Ideen realisieren. - msgGillardon AG

Adressrisikosteuerung
Adress- und Spreadrisiken –
Die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken
Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte aus der Marktpreis- und Kreditrisikosteuerung
und dem (Risiko-)Controlling, Treasury, Revision sowie
interessierte Mitarbeiter aus anderen Abteilungen.
30 I Banksteuerung
Ihr Nutzen
Ausgehend von den aktuellen aufsichtlichen Anforderungen
(bes. aktuelle MaRisk sowie Leitfaden Risikotragfähigkeit) werden
die einzelnen Varianten für das Pricing sowie die Messung
von Ausfall-, Migrations- und Spreadrisiken vorgestellt. Hierbei
wird insbesondere auf die Unterscheidung zwischen Liquidations-
und Going-Concern-Ansätzen in der Bewertung der Risikotragfähigkeit
eingegangen. Die einzelnen Varianten werden
hinsichtlich der Erfüllung der aufsichtlichen Normen bewertet
und es werden Prüfungsansätze sowie Umsetzungsvorschläge
erarbeitet. Dabei werden sowohl die Ansätze zur getrennten als
auch zur integrierten Messung vorgestellt.
Nach der Vorstellung und Diskussion der wertorientierten
Verfahren zur Bewertung von Krediten und Finanzinstrumenten
erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die Funktionsweise
moderner Portfoliomodelle zur Steuerung der Adressrisiken und
der Spreadrisiken.
Das Seminar versetzt Sie in die Lage, Pricing-Verfahren und Portfoliorisikomodelle
hinsichtlich der aufsichtlichen und betriebswirtschaftlichen
Eignung zu bewerten und die Ergebniskennzahlen
zu interpretieren.