Typische Klausurfragen in ¨Okonometrie SS06 Stefan Sperlich ...

haben von 5000 Unternehmen ihre freiwilligen Angaben vorliegen zu P , G und außerdem
die Information zu S, d.h. die R+D-Ausgaben im gesamten Sektor des betreffenden
Unternehmens. Als weitere Information haben wir:
∑
P i ln G i = 6.13 ,
i
∑
i
P 2
i = 128.5 ,
∑
i P i ln S i = 74.05
∑
i (ln G i) 2 = 4.59 ,
∑
ln G i ln S i = 128.17
i
∑
(ln S i ) 2 = 28931.2
a) schätze β mit OLS und interpretiere das Resultat.
b) Diskutieren Sie mögliche Endogenität von ln G. Was wäre die Konsequenz (für ˆβ)?
c) Schlage einen konsistenten Schätzer für β vor und interpretiere das Ergebnis.
d) Teste, ob die R+D ausgaben einen Effekt auf den Profit des Unternehmens haben.
(ˆσ 2 ɛ = 0.024).
e) Vergleiche die Resultate aus a) und c). Teste ln G auf Endogenität und schließe.
PROBLEM 8. Wir möchten untersuchen, ob Mädchen, die ein reines Mädchengymnasium
besucht haben, besser in Mathematik sind, als solche, die ein gemischtes Gymnasium besuchten.
Dazu haben wir N, die Noten einer Klausur, die in Gymnasien beiden Typs
geschrieben wurde und eine Liste erklärender Variablen Ihrer Wahl betreff der Charakteristika
der Mädchen.
a) Erstelle ein Modell, daß geeignet ist, einen signifikanten Unterschied zu testen.
b) Wenn wir an die elterliche Unterstützung bzw Motivation denken, könnte es Gründe
geben, die Dummy-variable D (D = 1 wenn auf Mädchengymnasium) als endogen anzunehmen?
c) Diskutieren Sie die Möglichkeit, A =Anzahl der Mädchengymnasium im Radius von 30
Kilometern als IV für D zu benutzen.
PROBLEM 9. Gegeben sei ein simultanes Gleichungssystem:
i
Nachfragegleichung: q d = α 1 p + α 2 y + ɛ d
Angebotsgleichung: q s = β 1 p + ɛ s
Gleichgewichtsbedingung: q d = q s = q
Mit den Variablen q d : Nachfrage, q s : Angebot, p: Preis, y: Einkommen.
Zur Vereinfachung nehme man an, dass ɛ d und ɛ s klassische Störterme sind, die folgende
Bedingungen erfüllen:
und E(ɛ dt y t ) = E(ɛ st y t ) = 0.
E(ɛ dt ) = E(ɛ st ) = 0, E(ɛ dt ɛ st ) = 0 für t = 1, . . . , T
E(ɛ 2 dt ) = σ2 d , E(ɛ2 st) = σ 2 s,
Geben sie an welche Variablen exogen bzw. endogen sind. Begründen sie ihre Entscheidung
z.B. durch die reduzierte Form.
2