
09. - 10.11. 37 A Ertragsorientierte Steuerung des Adressrisikos
22.11. 45 B Moderne GuV-Planung
23.11. 46 A Praxisbericht zur modernen GuV-Planung
24.11. 24 A Kalkulation von Zinsgeschäften
29. - 30.11. 54 Ganzheitliche Vertriebssteuerung – Strategien erfolgreich umsetzen
01. - 02.12. 28 A Modellierung variabler Geschäfte
06.12. 55 Kurzer Prozess: Industrialisierung von Bankprozessen zwischen
Mythos und Realität
Jahresübersicht 2010 I 17

Kalkulation und Bewertung von Finanzgeschäften

20 B Bankorientierte Finanzmathematik
21 Statistik für Banker
22 B Kalkulation von Zinsgeschäften
> Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de
B Basic / Grundseminare A Advanced / Aufbauseminare
Kalkulation und Bewertung von Finanzgeschäften
23 Vorfälligkeitsentschädigung und Umschuldung
24 A neu: Kalkulation von Zinsgeschäften
Kalkulation und Bewertung von Finanzgeschäften I 19

Kalkulation und Bewertung von Finanzgeschäften
Grundseminar: Bankorientierte Finanzmathematik
Zielgruppe
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für ihr Arbeitsumfeld finanzmathematisches
Grundwissen benötigen. Das Seminar bildet die Grundlage für alle weiteren msgGillardon-
Seminare.
Ihr Nutzen
Nach dem Seminar kennen Sie den Unterschied zwischen linearer und exponentieller
Verzinsung. Sie können effektive Zahlungsströme als Basis zum Vergleich mit Alternativen
nutzen. Sie vergleichen Zahlungsströme über die Kosten, den Endwert oder den Effektivzins
und kennen die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge. Die gängigen Effektivzinsmethoden
sind Ihnen geläufig, Sie können sie situationsbezogen einsetzen. Sie sind in der Lage,
mit Excel eigene Vergleichsrechnungen vorzunehmen und zu bewerten.
Termin / Ort 17. - 18. Mai 2010, Hotel Rebstock, Würzburg
12. - 13. Oktober 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Referenten Regina Körnicke, Rainer Orywa, Elmar Reusch
Preis EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
Seminarinhalt
> Aufzinsen / Abzinsen mit linearem Zins und Zinseszins
> Nominales und effektives Rechnen
> Kosten, Barwert, Endwert und Effektivzins zum Vergleich mit
Alternativen
> Effektivzinsdefinitionen in der Praxis
> Vergleich von Alternativen vor / nach Steuern
> Beurteilung von Kombinationsfinanzierungen (Grundlagen)
> Bearbeitung unterschiedlicher Problemstellungen mit der
universellen Vergleichstechnik
20 I Kalkulation und Bewertung von Finanzgeschäften > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de

Statistik für Banker
Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte aus allen Bereichen einer Bank, die in ihrer täglichen Arbeit mit
statistischen Fragestellungen, wie zum Beispiel der Berechnung von Risikokennziffern (z.B.
Value-at-Risk) oder dem Umgang mit Kreditrisikomodellen in Berührung kommen.
Ihr Nutzen
Sie erhalten einen tieferen Einblick in die Grundlagen der Statistik und gewinnen damit
eine höhere Sicherheit im Umgang mit Wahrscheinlichkeiten. Insbesondere sollen Sie auf
die Frage, warum eine bestimmte Methode oder Verteilung angewandt wird, im Seminar
Antworten erhalten. Neben einigen konkreten Anwendungsbeispielen erhalten Sie eine
Vielzahl von Anregungen, die Ihnen bei der Lösung neuer Aufgabenstellungen in Ihrem
Arbeitsbereich sehr hilfreich sein werden.
Termin / Ort 15. - 16. September 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Referent Rainer Becker
Preis EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
> Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de
Seminarinhalt
> Diskussion des Begriffs Wahrscheinlichkeit
> Häufigkeitsverteilungen und grafische Darstellung
> Verschiedene Verteilungen, einfache Kreditrisikomodelle
> Schätzung von Parametern
> Korrelation und Regression
> Überblick über multivariate Verfahren
Kalkulation und Bewertung von Finanzgeschäften I 21

Kalkulation und Bewertung von Finanzgeschäften
Grundseminar: Kalkulation von Zinsgeschäften
Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten, insbesondere aus den Abteilungen
Aktiv- / Passivsteuerung, Treasury, Zentraldisposition, Controlling und Revision sowie
von Verbänden, Rechenzentralen, Prüfungsgesellschaften und Unternehmen, die sich mit
Fragen der Kalkulation und Disposition befassen.
Ihr Nutzen
Im Fokus des Seminars steht der Algorithmus der Strukturkongruenten Refinanzierung®,
der den zinsänderungsrisikofreien Ertrag kalkuliert. Darauf basiert das gesamte wertori-
entierte Bankcontrolling, mit dem Sie den Schlüssel zur individuellen Produktgestaltung
in der Hand haben. Sie können Darlehen mit verspäteter Auszahlung (Forward-Darlehen)
sowie Leistungsstörungen wie Ablösung und Sondertilgung (Vorfälligkeitsentschädigung)
kalkulieren und erhalten eine fundierte Ausbildung zur Kalkulation mittels Marktzins- und
Barwertmethode.
Termin / Ort 02. - 04. März 2010, Hotel Rebstock, Würzburg
20. - 22. Oktober 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Referenten Rainer Orywa, Daniela Zinke, Regina Zühlsdorf
Preis EUR 1.500,- zzgl. MwSt.
Seminarinhalt
> Marktzins- und Barwertmethode
> Konstruktion Strukturkongruenter Refinanzierungen®
> Effektivzins und Rendite
> Konditionierung von Geschäften mit Festzins und
variablem Zins
> Deckungsbeitragsrechnung
> Vorfälligkeitsentschädigung
22 I Kalkulation und Bewertung von Finanzgeschäften > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de

Vorfälligkeitsentschädigung und Umschuldung
Zielgruppe
Verantwortliche und Spezialisten aus den Bereichen Controlling, Innenrevision, Kredit-
abteilung, Rechtsabteilung und Führungskräfte des Marktes sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Verbänden oder Rechenzentren, die sich mit der Themenstellung befassen.
Ihr Nutzen
Sie erfahren, wie juristisch korrekte Abrechnungen erstellt werden. Neben der Berech-
nungsmethodik werden Details zur Kostenerstattung, insbesondere von Ausfallrisikokosten,
vorgestellt. Informieren Sie sich über die Argumente und über deren Einschätzung aus
Sicht eines Gutachters und eines Verbandsjuristen.
Wir zeigen, wie Sie die richtig vorgenommene Umschuldung mit Margenerstattung oder
alternativ die Ausreichung von Forward-Darlehen im Wettbewerb nutzen und den Kunden
langfristig an sich binden können (u.a. Pricing von / Nichtabnahme- und Vorfälligkeitsentschädigung
bei Forward-Darlehen). Das Zusammenspiel von juristischen und betriebswirtschaftlichen
Argumenten wird durch die beiden Referenten vollständig abgedeckt.
Termin / Ort 14. - 15. Juni 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Referenten RA Robert Plamann, Prof. Dr. Konrad Wimmer
Preis EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
> Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de
Seminarinhalt
> Kreditrisikovorsorge nach HGB
> Zahlungsverpflichtungen bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
- Nichtabnahme- und Vorfälligkeitsentschädigung,
Aufhebungsentgelt
- Disagioerstattung
- Behandlung von Sondertilgungsrechten
> Geschützte Zinserwartung bei Tilgungsaussetzungsmodellen
(z.B. Bausparvorausdarlehen)
> BGH-konforme Schadensberechnung und Kostenerstattung
- Erstattung von Risikokosten: differenzierte Risikoberechnung
nach Beleihungsauslauf und Berücksichtigung der risikoadjustierten
Bepreisung
- Erstattung von Verwaltungskosten
- Bearbeitungsgebühr
> Auswahl der relevanten Wiederanlagesätze
> Auswirkungen auf die Profit-Center-Steuerung und Disposition
> Margenerstattung, Umschuldung und Forward-Darlehen
> Auswirkungen der EU-Verbraucherkreditrichtlinie
Kalkulation und Bewertung von Finanzgeschäften I 23

Kalkulation und Bewertung von Finanzgeschäften
neu: Aufbauseminar: Kalkulation von Zinsgeschäften
Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten, insbesondere aus den Abteilungen
Aktiv- / Passivsteuerung, Treasury, Zentraldisposition, Controlling und Revision sowie
von Verbänden, Rechenzentralen, Prüfungsgesellschaften und Unternehmen, die sich mit
Fragen der Kalkulation und Disposition befassen.
Ihr Nutzen
Im Zentrum des Seminars stehen Marktzins- und Barwertmethode mit dem Algorithmus der
Strukturkongruenten Refinanzierung®. Sie lernen, diese Methoden auf Spezialfragestellungen
der Kalkulation anzuwenden. Dazu zählen die Kalkulation von teilgedeckten Darlehen
und Liquiditätskosten bei Roll-Over- und Festzinsdarlehen.
Termin / Ort 17. Juni 2010, Hotel Rebstock, Würzburg
24. November 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Referenten Rainer Orywa, Daniela Zinke
Preis EUR 1.000,- zzgl. MwSt.
Seminarinhalt
> Kalkulation von Liquiditätskosten
- Liquiditätsspread
- Liquiditätsbarwert
- Liquiditätsrisiko
- Prolongation
- Kündigung gemäß § 489 BGB
> Wahl der Zinsstruktur
> Teilgedeckte Darlehen
- Zinsstruktur mit Aufschlag
- Kalkulation mit zwei Zinsstrukturen
> Anwendung der Marktzins- und Barwertmethode
24 I Kalkulation und Bewertung von Finanzgeschäften > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de

Risikomanagement

Risikomanagement
28 A Modellierung variabler Geschäfte
29 B Zinsänderungsrisiko
> Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de
B Basic / Grundseminare A Advanced / Aufbauseminare
30 A Zinsänderungsrisiko: Modelle und Kennzahlen
31 A Implizite Optionen
32 A Marktpreisrisikomodelle
33 B Adressrisiko
34 B Adressrisiko-Parameter in der Bankwirtschaft:
Einführung und Verwendung
35 A Adressrisiko
36 A Adressrisiko-Parameter in der Bankwirtschaft:
Schätzung und Validierung
37 A Ertragsorientierte Steuerung des Adressrisikos
38 B Messung und Steuerung des Liquiditätsrisikos
39 A neu: Experten-Workshop Liquiditätsrisiko
Risikomanagement I 27

Marktpreisrisiken
Aufbauseminar: Modellierung variabler Geschäfte
Zielgruppe
Führungskräfte aus den Bereichen Marketing, Controlling und Disposition sowie Produkt-
verantwortliche für variable Geschäfte. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstitu-
ten mit variablem Geschäft auf der Aktiv- oder Passivseite, die an der Neugestaltung ihrer
variablen Produkte arbeiten oder daran interessiert sind.
Ihr Nutzen
In diesem Seminar lernen Sie die Methoden zur Abbildung variabler Produkte von der tra-
ditionellen Abbildung über gleitende Durchschnitte bis hin zu neueren Ansätzen kennen.
Das Seminar vermittelt Ihnen dabei Kenntnisse über die verschiedenen Vorgehensweisen
bei der Ermittlung von optimalen Mischungsverhältnissen unter unterschiedlichen Kriterien
und versetzt Sie so in die Lage, das große Potenzial der variablen Geschäfte als Ertragsquelle
optimal zu nutzen.
Termin / Ort 10. - 11. Mai 2010, Hotel Rebstock, Würzburg
01. - 02. Dezember 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Referenten Dennis Bayer, Dr. Manuela Ender, Judith Klahm
Preis EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
Seminarinhalt
> Klassische Abbildungsmethoden
- Gleitende Durchschnitte
- Ausgleichszahlungen bei Volumenschwankungen
- Zukunftsorientierte Festlegung von Mischungsverhältnissen
> Aktuell diskutierte Ansätze
- Margenoptimierung unter verschiedenen Kriterien
- Dynamisch-stochastische Modelle
- Geldmarktpuffer für Gleitzinsportfolien
> Beispielrechnungen zu den unterschiedlichen Ansätzen
> Tipps und Diskussionen für den Einsatz in der Praxis
28 I Risikomanagement > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de

Marktpreisrisiken
Grundseminar: Zinsänderungsrisiko
Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, Zentraldisposition, Aktiv- /
Passiv-Management, Risikocontrolling, Revision, Prüfungsgesellschaften und Verbänden.
Ihr Nutzen
Sie erhalten das nötige Basiswissen, um die relevanten Teilsegmente einer Zinsbuchsteue-
rung, wie zum Beispiel die Bestandteile des Zinsänderungsrisiko-Cash-Flows, zu kennen. Sie
sind nach dem Besuch unseres Grundseminars in der Lage, das Zinsbuch Ihres Hauses mit
Fokus Risikomessung methodisch einer Basisanalyse nach den zurzeit gängigen Methoden,
zum Beispiel einer Modernen Historischen Simulation, zu unterwerfen. Sie können eine
erste Wertung der Ergebnisse vornehmen und Maßnahmenbündel unter Beachtung
relevanter Nebenbedingungen, wie der Gewinn- und Verlustrechnung oder dem Basel II-
Koeffizienten, ableiten.
Termin / Ort 22. - 24. März 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
07. - 09. September 2010, Hotel Rebstock, Würzburg
Referenten Daniela Bommelitz, Thomas Puchinger, Klaus Stechmeyer-Emden
Preis EUR 1.500,- zzgl. MwSt.
> Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de
Seminarinhalt
> Grundlagen der Gesamtbanksteuerung
> Zahlungsströme – Basis der wertorientierten Zinsbuchsteuerung
> Gewinnung der Zahlungsströme im Festzinsbereich, im
variablen Geschäft und der sonstigen Bestandteile
> Wertorientierte Messung des Zinsänderungsrisikos
(anhand einer Modellbank)
> Limitierung des Zinsänderungsrisikos
> Zinsrisikomanagement im Kontext von Basel II
> GuV-Planung im Rahmen einer wertorientierten Steuerung
Risikomanagement I 29

Marktpreisrisiken
Aufbauseminar: Zinsänderungsrisiko – Modelle und Kennzahlen
Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, Zentraldisposition, Control-
ling und Revision sowie Vorstandsmitglieder mit Interesse an vertiefendem Detailwissen.
Teilnehmer früherer Veranstaltungen zur Zinsbuchsteuerung. Voraussetzung für die Teilnahme
ist der Besuch des Grundseminars zum Zinsänderungsrisiko.
Ihr Nutzen
Sie profitieren bei diesem Seminar von den intensiven Fachdiskussionen zu Parameterwahl,
Modellabgleich, Backtesting und Steuerungsmaßnahmen, die ein hohes Auswirkungspotenzial
auf das Ergebnis mit sich führen. Mit der Umsetzung der Inhalte in Ihrem Institut
können Sie eine dauerhafte und nachhaltige Zinsänderungsrisikosteuerung implementieren,
die die aufsichtsrechtlichen Anforderungen abdeckt.
Termin / Ort 04. - 05. Mai 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Referenten Dr. Frank Ebeling, Uwe Rosengardt
Preis EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
Sonderpreis Sie zahlen EUR 1.500,- zzgl. MwSt. bei gleichzeitiger Buchung des
Seminars „Marktpreisrisikomodelle“.
Seminarinhalt
> Zusammenfassung des Grundseminars: Grundlagen zur
barwertigen Performancemessung
> Moderne Historische Simulation zur Messung des Zinsänderungsrisikos:
Grundgedanke, Parameter und Vorgehen bei der
statistischen Auswertung
> Detailprobleme bei der Modernen Historischen Simulation
> Backtesting der Modernen Historischen Simulation
> Alternative Risikomaße: Lower Partial Moment und
Conditional-Value-at-Risk
> Alternative Value-at-Risk-Modelle
> Steuerung des Zinsänderungsrisikos
30 I Risikomanagement > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de

Marktpreisrisiken
Aufbauseminar: Implizite Optionen
Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Zentraldisposition, Aktiv- / Passiv-
Management und Controlling, die unter anderem für die Produktgestaltung verantwortlich
sind, Revisoren sowie Vorstandsmitglieder mit Interesse an Detailwissen.
Ihr Nutzen
Sie lernen im Seminar Kundenoptionen unter Berücksichtigung eines „nicht rationalen“
Verhaltens zu bewerten und dementsprechend korrekt in der Risikomessung und Steuerung
zu berücksichtigen. Durch die dargestellten Möglichkeiten werden Sie in die Lage
versetzt, die notwendigen Schritte für eine Wesentlichkeitsprüfung der Risiken in Kundenoptionen
einzuleiten sowie gegebenenfalls bestehende Produkte anzupassen. Im Dispositionsteil
lernen Sie Möglichkeiten einer effizienten Risikoberechnung sowie der Findung
adäquater Maßnahmen durch Mapping von Optionspositionen kennen.
Termin / Ort 23. - 24. Juni 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
03. - 04. November 2010, Hotel Rebstock, Würzburg
Referenten Peter Jacob, Ariane Leipner, Roland Wagner
Preis EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
> Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de
Seminarinhalt
> Überblick über implizite Optionsrechte
> Analyse des Kundenverhaltens
> Bewertung impliziter Optionen
> Kunden- und rentabilitätsorientierte Produktneugestaltung
> Voraussetzungen für die Disposition – Bildung eines erwarteten
Cash-Flows und eines Optionsbuchs
> Berechnung des Value-at-Risk und des Returns unter Berücksichtigung
von Kundenoptionen
> Sensitivitätsanalysen für das Kundenverhalten
> Ermittlung der Wesentlichkeit der Risiken in impliziten Optionen
> Steuerung umfangreicher Optionsbücher
Risikomanagement I 31

Marktpreisrisiken
Aufbauseminar: Marktpreisrisikomodelle
Zielgruppe
Controller, Revisoren, Prüfer mit Interesse an vertiefendem Detailwissen aus Banken,
Verbänden und Versicherungen.
Ihr Nutzen
Im Fokus stehen ausgewählte Risikomodelle, mit denen die Kennzahlen berechnet werden.
Die Modelle werden insbesondere auf ihre Eignung im Hinblick auf relevante Depotstrukturen
und extreme Marktereignisse untersucht. Neben den normal-case-Risiken werden
daher Wege zur Berechnung von worst-case-Risiken unter Berücksichtigung von Stressszenarien
vorgestellt. Damit werden Sie in die Lage versetzt, die Reaktionen der Modelle bei
nicht-alltäglicher Marktdatenlage einzuschätzen.
Termin / Ort 06. Mai 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Referenten Dr. Frank Ebeling, Markus Hoek, Peter Jacob
Preis EUR 1.000,- zzgl. MwSt.
Sonderpreis Sie zahlen EUR 1.500,- zzgl. MwSt. bei gleichzeitiger Buchung des
Aufbauseminars „Zinsänderungsrisiko“.
Seminarinhalt
> Entscheidungsrelevante Kennzahlen für Limitierung,
Anlagestrategien, Asset Allocation sowie Klassifizierung
und Anwendungsbereiche der Kennzahlen
> Definition und Vergleich der Kennzahlen
> Interne Modelle zur Marktpreisrisikoberechnung
> Geeignete Wahl der Parameter für normal-case-Risikoberechnung
> Worst-case-Risiko: Definition und Verfahren sowie
Generierung von worst-case-Szenarien
> Grundüberlegungen zum Backtesting
32 I Risikomanagement > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de

Adressrisiko
Grundseminar: Adressrisiko
Zielgruppe
Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling,
Controlling, Markt und Marktfolge im Aktivgeschäft.
Ihr Nutzen
Sie sind nach dem Seminar in der Lage, das Ausfallrisiko eines einzelnen Kredits zu ermit-
teln. Zudem kennen Sie die Ziele der Kreditportfoliorisikomessung und die grundsätzliche
Funktionsweise der wichtigsten Kreditportfoliomodelle. Mit verschiedenen Ansätzen zur
Steuerung des Adressrisikos geben wir Ihnen wertvolle Anregungen für die Praxis.
Termin / Ort 21. - 22. Juni 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Referenten Daniela Bommelitz, Oxana Lips, Thomas Puchinger
Preis EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
> Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de
Seminarinhalt
> Einordnung des Adressrisikos
> Grundlegende Begriffe des Adressausfallrisikos
> Kalkulation und risikoadjustierte Bepreisung von Krediten
> Controlling von Kreditrisiken
> Kreditportfoliorisikomessung
> Steuerung des Kreditrisikos
Risikomanagement I 33

Adressrisiko
Grundseminar: Adressrisiko-Parameter in der Bankwirtschaft –
Einführung und Verwendung
Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Risikomanagement und Risikocontrolling,
Treasury, Marktfolge, Revision sowie interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
anderen Abteilungen.
Ihr Nutzen
Das Seminar vermittelt Ihnen das Grundwissen für einen Einstieg in die Thematik der
Verwendung und Bestimmung von Adressrisiko-Parametern. Sie lernen die Einbettung der
zentralen Parameter in die bankinternen Prozesse kennen und eignen sich das grundsätzliche
Vorgehen zur Schätzung und Validierung der Parameter an. Sie verstehen den Einsatz
der Parameter in der Bankwirtschaft und können den Aufbau der in Ihrem Haus eingesetzten
Ratingsysteme einordnen.
Termin / Ort 27. April 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Referenten Adrian Hirsch, Jan Schnabl
Preis EUR 1.000,- zzgl. MwSt.
Sonderpreis Sie zahlen EUR 1.500,- zzgl. MwSt. bei gleichzeitiger Buchung des
Seminars „Adressrisiko-Parameter in der Bankwirtschaft: Schätzung
und Validierung“.
Seminarinhalt
> Entscheidungsrelevante Kennzahlen für Limitierung,
Anlagestrategien, Asset Allocation sowie Klassifizierung
und Anwendungsbereiche der Kennzahlen
> Definition und Vergleich der Kennzahlen
> Interne Modelle zur Marktpreisrisikoberechnung
> Geeignete Wahl der Parameter für normal-case-Risikoberechnung
> Worst-case-Risiko: Definition und Verfahren sowie
Generierung von worst-case-Szenarien
> Grundüberlegungen zum Backtesting
34 I Risikomanagement > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de

Adressrisiko
Aufbauseminar: Adressrisiko
Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte mit Adressrisiko-Grundkenntnissen aus den Bereichen (Risiko-)
Controlling, Markt- und Marktfolge im Aktivgeschäft, Treasury, Revision sowie interessierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Abteilungen.
Ihr Nutzen
Im Aufbauseminar lernen Sie State-of-the-Art-Konzepte und Modelle zur Bewertung und
Messung des Adressrisikos kennen. Zudem werden Fragestellungen aus der operativen
Umsetzung und der Parametrisierung sowie der Interpretation der Ergebniskennzahlen
diskutiert. Das Seminar versetzt Sie in die Lage, eine Bewertung des Adressrisikos aus
Einzelpositionen vorzunehmen, die daraus hervorgehenden Adressrisiken auf Gesamtbankebene
richtig einzuschätzen und für die Steuerung und Limitierung zu interpretieren.
Termin / Ort 06. - 07. September 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Referenten Andreas von Heymann, Jan Schnabl
Preis EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
> Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de
Seminarinhalt
> Überblick und Einordnung in die Gesamtbankrisikosteuerung
> Pricing adressrisikobehafteter Positionen
> Einführung in die Portfoliorisikomessung
> Modelle zur Messung des Adressrisikos
- Ausfallmodelle versus Marktbewertungsmodelle
- Modelldetails zu CreditMetrics®, CreditRisk+®,
CreditPortfolioView®
- Analyse von Risikokonzentrationen und Diversifikationseffekten
- Integration von Spreadrisiken in die Adressrisikomessung
> Diskussion aktueller Entwicklungen, Praxiserfahrungen und
Ergebnisinterpretation
Risikomanagement I 35

Adressrisiko
Aufbauseminar: Adressrisiko-Parameter in der Bankwirtschaft –
Schätzung und Validierung
Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Risikomanagement und Risikocontrolling,
Treasury, Marktfolge, Revision sowie interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
anderen Abteilungen.
Ihr Nutzen
Sie werden durch das Seminar in die Lage versetzt, eigenständig Schätzungen und Validie-
rungen durchführen zu können. Ein Einblick in die aufsichtsrechtlichen Anforderungen
gemäß Basel II und die Schilderung von Praxiserfahrungen helfen Ihnen darüber hinaus,
die gesetzlichen Anforderungen zu interpretieren. Zudem werden Ihnen im Seminar neue
Impulse für Ihre Arbeit durch einen Einblick in aktuelle Ergebnisse und Trends der Forschung
im Bereich der Adressrisiko-Parameterschätzung gegeben.
Termin / Ort 28. - 29. April 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Referenten Adrian Hirsch, Andreas Mach, Prof. Dr. Daniel Rösch
Preis EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
Sonderpreis Sie zahlen EUR 1.500,- zzgl. MwSt. bei gleichzeitiger Buchung des
Seminars „Adressrisiko-Parameter in der Bankwirtschaft: Einführung
und Verwendung“.
Seminarinhalt
> Darstellung des Prozesses der Parameterschätzung (PD, LGD
und CCF) von der Datenaufbereitung bis hin zur multivariaten
Analyse der Risikotreiber und Kalibrierung
> Mathematisch-statistische Methoden zur Schätzung
> Sicherheits- und Downturn-Aufschläge
> Interpretation und Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen
und praktischen Erfahrungen
> Validierungsgrundsätze und -methoden
> Modellierung von Ausfallkorrelationen
> Modellierung der Abhängigkeiten zwischen PD und LGD
> Statistisch-ökonometrische Verfahren zur Simultanschätzung
> Aktuelle Forschungsergebnisse
36 I Risikomanagement > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de

Adressrisiko
Aufbauseminar: Ertragsorientierte Steuerung des Adressrisikos
Zielgruppe
Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Unternehmenssteuerung,
(Kredit-)Risikosteuerung, Treasury, Risikocontrolling und Revision.
Ihr Nutzen
Auf Basis der Seminarinhalte steuern Sie konsequent das Adressrisiko als zentralen
Erfolgstreiber. Im Seminar werden die Ertrags- und die Risikokomponente von adressrisikobehafteten
Positionen betrachtet, um ausgewogene Entscheidungen zu ermöglichen. Die
vorgestellten Steuerungsansätze werden mit Hilfe von Beispielen verdeutlicht, die Ihnen
eine Beurteilung des Vorgehens ermöglichen. Ergänzend hierzu erhalten Sie konkrete
Erfahrungen und Einschätzungen aus der Praxis inklusive Hintergründen aus der methodischen
Forschung.
Termin / Ort 09. - 10. November 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Referenten Prof. Dr. Rösch, Dr. Frank Schlottmann, Stephan Vorgrimler
Preis EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
> Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de
Seminarinhalt
> Einordnung der jüngsten Entwicklungen
> Modellansätze und Parameter für die Adressrisikosteuerung
> Integration unterschiedlicher Finanzprodukttypen in die
Steuerung
> Kennzahlen zur Risk-Return-Analyse von Adressrisiken
> Identifikation von Risikokonzentrationen
> Ansätze für die ertragsorientierte Steuerung des Adressrisikos
> Kritische Würdigung unterschiedlicher Steuerungsansätze
Risikomanagement I 37

Liquiditätsrisiko
Grundseminar: Messung und Steuerung des Liquiditätsrisikos
Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, Risikocontrolling und
Revision sowie Vorstandsmitglieder mit Interesse an Detailwissen.
Ihr Nutzen
Die Finanzmarktkrise hat den Faktor „Liquidität“ in den Mittelpunkt der modernen Ge-
samtbanksteuerung gerückt. Im Rahmen dieses Seminars erhalten Sie einen ausführlichen
Überblick der aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen und lernen die Verfahren
einer ganzheitlichen Liquiditätsrisikosteuerung von Zahlungsunfähigkeits- und Liquiditätskostenrisiken
kennen. Sie profitieren von der Darstellung konkreter Umsetzungsmöglichkeiten
und können diese Erkenntnisse bei der Weiterentwicklung Ihres Liquiditätsrisikomanagements
gewinnbringend einsetzen.
Termin / Ort 15. - 16. März 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
18. - 19. Oktober 2010, Hotel Rebstock, Würzburg
Referenten Holger Dürr, Dr. Frank Ebeling, Judith Klahm
Preis EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
Sonderpreis Sie zahlen EUR 1.500,- zzgl. MwSt. bei gleichzeitiger Buchung des
Aufbauseminars „Experten-Workshop Liquiditätsrisiko“.
Seminarinhalt
> Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Liquiditätsmanagement
(Basel II, MaRisk, Liquiditätsverordnung)
> Management des Zahlungsunfähigkeitsrisikos
- Quantifizierung des Zahlungsunfähigkeitsrisikos
- Berücksichtigung von Funding-Kapazitäten
> Berücksichtigung von Liquiditätskosten in der Produktkalkulation
> Aufbau von Liquiditätsablaufbilanzen aus Zahlungsfähigkeitsund
Liquiditätskostensicht
- Festzins- versus Roll-Over-Geschäfte
- Eigengeschäfte versus Kundengeschäfte
- Berücksichtigung von Neugeschäft
> Wertorientierte Steuerung des Liquiditätskostenrisikos
- Bewertung von Liquiditätspositionen
- Quantifizierung von Chancen und Risiken
- Analyse von Steuerungsmaßnahmen
> Integration des Liquiditätsrisikomanagements in die Gesamtbanksteuerung
38 I Risikomanagement > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de

Liquiditätsrisiko
neu: Aufbauseminar: Experten-Workshop Liquiditätsrisiko
Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, Treasury und Revision
sowie angrenzender Bereiche auf Fach- und Führungsebene mit Interesse an vertiefenden Fragestellungen
sowie innovativen Entwicklungen im Liquiditätsrisiko. Sie sollten das Grundseminar
„Liquiditätsrisiko“ besucht haben oder bereits vergleichbares Know-how besitzen.
Ihr Nutzen
Sie gewinnen vertiefendes Wissen, um die Relevanz des Themas in Ihrem Institut besser
beurteilen und sich hinsichtlich einer Liquiditätsstrategie richtig aufstellen zu können.
Basierend auf der differenzierten Modellierung der Liquiditäts-Cash-Flows für verschiedene
Risikosichten und der Ermittlung der zugehörigen Kennziffern wie Liquiditätsvermögenswert
oder Liquidity-Value-at-Risk erfahren Sie, wie durch deren Interpretation die Liquiditätssituation
bewertet und Steuerungsempfehlungen abgeleitet werden können. Zusätzlich erhalten
Sie Einblicke in die Integration des Liquiditätsrisikos in die Gesamtbanksteuerung.
Termin / Ort 17. März 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
20. Oktober 2010, Hotel Rebstock, Würzburg
Referenten Dr. Frank Ebeling, Klaus Stechmeyer-Emden, Roland Wagner
Preis EUR 1.000,- zzgl. MwSt.
Sonderpreis Sie zahlen EUR 1.500,- zzgl. MwSt. bei gleichzeitiger Buchung des
Grundseminar „Messung und Steuerung des Liquiditätstrisikos“.
> Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de
Seminarinhalt
> Aktuelle in Theorie und Praxis diskutierte methodische
Ansätze zur Messung und Steuerung der Liquiditätsrisiken
> Basiselemente der aktuellen MaRisk-Anforderungen
> Würdigung und Interpretation zentraler Kennziffern
> Einbindung der Liquiditätsrisiken in den Regelkreis des
Risikocontrollings
> Darstellung grundsätzlicher Ideen einer für das Liquiditätsrisiko
geeigneten Benchmark-Konzeption
> Mögliche Vorgehensweisen bei der Ableitung von Handlungsempfehlungen
zur Aussteuerung der Liquiditätsrisiken unter
internen und externen Rahmenbedingungen
> Integration in die Gesamtbanksteuerung
> Gemeinsamer konstruktiver und kritischer Diskurs mit dem
Thema Liquiditätsrisiko
Risikomanagement I 39

Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung

Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de
B Basic / Grundseminare A Advanced / Aufbauseminare
Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung
42 B Grundlagen eines modernen Bankcontrollings
43 A Risikotragfähigkeit und Risikolimitierung
44 A Methoden zur Risikoaggregation
45 B Moderne GuV-Planung
46 A Praxisbericht zur modernen GuV-Planung
47 A Asset Allocation – notwendig auch in
unsicheren Zeiten
48 A Copula-Verfahren in der Asset Allocation
49 A Optimales Reporting im Bankmanagement –
Verschlankung und Auswahl geeigneter Kennzahlen
50 A neu: Stresstests aus Gesamtbanksicht
Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung I 41

Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung
Grundseminar: Grundlagen eines modernen Bankcontrollings
Zielgruppe
Einsteiger und Nachwuchskräfte aus den Bereichen Controlling, Revision, Vorstandssekre-
tariat, Organisation und Personal sowie interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
anderen Abteilungen.
Ihr Nutzen
Das Seminar vermittelt das Grundwissen für einen Einstieg in die Welt des modernen Bank-
controllings. Sie lernen die wesentlichen Controllingfunktionen einzuordnen und von den
Funktionen anderer Bereiche abzugrenzen. Es werden die grundsätzlichen Verfahren und
Methoden im modernen Bankcontrolling dargestellt und erläutert. Die unterschiedlichen
Anforderungen aus aufsichtsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Aspekten werden
transparent gemacht.
Termin / Ort 23. Februar 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
28. Oktober 2010, Hotel Rebstock, Würzburg
Referent Martin Schmid
Preis EUR 1.000,- zzgl. MwSt.
Seminarinhalt
> Unterstützung des Managements durch das Controlling
> Controlling einzelner Steuerungsbereiche
> Vertriebscontrolling
> Marktpreisrisikocontrolling / Steuerung des Zinsänderungsrisikos
nach wertorientierten Methoden
> Adressrisikocontrolling
> Controlling operationeller Risiken
> Liquiditätsrisikocontrolling
> Gesamtbanksteuerung (Aggregation von Risiken und
Asset Allocation)
> Risikotragfähigkeitsbetrachtung
> Stellung des Controllings im Bankbetrieb und Abgrenzung zu
anderen Funktionsbereichen
42 I Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de

Aufbauseminar: Risikotragfähigkeit und Risikolimitierung
Zielgruppe
Vorstandsmitglieder, stellvertretende Vorstandsmitglieder sowie leitende Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus den Bereichen Controlling, Unternehmenssteuerung, Treasury, Marktfolge
und Revision. Auch für Mitglieder von Aufsichtsgremien geeignet.
Ihr Nutzen
Im Seminar wird die grundlegende Rolle der Risikotragfähigkeit in den MaRisk und aus
betriebswirtschaftlicher Sicht veranschaulicht. Dabei werden alle relevanten Dimensionen
der Risikotragfähigkeit mit Praxisbeispielen erläutert und diskutiert.
Sie lernen State-of-the-Art- Konzepte und Modelle zur Risikoquantifizierung und -limitierung
kennen. Anhand einer Pro- und Contra-Betrachtung werden die Konzepte und Modelle
bewertet. Abschließend können Sie Ihre individuell notwendigen und zweckmäßigen Steuerungsinstrumente
beurteilen und selbständig Anpassungen vornehmen.
Termin / Ort 12. April 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
11. Oktober 2010, Hotel Rebstock, Würzburg
Referenten Martin Schmid, Mathias Steinmann
Preis EUR 1.000,- zzgl. MwSt.
Sonderpreis Sie zahlen EUR 1.500,- zzgl. MwSt. bei gleichzeitiger Buchung des
Seminars „Methoden zur Risikoaggregation“.
> Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de
Seminarinhalt
> Aufsichtliche Rahmenbedingungen für Risikotragfähigkeit
und Risikolimitierung
> Dimensionen der Risikotragfähigkeit
> Risikomessung und -aggregation
> Prozess der Risikolimitierung
> Normal-case- und stress-case-Betrachtungen
> Integrierte Betrachtung von Risikotragfähigkeit und Risikolimitierung
zur Gesamtrisikosteuerung
Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung I 43

Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung
Aufbauseminar: Methoden zur Risikoaggregation
Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, Risikocontrolling und
Revision sowie Vorstandsmitglieder mit Interesse am Thema.
Ihr Nutzen
Eine ungeeignete Risikoaggregation kann das Gesamtbankrisiko unter- oder überschätzen
und damit zu gravierenden Fehlsteuerungsimpulsen beziehungsweise zu nicht optimaler
Ausnutzung der Marktchancen führen. In diesem Seminar lernen Sie die verschiedenen
Methoden für die Aggregation der Risiken kennen, können im Anschluss beurteilen,
welche Methoden sich für die jeweils vorliegende Situation am besten eignen und diese
Methoden in der Praxis anwenden.
Termin / Ort 13. - 14. April 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Referenten Holger Dürr, Dr. Manuela Ender, Uwe Rosengardt
Preis EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
Sonderpreis Sie zahlen EUR 1.500,- zzgl. MwSt. bei gleichzeitiger Buchung des
Seminars „Risikotragfähigkeit und Risikolimitierung“.
Seminarinhalt
> Grundlagen zur Risikoaggregation:
- Einsatzgebiete in der Gesamtbanksteuerung
- Statistische Grundlagen (Risiko- und Abhängigkeitsmaße)
> Vorstellung der verschiedenen Aggregationsmethoden und
Beispielrechnungen
- Einfache Addition von Risikokennzahlen
- Korrelierte Addition
- Moderne Historische Simulation
- Aggregation von Verteilungen mittels Copula-Verfahren
> Vorteile und Grenzen der verschiedenen Verfahren
> Verfahren zur Parameterschätzung
> Methodenvergleich und Fallstudie
44 I Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de

Grundseminar: Moderne GuV-Planung
Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Marktbereich, Controlling und der Revision.
Ihr Nutzen
Sie eignen sich einen methodischen Überblick zur GuV-Planung an und können nach dem
Seminar die GuV-Planung in den wertorientierten Steuerungskreis einordnen. Sie entwickeln
ein Verständnis dafür, wie die GuV-Planung mit dem wertorientierten Steuerungsansatz
in Einklang gebracht werden kann. Dieses Wissen unterstützt Sie bei der Umsetzung
einer darauf aufbauenden Vertriebsplanung in der Praxis.
Die praktische Umsetzung des dargestellten Planungsmodells wird am Folgetag im Seminar
“Praxisbericht zur modernen GuV-Planung” ausführlich besprochen und sollte idealerweise
damit kombiniert werden.
Termin / Ort 29. März 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
22. November 2010, Hotel Rebstock, Würzburg
Referenten Judith Klahm, Thomas Puchinger
Preis EUR 1.000,- zzgl. MwSt.
Sonderpreis Sie zahlen EUR 1.300,- zzgl. MwSt. bei gleichzeitiger Buchung des
Seminars „Praxisbericht zur modernen GuV-Planung“.
> Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de
Seminarinhalt
> Elemente des wertorientierten Steuerungsprozesses
> Einordnung der GuV-Planung in die wertorientierte Steuerung
> Bestandteile und Einflussfaktoren der GuV-Planung
> Planungsvorgehen
> Moderne GuV-Planung an einem Beispiel
> Integration der Risikobetrachtung sowie der Benchmarkstrategie
in die Planung
> Sensitivitätsanalysen
> Dezentrale Vertriebsplanung
Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung I 45

Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung
Aufbauseminar: Praxisbericht zur modernen GuV-Planung
Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Marktbereich, Controlling und der Revision
sowie Vorstandsmitglieder mit Interesse an Detailwissen. Teilnahmevoraussetzung für
das Seminar sind Vorkenntnisse in der wertorientierten GuV-Planung. Idealerweise haben
Sie das Seminar „Moderne GuV-Planung“ besucht oder setzen den GuV-PLANER® bereits
erfolgreich in der Praxis ein.
Ihr Nutzen
Sie lernen das Vorgehen der Sparkasse Neuss im Rahmen der Gesamthausplanung und der
dezentralen Vertriebssteuerung kennen. Dabei gehen wir insbesondere auf den praxisbezogenen
Planungsprozess sowie auf die Integration von Gesamtbank- und Vertriebsplanung
ein. Durch die Darstellung eines in der Praxis erprobten Planungsprozesses können Sie
einen Vergleich mit dem eigenen Planungsprozess vornehmen und mögliches Verbesserungspotenzial
erkennen.
Termin / Ort 30. März 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
23. November 2010, Hotel Rebstock, Würzburg
Referenten Claudia Kathke, Judith Klahm, Thomas Puchinger
Preis EUR 1.000,- zzgl. MwSt.
Sonderpreis Sie zahlen EUR 1.300,- zzgl. MwSt. bei gleichzeitiger Buchung des
Seminars „Moderne GuV-Planung“.
Seminarinhalt
> Motivation für eine Planung mit dem GuV-PLANER® auf
Basis einer granularen Datenversorgung
> Grundlagen und Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Planung
> Beispielhafter Planungsprozess im Gegenstromverfahren
> Planungsvorgehen mit dem GuV-PLANER®
> Steuerungskreis für die Gesamtbank und den Vertrieb –
von der Planung zum Zielsystem und zur unterjährigen
Zielerreichung
46 I Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de

Aufbauseminar: Asset Allocation – notwendig auch in unsicheren Zeiten
Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, Controlling, Revision sowie
Referenten und Prüfer von Verbänden.
Ihr Nutzen
In diesem Seminar lernen Sie die Funktionsweise der Asset Allocation und ihre Notwendig-
keit auch in turbulenten Marktzeiten kennen. Beginnend mit den elementaren Grundlagen
werden die klassischen Modelle der Asset Allocation bis hin zu modernsten Verfahren
hinsichtlich Parameterschätzung behandelt. Durch das Verständnis der Modelle und ihrer
Annahmen werden Sie durch das Seminar in die Lage versetzt, Optimierungsergebnisse zu
interpretieren und für Ihr Haus gewinnbringend einzusetzen.
Termin / Ort 31. Mai - 01. Juni 2010, Hotel Rebstock, Würzburg
27. - 28. September 2010, Hotel Rebstock, Würzburg
Referenten Dr. Manuela Ender, Martin Schmid
Preis EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
Sonderpreis Sie zahlen EUR 1.500,- zzgl. MwSt. bei gleichzeitiger Buchung des
Seminars „Copula-Verfahren in der Asset Allocation“.
> Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de
Seminarinhalt
> Arten von Risikoklassen (= Asset-Klassen)
> Ermittlung der aktuellen Vermögens- / Risikostruktur
> Strategische Risikotragfähigkeit als Aktionsraum der
Asset Allocation
> Modelle der Asset Allocation: Grundlagen bis State-of-the-Art
> Wesentliche Fragestellungen bei der Parametrisierung
der Modelle
> Schätzung von Rendite-Risiko-Kennzahlen und Korrelationen
> Umgang mit Adressrisiken
> Erweiterungen der klassischen Modelle
Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung I 47

Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung
Aufbauseminar: Copula-Verfahren in der Asset Allocation
Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, Risikocontrolling, Cont-
rolling, Revision, Referenten und Prüfer von Verbänden sowie Vorstandsmitglieder mit
Interesse am Thema.
Ihr Nutzen
Im Seminar lernen Sie anhand von Beispielen die Vorteile von Copula-Verfahren für die
Asset Allocation besonders in Krisenzeiten kennen. Durch die detaillierte Abgrenzung der
Copula-Verfahren zu anderen Methoden, wie der korrelierten Addition oder der Modernen
Historischen Simulation, vertiefen Sie ihre methodischen Kenntnisse und können den
Nutzen eines Einsatzes von Copula-Verfahren beurteilen.
Termin / Ort 02. Juni 2010, Hotel Rebstock, Würzburg
Referenten Dr. Manuela Ender, Roland Wagner
Preis EUR 1.000,- zzgl. MwSt.
Sonderpreis Sie zahlen EUR 1.500,- zzgl. MwSt. bei gleichzeitiger Buchung
des Seminars „Asset Allocation – notwendig auch in unsicheren
Zeiten“.
Seminarinhalt
> Klassische Methoden der Asset Allocation
> Methoden zur Aggregation von Risiken
> Copula-Verfahren in der Asset Allocation
> Vergleich der Aggregationsverfahren:
- im normal-case
- in Krisenszenarien
> Gefahren der Risikounterschätzung
48 I Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de

Aufbauseminar: Optimales Reporting im Bankmanagement –
Verschlankung und Auswahl geeigneter Kennzahlen
Zielgruppe
Vorstände, Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen
Unternehmenssteuerung, Controlling, Marketing, Vertriebsmanagement und Revision.
Ihr Nutzen
Das Seminar gibt Ihnen einen strukturierten Überblick der geschäftspolitisch bedingten und
externen Anforderungen an das Management-Reporting. Hierauf basierend werden Ansätze
zur Konsolidierung des Reportings sowie geeignete Kennzahlen zur Banksteuerung vorgestellt.
Sie lernen im Seminar, aus den geschäftspolitischen Zielsetzungen quantitative Ziele
abzuleiten und diese zusammen mit weiteren Reporting-Anforderungen in ein integriertes
Berichtswesen einzubetten. Darüber hinaus kennen Sie im Anschluss an das Seminar die
gängigsten Kennzahlen verschiedener Steuerungsbereiche und können diese im Hinblick
auf ihre Relevanz für das eigene Haus bewerten.
Termin / Ort 29. Juni 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Referent Dr. Andreas Mitschele, Mathias Steinmann
Preis EUR 1.000,- zzgl. MwSt.
> Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de
Seminarinhalt
> Interne und externe Anforderungen an das Reporting
> Operationalisierung und Quantifizierung strategischer
Zielsetzungen
> Steuerungsansätze im Bankmanagement
> Überblick und Bewertung von Kennzahlen aus folgenden
Bereichen:
- Rentabilität
- Risikomanagement
- Vertrieb
- Geschäftsprozesse
- Kunden
- Rechnungslegung
- Aufsichtsrecht
> Aufbau eines vereinheitlichten Reportings
> Technische Rahmenbedingungen
Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung I 49

Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung
neu: Aufbauseminar: Stresstests aus Gesamtbanksicht
Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Risikomanagement und Risikocontrolling,
Treasury, Konzern- und Gesamtbanksteuerung, Revision sowie interessierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus anderen Abteilungen.
Ihr Nutzen
Im Seminar vermitteln wir Ihnen einen grundlegenden Überblick über die Thematik der
gesamtbankweiten Stresstests. Sie lernen alle relevanten Anforderungen und Dimensionen
von Stresstests und die in diesem Kontext relevanten neuesten aufsichtsrechtlichen
Anforderungen kennen. Damit können Sie die für Ihr Institut adäquaten Stresstestmodelle
auswählen und in der Praxis anwenden.
Termin / Ort 28. Juni 2010, Hotel Rebstock, Würzburg
Referenten Jan Schnabl, Prof. Dr. Konrad Wimmer
Preis EUR 1.000,- zzgl. MwSt.
Seminarinhalt
> Stresstests im Überblick
> Stresstesting der wesentlichen Risikoarten
> Ausprägungen von Stresstests
> Risikoarten- und geschäftsfeldübergreifende Stresstests
> Stresstestergebnisse und ihre Auswirkungen
50 I Integrierte Risiko- und Ertragssteuerung > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de

Vertrieb und Kundenmanagement /
Management der Bankprozesse / Kostenmanagement

Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de
Vertrieb und Kundenmanagement / Management der
Bankprozesse / Kostenmanagement
54 Ganzheitliche Vertriebssteuerung – Strategien
erfolgreich umsetzen
55 Kurzer Prozess: Industrialisierung von Bankprozessen
zwischen Mythos und Realität
56 Markt- und benchmarkorientierte Kosten- und
Deckungsbeitragsrechnung – ein neuer Weg im
Kostenmanagement
Vertrieb und Kundenmanagement / Management der Bankprozesse / Kostenmanagement I 53

Vertrieb und Kundenmanagement
Ganzheitliche Vertriebssteuerung – Strategien erfolgreich umsetzen
Zielgruppe
Vorstandsmitglieder, Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Vertrieb, Vertriebssteu-
erung, Marketing, Controlling und Innenrevision sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(auch von Verbänden oder Rechenzentren), die in die Entwicklung und Umsetzung von
Vertriebsstrategien, Kundenanalysen sowie Steuerungs- und Betreuungsansätzen eingebunden
beziehungsweise daran interessiert sind.
Ihr Nutzen
Sie lernen einen ganzheitlichen Vertriebssteuerungsansatz kennen. Dabei werden Frage-
stellungen zur Kundensegmentierung, Planung der Zielgrößen, Produkt- und Preispolitik,
Multikanalcontrolling und Leistungs- und Erfolgsmessung mit Lösungsansätzen diskutiert.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der wertorientierten Sicht auf den Kunden.
Termin / Ort 10. - 11. Mai 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
29. - 30. November 2010, Hotel Rebstock, Würzburg
Referent Magnus Günther, Martin Schmid, Prof. Dr. Konrad Wimmer
Preis EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
Seminarinhalt
> Ganzheitliche Vertriebssteuerung im Überblick
> Kundenwertermittlung und Kundensegmentierung
> Weiterführende Marktbearbeitung
> Planungs- und Zielvereinbarungsprozess
> Preis- und Produktpolitik
> Erfolgsmessung und empfängerorientiertes Reporting
> Ausblick: Konsequenzen der Leistungs- und Erfolgsmessung
für variable Gehaltsbestandteile
54 I Vertrieb und Kundenmanagement / Management der Bankprozesse / Kostenmanagement > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de

Management der Bankprozesse
Kurzer Prozess – Industrialisierung von Bankprozessen zwischen Mythos und Realität
Zielgruppe
Vorstände sowie Führungskräfte, die für die Optimierung von Bankprozessen
verantwortlich sind.
Ihr Nutzen
Der Druck auf die Kostenlage der Banken ist aufgrund der zunehmenden Wettbewerbssitu-
ation unverändert hoch. Im Seminar vermitteln wir Ihnen Ansatzpunkte, wie Sie unter Ein-
satz industrieller Fertigungs- und Managementmethoden Ihr Wertschöpfungsmanagement
deutlich verbessern können.
Anhand von Praxisbeispielen zeigen wir auf, wie es Ihnen gelingen kann, Kosten bei gleichzeitiger
Erhöhung der Qualität zu senken – und das kontinuierlich und nachhaltig.
Termin / Ort 09. März 2010, Hotel Rebstock, Würzburg
06. Dezember 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Referent Michael Deckers
Preis EUR 1.000,- zzgl. MwSt.
> Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de
Seminarinhalt
> Rahmenbedingungen für die Industrialisierung in Banken
> Industrialisierung von Strukturen und Prozessen –
Voraussetzungen, Hebel und Effekte
> Erfolgsfaktoren, Chancen und Risiken
> Fallbeispiele:
- Kunden- und Kontenverwaltung
- Kreditabwicklung
Vertrieb und Kundenmanagement / Management der Bankprozesse / Kostenmanagement I 55

Kostenmanagement
Markt- und benchmarkorientierte Kosten- und Deckungsbeitragsrechnung –
ein neuer Weg im Kostenmanagement
Zielgruppe
Vorstände sowie Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Controlling, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Verbänden und Prüfungsgesellschaften. Angesprochen sind alle Banken,
die „ihre“ Kostenrechnung auf den Prüfstand stellen wollen.
Ihr Nutzen
In der Kalkulation sind bei der Berücksichtigung von Betriebskosten nach wie vor Steue-
rungsdefizite festzustellen. Auch die modernen prozessorientierten Kostenrechnungssysteme
(z.B. Standardeinzelkostenrechnung) basieren auf fragwürdigen Gemeinkostenschlüsselun-
gen. Ebenso besteht ein Widerspruch zwischen der Periodensicht der Kostenrechnung und
dem mehrperiodischen Barwertkonzept.
Das Seminar zeigt Ihnen einen einfachen und transparenten Weg zu einer verursachungsgerechten
Kostenrechnung auf. Die marktbezogene Bewertung der bankeigenen Prozesse
(Kostenbenchmarking) ermöglicht Effizienzgewinne, wie eine Fallstudie der Financial
Service-Einheit eines international agierenden Konzerns zeigt. Die Ergebnisse basieren auf
einem Excelmodell und können daher schnell in der Praxis umgesetzt werden.
Termin / Ort 01. Juli 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Referenten Gerhard Haupt, Prof. Dr. Konrad Wimmer
Preis EUR 1.000,- zzgl. MwSt.
Seminarinhalt
> Kritische Darstellung prozessorientierter Kostenrechnungssysteme
- Entscheidungs- und Kontrollrelevanz von Prozesskosten
- Berücksichtigung der mehrperiodischen Sichtweise
(Barwertkonzept)
> Marktpreis- / benchmarkorientierte Kostenrechnung
- Entscheidungs- und Kontrollrelevanz marktpreisorientierter
Kosten
- Qualitative Vergleichbarkeit externer und interner Prozesse
durch Service-Level-Agreements
- Rückstellungsprinzip und mehrperiodische Sichtweise
- Quantifizierung von Kostensenkungspotenzialen durch Vergleich
mit prozessorientierten Kosten
> Marktpreis- / benchmarkorientierte Kostenrechnung am Beispiel
eines international agierenden Finanzdienstleisters
- Steuerungsproblematik auf Basis der traditionellen
Kostenrechnung
- Implementierung des marktpreis- / benchmarkorientierten
Lösungsansatzes
- Nutzen des marktpreis- / benchmarkorientierten
Lösungsansatzes
56 I Vertrieb und Kundenmanagement / Management der Bankprozesse / Kostenmanagement > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de

Bilanzierung und Aufsichtsrecht

Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de
Bilanzierung und Aufsichtsrecht
60 Kompaktseminar Bilanzierung nach IFRS für Banken:
Fachlicher Überblick und Praxisanwendung
61 MaRisk – Neuerungen und Umsetzungsempfehlungen
62 Neue Regelungen für die Kreditrisikovorsorge – Auswirkungen
auf die Bilanzierung nach HGB und IFRS
63 neu: Einführung in die Anforderungen der Risikosteuerung
nach MaRisk für Innenrevisoren
Bilanzierung und Aufsichtsrecht I 59

Bilanzierung und Aufsichtsrecht
Kompaktseminar Bilanzierung nach IFRS für Banken:
Fachlicher Überblick und Praxisanwendung
Zielgruppe
Vorstandsmitglieder, Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den
Bereichen Rechnungswesen, Treasury, Risikocontrolling, Controlling, Revision sowie Wirtschaftsprüfer.
Ihr Nutzen
Das Seminar vermittelt Ihnen umfassendes und aktuelles Wissen zur Umsetzung der Bilan-
zierung nach IFRS für Banken. Dabei werden die zentralen Themen ausführlich erörtert
und mit Beispielen illustriert: Bewertung, Hedge Accounting und Notes.
Sie erhalten durch das Seminar eine ausgewogene Mischung aus Theorie und konkreter
praktischer Umsetzung. Profitieren Sie dabei vom Know-how unserer Experten aus IFRS-
Beratungsmandaten, das Sie direkt bei sich im Haus einsetzen können.
Termin / Ort 13. - 14. September 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Referenten Dr. Andreas Mitschele, Christoph Morzeck
Preis EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
Seminarinhalt
> Aktueller Stand der IFRS für Banken
> IFRS-Bewertungsgrundsätze: IAS 39 und Vorgaben durch
neuen Standard
> Bilanzierung und Bewertung eingebetteter Derivate
> Bilanzielle Abbildung ökonomischer Hedges in der Praxis,
insbesondere Makro-Hedges
> Bewertungen und Effektivität für das Hedge Accounting
> Fair-Value-Option als Alternative oder Ergänzung zum Hedge
Accounting
> Gegenüberstellungen IFRS und HGB / BilMoG
> Einheitliche Abbildung der Risikovorsorge nach IFRS und
HGB / BilMoG
> Umfassende Praxisbeispiele
60 I Bilanzierung und Aufsichtsrecht > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de

MaRisk – Neuerungen und Umsetzungsempfehlungen
Zielgruppe
Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Spezialisten.
Ihr Nutzen
Sie lernen die aktuellen Themenfelder innerhalb der MaRisk kennen und können die Aus-
wirkungen auf das eigene Institut einschätzen. Durch die dargestellten Umsetzungsmög-
lichkeiten nehmen Sie konkrete Ansätze zur Weiterentwicklung mit. Durch die Thematisie-
rung der Neuerungen sind Sie in der Lage, proaktiv Ihre MaRisk-Umsetzung zu planen oder
anzupassen, um frühzeitig anstehenden Anforderungen gerecht zu werden.
Termin / Ort 26. April 2010, Hotel Rebstock, Würzburg
10. September 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Referenten Martin Schmid, Prof. Dr. Dirk Wohlert
Preis EUR 1.000,- zzgl. MwSt.
> Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de
Seminarinhalt
> Neue Schwerpunkte in der Risikosteuerung
> Neue Regelungen in der MaRisk
> Umsetzungsempfehlungen
Aktuelle Neuerungen im Bereich MaRisk werden kontinuierlich in
das Seminar integriert.
Bilanzierung und Aufsichtsrecht I 61

Bilanzierung und Aufsichtsrecht
Neue Regelungen für die Kreditrisikovorsorge –
Auswirkungen auf die Bilanzierung nach HGB und IFRS
Zielgruppe
Vorstandsmitglieder, Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den
Bereichen Rechnungswesen, Treasury, Risikocontrolling, Controlling, Revision und Wirtschaftsprüfer.
Ihr Nutzen
Im Seminar stellen wir Ihnen ein geschlossenes Gesamtsystem der Kreditrisikovorsorge
vor, das die Anforderungen aus Sicht des Controllings (bankintern), der externen
Rechnungslegung (HGB und IFRS) und der Bankenaufsicht (SolvV / Basel II) erfüllt. Das
vereinheitlichte Risikovorsorgesystem berücksichtigt alle relevanten Anforderungen und
bringt durch Nutzung von Synergien ein hohes Einsparpotenzial mit sich. Aktuell ist davon
auszugehen, dass in den IFRS ein Paradigmenwechsel vom Incurred-Loss-Model (bereits
eingetretene Verluste) hin zum Expected-Loss-Model (erwartete künftige Verluste), gegebenenfalls
in Verbindung mit „dynamic provisioning“ (dynamische Risikovorsorge), vollzogen
werden wird. Die praktischen Konsequenzen werden sehr weitreichend sein – klären Sie
deshalb frühzeitig den daraus für Ihr Haus resultierenden Handlungsbedarf anhand von
Praxisbeispielen und Fallstudien.
Termin / Ort 30. April 2010, Hotel Rebstock, Würzburg
Referenten WP / StB Dr. Stefan Kusterer, Prof. Dr. Konrad Wimmer
Preis EUR 1.000,- zzgl. MwSt.
Seminarinhalt
> Kreditrisikovorsorge nach HGB
- Einzelwertberichtigung (EWB), pauschalierte Einzelwertberichtigung
(PEWB), Pauschalwertberichtigung (PWB)
- Vergleich mit steuerrechtlichen Vorgaben
> Kreditrisikovorsorge nach IFRS
- EWB, PEWB und Portfoliowertberichtigungen
- Vergleich mit HGB und den steuerrechtlichen Vorgaben
> Kreditrisikovorsorge aus Sicht der Banksteuerung
(Expected-Loss-Modell)
> Künftige Regelung der Kreditrisikovorsorge nach HGB und IFRS
- Neue Vorschriften zum Impairment nach IFRS
- Vorschläge des Finanzstabilitätsforums (FSF) und Vorschlag
Economic-Cycle-Reserve der britischen Finanzaufsicht FSA
> Umsetzung eines zukunftsgerichteten Systems zur vereinheitlichten
Kreditrisikovorsorge
- Systemvergleich: Incurred-Loss-Model versus
Expected-Loss-Modell
- Handlungsbedarf bei der Systemumstellung
- Berücksichtigung aufsichtsrechtlicher Vorgaben,
zum Beispiel PD- und LGD-Schätzung
- Konsequenzen für den Offenlegungsbericht gemäß Solvabilitätsverordnung
(„Säule-III-Bericht“)
62 I Bilanzierung und Aufsichtsrecht > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de

neu: Einführung in die Anforderungen der Risikosteuerung nach MaRisk für Innenrevisoren
Zielgruppe
Revisoren und andere interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken, zum
Beispiel Vorstandsassistenten.
Ihr Nutzen
Die allgemeinen und speziellen Anforderungen der MaRisk werden kompakt dargestellt
und diskutiert. Dabei werden auch die Neuerungen in den MaRisk im Bereich der Stresstests,
der Risikokonzentration, der Risikotragfähigkeit und die Berichtspflichten transparent
und praxisnah dargestellt.
Sie sind in der Lage die relevanten Prüffelder und -inhalte für die bestehenden und
kommenden Anforderungen zum Risikomanagement nach MaRisk zu erkennen und zu
beurteilen. Die besonderen Schwerpunkte der aktuellen Novelle der MaRisk vermitteln wir
Ihnen transparent und praxisnah.
Termin / Ort 13. Juli 2010, Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Referenten Martin Schmid, Thomas Schmidt, Prof. Dr. Konrad Wimmer
Preis EUR 1.000,- zzgl. MwSt.
> Detaillierte Seminarbeschreibung unter: www.msg-gillardon.de
Seminarinhalt
> Allgemeine Anforderungen an das Risikomanagement
> Möglichkeiten der Risikomessung und -steuerung
> Gesamtrisikoprofil, Risikotragfähigkeit und Risikoarten
> Grundlegende Fragestellungen einer integrierten Gesamtbanksteuerung
> Funktionen und Prozess der Gesamtbanksteuerung
> Berichterstattung
Bilanzierung und Aufsichtsrecht I 63

Know-how und Leidenschaft
Ihre Referenten
64 I Referentenprofile
Dipl. Kfm. Master of Computing Dennis Bayer hat Betriebs-
wirtschaftslehre an der European Business School in Oestrich-
Winkel sowie an der UNITEC in Auckland / Neuseeland
studiert und ist seit 2003 bei msgGillardon als Consultant im
Bereich Gesamtbanksteuerung tätig. Er wirkt an der fachlichen
Weiterentwicklung und an Pilotprojekten mit. Seit 2008 berät
er als Inhouse Consultant zu fachlichen und strategischen Fragestellungen.
Zu seinen Schwerpunkten gehören:
> Variable Geschäfte
> GuV-Planung
Dipl. Stat. Rainer Becker hat Statistik an der Universität
Dortmund studiert und ist seit 1997 bei msgGillardon tätig –
von 2004 bis 2008 als Abteilungsleiter im Bereich Banken in
München und seit 2009 als Leiter der Abteilung Application
Management für die Regionen Frankfurt und Köln. Er verfügt
über umfassende Projekterfahrung zu Scoring-Methoden und
multivariaten statistischen Verfahren sowie langjährige Schulungserfahrung.
Zu diesen Themen hat er mehrere Publikationen
veröffentlicht. Seine Schwerpunkte sind:
> Angewandte Statistik
> Statistik-Software
Bachelor of Finance Daniela Bommelitz ist gelernte Bankkauffrau
und Sparkassenbetriebswirtin und absolviert aktuell ein
Master-Studium „Management of Financial Institutions“ an der
Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe – University of Applied
Sciences – in Bonn sowie an der Lehigh University and Iacocca
Institute in Bethlehem / Pennsylvania, USA. Seit 2007 ist sie bei
msgGillardon als Consultant tätig. Sie verfügt über mehrjährige
Bankpraxis bei Sparkassen und als Dozentin bei der Westfälisch-
Lippischen Sparkassenakademie. Zu ihren Schwerpunkten gehören:
> Zins- und Adressrisikosteuerung
> GuV-Planung
Dipl.-Kaufmann Michael Deckers ist gelernter Bankkaufmann, hat
Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität in
München studiert und ist heute Leiter der Abteilung Business Development
bei msgGillardon. Zuvor war er mehrere Jahre in namhaften
Unternehmensberatungen in verschiedenen Funktionen tätig. Er ist
Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu den Themen Backoffice-
Optimierung sowie Industrialisierung von Bankprozessen. Zu seinen
Schwerpunkten gehören:
> Business Process Management
> Sourcing-Strategien
> Industrialisierung von Bankprozessen
> Filialvertrieb

Dipl. Math. oec. Holger Dürr hat Wirtschaftsmathematik an
den Universitäten Ulm und Valencia / Spanien studiert und
ist seit 2006 bei msgGillardon als Research Manager tätig. Er
verfügt über umfangreiche Erfahrung in der projektbezogenen
Implementierung von Modellen zur Risikomessung und zur
Bewertung von Finanzinstrumenten. Seit mehreren Jahren ist
er als Referent tätig und hat verschiedene Publikationen zum
Thema Risikomanagement veröffentlicht. Zu seinen Schwerpunkten
gehören:
> Liquiditätsrisikosteuerung
> Adressrisikosteuerung
> Aggregation von Risiken
Dipl. Math. Dr. Frank Ebeling hat Mathematik an der Universität
Karlsruhe studiert und dort promoviert. Seit 2001 ist er bei
msgGillardon als Management Consultant tätig. Zu seinen
wesentlichen Aufgaben gehören die Leitung von Integrationsprojekten
sowie die fachliche Beratung. Zuvor arbeitete er in
der bauspartechnischen Abteilung der Wüstenrot Bausparkasse
AG. Seit 2006 ist er außerdem im Aufsichtsrat der msgGillardon
AG vertreten. Zu seinen Schwerpunkten gehören:
> Zins- und Adressrisiko
> Gesamtbanksteuerung
Dipl.-Math. oec. Dr. Manuela Ender hat Wirtschaftsmathematik
an der Universität Karlsruhe studiert und am Graduiertenkolleg
Risikomanagement der Universität zu Köln promoviert. Seit 2007
ist sie bei msgGillardon im Research tätig und übt außerdem Lehraufträge
in den Fächern Wirtschafts- und Finanzmathematik an
den Hochschulen Heilbronn und Stuttgart aus. Zu ihren fachlichen
Schwerpunkten gehören:
> Derivate
> Asset Allocation
> Abbildung variabler Geschäfte
> Adressrisikomessung
Dipl. Kfm. Magnus Günther ist gelernter Bankkaufmann und
hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Rostock studiert.
Seit 2007 ist er bei msgGillardon als Management Consultant
tätig. Er verfügt über langjährige Erfahrung als Consultant in der
Finanzdienstleistungsbranche mit dem Fokus auf die strategischen,
operativen sowie analytischen Fragestellungen des Vertriebs und
des Kundenmanagements. Zu seinen Schwerpunkten gehören:
> Vertriebssteuerung
> Customer Relationship Management
Referentenprofile I 65

Know-how und Leidenschaft
Ihre Referenten
66 I Referentenprofile
Diplom-Kaufmann Gerhard Haupt ist Projektleiter „Finanzielle
Steuerung“ bei der BMW Group Financial Services. Nach
dem Studium der Betriebswirtschaftlehre sammelte er Berufserfahrungen
bei einer Sparkasse und einer Hypothekenbank. Seit
1991 ist er für die BMW Group, zunächst im Bereich Telekommunikation
und seit 1994 bei Financial Services in folgenden
Positionen tätig: Leiter Risikosteuerung bei der BMW Bank,
fachlicher Projektleiter European Credit Assessment Program
(ECAP) und Leiter Business Process Harmonization Europe.
Dipl.-Wirt.-Math. Andreas von Heymann hat Wirtschafts-
mathematik an der Universität Marburg studiert. Er ist Leiter
des Bereichs Professional Services bei msgGillardon, wo er
seit 2000 beschäftigt ist – zunächst als Produktmanager und
-entwickler sowie seit 2002 als Projektleiter und Berater in verschiedenen
Softwareintegrations- und Consultingprojekten. Er
verfügt über mehrere Jahre Erfahrung als Referent. Zu seinen
Schwerpunkten gehören:
> Adressrisikomodelle
> Adressrisikosteuerung
Dipl. Math. Adrian Hirsch hat Mathematik an der Westfälischen
Wilhelms-Universität in Münster studiert und ist seit 2007 bei msg-
Gillardon als Management Consultant tätig. Er verfügt über langjährige
Berufserfahrung im Risikomanagement und Risikocontrolling
einer privaten deutschen Großbank und leitete dort mehrere Jahre
ein Team zur Entwicklung und Validierung von Ratingverfahren für
Firmenkunden. Zu seinen Schwerpunkten gehören:
> Basel II / Kreditrisiko
> Rating- und Scoringverfahrensentwicklung
> Parameterschätzung und -validierung
Dipl. Math. Markus Hoek hat Mathematik mit Nebenfach
Informatik an der Justus-Liebig-Universität in Gießen studiert und
ist seit 2000 bei msgGillardon im Bereich Konzeption und Softwareentwicklung
tätig. Seit Oktober 2007 ist er Leiter Entwicklung
Applikationen und verantwortlich für die Module zur Marktpreisund
Adressrisikoanalyse, Erfüllung der Basel-II-Anforderungen,
IFRS-Bilanzierung sowie Vertriebssteuerung und GuV-Planung. Zu
seinen fachlichen Schwerpunkten gehören die Messung, Steuerung
und Limitierung von:
> Zinsänderungsrisiken
> Liquiditätsrisiken

Dipl. Math. Peter Jacob hat Mathematik an der Universtät
Frankfurt studiert und ist seit 1993 bei msgGillardon als
Research Manager tätig. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung
in der Analyse und Auswertung finanzmathematischer
Fragestellungen. Zu seinen fachlichen Schwerpunkten gehören:
> Marktpreisrisiken
> Risikosteuerung
> Optionspreismodelle
> Bewertung und Steuerung impliziter Optionen
Dipl.-Volkswirtin Dipl.-Kauffrau Claudia Kathke hat Volkswirtschaft
an der Universität Bonn und Betriebswirtschaftslehre
an der Universität zu Köln studiert. Seit 1999 ist sie bei der
Sparkasse Neuss als Abteilungsleiterin Banksteuerung tätig
und verantwortlich für die Themen Risikocontrolling, Planung,
unterjährige Ergebnisvorschau, Vertriebscontrolling und
Kostenrechnung. Zuvor arbeitete sie im Controlling bei einem
genossenschaftlichen Kreditinstitut.
Dipl.-Math. Judith Klahm hat Mathematik an den Universitäten
Saarbrücken, Freiburg sowie an der Uppsala Universität in Schweden
studiert. Seit 2007 ist sie bei msgGillardon als Consultant tätig.
Zu ihren Schwerpunkten gehören:
> Liquiditätsrisiko
> Variable Geschäfte
> GuV-Planung
Dipl. Betriebswirtin Regina Körnicke ist gelernte Bankkauffrau
und genossenschaftliche Betriebswirtin (BGV). Sie hat Betriebswirt-
schaftslehre mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik studiert und
ist seit 2007 als Produktmanagerin bei msgGillardon als tätig. Sie
verfügt über langjährige Praxis in der Kreditwirtschaft, unter anderem
in den Bereichen Revision, Organisation und Kreditgeschäft. Zu
ihren fachlichen Schwerpunkten gehören:
> Kalkulation
> Vertriebssysteme
Referentenprofile I 67

Know-how und Leidenschaft
Ihre Referenten
68 I Referentenprofile
WP / StB Dr. Stefan Kusterer hat Betriebswirtschaftslehre stu-
diert und auf dem Gebiet des Konzernrechts promoviert. Seit 2001
ist er geschäftsführender Gesellschafter der Susat & Partner OHG
in München. Er ist Autor einer Vielzahl von Beiträgen in den einschlägigen
Fachzeitschriften und Mitverfasser eines aktienrechtlichen
Handbuchs sowie eines handelsrechtlichen Kommentars.
Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in folgenden Gebieten:
> Beratung und Prüfung inhabergeführter Unternehmen
Dipl.-Math. techn. Ariane Leipner hat Technomathematik an
der Technischen Hochschule Leipzig studiert und ist seit 1998
bei msgGillardon tätig im Bereich Produktmanagement. Sie
besitzt langjährige Erfahrung in der Konzeption und Entwicklung
von Software und Rechenkernen. Zu ihren Schwerpunkten
gehören:
> Depot-A-Management
> Optionspreismodelle
> Implizite Optionen
> Marktpreisrisiken
Dipl.-Math. oec. Oxana Lips hat Wirtschaftsmathematik an der
Universität Karlsruhe studiert. Seit 2005 ist sie bei msgGillardon im
Bereich Professional Services / Projekt Consulting tätig. Dort leitet sie
hauptsächlich Integrationsprojekte in ihren Schwerpunkten:
> Adressrisiko
> IFRS
> Basel II
Dipl. Volkswirt Andreas Mach ist gelernter Bankkaufmann und
hat Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Statistik / Ökonometrie
an der Universität Regensburg studiert. Seit 2006 ist er bei msgGillardon
als Teamleiter und Senior Management Consultant tätig. Er
verfügt über mehrjährige Praxis im Finanzdienstleistungsumfeld
in den Bereichen Risikocontrolling und Risikomanagement mit
Fokus auf Methoden und Prozesse. Dazu hat er zahlreiche Fachvorträge
und Publikationen veröffentlicht. Zu seinen Schwerpunkten
gehören:
> Basel II / Adressrisiko
> Parameterschätzung
> Gesamtbanksteuerung

Dipl.-Wi.-Ing. Dr. Andreas Mitschele hat Wirtschaftsingenieur-
wesens an der Universität Karlsruhe (TH) studiert und dort
promoviert. Teile des Studium absolvierte er in Newcastle /
Australien. Seit 2002 ist er bei msgGillardon im Research und
seit 2006 als Management Consultant tätig. Er hat zahlreiche
internationale Vorträge und Publikationen veröffentlicht und
besitzt einen Lehrauftrag an der Hochschule Karlsruhe zum
Thema Risikomanagement. Zu seinen Schwerpunkten gehören:
> IAS 39 / IFRS
> Management Reporting
> Risikomanagement
> Asset Allocation
Dipl.-Wirt.Inform. (FH) Christoph Morzeck hat Wirtschafts-
informatik an der Fachhochschule Karlsruhe und dem Royal
Melbourne Institute of Technology (RMIT) in Melbourne /
Australien studiert. Seit 2005 ist er bei msgGillardon als Projekt
Consultant tätig. Zu seinen Schwerpunkten gehören:
> IAS 39 / IFRS
> Kreditrisikomanagement
Dipl. Math. Rainer Orywa hat Mathematik an der Universität
Karlsruhe studiert. Seit 1992 ist er bei msgGillardon in der Entwicklung
und Konzeption von Controlling-Software und seit 2003 im Bereich
Research tätig. Zu seinen fachlichen Schwerpunkten gehören:
> Kalkulation von Bankprodukten
> Adress- und Zinsänderungsrisiko
RA Robert Plamann hat seine Banklehre bei der Bayerischen
Vereinsbank AG absolviert und Rechtswissenschaften an den
Universitäten Erlangen und Münster studiert. Seit 1995 ist er als
Syndikusanwalt beim Genossenschaftsverband Bayern tätig. Er ist
langjähriger Referent an der Akademie Bayerischer Genossenschaften.
Seit 2007 ist er auch Geschäftsführer der Geno Recht Roland
Mayer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Zu seinen Schwerpunkten
gehören:
> Kreditvertrags- und Kreditsicherungsrecht
> Makler- und Bauträgerrecht
Referentenprofile I 69

Know-how und Leidenschaft
Ihre Referenten
70 I Referentenprofile
Dipl. Betriebswirt (FH) Thomas Puchinger hat Betriebswirt-
schaftslehre an der Fachhochschule Würzburg / Schweinfurt /
Aschaffenburg, der Fachhochschule Stralsund und der Universität
de Vigo / Portugal studiert. Seit 1999 ist er bei msgGillardon
in der Abteilung Produkt Consulting als Teamleiter tätig. Neben
umfangreichem Beratungs-Know-how verfügt er über mehrjährige
Projekterfahrung in seinen Schwerpunkten:
> Gesamtbanksteuerung
> Marktpreisrisikosteuerung
> Adressausfallrisiko
> Liquiditätsrisiko
Dipl. Math. Dipl. Inform. Elmar Reusch hat Mathematik
und Informatik an der Universität Würzburg studiert und ist
seit 2001 bei msgGillardon in den Bereichen Anwendungsentwicklung
und Softwareschulungen tätig. 2007 wechselte er als
Produktmanager in die Abteilung Kalkulation und Vertriebssysteme.
Außerdem ist er als versicherungsmathematischer
Sachverständiger für Altersvorsorge beziehungsweise Vergütung
und seit 2002 als freiberuflicher Dozent für reine und
angewandte Mathematik sowie für theoretische Informatik
tätig. Zu seinen Schwerpunkten gehören:
> Kalkulation
> Vertriebssysteme
Prof. Dr. Daniel Rösch ist Direktor des Instituts für Banken und
Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Er ist Verfasser
zahlreicher Beiträge in international führenden Fachzeitschriften
und Referent auf internationalen Konferenzen. Seine gegenwärtigen
Forschungsschwerpunkte sind:
> Modellierung und Messung von Kreditrisiken
> Validierungs-, Backtesting und Stresstestingverfahren
> Risikoquantifizierung und Bewertung von strukturierten
Produkten
Dipl.-Wirt.Ing. Uwe Rosengardt studierte Wirtschaftsingenieurwesen
an der Universität Karlsruhe und ist seit 2003 bei msgGillardon
im Bereich Konzeption und Produktmanagement tätig. Er verfügt
über mehrjährige Erfahrung als Referent bei msgGillardon-Seminaren,
Anwenderschulungen, Konferenzen und Workshops. Zu seinen
fachlichen Schwerpunkten gehören:
> Messung und Steuerung von Marktpreis- und Liquiditätsrisiken
> Risikoaggregation
> Limitierung

Dipl. Wi.-Ing. Dr. Frank Schlottmann studierte und promovierte
im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich an der Universität
Karlsruhe. Seit 1994 ist er für msgGillardon tätig – aktuell
als Leiter Management Consulting und Prokurist. Außerdem
übt er einen Lehrauftrag an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
der Universität Karlsruhe aus. Er ist Mitherausgeber
des „Handbook on Information Technology in Finance“ und hat
über 30 deutsch- und englischsprachige Publikationen sowie
zahlreiche Vorträge zu seinen Schwerpunkten veröffentlicht:
> Unternehmenssteuerung
> Risikomanagement und Kalkulation
Dipl. Kfm. Martin Schmid ist gelernter Bankkaufmann und
hat Betriebswirtschaftslehre an der Eberhard-Karls-Universität
in Tübingen studiert. Seit 2007 ist er bei msgGillardon als
Senior Management Consultant tätig. Zuvor arbeitete er im Controlling
von Sparkassen- und Genossenschaftsverbänden und
leitete mehrere Jahre die Controllingabteilung einer großen
Sparkasse. Zu seinen Schwerpunkten gehören:
> Gesamtbanksteuerung (Risiko- und Vertriebscontrolling)
> Asset Allocation
> Aufsichtsrechtliche Fragestellungen (MaRisk)
> Risikotragfähigkeit
Dipl.-Kaufmann Thomas Schmidt ist gelernter Bankkaufmann
und hat Betriebswirtschaftslehre an der Fernuniversität Hagen
sowie der Wirtschaftsakademie Erfurt studiert. Seit 2009 ist er bei
msgGillardon als Senior Management Consultant tätig. Er verfügt
über mehrjährige Bankpraxis bei einer Sparkasse sowie umfassende
Projekterfahrungen in den Bereichen OSPlus-Migration, Kreditportfoliosteuerung
und Ratingsysteme. Zu seinen Schwerpunkten
gehören:
> Vertriebsmanagement und -steuerung
> Adressrisikosteuerung einschl. risikoadjustiertem Pricing
> Bankenaufsicht (MaRisk, SolvV)
Dipl. Math. oec. Jan Schnabl hat Wirtschaftsmathematik an der
Universität Ulm studiert und ist seit 2004 bei msgGillardon im Re-
search tätig. Er verfügt über umfangreiche Consultingerfahrung in
zahlreichen Primär- und Zentralinstituten. Seit mehreren Jahren ist
er Referent bei Seminaren und Autor verschiedener Publikationen
und Fachvorträge zu den Schwerpunkten:
> Adressrisikomessung und -steuerung
> Basel II / SolvV
> Parameterschätzung und -validierung
> Strukturierte Kreditprodukte
Referentenprofile I 71

Know-how und Leidenschaft
Ihre Referenten
72 I Referentenprofile
Dipl. Volkswirt Klaus Stechmeyer-Emden hat Volkswirt-
schaftslehre an der Universität Mannheim studiert. Bei der
NORD/LB war er langjährig als Mitarbeiter in der Zentraldisposition
täig. Seit 1998 arbeitet er bei msgGillardon als Lead Business
Consultant. Er hat Erfahrung in der Steuerung von strategischen
Zinsbuchrisiken und hat Beratungsprojekte zu Marktpreisrisiken
sowie die Einführung der integrierten Zinsbuchsteuerung in verschiedenen
Kreditinstituten betreut. Er ist langjähriger Referent
und Autor von Publikationen in den Schwerpunkten:
> Messung und Steuerung von Marktpreisrisiken
> Liquiditätsrisiken
> Aufsichtsrechtliche Fragestellungen (MaRisk)
lic. rer. pol. Mathias Steinmann hat Wirtschaftswissenschaf-
ten an den Universitäten Tübingen und Basel studiert und ist
seit 2008 bei msgGillardon als Management Consultant tätig.
Zuvor war er verantwortlich für die Einführung eines Instrumentariums
zur Gesamtbanksteuerung in einer Bankengruppe
und Leiter Unternehmenssteuerung in einem Kreditinstitut. Zu
seinen Schwerpunkten gehören:
> Gesamtbanksteuerung
> Geschäftsprozessmanagement
> Risikomanagement
> MaRisk
Dipl.-Math. Dipl.-Wirtsch.-Inf. Stephan Vorgrimler ist gelernter
Bankkaufmann und hat Mathematik und Wirtschaftsinformatik an
der Universität Mannheim studiert. Er ist Leiter Research bei
msgGillardon, wo er seit 1996 beschäftigt ist. Neben mehrjähriger
Praxis in der Kreditwirtschaft im Bereich Banksteuerung und
Kalkulation verfügt er über langjährige Erfahrung als Referent und
Consultant. Außerdem ist er Autor zahlreicher Fachvorträge und
Publikationen zu den Schwerpunkten:
> Banksteuerung
> Risikomanagement
> Kalkulation mit Schwerpunkt Kreditrisiko
Dipl.-Math. Dipl.-Kfm. Roland Wagner hat Mathematik und
Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität
München studiert. Seit 2008 promoviert er berufsbegleitend im
Themenfeld Liquiditätsrisikosteuerung an der Leibniz-Universität
Hannover. Als Abteilungsleiter, Berater und Projektleiter ist er seit
1998 bei msgGillardon im Research tätig. Er verfügt über langjährige
Consultingerfahrung im Umfeld der Gesamtbanksteuerung mit
dem Fokus auf Marktpreisrisiken und Risikosteuerung. Zu seinen
Schwerpunkten gehören:
> Liquiditätsrisiko
> Variable Geschäfte
> Vertriebssteuerung
> Asset Allocation

Dipl. Math. oec. Prof. Dr. Dirk Wohlert ist Professor für Wirt-
schaftsmathematik und Bankwirtschaft an der Fachhochschule
Neu-Ulm sowie Partner der 1 PLUS i GmbH. Nach seinem
Studium der Wirtschaftsmathematik an den Universitäten Ulm
und University of Wisconsin, Milwaukee war er mehrere Jahre
bei der Deutschen Bank AG und in der Bankenaufsicht bei der
Deutschen Bundesbank tätig. Er ist Autor verschiedener Fachpublikationen
zu den Schwerpunkten:
> Bankenaufsicht
> Risikomanagement
Dipl.-Kfm. (Univ.) Prof. Dr. Konrad Wimmer studierte und
promovierte nach seiner Banklehre im Bereich Betriebswirtschaft
an der Universität Regensburg. Er ist Leiter des Geschäftsbereiches
Bankinnovation bei msgGillardon und war zuvor Leiter des
Business Center Finance bei msg systems. Er war Professor für
Bank-, Investitions- und Finanzwirtschaft an der Fachhochschule
Neu-Ulm und verfügt über mehrere Jahre Praxiserfahrung in der
Kreditwirtschaft im Bereich Banksteuerung und Kalkulation. Außerdem
ist er langjähriger Referent, Consultant sowie Autor zahlreicher
Fachvorträge und Publikationen zu den Schwerpunkten:
> Bankcontrolling und Finanzmathematik
> Wertorientierte Vertriebssteuerung
> Risikomanagement
Master of Science Inf. Daniela Zinke hat Informatik an der
University of Applied Sciences in Darmstadt studiert und ist seit
2000 bei msgGillardon tätig – zunächst im Bereich Softwareentwicklung
und seit 2006 als Consultant für betriebswirtschaftliche
Beratung zu den Themen der Gesamtbanksteuerung, insbesondere
im Bereich Kalkulation und GuV-Planung. Seit mehreren Jahren
referiert sie bei Seminaren und Anwenderschulungen. Zu ihren
Schwerpunkten gehören:
> Produktkalkulation
> GuV-Planung
Dipl. Math. oec. Regina Zühlsdorf hat Wirtschaftsmathematik
an der Universität Karlsruhe studiert und ein Aufbaustudium im
Bereich Banking & Finance (MA) an der Hochschule für Bankwirtschaft
in Frankfurt am Main absolviert. Seit 1999 ist sie bei
msgGillardon tätig – aktuell als Leiterin der Abteilung Produktmanagement
Kalkulation und Vertriebssysteme. Zu ihren Schwerpunkten
gehören:
> Produktmanagement
> Beratung von Kalkulationssystemen
Referentenprofile I 73

Tagen in entspannter Atmosphäre
Hotel Rebstock, Würzburg
Zwischen Weinbergen, kulturellen Baudenkmälern und nur wenige Gehminuten von der
Innenstadt Würzburgs entfernt, finden Sie eine der ältesten Herbergen Deutschlands.
Das seit 1408 als Gasthaus bekannte Hotel mit 70 individuell eingerichteten Zimmern bietet
hinter seiner denkmalgeschützten Rokokofassade die warme und fürsorgliche Atmosphäre
eines Familienbetriebes, in dem der Service hundertprozentig kundenorientiert und auf
permanente Qualitätsverbesserung ausgerichtet ist. Die freundlichen Gastgeber laden ein
in eine kleine Welt voller Kultur, kulinarischer Freuden und Tradition.
Nicht zu vergessen: Das Gourmet-Restaurant erfreut sich mit seiner fein-fränkischen Küche
zahlreicher Auszeichnungen bekannter Restaurantführer wie Gault Millau und Feinschmecker.
Marktfrische Produkte werden in der jungen kreativen Küche liebevoll für Sie
zubereitet.
Zimmerpreise im Hotel Rebstock
> Einzelzimmer inklusive Frühstücksbuffet EUR 100,-
> Doppelzimmer inklusive Frühstücksbuffet EUR 166,-
> Juniorsuite Single inklusive Frühstücksbuffet EUR 118,-
> Juniorsuite Double inklusive Frühstücksbuffet EUR 185,-
74 I Tagungsorte
(Preise unverbindlich, Stand: 1. September 2009)
Hotel Rebstock
Neubaustraße 7, 97070 Würzburg
Telefon +49 (0) 931 / 3093 - 0
Fax +49 (0) 931 / 3093 - 100
E-Mail rebstock@rebstock.com
> www.rebstock.com

Kastens Hotel Luisenhof
Luisenstraße 1-3, 30159 Hannover
Telefon +49 (0) 511 / 3044 - 0
Fax +49 (0) 511 / 3044 - 807
E-Mail info@kastens-luisenhof.de
> www.kastens-luisenhof.de
Kastens Hotel Luisenhof, Hannover
Zentral zwischen dem Hauptbahnhof Hannover, dem Kröpcke (dem Herzen der Stadt) und
der Staatsoper Hannover gelegen, bietet das Kastens Hotel Luisenhof historische Anklänge
mit modern-klassischem Touch. Seine Gäste erleben ein elegantes Ambiente und den gehobenen
Komfort eines Fünf-Sterne-Hotels.
Die 146 Zimmer und Suiten des Hauses sind individuell und sehr wohnlich gestaltet. Sie
bieten dem Gast eine angenehme Symbiose eines Hauses mit Geschichte und einer zeitgemäßen,
hochwertigen Ausstattung. Das Kastens Hotel Luisenhof legt besonderen Wert auf
Persönlichkeit und Service.
Von der gemütlichen Bar aus kann die Luisenstraße mit ihren zahlreichen eleganten Ge-
schäften beobachtet werden. Im Restaurant LUISE werden neben deutscher und internatio-
naler Küche auch die regionalen Spezialitäten serviert. Hervorragende Weine aus aller Welt
runden das Angebot ab.
Zimmerpreise im Kastens Hotel Luisenhof
> Einzelzimmer inklusive Frühstücksbuffet EUR 109,-
> Doppelzimmer inklusive Frühstücksbuffet EUR 134,-
> Einzelzimmer „Deluxe“ inklusive Frühstücksbuffet EUR 119,-
> Doppelzimmer „Deluxe“ inklusive Frühstücksbuffet EUR 154,-
(Preise unverbindlich, Stand: 1. September 2009)
Tagungsorte I 75

Important to know
Organisatorische Hinweise und Veranstaltungsbedingungen
Zimmerreservierung
Wir haben in unseren Seminar- beziehungsweise Tagungshotels ein Zimmerkontingent zu
den genannten Preisen reserviert. Auf Wunsch übernehmen wir gerne die Buchung Ihrer
Übernachtung. Bitte vermerken Sie den Zeitraum auf Ihrer Anmeldung und rechnen Sie bei
Ihrer Abreise direkt mit dem Hotel ab.
Zeitplan / Ablauf
> Veranstaltungszeit bei Ein- und Mehr-Tages-Seminaren: 09.00 - 18.00 Uhr
> Ende am letzten Veranstaltungstag bei Mehr-Tages-Seminaren: 16.00 Uhr
Veranstalter / Seminarmanagement
msgGillardon AG
Edisonstraße 2
75015 Bretten
Telefon +49 (0) 7252 / 9350 - 115
Fax +49 (0) 7252 / 9350 - 7115
E-Mail seminare@msg-gillardon.de
Internet www.msg-gillardon.de
76 I Organisatorische Hinweise und Veranstaltungsbedingungen
Veranstaltungspreis
Der Veranstaltungspreis ist im Voraus zu entrichten. Im Veranstaltungspreis inbegriffen
sind in der Regel ausführliche Arbeitsunterlagen sowie Mittagessen und Pausenbewirtung.
Weiterhin erfolgt – sofern notwendig – leihweise die Bereitstellung technischer Hilfsmittel
(Software) für die Dauer der Veranstaltung.
Anmeldung / Rücktritt
Die Anzahl der Plätze je Seminar ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge
des Eingangs berücksichtigt. Die Anmeldung kann bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn
kostenlos storniert werden. Danach werden 50 Prozent des Veranstaltungspreises
erhoben, wenn kein Ersatzteilnehmer genannt oder nicht auf eine preislich gleichwertige
Veranstaltung im gleichen Kalenderjahr umgebucht wird.
msgGillardon behält sich vor, Veranstaltungen bei zu geringer Teilnehmerzahl oder Ausfall
des Referenten auch kurzfristig abzusagen und / oder zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.
Bereits geleistete Zahlungen werden erstattet. Weitere Ansprüche können nicht
geltend gemacht werden.
Copyright
Die zur Verfügung gestellten Arbeitsunterlagen sind zu Gunsten der msgGillardon AG
urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit ihrer Einwilligung in Teilen oder vollständig
vervielfältigt werden.

Anmeldung
per Fax an +49 (0) 7252 / 9350 - 7115
Seminar Datum
Name Vorname
Abteilung / Funktion
Unternehmen / Institut
Straße / Nr. PLZ / Ort
Telefon Fax
E-Mail
Anmeldeunterlagen und Rechnung senden Sie bitte an:
Name Vorname
Abteilung / Funktion
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Bitte buchen Sie für mich
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Einzelzimmer
Juniorsuite Single / Einzelzimmer „Deluxe“
Doppelzimmer
Juniorsuite Double / Doppelzimmer „Deluxe“
msgGillardon AG, Edisonstraße 2, 75015 Bretten I Telefon +49 (0) 7252 / 9350 - 115 I Fax +49 (0) 7252 / 9350 - 7115 I E-Mail: seminare@msg-gillardon.de I Internet: www.msg-gillardon.de
Raucher
Nichtraucher
Bitte senden Sie mir auch
den aktuellen Katalog „Themen & Termine“
– Managementseminare exklusiv 2010.
zukünftig die Seminarkataloge für Fach-
und Managementseminare.
Mit der Anmeldung akzeptiere/n ich/wir die Veranstaltungsbedingungen
der msgGillardon AG.
Datum
Unterschrift

„Potenziale erkennen.
Chancen ergreifen.
Herausforderungen angehen.“

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Edisonstraße 2
75015 Bretten
Telefon +49 (0) 7252 / 9350 - 0
Fax +49 (0) 7252 / 9350 - 105
E-Mail info@msg-gillardon.de
> www.msg-gillardon.de