Ideen realisieren. - msgGillardon AG

Themen & Termine 2013 

Finanzseminare seit 1980 – mehr als 

30 Jahre maßgeschneiderter Wissenstransfer 

Kredit und Prozessmanagement 

Aufsichtsrecht 

Banksteuerung 

Menschen beraten, Ideen realisieren.

„Im Wandel Akteur bleiben. 

Kompetenzen erweitern. 

Erfahrungen nutzen.“

msgGillardon – Wissenstransfer, aktuelle 

Informationen und Networking auf höchstem Niveau 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Finanzbranche befindet sich in mehrfacher Hinsicht im Umbruch. Erstens gilt es, die Auswirkun- 

gen der Finanzkrise zu bewältigen. Zweitens müssen die neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen 

implementiert und drittens auf die Veränderung der Märkte reagiert werden. In dieser, vom Wandel 

geprägten Situation können nur diejenigen kompetent auf die Herausforderungen der Praxis reagie- 

ren, die zu lebenslangem Lernen und kontinuierlicher Weiterbildung bereit sind. 

In unserer msgGillardon-Akademie bieten wir Ihnen wissenschaftlich fundierte Seminare mit hohem 

Praxisbezug an, in denen Sie Ihr Wissen in den marktrelevanten Themen vertiefen und sich opti- 

mal auf die neuen Herausforderungen vorbereiten können. Unsere finanzfachliche Expertise sowie 

unsere mehr als 30-jährige Erfahrung in innovativer Weiterbildung auf höchstem Niveau sind der 

Schlüssel, um den gestiegenen Herausforderungen in der Finanzbranche erfolgreich zu begegnen. 

Wir sind uns sicher, dass Sie von der Verbindung aus Wissenstransfer und Networking mit Fach- und 

Führungskräften anderer Institute und Unternehmen profitieren und unsere fachliche Kompetenz 

einen strategischen Mehrwert für Sie bietet. 

Wir freuen uns darauf, Sie bei unseren Seminaren persönlich zu begrüßen. 

Stephan Schmid 

Vorstand msgGillardon AG 

Unsere Themengebiete 

> Banksteuerung 

- Zentrale Elemente der 

Banksteuerung 

- Zinsänderungs- und 

Marktpreisrisikosteuerung 

- Adressrisikosteuerung 

- Liquiditätsrisikosteuerung 

- Kalkulation / Vertriebssteuerung 

> Aufsichtsrecht 

> Kredit und Prozessmanagement 

Vorwort I 3

„Unsere Referenten: Dienstleister 

mit Know-how und Leidenschaft“

Inhalt 

msgGillardon-Seminare 

07 Innovative und praxisorientierte Weiterbildung 

08 Seminarbaukasten 

10 Inhouse-Seminare 

11 Preismodell und Qualitätsgarantie 

12 Zertifizierungslehrgang „Risikomanagement und Controlling“ 

Themen und Termine 

14 Seminarübersicht 

16 Jahresplaner 

18 Banksteuerung 

46 Aufsichtsrecht 

52 Kredit und Prozessmanagement 

Important to know 

56 Referentenprofile 

62 Tagungsorte 

64 Organisatorische Hinweise und Veranstaltungsbedingungen 

65 Anmeldeformular 

66 Anfrage Inhouse-Schulung 

Inhalt I 5

„msgGillardon: 

6 I msgGillardon 

partnerschaftlich, kompetent, 

professionell, leidenschaftlich.“ 

> „Menschen beraten, Ideen realisieren“ – nach dieser Maxime bietet msgGillardon Unternehmen aus der Finanzdienstleistungsbranche 

umfassende Beratung und zukunftsweisende Lösungen. Als führender Anbieter wertschöpfender, ganzheitlicher 

Lösungen verbinden wir strategische Beratungskompetenz, fi nanzfachliche Expertise und fundiertes IT-Know-how. Wir 

übernehmen Verantwortung und legen Wert auf eine erfolgreiche partnerschaftliche Beziehung zu unseren Kunden. Unsere 

Lösungen in den Themenfeldern Unternehmenssteuerung, Vertrieb und Kundenmanagement, Produktmanagement 

und -kalkulation, Kernbankenlösungen und Financial Business Intelligence unterstützen Finanzdienstleister entlang 

ihrer gesamten Wertschöpfungskette: vom strategischen Business- und Prozess-Consulting, über die Entwicklung wegweisender 

Fach- und IT-Konzepte bis hin zur Realisierung kundenindividueller Anwendungslösungen. 

Wir bieten umfassende Lösungen, die Finanzdienstleistern dabei helfen, in dynamischen Märkten schnell, fl exibel und 

erfolgreich zu handeln. Betriebswirtschaftliche, regulatorische und technische Anforderungen haben wir dabei ebenso im 

Blick wie Trends und Entwicklungen der Branche.

msgGillardon-Seminare 

Innovative und praxisorientierte Weiterbildung 

Turbulente Finanzmärkte, gestiegene aufsichtsrechtliche Vorgaben und ein wachsendes Risiko- 

potenzial sowie der intensive Wettbewerb bestimmen auch weiterhin die aktuellen Herausfor- 

derungen in der Finanzbranche. 

Im Fokus unseres Seminarangebots 2013 stehen daher im Themenschwerpunkt Banksteuerung 

die Anforderungen an das Management der wichtigsten Einzelrisiken wie z. B. Marktpreis-, Adress- 

und Liquiditätsrisiken sowie Fragen zur Kalkulation und Vertriebssteuerung. In unseren Veran- 

staltungen zum Aufsichtsrecht diskutieren wir Kernfragen zu Basel III und zu den Mindestanfor- 

derungen an das Risikomanagement (MaRisk) und leiten konkrete Handlungsempfehlungen ab. 

Mit unseren Seminaren zum Kredit und Prozessmanagement reagieren wir auf die Herausfor- 

derung, strategische Zielsetzungen in kreditfachliche und prozessorientierte Handlungsoptionen 

abzuleiten und diese mit Hilfe geeigneter Maßnahmen im Unternehmen zu integrieren. 

Gleichzeitig erkennen immer mehr Institute, dass gut ausgebildete Mitarbeiter ein wesentlicher 

Faktor für Innovationen, Wettbewerbsvorteil und langfristigen Unternehmenserfolg sind. Unser 

Ziel ist es, Sie dabei so individuell wie möglich zu unterstützen. Daher führen wir auf Wunsch 

alle Themen unseres Seminarprogramms auch als maßgeschneiderte Inhouse-Veranstaltungen 

durch. Und mehr noch: Wir stimmen darüber hinaus auch individuelle Seminarwünsche rund 

um unsere Kernthemen mit Ihnen ab. 

Auf den folgenden Seiten können Sie sich ausführlich über unsere Seminare, unseren Zertifizie- 

rungslehrgang und unsere individuellen Inhouse-Veranstaltungen informieren. Gerne beraten 

wir Sie auch persönlich – rufen Sie uns einfach an. 

Ihre Ansprechpartnerin 

Ute Buschmann 

Abteilungsleiterin Seminare 

> Telefon +49 (0) 7252 / 9350 - 115 

> Fax +49 (0) 7252 / 9350 - 7115 

> E-Mail seminare@msg-gillardon.de 

> Termine zu aktuellen Themen und 

Entwicklungen sowie ausführliche 

Seminarausschreibungen finden Sie 

auch auf unserer Homepage unter 

www.msg-gillardon.de/seminare. 

Innovative und praxisorientierte Weiterbildung I 7

Attraktive Themenfelder 

Seminarbaukasten 

Alle Veranstaltungen unseres Seminarangebots zeichnen sich 

durch hohe Praxisorientierung unter Einbeziehung neuester 

wissenschaftlicher Erkenntnisse aus. In unserer Seminarbro- 

schüre finden Sie drei verschiedene Schwerpunkte, die wir 

Ihnen an dieser Stelle kurz vorstellen möchten. 

Unter dem Thema Banksteuerung werden grundlegende Frage- 

stellungen dazu adressiert. Bei den nachgenannten Themenberei- 

chen stehen die klassischen Herausforderungen einer integrier- 

ten ertrags- und risikoorientierten Steuerung von Kreditinstituten 

im Vordergrund. 

Die besonderen Vorteile unserer Finanzseminare 

> Referenten mit fundiertem Fachwissen sowie umfassender 

Praxis- und Projekterfahrung 

> Qualitätsgarantie 

> Hoher Praxisbezug, im Institut umsetzbar 

> Diskussion und Behandlung individueller Aufgabenstellungen 

> Erfahrungsaustausch mit anderen Instituten 

> Zertifizierter Lehrgang „Risikomanagement und Controlling“ 

8 I Seminarbaukasten 

> Zentrale Elemente der Banksteuerung: Die Erfahrungen der 

Finanzkrise stellen auch die bankbetriebliche Performance- 

messung vor neue Aufgaben. Hierzu greifen wir ausgewähl- 

te aktuelle Fragestellungen auf. Angesichts der Konvergenz 

der Berichterstattung kommt einer entscheidungsgerechten 

Aufbereitung von steuerungsrelevanten Informationen eine 

hohe Bedeutung zu. In unserem Seminar Financial Cockpit 

stellen wir Bespiele für ein integriertes Reporting und die 

geeigneten Kennzahlen zur Banksteuerung vor. 

> Zinsänderungs- und Marktpreisrisiken: In unseren Semina- 

ren behandeln wir grundlegende Fragestellungen zu diesen 

Themen. Unter anderem geben wir einen Überblick über die 

methodischen Grundlagen der Marktpreisrisikosteuerung 

unter Berücksichtigung entscheidungsrelevanter Kennzah- 

len für die Risikomessung und -steuerung. 

> Adressrisiken: Unsere Seminare widmen sich den Anforde- 

rungen an ein konsistentes und effektives Adressrisikoma- 

nagement sowie der Parametrisierung von Risikofaktoren 

und Validierung von Risikobewertungsverfahren Ein weite- 

rer Schwerpunkt liegt auf der aufsichtsrechtlich konformen 

Schätzung und Validierung der zugrunde liegenden Rating- 

systeme unter Einbeziehung aller relevanten Informationen.

Liquiditätsrisiken: Unsere Seminare, die Sie idealerweise 

kombiniert buchen, widmen sich der Kalkulation von Li- 

quiditätskosten, den Verfahren einer ganzheitlichen Liqui- 

ditätsrisikosteuerung, der Festlegung einer optimalen Li- 

quiditätsstrategie sowie der Umsetzung aufsichtsrechtlicher 

Anforderungen wie z.B. Liquiditätstransferpreissystemen. 

> Kalkulation / Vertriebssteuerung: In unseren Seminaren 

stehen einerseits die Operationalisierung strategischer und 

vertriebspolitischer Zielsetzungen und andererseits der 

zukunftsorientierten Gestaltung und Optimierung von Pro- 

duktportfolien in der Kalkulation im Vordergrund. 

Kredit und 

Prozess- 

management 


Basel III & MaRisk 

Sehr viele dieser Themenfelder unterliegen detaillierten recht- 

lichen und insbesondere aufsichtsrechtlichen Fragestellungen. Unter 

der Rubrik Aufsichtsrecht diskutieren wir daher mit Ihnen aktuelle 

Anforderungen des Bankenaufsichtsrechts (Basel III, CRD IV / CRR 

I, MaRisk). Einen Schwerpunkt bilden dabei die neugefassten Ma- 

Risk, die u. a. Anforderungen zur Risikotragfähigkeit, Liquiditätsrisi- 

kosteuerung und Kapitalplanung präzisieren, und deren Umsetzung. 

Im Themenfeld Kredit und Prozessmanagement untersuchen wir, 

wie Sie aus den strategischen Zielsetzungen Ihres Unternehmens 

kreditfachliche und prozessorientierte Handlungsoptionen ableiten 

und diese mithilfe geeigneter Maßnahmen integrieren können. 

Banksteuerung 

Zentrale Elemente der Banksteuerung 

Zinsänderungs- und Marktpreisrisikosteuerung 

Adressrisikosteuerung 

Liquiditätsrisikosteuerung 

Kalkulation / Vertriebssteuerung 

Seminarbaukasten I 9

Inhouse-Seminare 

Maßgeschneidertes Know-how für Ihr Institut 

Auf Wunsch führen wir alle Themen unseres Seminarpro- 

gramms auch als maßgeschneiderte Inhouse-Veranstaltungen 

durch. Wir stimmen darüber hinaus auch individuelle Seminar- 

wünsche rund um unsere Kernthemen mit Ihnen ab. 

Ihre Vorteile 

> Unsere Referenten stimmen die Seminarinhalte mit Ihren 

Fachabteilungen ab. Dabei entwickeln wir auch spezielle 

Themen individuell für Sie. 

> Sie profitieren im besonderen Maß von der hohen Kompetenz 

unserer Referenten, die über langjährige Praxiserfahrung in 

Beratungsprojekten und Seminaren verfügen. 

> Sie entscheiden über den zeitlichen Ablauf und die Zu- 

sammensetzung des Teilnehmerkreises. Die Durchführung 

rechnet sich schon bei kleinen Teilnehmergruppen. 

> Sie verfügen über ein wirksames Instrument für Führungs- 

kräfteentwicklung und Personalentwicklungsmaßnahmen. 

Die Teilnehmer 

Wir konzipieren für Sie sowohl zielgruppenspezifische Semina- 

re, zum Beispiel für Spezialisten aus einem Fachbereich, für die 

10 I Inhouse-Seminare 

interne Revision, das Top-Management oder für Mitglieder von 

Aufsichtsgremien, als auch Seminare zu abteilungsübergrei- 

fenden Themen, um zum Beispiel strategisches und operatives 

Denken zu verknüpfen. 

Die Themenpalette 

> Sie wählen ein Thema aus unserem aktuellen Seminarpro- 

gramm „Themen & Termine“. 

> Wir stellen Ihnen institutsspezifisch ein Seminar nach Ihren 

Wünschen zusammen. 

> Sie buchen unseren Lehrgang „Risikomanagement und Con- 

trolling“ in einem von Ihnen gewählten Themenschwerpunkt 

als Inhouse-Paket und ermöglichen damit Ihren Mitarbeitern 

eine hochwertige und zertifizierte Weiterbildung. 

Individuelle Beratung 

Profitieren Sie mit Ihrem Unternehmen von der hohen Qualität 

unseres Seminarangebots. Damit das von Ihnen gewählte Thema 

mit Ihren Zielsetzungen in Einklang steht, beraten wir Sie gerne 

und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

Preismodell und Qualitätsgarantie 

Nutzen Sie verstärkt unser Angebot und profitieren Sie von 

den Vorteilen unseres attraktiven Preismodells. Alle Preisvor- 

teile werden unabhängig von Einzelbuchung oder kombinierter 

Buchung angerechnet. 

Unsere attraktiven Preisvorteile 

> Sonderpreis bei kombinierter Buchung 

> Gutscheine für weitere Seminarbesuche 

> 10 Prozent Nachlass für Servicevertragskunden 

> 5 Prozent Frühbucherrabatt bei Buchung bis 28. Februar 2013 

Unsere Qualitätsgarantie 

Wir sind überzeugt von der hohen Qualität unserer Seminare; die 

konstant sehr guten Seminarbeurteilungen durch die Teilnehmer 

bestätigen diese Einschätzung zusätzlich. Daher möchten wir auch 

in diesem Jahr wieder unsere Qualitätsgarantie aussprechen. 

Wenn Sie mit einem Seminar nicht zufrieden waren, erhalten Sie 

den vollen Seminarpreis zurück. 

Sonderpreis bei kombinierter Buchung 

Der optimale Nutzen unserer Seminare wird durch genau aufein- 

ander abgestimmte Seminartypen gewährleistet. Im Katalog fin- 

den Sie bei ausgewählten Themen entsprechende Empfehlungen 

zur Kombination von zwei oder drei aufeinander aufbauenden 

Seminaren. Buchen Sie diese Seminare im Paket, berechnen wir 

nicht die jeweiligen Einzelpreise, sondern einen Sonderpreis, der 

sich nach der gesamten Seminardauer richtet. 

Gutscheine für weitere Seminarbesuche 

Jeder Teilnehmer erhält einen Gutschein in Höhe von 10 Prozent 

des Seminarpreises für weitere Seminarbesuche. Es können meh- 

rere Gutscheine gesammelt und auf ein Seminar aus unserem Ka- 

talog „Themen & Termine“ angerechnet werden. Die Gutscheine 

sind übertragbar. 

Weitersagen lohnt sich 

Sie waren zufrieden mit unseren Seminaren? Dann empfehlen Sie 

uns weiter. Durch Ihre Empfehlung haben Sie zweimal jährlich die 

Chance auf eine kostenlose Seminarteilnahme freier Wahl. Bitte 

lassen Sie Ihre Empfehlung auf dem Anmeldeformular vermerken. 

Preismodell und Qualitätsgarantie I 11

Geprüftes Know-how 

Zertifizierter Lehrgang „Risikomanagement und Controlling“ 

an unserer msgGillardon-Akademie 

Controlling und Management von Risiken in der Finanzdienstleis- 

tungsbranche stellen an Sie als Mitarbeiter in der Praxis immer 

höhere Anforderungen. Die finanzwirtschaftlichen und aufsichts- 

rechtlichen Rahmenbedingungen sind ebenso zu beherrschen 

wie eine integrierte Risiko- und Ertragssteuerung, eingebettet in 

die strategische Vermögensallokation Ihres Instituts. 

Das Wissen über Kalkulationsmethoden von Finanzprodukten ist 

ein elementarer Bestandteil der Banksteuerung, rückt über aktu- 

elle Fragestellung wie die Kalkulation von Liquiditätskosten wie- 

der stärker in den Vordergrund und bedingt durch neue metho- 

dische Ansätze auch neue Wissensgebiete. Obwohl die moderne 

Banksteuerung von Kreditinstituten sowohl aus methodischer als 

auch aus aufsichtsrechtlicher Sicht vor vielfältigen Herausforde- 

rungen steht, sollte ihre adäquate Umsetzung in die Bankpraxis 

nie aus den Augen verloren werden. 

Genau abgestimmt auf diese sich verändernden Praxisanforde- 

rungen bieten wir unseren msgGillardon-zertifizierten Lehrgang 

„Risikomanagement und Controlling“ an. 

Mit unseren modular aufgebauten Lehrgangstypen erwerben Sie 

sowohl Basisqualifikation als auch topaktuelles Spezialwissen in 

einem von vier Fachgebieten. 

12 I msgGillardon – zertifizierter Lehrgang 

Die Basisqualifikation umfasst einheitlich konzipierte Module, die 

als Pflichtveranstaltungen durchgeführt werden. Dazu gehören: 

> Kalkulation von Zinsgeschäften 

> Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos 

> Adress- und Spreadrisiken 

Die Vermittlung von speziellem Fachwissen erfolgt in den Modu- 

len vier bis sechs. Davon werden zwei Module als Pflichtseminare 

vorgegeben, das dritte Modul können Sie frei wählen. Dabei haben 

Sie auch die Möglichkeit, entsprechend den Aufgaben in Ihrer be- 

ruflichen Praxis, ein Seminar ergänzend aus einem anderen Fach- 

gebiet auszuwählen. Sie können Ihr Wissen in den Spezialgebieten 

Unternehmenssteuerung, Marktpreis- und Liquiditätsrisiko, 

Adressrisiko oder Kalkulation und Pricing vertiefen. 

Die Abschlussprüfung findet jeweils im Juli statt. Sie umfasst eine 

schriftliche Prüfung zu Basis- und Fachwissen sowie eine mündli- 

che Prüfung zu einem individuell festgelegten Thema. 

Die Anmeldung erfolgt zu einem von Ihnen festlegten Zeitpunkt bzw. 

mit dem Besuch des ersten Pflichtseminars. Die Dauer des Lehrgangs 

beträgt maximal drei Jahre. Neben den Kosten für den jeweiligen Se- 

minarbesuch fällt eine Prüfungsgebühr von EUR 350,- zzgl. MwSt. an.

2 Pflichtsemianre 

1 Wahlseminar 

Das in meinen Augen wohl wichtigste Qualitätskriterium dieser Seminarreihe ist die Vermittlung 

von anspruchsvollem Wissen. So kann eine Spezialisierung auf einen frei wählbaren Risikobereich 

erfolgen, dessen Sichtweise durch weitere Zusatzseminare optimal ergänzt wird. 

Unternehmenssteuerung Marktpreis- und 

> Risikotragfähigkeit und 

Risikolimitierung 

> Financial Cockpit – 

Kennzahlenbasierte 

Unternehmenssteuerung 

> Aktuelle Fragen der 

bankbetrieblichen 

Performancemessung 

Zertifizierter Lehrgang 

„Risikomanagement und Controlling“ 

Liquiditätsrisiko 

> Messung und Steuerung 

von Liquiditätsrisiken 


von Marktpreisrisiken 

> Integrative Steuerung 


Sandro Hilbrich, Teilnehmer des Zertifizierungslehrgangs 

Adressrisiko Kalkulation und Pricing 

> Adressrisikoparameter 

PD, LGD, CCF 

> Risikotragfähigkeit und 

Risikolimitierung 



wahlweise auch ein Seminar aus den anderen Themenbereichen 

> Kalkulation von Zinsgeschäften 

> Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos 

> Adress- und Spreadrisiken – die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken 

> Liquiditätskosten in Vor- 

kalkulation und Treasury 

> Implizite Optionen – 

Kundenverhalten und We- 

sentlichkeit des Risikos 

> Variable Geschäfte richtig 

kalkulieren und steuern 

Spezialisierungsseminare 

Module 4 bis 6 

Basisqualifikation 

Module 1 bis 3 

msgGillardon – zertifizierter Lehrgang I 13

Themen & Termine 

Gesamtübersicht Seminare 

Banksteuerung 


> Aktuelle Fragen der bankbetrieblichen Performancemessung 18 

> Financial Cockpit – Kennzahlenbasierte Unternehmenssteuerung 20 

> Treasury-Ergebnisrechnung und -steuerung 22 


> Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos 24 

> Messung und Steuerung von Marktpreisrisiken 26 


> Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF: Aufsichtsrechtliche Anforderungen, Verfahren zur Schätzung 

und Validierung sowie Einsatzgebiete im Risikomanagement 

> Adress- und Spreadrisiken – Die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken 30 


> Liquiditätskosten in Vorkalkulation und Treasury 32 

> Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken 34 

> Integrative Steuerung von Liquiditätsrisiken 36 

14 I Seminarübersicht 2013 

28

„Wir übernehmen Verantwortung 

Banksteuerung 


und stehen für das, was wir versprechen.“ 

> Kalkulation von Zinsgeschäften 38 

> Variable Geschäfte richtig kalkulieren und steuern 40 

> Implizite Optionen – Kundenverhalten und Wesentlichkeit des Risikos 42 

> Kennzahlenbasierte Vertriebssteuerung in der Praxis 44 


Basel III und MaRisk 

> Risikotragfähigkeit und Risikolimitierung 46 

> Schwerpunkte der MaRisk-Novellen 2010 und 2012 praxisgerecht umsetzen 48 

> Basel III und MaRisk – Aktuelle aufsichtsrechtliche Regelungen 50 

Kredit und Prozessmanagement 

> Prozessmanagement in Banken: BPM-Werkzeuge – Fluch oder Segen? 52 

> Prozessmodellierung in Banken: Modellierer versus Bankpraktiker 54 

Seminarübersicht 2013 I 15

Themen & Termine 

Jahresübersicht 2013 

März 

April 

16 I Jahresübersicht 2013 

15.03.2013 > Prozessmanagement in Banken: BPM-Werkzeuge – Fluch oder Segen? 52 

19.-20.03.2013 > Kalkulation von Zinsgeschäften 38 

08.-09.04.2013 > Basel III und MaRisk – Aktuelle aufsichtsrechtliche Regelungen 50 

10.-11.04.2013 > Schwerpunkte der MaRisk-Novellen 2010 und 2012 praxisgerecht umsetzen 48 

19.04.2013 > Risikotragfähigkeit und Risikolimitierung 46 

22.-23.04.2013 > Liquiditätskosten in Vorkalkulation und Treasury 32 

24.-25.04.2013 > Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken 34 

26.04.2013 > Integrative Steuerung von Liquiditätsrisiken 36 

29.04.2013 > Implizite Optionen – Kundenverhalten und Wesentlichkeit des Risikos 42 

Mai 13.-14.05.2013 > Aktuelle Fragen der bankbetrieblichen Performancemessung 18 

Juni 

Juli 

06.06.2013 > Variable Geschäfte richtig kalkulieren und steuern 40 

11.-13.06.2013 > Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos 24 

17.-19.06.2013 > Messung und Steuerung von Marktpreisrisiken 26 

24.-26.06.2013 > Adress- und Spreadrisiken – Die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken 30 

02.-03.07.2013 > Treasury-Ergebnisrechnung und -steuerung 22 

12.07.2013 > Prozessmodellierung in Banken: Modellierer versus Bankpraktiker 54

September 

Oktober 

November 

Dezember 

03.-05.09.2013 > Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF 28 

09.09.2013 > Financial Cockpit – Kennzahlenbasierte Unternehmenssteuerung 20 

10.-11.09.2013 > Basel III und MaRisk – Aktuelle aufsichtsrechtliche Regelungen 50 

12.-13.09.2013 > Schwerpunkte der MaRisk-Novellen 2010 und 2012 praxisgerecht umsetzen 48 

25.-26.09.2013 > Kennzahlenbasierte Vertriebssteuerung in der Praxis 44 

08.10.2013 > Implizite Optionen – Kundenverhalten und Wesentlichkeit des Risikos 42 

14.-15.10.2013 > Liquiditätskosten in Vorkalkulation und Treasury 32 

16.-17.10.2013 > Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken 34 

18.10.2013 > Integrative Steuerung von Liquiditätsrisiken 36 

24.10.2013 > Risikotragfähigkeit und Risikolimitierung 46 

05.-06.11.2013 > Kalkulation von Zinsgeschäften 38 

19.-21.11.2013 > Messung und Steuerung von Marktpreisrisiken 26 

26.-28.11.2013 > Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos 24 

03.-05.12.2013 > Adress- und Spreadrisiken – Die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken 30 

10.-11.12.2013 > Treasury-Ergebnisrechnung und -steuerung 22 

Jahresübersicht 2013 I 17


Aktuelle Fragen der bankbetrieblichen Performancemessung – 

Marktzinsmethode vor neuen Herausforderungen 

Zielgruppe 

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Risikomanagement 

und Risikocontrolling, Treasury, Konzern- und Gesamtbanksteuerung, 

Revision sowie interessierte Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter aus anderen Abteilungen. 

18 I Banksteuerung 

Ihr Nutzen 

Die Erfahrungen der Finanzkrise konfrontieren die Banksteuerung 

mit neuen Fragestellungen, die wir im Seminar aufgreifen 

und für die wir Lösungen vorstellen. Herausgegriffen werden 

u. a. die Auswahl der relevanten Bewertungskurve, die Festlegung 

des Bewertungskonzepts, den Aufbau eines Liquiditätstransferpreissystems 

gemäß MaRisk-Novelle 2012 sowie die 

von den MaRisk geforderte Erfolgsspaltung. 

Wir zeigen konkret auf, wie die Berücksichtigung von Liquiditätskosten 

in der Deckungsbeitragsrechnung erfolgen sollte und 

weisen nach, dass die klassische Deckungsbeitragsrechnung 

einen systematischen Bewertungsfehler macht (Doppelverrechnung 

von Teilen der Adressrisikoprämien). Rechnen Sie 

also richtig und ermitteln Sie korrekte Vertriebsergebnisse und 

Adressrisikoprämien. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die neuen (auch 

aufsichtsrechtlichen) Anforderungen erfüllen können.

Seminarinhalt 

> Auswahl der relevanten Bewertungskurve (Swapsätze 

versus Pfandbriefsätze) 

> Festlegung des Bewertungskonzepts (Gegenseitenkonzept 

versus Engpassprinzip) 

> Möglichkeiten und Grenzen der Steuerung mit kapital- 

strukturbezogenen Verrechnungszinssätzen 

> Erfolgsspaltung nach MaRisk in Vertriebsergebnis, Fristen- 

transformations- und Liquiditätstransformationsbeitrag 

> Messung von Ertragskonzentrationen 

> Berücksichtigung von Liquiditätskosten in der 

Deckungsbeitragsrechnung 

> Aufsichtsrechtliche Vorgaben bei der Kalkulation 

von Liquiditätskosten (MaRisk-Novelle 2012 und CEBS- 

Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation 10/2010) 

> MaRisk-konformer Aufbau eines Liquiditätstransfer- 

preissystems 

> Doppelverrechnung von Teilen der Adressrisikoprämien 

Banksteuerung 

Termin 

> 13. bis 14. Mai 2013 

Hotel Rebstock, Würzburg 

Referenten 

> Gerd Auschner 

> Prof. Dr. Konrad Wimmer 

Seminarpreis 

> EUR 1.300,- zzgl. MwSt. 

> Detaillierte Seminarbeschreibung unter: 

www.msg-gillardon.de/seminare 

Banksteuerung I 19


Financial Cockpit – Kennzahlenbasierte Unternehmenssteuerung 

Zielgruppe 

Vorstände, Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

aus den Bereichen Unternehmenssteuerung, Controlling, 

Marketing, Vertriebsmanagement und Revision. 


Ihr Nutzen 

Das Seminar gibt Ihnen einen strukturierten Überblick über die 

geschäftspolitisch bedingten und externen Anforderungen an 

das Management-Reporting. Hierauf basierend werden Ansätze 

zur Konsolidierung des Reportings sowie geeignete Kennzahlen 

zur Banksteuerung vorgestellt. Die Aufbereitung dieser Kennzahlen 

erfolgt durch ein Financial Cockpit. 

Sie lernen im Seminar, aus den geschäftspolitischen Zielsetzungen 

quantitative Ziele abzuleiten und diese zusammen mit weiteren 

Reporting-Anforderungen in ein integriertes Berichtswesen 

einzubetten. Darüber hinaus kennen Sie im Anschluss an das 

Seminar die gängigsten Kennzahlen verschiedener Steuerungsbereiche 

und können diese im Hinblick auf ihre Relevanz für das 

eigene Haus bewerten.

Seminarinhalt 

> Interne und externe Anforderungen an das Reporting 

> Operationalisierung und Quantifizierung strategischer 

Zielsetzungen 

> Steuerungsansätze im Bankmanagement 

> Überblick und Bewertung von Kennzahlen aus den Bereichen 

- Rentabilität 

- Risikomanagement 

- Vertrieb 

- Geschäftsprozesse 

- Kunden 

- Rechnungslegung 

- Aufsichtsrecht 

> Umsetzung eines Financial Cockpits 

> Technische Rahmenbedingungen 

Banksteuerung 

Termin 

> 9. September 2013 


Referenten 

> Ingo Müller 


> Ralf Zimpel 

Seminarpreis 




Banksteuerung I 21


Treasury-Ergebnisrechnung und -steuerung 

Zielgruppe 

Fach- und Führungskräfte von Kreditinstituten, insbesondere aus 

den Abteilungen Aktiv- / Passivsteuerung, Treasury, Zentraldisposition, 

(Risiko-)Controlling und Revision sowie von Verbänden, 

Rechenzentralen und Prüfungsgesellschaften 

Empfehlung: Basiswissen zur Kalkulation von Zinsgeschäften 

und grundlegende Kenntnisse zur Messung und Steuerung von 

Zinsrisiken sind hilfreich. 


Ihr Nutzen 

Das Seminar beleuchtet aktuelle Fragestellungen zu aufsichtsrechtlichen 

Anforderungen, die eine detaillierte Aufspaltung 

der Erfolgskomponenten insbesondere des Zinsergebnisses in 

die einzelnen Bestandteile erfordern. Neben der Betrachtung 

von Konditionen- und Strukturbeitrag in den Bereichen Zins und 

Liquidität werden auch Adressrisikobestandteile untersucht. 

Sie lernen die Methoden der barwertigen wie auch der periodischen 

Erfolgsmessung für diese Erfolgskomponenten kennen 

und mit Hilfe von Risk-Return-Analysen den Treasury-Erfolg zu 

beurteilen. Soweit möglich werden Benchmarkansätze in diese 

Überlegungen integriert.

Seminarinhalt 

> Aufsichtsrechtliche Anforderungen und Themenstellung 

> Komponenten der Ergebnisrechnung in Kreditinstituten 

> Ergebnisermittlung des Treasury 

> Risikomessung des Treasury 

> Beurteilung des Treasuryergebnisses 

> Steuerung des Treasuryergebnisses 

Banksteuerung 

Termine 

> 2. bis 3. Juli 2013 


> 10. bis 11. Dezember 2013 

Crowne Plaza Hotel, Hannover 

Referenten 

> Dennis Bayer 

> Klaus Stechmeyer-Emden 

Seminarpreis 




Banksteuerung I 23


Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos 

Zielgruppe 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, 

Zentraldisposition, Aktiv- / Passiv-Management, Risikocontrolling, 

Revision sowie von Prüfungsgesellschaften, Verbänden und 

Rechenzentralen. 


Ihr Nutzen 

Sie erhalten das Basiswissen, um die relevanten Teilsegmente 

der Zinsbuchsteuerung, wie zum Beispiel die Bestandteile 

eines Zinsänderungsrisiko-Cash-Flows, zu kennen. Sie sind in 

der Lage, das Zinsbuch Ihres Hauses methodisch einer ersten 

Risikoanalyse nach den derzeit gängigen betriebswirtschaftlichen 

Methoden, wie zum Beispiel einer Szenario-Analyse oder 

einer Modernen Historischen Simulation, zu unterwerfen. Sie 

können eine erste Bewertung der Ergebnisse vornehmen und 

Maßnahmenbündel unter Beachtung relevanter Nebenbedingungen, 

wie der Gewinn- und Verlustrechnung oder des „Basel 

Zinsschocks“ ableiten.

Seminarinhalt 

> Bedeutung des Zinsergebnisses für Kreditinstitute 

> Grundlagen der Gesamtbanksteuerung 

> Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen 

> Zahlungsströme – Basis der wertorientierten 

Zinsbuchsteuerung 

> Gewinnung der Zahlungsströme 

> Methoden zur wertorientierten Messung von 

Zinsänderungsrisiken 

> Benchmarking und Limitierung 

> Fallstudie 

> Integrierte Zinsbuchsteuerung 

Banksteuerung 

Termine 

> 11. bis 13. Juni 2013 


> 26. bis 28. November 2013 


Referenten 

> Daniela Bommelitz 


Seminarpreis 




Banksteuerung I 25


Messung und Steuerung von Marktpreisrisiken 

Zielgruppe 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, 

Zentraldisposition, Aktiv- / Passiv-Management, Risikocontrolling, 

Revision sowie von Prüfungsgesellschaften und Verbänden. 


Ihr Nutzen 

Sie erhalten einen Überblick über die methodischen Grundlagen 

der Marktpreisrisikosteuerung und über entscheidungsrelevante 

Kennzahlen für die Risikomessung / -steuerung. Die Abbildung 

der Abhängigkeiten zwischen den Marktvariablen sowie die 

Aggregation von Risiken werden besprochen und in Bezug zu 

einem Limitsystem für die Gesamtbank gesetzt. Im Fokus stehen 

ausgewählte Risikomodelle, mit denen die Kennzahlen berechnet 

werden. Hierbei wird auch auf die jeweiligen Teilrisiken 

(z. B. Zinsänderungs-, Aktienkurs-, Währungsrisiken) sowie auf 

optionale Bestandteile eingegangen. 

Des Weiteren werden Fragestellungen zum Thema Spreadrisiko 

diskutiert. Insbesondere wird auf die Frage eingegangen, 

welche Vor- und Nachteile eine Berechnung des Spreadrisikos 

im Kontext Marktpreisirisko bzw. Adressrisiko mit sich bringen. 

Die vorgestellten Modelle werden auf ihre Eignung im Hinblick 

auf gegebene Depotstrukturen und extreme Marktereignisse 

untersucht. Neben den Normal-Case-Risiken werden daher Wege 

zur Berechnung von Worst-Case-Risiken unter Berücksichtigung 

von Stresssituationen vorgestellt. Damit werden Sie in die Lage 

versetzt, die Reaktionen der Modelle bei „nicht alltäglicher 

Marktdatenlage“ einzuschätzen.

Seminarinhalt 

> Methodische Grundlagen 

> Diskussion der Risikoarten 

> Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen 

> Wahl eines passenden Risikomessmodells 

> Risikomaße und entscheidungsrelevante Kennzahlen für 

Limitierung, Anlagestrategien, Asset Allocation sowie 

Klassifizierung und Anwendungsbereiche der Kennzahlen 

> Integrierte Messung versus getrennte Messung und 

Aggregation der Einzelrisiken 

> Steuerung und Steuerungsinstrumente 

> Parametrisierung 

> Backtesting 

Banksteuerung 

Termine 

> 17. bis 19. Juni 2013 


> 19. bis 21. November 2013 


Referenten 

> Peter Jacob 

> Uwe Rosengardt 


Seminarpreis 




Banksteuerung I 27


Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF: Aufsichtsrechtliche 

Anforderungen, Verfahren zur Schätzung und Validierung sowie 

Einsatzgebiete im Risikomanagement 

Zielgruppe 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Risikomanagement 

oder Risikocontrolling sowie angrenzenden Bereichen 

mit Interesse an vertiefenden Fragestellungen sowie innovativen 

und aktuellen Entwicklungen im Adressrisiko. Das Seminar ist 

sowohl für Berufseinsteiger als auch für Experten gedacht. Vorkenntnisse 

in der Anwendung von mathematisch-statistischen 

Verfahren in Theorie und / oder Praxis sind wünschenswert. 


Ihr Nutzen 

Das Seminar vermittelt zentrale Aspekte für die Adressrisikoparameter 

PD, LGD und CCF in der Risikosteuerung. Neben 

der Beschreibung von Risikoarten sowie aufsichtsrechtlichen 

Grundlagen liegt ein Schwerpunkt des Seminars auf den 

potenziellen Einsatzgebieten der Parameter innerhalb der 

bankinternen Prozesse. Darüber hinaus werden die Varianten 

bei der Schätzung und Validierung der Parameter aufgezeigt 

und die Abhängigkeiten der einzelnen Risikogrößen zueinander 

betrachtet. Durch die Beschreibung der Anwendung etablierter 

mathematisch-statistischer Verfahren werden Sie in die Lage 

versetzt, diese eigenständig einzusetzen bzw. deren Ergebnisse 

interpretieren zu können. Ein Überblick über die statistischen 

Grundlagen, die Schilderungen von Praxiserfahrungen sowie 

Trends der aktuellen Forschung vermitteln Ihnen zudem neue 

Impulse für Ihre tägliche Arbeit.

Seminarinhalt 

> Begriffsdefinitionen und Risikoarten 

> Aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen an Ratingsysteme 

> Einbettung von Adressrisikoparametern in bankinterne Pro- 

zesse (u. a. Pricing, Risikovorsorge, Adressrisikomessung, 

Stresstests und Reporting) 

> Statistische Grundlagen 

> Prozessablauf von Parameterschätzungen (u. a. Daten- 

anforderungen, Stichprobenziehung) 

> Verwendung von quantitativen Verfahren für die Schätzung 

und Validierung von Adressrisikoparametern 

- Rating- und Scoringverfahren zur PD-Prognose 

- Besondere Herausforderungen (z. B. Low-Default-Portfolien) 

- Herausforderungen bei der Kalkulation realisierter Größen 

- Statistische Verfahren zur LGD- und CCF-Prognose 

- Quantitative und qualitative Validierung 

> Modellierung von Sicherheits- und Downturnaufschlägen 

> Modellierung von Ausfallkorrelationen 

> Ausfallkorrelationen in gängigen Adressrisikomodellen 

> Modellierung der Abhängigkeiten zwischen PD und LGD 

und Verfahren zur Simultanschätzung 

> Aktuelle Forschungsergebnisse und Praxisbeispiele 

Banksteuerung 

Termin 

> 3. bis 5. September 2013 


Referenten 

> Andreas Mach 

> Prof. Dr. Daniel Rösch 

> Daniel Rudek 

Seminarpreis 




Banksteuerung I 29


Adress- und Spreadrisiken – 

Die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken 

Zielgruppe 

Fach- und Führungskräfte aus der Marktpreis- und Kreditrisikosteuerung 

und dem (Risiko-)Controlling, Treasury, Revision sowie 

interessierte Mitarbeiter aus anderen Abteilungen. 


Ihr Nutzen 

Ausgehend von den aktuellen aufsichtlichen Anforderungen 

(bes. aktuelle MaRisk sowie Leitfaden Risikotragfähigkeit) werden 

die einzelnen Varianten für das Pricing sowie die Messung 

von Ausfall-, Migrations- und Spreadrisiken vorgestellt. Hierbei 

wird insbesondere auf die Unterscheidung zwischen Liquidations- 

und Going-Concern-Ansätzen in der Bewertung der Risikotragfähigkeit 

eingegangen. Die einzelnen Varianten werden 

hinsichtlich der Erfüllung der aufsichtlichen Normen bewertet 

und es werden Prüfungsansätze sowie Umsetzungsvorschläge 

erarbeitet. Dabei werden sowohl die Ansätze zur getrennten als 

auch zur integrierten Messung vorgestellt. 

Nach der Vorstellung und Diskussion der wertorientierten 

Verfahren zur Bewertung von Krediten und Finanzinstrumenten 

erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die Funktionsweise 

moderner Portfoliomodelle zur Steuerung der Adressrisiken und 

der Spreadrisiken. 

Das Seminar versetzt Sie in die Lage, Pricing-Verfahren und Portfoliorisikomodelle 

hinsichtlich der aufsichtlichen und betriebswirtschaftlichen 

Eignung zu bewerten und die Ergebniskennzahlen 

zu interpretieren.

Seminarinhalt 

> Überblick und Einordnung 

> Pricing adressrisikobehafteter Positionen 

> Einführung in die Portfoliorisikomessung 

> Modelle zur Messung des Adressrisikos 

- Ausfallmodelle versus Mark-to-Model-Ansätze 

- CreditMetrics® 

- CreditRisk+® 

- CreditPortfolioView® 

- Parametrisierung der Modelle 

- Vergleich und kritische Würdigung 

> Integrierte Steuerung des Adressrisikos und des Spreadrisikos 

> Zusammenhang zur Gesamtbanksteuerung und zu 

den MaRisk 

> Diskussion aktueller Entwicklungen, Praxiserfahrungen 

und Ergebnisinterpretation 

Banksteuerung 

Termine 

> 24. bis 26. Juni 2013 


> 3. bis 5. Dezember 2013 


Referenten 

> Peter Jacob 

> Oxana Lips 

> Stephan Vorgrimler 

Seminarpreis 




Banksteuerung I 31


Liquiditätskosten in Vorkalkulation und Treasury 

Zielgruppe 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten, insbesondere 

aus den Abteilungen Aktiv- / Passivsteuerung, Treasury, 

Zentraldisposition, Controlling und Revision sowie von Verbänden, 

Rechenzentralen, Prüfungsgesellschaften und Unternehmen, 

die sich mit Fragen der Kalkulation und Disposition 

befassen. 


Ihr Nutzen 

Das Seminar behandelt die Kalkulation der Liquiditätskosten 

von Festzins- und Rollover-Darlehen. Hierbei werden Marktzins- 

und Barwertmethode mit dem Algorithmus der Strukturkongruenten 

Refi nanzierung® verwendet. Ergebnisse sind die 

barwertigen und laufenden Liquiditätskosten. Die Anforderungen 

der MaRisk (BTR3) an ein Liquiditätstransferpreissystem 

werden betrachtet und vorgestellt, wie die Liquiditätskosten des 

Treasury im Rahmen der Strukturbeitragsrechnung bewertet 

werden können. 

Tipp: Dieses Seminar lässt sich ideal mit den Seminaren „Messung 

und Steuerung von Liquiditätsrisiken“ und „Integrative 

Steuerung von Liquiditätsrisiken“ kombinieren. So erhalten Sie 

in einer Woche den Rundumblick im Bereich Liquiditätsrisikomanagement.

Seminarinhalt 

> Kalkulation von Liquiditätskosten 

- Liquiditätsspread 

- Liquiditätsbarwert 

- Prolongation und Umstrukturierung 

> Kalkulation von Rollover-Darlehen 

> Konstruktion der Zinsstruktur 

> Anwendung der Marktzins- und Barwertmethode 

> Anforderungen an ein Liquiditätstransferpreissystem 

gemäß MaRisk 

- Überblick 

- Berücksichtigung indirekter Liquiditätskosten 

- Betrachtung marginaler Liquiditätskosten 

> Liquiditätskosten im Strukturbeitrag des Treasury 

Banksteuerung 

Termine 

> 22. bis 23. April 2013 


> 14. bis 15. Oktober 2013 


Referenten 

> Regina Körnicke, Rainer Orywa, Frank Thierolf 

Seminarpreis 


Kombinationsangebot 

> Sie zahlen EUR 1.800,- zzgl. MwSt. bei gleich- 

zeitiger Buchung mit den Seminaren „Messung 

und Steuerung von Liquiditätsrisiken“ und 

„Integrative Steuerung von Liquiditätsrisiken“. 



Banksteuerung I 33


Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken 

Zielgruppe 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Treasury, Zentraldisposition, 

Aktiv- / Passiv-Management, Controlling, Revision, Prüfungsgesellschaften 

und Verbänden sowie Rechenzentralen. 

Das Seminar richtet sich bevorzugt an Einsteiger mit geringeren 

Vorkenntnissen im Themenbereich Liquiditätsrisiken. 

Interessenten mit größeren Vorkenntnissen empfehlen wir die 

Teilnahme an dem Seminar „Integrative Steuerung von Liquiditätsrisiken“. 


Ihr Nutzen 

Die Finanzmarktkrise hat den Faktor „Liquidität“ nachhaltig in 

den Mittelpunkt einer modernen Banksteuerung gerückt. Im 

Rahmen dieses Seminars erhalten Sie einen Überblick über die 

aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen und lernen die 

Verfahren einer ganzheitlichen Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken 

mit dem Fokus auf Zahlungsfähigkeit- und Kostenrisiko 

kennen. Sie profi tieren von der Darstellung konkreter 

Umsetzungsmöglichkeiten und den Diskussionen mit Vertretern 

anderer Häuser und können diese Erkenntnisse für die Praxis 

gewinnbringend nutzen. 

Tipp: Dieses Seminar lässt sich ideal mit den Seminaren „Liquiditätskosten 

in Vorkalkulation und Treasury“ und „Integrative 



Seminarinhalt 

> Motivation und Einführung 

> Definition und Abgrenzung 

> Aufsichtsrecht 

> Liquiditäts-Cash-Flow und Liquiditätsablaufbilanzen 

> Sichten auf das Liquiditätsrisiko 

> Aufbau der Gesamtbank auf Basis verschiedener 

Teilportfolien 

> Zahlungsfähigkeitssicht 

> Liquiditätskosten in der Einzelkalkulation 

> Bewertungsverfahren Liquiditätsvermögen 

> Integration in die Banksteuerung 

Banksteuerung 

Termine 

> 24. bis 25. April 2013 


> 16. bis 17. Oktober 2013 


Referenten 

> Rainer Alfes, Holger Dürr, Klaus Stechmeyer-Emden 

Seminarpreis 




zeitiger Buchung mit den Seminaren „Liquiditäts- 

kosten in Vorkalkulation und Treasury“ und 

„Integrative Steuerung von Liquiditätsrisiken“. 



Banksteuerung I 35


Integrative Steuerung von Liquiditätsrisiken 

Zielgruppe 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Treasury, Zentraldisposition, 

Aktiv- / Passiv-Management, Controlling, Revision, Prüfungsgesellschaften 

und Verbänden sowie Rechenzentralen. 

Empfehlung: Das Seminar richtet sich an Teilnehmer mit 

bereits vorhandenem Basiswissen zum Themenbereich Liquiditätsrisiken 

– bspw. erworben durch das Seminar „Messung und 

Steuerung von Liquiditätsrisiken“. 


Ihr Nutzen 

Die Teilnahme an diesem Seminar vertieft und erweitert Ihr 

Wissen zu Liquiditätsrisiken. Sie können die Situation in der 

Praxis besser beurteilen und eine für Ihr Institut optimale 

Liquiditätsstrategie analysieren und festlegen. Basierend auf der 

differenzierten Modellierung der Liquiditäts-Cash-Flows lernen 

Sie durch Interpretation von Kennzahlen wie Liquiditätsvermögenswert 

(LVW), Liquidity-Value-at-Risk (LVaR) oder Survival 

Period, Ihre individuelle Liquiditätssituation zu (be-)werten und 

entsprechende Handlungsempfehlungen abzuleiten. Zudem 

erhalten Sie Einblicke in die Integration von Liquiditätsrisiken in 

die Banksteuerung und in aktuelle aufsichtliche Diskussionen. 

Tipp: Dieses Seminar lässt sich ideal mit den Seminaren „Liquiditätskosten 

in Vorkalkulation und Treasury“ und „Messung und 



Seminarinhalt 

> Zusammenfassung Seminar „Messung und Steuerung von 

Liquiditätsrisiken“ 

> Aktuelle Entwicklungen im Aufsichtsrecht 

> Auswirkungsanalyse LCR und NSFR 

> Statistische Methoden zur Beurteilung der Zahlungs- 

fähigkeit 

> Exkurs: Strukturbeitrag aus Liquiditätsfristentrans- 

formation 

> Das Closing-Gap-Verfahren als Alternative zu Floater- 

Replikation 

> Ansätze für Liquiditätsbenchmarks und Wirkung von 

Maßnahmen 

> Interpretation zentraler Liquiditätskennzahlen 

> Einbindung Liquiditätsrisiko in ein Risikocontrolling 

> Integration in die Gesamtbanksteuerung 

Banksteuerung 

Termine 

> 26. April 2013 


> 18. Oktober 2013 


Referenten 

> Rainer Alfes, Holger Dürr, Klaus Stechmeyer-Emden 

Seminarpreis 




zeitiger Buchung mit den Seminaren „Liquiditäts- 

kosten in Vorkalkulation und Treasury“ sowie 

„Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken“. 



Banksteuerung I 37


Kalkulation von Zinsgeschäften 

Zielgruppe 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten, 

insbesondere aus den Abteilungen Aktiv- / Passivsteuerung, 

Treasury, Zentraldisposition, Controlling und Revision sowie 

von Verbänden, Rechenzentralen, Prüfungsgesellschaften 

und Unternehmen, die sich mit Fragen der Kalkulation und 

Disposition befassen. 


Ihr Nutzen 

Im Fokus des Seminars steht der Algorithmus der Strukturkongruenten 

Refi nanzierung®, der den zinsänderungsrisikofreien 

Ertrag kalkuliert. Darauf basiert das gesamte wertorientierte 

Bankcontrolling, mit dem Sie den Schlüssel zur individuellen 

Produktgestaltung in der Hand haben. Sie können Darlehen mit 

verspäteter Auszahlung (Forward-Darlehen) sowie Leistungsstörungen 

wie Ablösung und Sondertilgung (Vorfälligkeitsentschädigung) 

kalkulieren und erhalten eine fundierte Ausbildung zur 

Kalkulation mittels Marktzins- und Barwertmethode.

Seminarinhalt 

> Marktzins- und Barwertmethode 

> Konstruktion Strukturkongruenter Refinanzierungen® 

> Effektivzins und Rendite 

> Konditionierung von Geschäften mit Festzins und 

variablem Zins 

> Deckungsbeitragsrechnung 

> Vorfälligkeitsentschädigung 

Banksteuerung 

Termine 

> 19. bis 20. März 2013 


> 5. bis 6. November 2013 


Referenten 

> Regina Körnicke 

> Rainer Orywa 

> Frank Thierolf 

Seminarpreis 




Banksteuerung I 39


Variable Geschäfte richtig kalkulieren und steuern 

Zielgruppe 

Führungskräfte aus den Bereichen Marketing, Controlling 

und Disposition sowie Produktverantwortliche für variable Geschäfte. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten 

mit variablem Geschäft auf der Aktiv- oder Passivseite, die an 

der Neugestaltung ihrer variablen Produkte arbeiten oder daran 

interessiert sind. 


Ihr Nutzen 

In diesem Seminar lernen Sie, wie die Mischungsverhältnisse 

gleitender Durchschnitte zukunftsorientiert festgelegt werden 

können. Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf der Berücksichtigung 

von Volumenschwankungen anhand verschiedener 

Lösungsansätze. Alle Sachverhalte werden anhand von praxisnahen 

Beispielen diskutiert. Sie werden so in die Lage versetzt, 

das große Potenzial der variablen Geschäfte als Ertragsquelle 

optimal zu nutzen.

Seminarinhalt 

> Typische Fehler in der Praxis bei der Festlegung der 

Mischungsverhältnisse und deren Auswirkungen 

> Zukunftsorientierte Gestaltung der Mischungsverhältnisse 

> Berücksichtigung von Volumenschwankungen 

- Darstellung der Alternativen (z. B. Ausgleichszahlungen, 

Sockeldisposition, Replikationsportfolio) zum Umgang mit 

Volumenschwankungen 

- Rechenbeispiele zu den unterschiedlichen Methoden 

> Neugestaltung variabler Geschäfte und Auswirkungen der 

aktuellen Rechtsprechung – Gesetzliche Anforderungen 

und deren Auswirkung auf die Produktgestaltung 

> Darstellung und Diskussion zur Gestaltung neuer 

Produktvarianten 

Banksteuerung 

Termin 

> 6. Juni 2013 


Referenten 

> Dennis Bayer 


Seminarpreis 




Banksteuerung I 41


Implizite Optionen – 

Kundenverhalten und Wesentlichkeit des Risikos 

Zielgruppe 

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Zentraldisposition, 

Aktiv- / Passiv-Management, Controlling, die u. a. 

für die Produktgestaltung verantwortlich sind, Revisoren sowie 

Vorstandsmitglieder mit Interesse an Detailwissen. 


Ihr Nutzen 

Im Zuge der Finanzmarktkrise haben viele Institute aufgrund ihres 

Liquiditätsbedarfs sehr gute Konditionen im Passivbereich gestellt. 

Die dadurch entstandene Sensibilität der Kunden, verstärkt 

auf die aktuelle Marktsituation zu achten, wirkt bis heute nach. 

In diesem Seminar lernen Sie, welche Auswirkung das geänderte 

Kundenverhalten auf Ihre Risikosituation hat. Durch die 

dargestellten Methoden werden Sie in die Lage versetzt, sowohl 

für zinssensible Kunden als auch für Kunden mit persönlichen 

Motiven bei der Ausübung ihrer eingeräumten Optionsrechte, 

die notwendigen Schritte für eine Wesentlichkeitsprüfung der 

Risiken einzuleiten sowie gegebenenfalls bestehende Kundenprodukte 

anzupassen. Die Wirkung der Optionsrechte wird ebenfalls 

unter einer periodischen Betrachtung analysiert und damit die 

Auswirkungen des Kundenverhaltens auf die GuV betrachtet.

Seminarinhalt 

> Überblick über implizite Optionsrechte 

> Analyse des Kundenverhaltens 

- „Reine“ Verhaltenstypen: Statistische vs. optionale Ausübung 

- Kosten und Trägheit bei optionaler Ausübung 

- Auswertung des historischen Kundenverhaltens 

- Entwicklung kundenspezifischer Produkte 

> Bewertung bei optionaler Ausübung 

- „Exotische“ Optionsrechte im Kundengeschäft 

- Praktische Gesichtspunkte der Handelbarkeit 

- Beispielrechnungen 

> Bewertung bei statistischer Ausübung 

- Erwarteter Cash-Flow als Basis 

- Statistische Kalkulation und Disposition 

- Risikoaufschlag für Abweichungen vom erwarteten Cash-Flow 

- Preisfindung im Rahmen der Preisstruktur 

> Voraussetzungen für die Disposition 

- Bildung von erwarteten Cash-Flows 

- Bildung eines Optionsbuches 

- Ermittlung der Wesentlichkeit der Risiken in impliziten Optionen 

> Sensitivitätsanalysen (Wie machen sich Änderungen der 

Parameter zum Kundenverhalten bemerkbar?) 

> GuV-Wirkung der Optionsrechte 

Banksteuerung 

Termine 

> 29. April 2013 


> 8. Oktober 2013 


Referenten 

> Peter Jacob 

> Regina Körnicke 

Seminarpreis 




Banksteuerung I 43


Kennzahlenbasierte Vertriebssteuerung in der Praxis 

Zielgruppe 

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Vertrieb, Vertriebssteuerung, 

Marketing, Controlling und Innenrevision sowie 

Mitarbeiter, die in die Entwicklung und Umsetzung von Steuerungs- 

und Betreuungsansätzen im Bankvertrieb eingebunden 

bzw. daran interessiert sind. 


Ihr Nutzen 

Sie lernen im Seminar, aus den strategischen und vertriebspolitischen 

Zielsetzungen quantitative Ziele abzuleiten und 

diese in geeignete Kennzahlen zu überführen sowie in eine 

Balanced Scorecard zu integrieren. Darüber hinaus kennen Sie 

im Anschluss an das Seminar die gängigsten Kennzahlen im 

Ertrags- und Aktivitätencontrolling des Vertriebsmanagements 

und können diese im Hinblick auf ihre Relevanz für das eigene 

Haus bewerten.

Seminarinhalt 

> Vertriebssteuerung im Überblick 

> Operationalisierung strategischer Zielsetzungen 

> Kundenwertermittlung und Kundensegmentierung 

> Planungs- und Zielvereinbarungsprozess 

> Erfolgsmessung und empfängerorientiertes Reporting 

> Darstellung und Bewertung ausgewählter Kennzahlen im 

Vertriebsmanagement 

> Ausblick: Konsequenzen der Leistungs- und Erfolgsmessung 

für variable Gehaltsbestandteile 

> Schnittstellen zum Gesamtbankreporting 

> Fallbeispiele 

Banksteuerung 

Termin 



Referenten 

> Claudia Schirsch 

> Thomas Schmidt 

Seminarpreis 




Banksteuerung I 45


Risikotragfähigkeit und Risikolimitierung 

Zielgruppe 

Vorstandsmitglieder, stellvertretende Vorstandsmitglieder sowie 

leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen 

Controlling, Unternehmenssteuerung, Treasury, Marktfolge und 

Revision. Auch für Mitglieder von Aufsichtsgremien geeignet. 

46 I Aufsichtsrecht 

Ihr Nutzen 

Im Seminar wird die grundlegende Rolle der Risikotragfähigkeit 

in den MaRisk und aus betriebswirtschaftlicher Sicht veranschaulicht. 

Dabei werden alle Dimensionen der Risikotragfähigkeit 

mit Praxisbeispielen erläutert und diskutiert. 

Sie lernen die State-of-the-Art-Konzepte zur Risikoquantifi zierung 

und -limitierung sowie deren Vor- und Nachteile kennen. 

Abschließend können Sie Ihre individuell notwendigen und 

zweckmäßigen Steuerungsinstrumente beurteilen und selbstständig 

Anpassungen vornehmen.

Seminarinhalt 

> Aufsichtliche Rahmenbedingungen für Risikotragfähigkeit 

und Risikolimitierung 

> Dimensionen der Risikotragfähigkeit 

> Risikomessung und -aggregation 

> Prozess der Risikolimitierung 

> Normal-Case-Risikosteuerung und Stresstests 


Termine 

> 19. April 2013 


> 24. Oktober 2013 


Referentin 


Seminarpreis 




Aufsichtsrecht I 47


Schwerpunkte der MaRisk-Novellen 2010 und 2012 

praxisgerecht umsetzen 

Zielgruppe 

Vorstandsmitglieder, stellvertretende Vorstandsmitglieder sowie 

leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen 

Vorstandssekretariat, Controlling, Unternehmenssteuerung, 

Treasury, Rechnungswesen und Revision. Das Seminar ist auch 

für die Mitglieder von Aufsichtsgremien geeignet. 


Ihr Nutzen 

Die MaRisk-Novellen 2010 und 2012 sowie das RTF-Konzept der 

BaFin (11/2011) bringen zahlreiche neue Herausforderungen mit 

sich. Zu den in der Seminaragenda genannten Themen stellen 

wir die Implementierung praxisgerechter Lösungen vor. 

Wir zeigen, wie ein gezielter und auch nachvollziehbarer Ma- 

Risk-konformer Strategieprozess (AT 4.2) implementiert werden 

kann, der auch Planüberprüfungen ermöglicht. Hierzu führen 

wir eine überschaubare Anzahl strategischer Zielgrößen in eine 

Vielzahl operativer Kennzahlen (Ergebnisgrößen, Risikokennzahlen) 

über, so dass Ihr Institut über eine übersichtliche Basis für 

den unterjährigen Soll-Ist-Abgleich verfügt. 

Es wird eine Abgrenzung des Vertriebs- und Geschäftsrisikos zu 

weiteren Risiken vorgestellt und die Möglichkeiten einer Quantifi 

zierung des Vertriebsrisikos diskutiert. Ferner stellen wir Ihnen 

hieraus abgeleitete lösungsorientierte Ansätze zur Implementierung 

in der Risiko- und Vertriebssteuerung vor. 

Tipp: Dieses Seminar lässt sich ideal mit dem Seminar „Basel III und 

MaRisk – Aktuelle aufsichtsrechtliche Regelungen“ kombinieren.

Seminarinhalt 

> Aktuelle Anforderungen der MaRisk 

- Geschäfts- und Risikostrategie aus Nachhaltigkeitssicht 

- Implementierung Strategieprozess 

- Messung und Steuerung von Risikokonzentrationen 

- Umsetzung in der Risikotragfähigkeitskonzeption 

> Umsetzung in Strategie und Strategieprozess 

- Strategische Ziele als Eckpunkte der operativen Planung 

- Jahresplanung und laufender Soll-Ist-Abgleich 

> Aufbau des gesamtbankbezogenen Stresstests 

- Stresstests als Ergänzung des klassischen Risikomanagements 

- Stresstestprozess sowie risikoarten- und geschäftsfeldüber- 

greifende Stresstests 

- Inverse Stresstests 

> Implementierung der RTF-Konzeption gemäß BaFin-Rundschrei- 

ben (11/2012) und Novelle 2012 

- Anforderung der Bankenaufsicht 

- Umsetzung im Kapitalplanungsprozess 

> Quantifizierung / Steuerung des Geschäfts- und Vertriebsrisikos 

- Einordnung und Abgrenzung 

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen 

- Modelle zur Quantifizierung 

- Steuerungsimplikationen 


Termine 

> 10. bis 11. April 2013 




Referenten 



Seminarpreis 




zeitiger Buchung des Seminars „Basel III und MaRisk 

– Aktuelle aufsichtsrechtliche Regelungen“. 



Aufsichtsrecht I 49


Basel III und MaRisk – Aktuelle aufsichtsrechtliche Regelungen 

Zielgruppe 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Kredit, 

Rechnungswesen, Treasury, Controlling, Risikocontrolling und 

Revision mit Interesse an vertiefenden Fragestellungen sowie 

aktuellen Entwicklungen im Aufsichtsrecht rund um Basel II 

und SolvV. 

Das Seminar ist sowohl für Berufseinsteiger als auch für Experten 

gedacht. Vorkenntnisse in den aufsichtsrechtlichen Themen 

rund um Basel II und deren Umsetzung in Deutschland (SolvV 

und MaRisk) sind wünschenswert. 


Ihr Nutzen 

Die Änderung des Bankenaufsichtsrechts (Basel III) und die 2010 

neu gefassten MaRisk werden erhebliche Konsequenzen für die 

deutsche Kreditwirtschaft haben. Das Seminar vermittelt die wesentlichen 

Inhalte der Neuregelungen und zeigt den Handlungsbedarf 

für die Kreditwirtschaft auf. Die Teilnehmer erhalten ein 

vertieftes Verständnis der wesentlichen Änderungen: Anpassungen 

der MaRisk, neue Eigenkapitaldefi nition, Leverage Ratio, 

Liquiditätsrisiko und antizyklische Maßnahmen. Die Auswirkungen 

der Vorschläge für das eigene Institut können eingeschätzt 

und notwendige Umsetzungsmaßnahmen aufgesetzt werden. 

Tipp: Dieses Seminar lässt sich ideal mit dem Seminar „Schwerpunkte 

der MaRisk-Novellen 2010 und 2012 praxisgerecht 

umsetzen“ kombinieren.

Seminarinhalt 

> Grundlagen Basel III 

> Änderung der Eigenkapitaldefinition 

> Leverage Ratio 

> Neues Liquiditätsrisiko-Framework 

> Antizyklische Maßnahmen 

> MaRisk-Novellen 2010 und 2012 

> Weitere aktuelle Entwicklungen und Ausblick 

> Herausforderungen bei der Umsetzung 


Termine 

> 8. bis 9. April 2013 




Referenten 

> Georg Müller, Prof. Dr. Konrad Wimmer 

Seminarpreis 




zeitiger Buchung des Seminars „Schwerpunkte 

der MaRisk-Novellen 2010 und 2012 

praxisgerecht umsetzen“. 



Aufsichtsrecht I 51

Prozessmanagement in Banken: 

BPM-Werkzeuge – Fluch oder Segen? 

Zielgruppe 

Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Kredit sowie 

Mitarbeiter, die in die Entwicklung und Umsetzung von 

kreditfachlichen Themen und Prozessen eingebunden 

beziehungsweise daran interessiert sind. 

52 I Kredit und Prozessmanagement 

Ihr Nutzen 

Sie lernen im Seminar, aus den strategischen Zielsetzungen 

kreditfachliche und prozessorientierte Handlungsoptionen abzuleiten 

und diese mit Hilfe geeigneter Maßnahmen (Defi nition 

von Kennzahlen (KPI, KRI), Prozessoptimierung) und Werkzeuge 

(WFMS) in Ihr Unternehmen zu integrieren. Abgeleitet hieraus 

können Sie im Anschluss an das Seminar die Relevanz der möglichen 

Maßnahmen für das eigene Haus bewerten.

Seminarinhalt 

> Business Process Management in Banken – Trend oder 

Notwendigkeit? 

> Strategische Zielsetzung 

> Vorstellung möglicher Ansätze zur Prozessoptimierung 

und deren Auswirkungen 

> Darstellung und Bewertung ausgewählter Kennzahlen 

zur Prozessoptimierung 

> Implementierung eines kontinuierlichen 

Verbesserungsprozesses 

> Schnittstellen zum Gesamtbankreporting 


Kredit und 

Prozessmanagement 

Termin 

> 15. März 2013 


Referent 

> Markus Vogel 

Seminarpreis 




Kredit und Prozessmanagement I 53

Prozessmodellierung in Banken: 

Modellierer versus Bankpraktiker 

Zielgruppe 

Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Kredit sowie 

Mitarbeiter, die in die Entwicklung und Umsetzung von 

kreditfachlichen Themen und Prozessen eingebunden 

beziehungsweise daran interessiert sind. 

54 I Kredit und Prozessmanagement 

Ihr Nutzen 

Sie lernen im Seminar die unterschiedlichen Blickwinkel 

kennen, aus denen Prozessmodellierer und Bankpraktiker die 

(kreditfachlichen) Prozesse einer Bank im Hinblick auf deren 

Modellierung und Beschreibung betrachten. Im Rahmen der 

Veranstaltung werden anhand von Fallbeispielen Lösungsansätze 

vorgestellt, mit Hilfe derer die unterschiedlichen Sichtweisen 

zusammenführt werden können. 

Abgeleitet hieraus können Sie im Anschluss an das Seminar 

bewerten, welche Vorgehensweise bei der Prozessmodellierung 

für das eigene Haus die geeignete ist.

Seminarinhalt 

> Prozessmodellierung in Banken 

> Darstellung der unterschiedlichen Sichtweisen auf 

den Kreditprozess 

> Soll-Prozess versus Ist-Prozess – Vorstellung geeigneter 

Werkzeuge zur Evaluierung des Ist-Prozesses 

> Darstellung ausgewählter Optimierungsmöglichkeiten 

im Rahmen der Prozessdefinition 

> Strategische Ausrichtung – Prozessmodellierung oder 

Programmierung 


Kredit und 

Prozessmanagement 

Termin 

> 12. Juli 2013 


Referent 

> Markus Vogel 

Seminarpreis 




Kredit und Prozessmanagement I 55

Know-how und Leidenschaft 

Ihre Referenten 

Mit unserem Seminarangebot erfüllen wir den Anspruch nach 

höchster Aktualität in einer sich ständig wandelnden Bankenund 

Versicherungswelt. Unser Ziel ist es, die jeweiligen fachlichen 

Fragestellungen adäquat und zielgerichtet zu diskutieren 

und Ihnen Lösungsansätze für die Praxis aufzuzeigen. Die besondere 

Kompetenz unserer Referenten bietet in Verbindung 

mit unseren Erfahrungen aus Integrations- und Beratungsprojekten 

hierfür eine optimale Basis. 

Dipl. Math. Rainer Alfes hat Mathematik und 

Informatik an der Universität Münster studiert 

und ist seit 1997 für msgGillardon als Projektleiter, 

Abteilungsleiter und Principal Business 

Consultant tätig. Er verfügt über langjährige Erfahrung 

in der Konzeption und Integration von 

Risikomanagementsystemen sowie als Referent und Berater. Sein 

Schwerpunkt ist das Asset-Liability-Management, insbesondere 

das Management der Marktpreis- und Liquiditätsrisiken sowie 

der Eigenhandel. 

56 I Referentenprofi le 

Dipl.-Kfm. Gerd Auschner ist stellv. Vorstandsmitglied 

und Abteilungsleiter Unternehmenssteuerung 

der Sparkasse Coburg-Lichtenfels 

mit dem Schwerpunkt der wertorientierten 

Steuerung als betriebswirtschaftlicher Entscheidungsbasis. 

Als gelernter Bankkaufmann und 

Sparkassenbetriebswirt und studierter Wirtschaftswissenschaftler 

hat er über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzwirtschaft. Auf 

DSGV-Ebene ist er Mitglied im Kompetenzcenter Gesamtbanksteuerung 

und Mitglied im Arbeitskreis Treasury. Ferner kann er 

auf eine umfangreiche Referententätigkeit innerhalb der Sparkassenfi 

nanzgruppe verweisen. 

Dipl. Kfm. MComp Dennis Bayer hat Betriebswirtschaftslehre 

an der European Business School 

in Oestrich-Winkel sowie an der UNITEC in Auckland 

/ Neuseeland studiert und ist seit 2003 bei 

msgGillardon als Senior Business Consultant tätig. 

Er wirkt an der fachlichen Weiterentwicklung 

der Softwareprodukte sowie an Pilotprojekten mit. Seit 2008 berät 

er als Inhouse Consultant zu fachlichen und strategischen Fragestellungen 

wie beispielweise der Ergebnisaufteilung in Strukturund 

Konditionsbeitrag. Zu seinen Schwerpunkten gehören Variable 

Geschäfte und GuV-Planung.

Master of Business Administration Daniela 

Bommelitz ist gelernte Bankkauffrau und Sparkassenbetriebswirtin 

und verfügt über mehrjährige 

Bankpraxis bei einer Sparkasse und als Dozentin 

bei der Westfälisch-Lippischen Sparkassenakademie. 

Sie hat den Bachelor of Finance und Master of 

Business Administration (Financial Institutions) an der Hochschule der 

Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn sowie an der Lehigh University and 

Iacocca Institute Bethlehem, Pennsylvania, USA absolviert. Seit 2007 

ist sie bei msgGillardon als Lead Business Consultant tätig. Zu ihren 

Schwerpunkten gehören Marktpreisrisikosteuerung, Integrierte 

Zinsbuchsteuerung, GuV-Planung und Liquiditätsrisikosteuerung. 

Dipl. Math. oec. Holger Dürr hat Wirtschaftsmathematik 

an den Universitäten Ulm und Valencia 

/ Spanien studiert und ist seit 2006 bei 

msgGillardon als Senior Management Consultant 

im Bereich Management Beratung tätig. Er 

verfügt über umfangreiche Erfahrung in der projektbezogenen 

Implementierung von Modellen zur Risikomessung 

und zur Bewertung von Finanzinstrumenten. Seit mehreren Jahren 

ist er als Referent und Autor zum Thema Risikomanagement tätig. 

Zu seinen Schwerpunkten gehören Liquiditätsrisikosteuerung, 

Adressrisikosteuerung sowie Aggregation von Risiken. 

Dipl. Math. Peter Jacob hat Mathematik an 

der Universtät Frankfurt studiert und ist seit 

1993 bei msgGillardon als Research Manager 

im Bereich Management Beratung tätig. 

Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung 

in der Analyse und Auswertung fi nanzmathematischer 

Fragestellungen. Zu seinen fachlichen Schwerpunkten 

gehören Marktpreisrisiken, Risikosteuerung, 

Optionspreismodelle und die Bewertung und Steuerung 

impliziter Optionen. 

Dipl. Betriebswirtin (FH) Regina Körnicke 

ist gelernte Bankkauffrau und genossenschaftliche 

Betriebswirtin (BGV). Sie hat Betriebswirtschaftslehre 

mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik 

studiert und ist seit 2007 bei msgGillardon 

tätig, zu Beginn zunächst im Produktmanagement 

und seit 2011 als Senior Business Consultant. Sie verfügt 

über langjährige Praxis in der Kreditwirtschaft. Zu ihren fachlichen 

Schwerpunkten gehören Kalkulation, Vertriebssysteme 

sowie Kreditgeschäft. 

Referentenprofi le I 57



Dipl.-Math. oec. Oxana Lips hat Wirtschaftsmathematik 

an der Universität Karlsruhe studiert 

und ist als Senior Business Consultant bei 

msgGillardon im Bereich Professional Services 

/ Projekt Consulting tätig. Zu ihren Aufgaben 

gehören die Projektleitung, Projektdurchführung 

sowie fachliche Beratung in verschiedenen Softwareintegrations- 

und Consultingprojekten. Ihre fachlichen Schwerpunkte 

sind Messung und Steuerung des Adressrisikos, des Credit- 

Spread-Risikos sowie des Liquiditätsrisikos. 

Dipl. Volkswirt Andreas Mach ist gelernter 

Bankkaufmann und hat Volkswirtschaftslehre 

mit Schwerpunkt Statistik / Ökonometrie an der 

Universität Regensburg studiert. Seit 2006 ist er 

bei msgGillardon im Bereich Management Beratung 

tätig und ist Leiter des Center of Competence 

Unternehmenssteuerung und Risikomanagement. Zu seinen 

Schwerpunkten gehören neben aufsichtsrechtlichen Fragestellungen 

sowie Aspekten der Unternehmenssteuerung und des 

Risikomanagements insbesondere das Adressrisiko sowie die 

Durchführung von Parameterschätzungen und -validierungen. 


Diplom-Wirtschaftsmathematiker Ingo Müller 

hat Wirtschaftsmathematik mit Schwerpunkt 

Stochastik an der Universität Marburg und der 

University of Alberta, Kanada, studiert. Seit 

2001 ist er bei msgGillardon tätig, zunächst im 

Bereich Konzeption und Entwicklung, seit 2006 

als Lead Business Consultant im Bereich Produktmanagement. 

Er verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Integration von 

Banksteuerungslösungen. Zu seinen Schwerpunktthemen gehören 

Gesamtbanksteuerung, Reporting und Nachkalkulation. 

Dipl.-Betriebswirt (FH) Dipl.-Wirtschaftsmathematiker 

Georg Müller hat Betriebswirtschaftslehre 

an der FH der Deutschen Bundesbank 

sowie Wirtschaftsmathematik mit Schwerpunkt 

Statistik / Risikotheorie an der Universität 

Ulm studiert. Er ist seit 2001 bei msgGillardon 

als Lead Business Consultant im Bereich Management Beratung 

tätig. Er hat zahlreiche Basel II-Projekte erfolgreich begleitet. Zu 

seinen Schwerpunkten gehören Aufsichtsrecht (Basel III / SolvV, 

MaRisk), Parameterschätzung und –validierung, Adressrisiko 

und Gesamtbanksteuerung.

Dipl. Math. Rainer Orywa hat Mathematik 

an der Universität Karlsruhe studiert. Seit 

1992 ist er bei msgGillardon in der Entwicklung 

und Konzeption von Controlling-Software 

und seit 2003 im Bereich Management 

Beratung tätig. Zu seinen fachlichen Schwerpunkten 

gehören Kalkulation von Bankprodukten sowie 

Adress- und Zinsänderungsrisiko. 

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Direktor des Instituts 

für Banken und Finanzierung der Leibniz- 

Universität Hannover. Er ist Verfasser zahlreicher 

Beiträge in international führenden 

Fachzeitschriften und Referent auf internationalen 

Konferenzen. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte 

sind Modellierung und Messung von 

Kreditrisiken, Validierungs-, Backtesting und Stresstesting- 

Verfahren sowie Risikoquantifi zierung und Bewertung von 

strukturierten Produkten. 

Dipl.-Wi.-Ing. Uwe Rosengardt hat Wirtschaftsingenieurwesen 

an der Universität Karlsruhe 

(TH) studiert und ist heute als Lead Business 

Consultant bei msgGillardon im Produktmanagement 

tätig. Er ist er verantwortlich für die 

Weiterentwicklung der Themenfelder Zinsrisikosteuerung, 

Liquiditätsrisikosteuerung und Asset Allocation. 

Er verfügt über mehrere Jahre Erfahrung als Referent. Zu seinen 

Schwerpunkten gehören Marktpreisrisiko, Liquiditätsrisiko, 

Asset Allocation sowie Risikoaggregation und Limitierung. 

Dipl. Math. oec. Daniel Rudek hat Wirtschaftsmathematik 

an der Universität Augsburg 

studiert. Seit 2008 ist er bei msgGillardon als 

Senior Business Consultant im Bereich Management 

Beratung tätig. Er verfügt über umfangreiche 

Projekterfahrung auf dem Gebiet der 

Parameterschätzung sowie der Entwicklung und Validierung von 

Ratingmodellen mit Fokus auf quantitativen Methoden. Zu seinen 

Schwerpunkten gehören Basel II / Adressrisiko, Rating- und Scoringverfahren 

sowie Parameterschätzung und -validierung. 




Diplom-Kauffrau Claudia Schirsch hat nach der 

Ausbildung zur Sparkassenkauffrau Betriebswirtschaftslehre 

an der Universität Passau studiert. Seit 

2011 ist sie bei msgGillardon im Bereich Management 

Beratung tätig. Zuvor arbeitete sie bei Landesbanken 

im Bereich Rechnungswesen bzw. Marktrisikocontrolling. 

Während ihrer Tätigkeit bei der Prüfungsstelle eines 

Sparkassenverbandes war sie für die Thematik Gesamtbanksteuerung 

zuständig. Zuletzt leitete sie mehrere Jahre die Controllingabteilung 

einer Genossenschaftsbank. Zu ihren Schwerpunkten gehören Gesamtbanksteuerung 

(Risikocontrolling), Aufsichtsrechtliche Fragestellungen 

(MaRisk, Basel III) sowie Risikotragfähigkeit. 

Dipl.-Kaufmann Thomas Schmidt ist gelernter 

Bankkaufmann und hat Betriebswirtschaftlslehre 

an der Fernuniversität Hagen sowie an der Wirtschaftsakademie 

Erfurt studiert. Seit 2009 ist er 

bei msgGillardon als Lead Business Consultant und 

Leiter Center of Competence Vertrieb und Kundenmanagement 

tätig. Er verfügt über mehrjährige Bankpraxis bei einer 

Sparkasse sowie Projekterfahrungen in seinen Schwerpunkten. Zu 

diesen gehören Vertriebsmanagement und -steuerung, Potenzialermittlung, 

Vertriebs- und Gesamtbankplanung, Innovative 

Vertriebswege sowie Bankenaufsicht (MaRisk, SolvV). 


Dipl. Volkswirt Klaus Stechmeyer-Emden hat 

Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim 

studiert. Bei der NORD/LB war er lange Jahre als 

Mitarbeiter in der Zentraldisposition tätig. Seit 1998 

arbeitet er bei msgGillardon als Projektleiter, Abteilungsleiter 

und Lead Business Consultant. Er hat Erfahrung 

in der Steuerung von strategischen Zinsbuchrisiken sowie Beratungsprojekte 

zu Marktpreisrisiken und die Einführung der integrierten 

Zinsbuchsteuerung in verschiedenen Kreditinstituten betreut. Er ist langjähriger 

Referent und Autor von Publikationen zu den Schwerpunkten 

Marktpreisrisiken, Liquiditätsrisiken und Aufsichtsrecht (MaRisk). 

Dipl. Math. Frank Thierolf ist gelernter 

Bankkaufmann und hat Mathematik an der 

Technischen Universität Darmstadt studiert. Er 

verfügt über mehrjährige Beratungserfahrung 

in verschiedenen Bereichen der Finanzdienstleistungsbranche 

und ist seit 2008 bei msgGillardon 

als Senior Business Consultant tätig. Er berät im Rahmen 

von Projekten und ist gleichermaßen als Referent bei Seminaren, 

Anwenderschulungen und Workshops tätig. Zu seinen Schwerpunkten 

gehören Produktkalkulation, Zinsänderungsrisikosteuerung 

sowie Potenzialorientierte Vertriebsplanung.

Diplom-Betriebswirt (FH) Markus Vogel hat 

Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule 

Gießen-Friedberg studiert. Er ist seit mehr 

als 15 Jahren als Unternehmensberater in unterschiedlicher 

Funktion tätig und seit August 

2010 bei msgGillardon als Leiter des Center of 

Competence Kredit und Prozessmanagement im Bereich Management 

Beratung. Er verantwortet inhaltlich die Themen des Leistungsportfolios 

Kredit und deren fachliche Weiterentwicklung. 

Darüber hinaus berät er in diversen Projekten Kunden in den 

Schwerpunkten Aktiv-Geschäft, Privat- und Firmenkundensegment 

(End-to-End) sowie Prozessoptimierung. 

Dipl.-Math. Dipl.-Wirtsch.-Inf. Stephan 

Vorgrimler ist gelernter Bankkaufmann und 

hat Mathematik und Wirtschaftsinformatik an 

der Universität Mannheim studiert. Er ist bei 

msgGillardon als Principal Business Consultant im 

Bereich Management Beratung mit Schwerpunkt 

Methoden und Research tätig. Neben mehrjähriger Praxis in der 

Kreditwirtschaft verfügt er über langjährige Erfahrung als Referent 

und Consultant. Außerdem ist er Autor zahlreicher Fachvorträge und 

Publikationen zu den Schwerpunkten Banksteuerung, Risikomanagement 

und Kalkulation mit Schwerpunkt Kreditrisiko. 

Dipl.-Kfm. (Univ.) Prof. Dr. Konrad Wimmer studierte 

und promovierte nach seiner Banklehre im 

Bereich Betriebswirtschaft an der Universität Regensburg. 

Er ist Leiter Strategische Themenentwicklung 

bei msgGillardon und war zuvor Leiter des Business 

Center Finance bei msg systems. Er war Professor für 

Bank-, Investitions- und Finanzwirtschaft an der Fachhochschule Neu-Ulm 

und verfügt über mehrere Jahre Praxiserfahrung in der Kreditwirtschaft 

im Bereich Banksteuerung und Kalkulation. Außerdem ist er langjähriger 

Referent, Consultant sowie Autor zahlreicher Fachvorträge und Publikationen 

zu den Schwerpunkten Bankcontrolling und Finanzmathematik, 

Wertorientierte Vertriebssteuerung sowie Risikomanagement. 

Dipl. Volkswirt Ralf Zimpel hat Volkswirtschaftslehre 

mit Schwerpunkt Finanz- und Energiewissenschaft 

an der Universtität Köln studiert. Seit 2011 ist 

er bei msgGillardon als Leiter Center of Competence 

Unternehmenssteuerung und Risikomanagement 

sowie Executive Business Consultant im Bereich 

Management Beratung tätig. Er verfügt über langjährige operative Erfahrung 

in Führungspositionen im Bankbereich mit Fokus Risikomanagement 

/ Risikocontrolling und Compliance. Zu seinen Schwerpunkten 

gehören Aufsichtsrecht, Adressrisiko, Gesamtbanksteuerung 

/ Enterprise Risk Management (ERM) sowie Compliance. 


Tagen in entspannter Atmosphäre 


Zwischen Weinbergen, kulturellen Baudenkmälern und nur wenige Gehminuten von der 

Innenstadt Würzburgs entfernt, finden Sie eine der ältesten Herbergen Deutschlands. 

Das seit 1408 als Gasthaus bekannte Hotel mit 70 individuell eingerichteten Zimmern 

bietet hinter seiner denkmalgeschützten Rokokofassade die warme und fürsorgliche At- 

mosphäre eines Familienbetriebes, in dem der Service hundertprozentig kundenorientiert 

und auf permanente Qualitätsverbesserung ausgerichtet ist. Die freundlichen Gastgeber 

laden ein in eine kleine Welt voller Kultur, kulinarischer Freuden und Tradition. 

Nicht zu vergessen: Das Gourmet-Restaurant erfreut sich mit seiner feinen fränkischen Küche 

zahlreicher Auszeichnungen bekannter Restaurantführer wie Gault Millau und Feinschmecker. 

Marktfrische Produkte werden in der jungen kreativen Küche liebevoll für Sie zubereitet. 

Zimmerpreise im Hotel Rebstock 

> Einzelzimmer inklusive Frühstücksbuffet EUR 107,- 

> Doppelzimmer inklusive Frühstücksbuffet EUR 165,- 

> Juniorsuite Single inklusive Frühstücksbuffet EUR 139,- 

> Juniorsuite Double inklusive Frühstücksbuffet EUR 199,- 

62 I Tagungsorte 

(Preise unverbindlich, Stand: 1. September 2012) 

Hotel Rebstock 

Neubaustraße 7, 97070 Würzburg 

Telefon +49 (0) 931 / 3093 - 0 

Fax +49 (0) 931 / 3093 - 100 

E-Mail rebstock@rebstock.com 

> www.rebstock.com

Crowne Plaza Hotel 

Hinüberstraße 6, 30175 Hannover 

Telefon +49 (0) 511 / 3495 - 0 

Fax +49 (0) 511 / 3495 - 123 

E-Mail info@cphannover.de 

> www.cphannover.de 


Das Crowne Plaza Hannover liegt zentral nur wenige Meter entfernt vom Hauptbahnhof 

in absolut ruhiger Lage. Das Business- und Shoppingzentrum sowie viele der wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten Hannovers sind einfach per Fuß zu erreichen. 

Seit Jahrzehnten bekannt für hervorragende Küche haben im Crowne Plaza Hannover 

deutschlandweit berühmte Köche wie Norbert Schu, Christian Lohse oder Dietmar Grubert 

ihre Karrieren begonnen. Als Gast können Sie sich auf exzellente kulinarische Angebote 

genauso freuen wie auf die 201 komfortabel ausgestatteten, besonders großen Zimmer. 

Seit seiner Eröffnung 1983 wurde das Hotel stetig erweitert und modernisiert. Zuletzt hin- 

zugekommen ist der große Spa- und Beauty-Bereich, der mit zahlreichen Angeboten dazu 

einlädt, den Alltag für eine Weile zu vergessen. 

Zimmerpreise im Crowne Plaza Hotel 

> Einzelzimmer inklusive Frühstücksbuffet EUR 120,- 

> Doppelzimmer inklusive Frühstücksbuffet EUR 140,- 

> Einzelzimmer „Business“ inklusive Frühstücksbuffet EUR 140,- 

> Doppelzimmer „Business“ inklusive Frühstücksbuffet EUR 160,- 

(Preise unverbindlich, Stand: 1. September 2012) 

Tagungsorte I 63

Important to know 

Organisatorische Hinweise und Veranstaltungsbedingungen 

Zimmerreservierung 

Wir haben in unseren Seminar- beziehungsweise Tagungshotels 

ein Zimmerkontingent zu den genannten Preisen reserviert. Auf 

Wunsch übernehmen wir gerne die Buchung Ihrer Übernachtung. 

Bitte vermerken Sie den Zeitraum auf Ihrer Anmeldung und rech- 

nen Sie bei Ihrer Abreise direkt mit dem Hotel ab. 

Zeitplan / Ablauf 

Ein-Tages-Seminare: 09.00 - 17.00 Uhr 

Mehr-Tages-Seminaren: 09.00 - 18.00 Uhr 

Ende letzter Tag bei Mehr-Tages-Seminaren: 16.00 Uhr 

Veranstaltungspreis 

Der Veranstaltungspreis ist im Voraus zu entrichten. Im Veran- 

staltungspreis inbegriffen sind in der Regel ausführliche Arbeits- 

unterlagen sowie Mittagessen und Pausenbewirtung. Weiterhin 

erfolgt – sofern notwendig – leihweise die Bereitstellung techni- 

scher Hilfsmittel (Software) für die Dauer der Veranstaltung. 

64 I Organisatorische Hinweise und Veranstaltungsbedingungen 

Anmeldung / Rücktritt 

Die Anzahl der Plätze je Seminar ist begrenzt. Anmeldungen 

werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die An- 

meldung kann bis zu vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn kos- 

tenlos storniert werden. Danach werden 50 Prozent des Veranstal- 

tungspreises erhoben, wenn kein Ersatzteilnehmer genannt oder 

nicht auf eine preislich gleichwertige Veranstaltung im gleichen 

Kalenderjahr umgebucht wird. 

msgGillardon behält sich vor, Veranstaltungen bei zu geringer 

Teilnehmerzahl oder Ausfall des Referenten auch kurzfristig ab- 

zusagen und / oder zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. 

Bereits geleistete Zahlungen werden erstattet. Weitere Ansprüche 

können nicht geltend gemacht werden. 

Copyright 

Die zur Verfügung gestellten Arbeitsunterlagen sind zugunsten der 

msgGillardon AG urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit 

ihrer Einwilligung in Teilen oder vollständig vervielfältigt werden.

Anmeldung 

per Fax an +49 (0) 7252 / 9350 - 7115 

Seminar / Datum 

Name / Vorname 

Abteilung / Funktion 

Unternehmen / Institut 

Straße / Nr. 

PLZ / Ort 

Telefon / Fax 

E-Mail 

Anmeldeunterlagen und Rechnung senden Sie bitte an: 

Name / Vorname 

Abteilung / Funktion 

Telefon / Fax 

E-Mail 

Bitte buchen Sie für mich 

msgGillardon AG, Edisonstraße 2, 75015 Bretten I Telefon +49 (0) 7252 / 9350 - 115 I Fax +49 (0) 7252 / 9350 - 7115 I E-Mail: seminare@msg-gillardon.de 

vom 

bis 

Standard EZ DZ 

Business EZ DZ 

Juniorsuite EZ DZ 

Raucher Nichtraucher 

Bitte senden Sie mir auch zu- 

künftig das Seminarprogramm. 

Anmeldung auf Empfehlung von 

Mit der Anmeldung akzeptiere/n 

ich/wir die Veranstaltungsbedin- 

gungen der msgGillardon AG. 

Datum 

Unterschrift

Anfrage Inhouse-Schulung 

per Fax an +49 (0) 7252 / 9350 - 7115 

Seminar (lt. Katalog) 

Wunschthema 

Gewünschte Schwerpunkte 

Wunschtermin / Zeitfenster 

Teilnehmerzahl 

Ansprechpartner: 

Institut Abteilung 

Name / Vorname Funktion 

Straße / Nr. PLZ / Ort 

Telefon Fax 

E-Mail 

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„Potenziale erkennen. 

Chancen ergreifen. 

Herausforderungen angehen.“

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Edisonstraße 2 

75015 Bretten 

Telefon +49 (0) 7252 / 9350 - 115 

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> www.msg-gillardon.de/seminare 

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