Certified Asset Liability Manager - Finance Trainer

Certified Asset Liability ManagerUmfassende ALM-Ausbildung mit anschließender ZertifizierungBlended Learning – 3 Präsenzmodule und Online TrainingECTS-Punkte* – verliehen von unseren PartneruniversitätenALM Steuerung bedeutet schon lange nicht mehr reine Zinssteuerung, sondernumfasst auch die Themen Liquidität, Kreditportfoliosteuerung sowieEigenkapitalsteuerung unter Berücksichtigung von Basel 2 und 3, ICAAP undIFRS.Darüber hinaus führen verschärfte Regelungen bei der Corporate Governancedazu, dass jede Bank nachweisbares Wissen bei Fachexpertise, Bankgesetzensowie über Vorgaben aus der Risikopolitik und –strategie im AssetLiability Management verfügen muss, ansonsten kann der Vorstand seinegestiegene Verantwortung bei der Bankbuchsteuerung nicht delegieren.Die Erfüllung von Compliance Regeln in der Bankbuchorganisation sowie daspraktische Wissen in der Bankbuchsteuerung stehen im Mittelpunkt dieserAusbildung.Zielgruppe»»Führungskräfte, die Mitglieder in einem ALM Komitee sind oder sichdarauf vorbereiten»»MitarbeiterInnen im Bereich ALM, als zertifizierte Berufsausbildung»»Treasury MitarbeiterInnen, die sich in Richtung ALM entwickeln möchten»»MitarbeiterInnen aus Finanzabteilungen, die ALM – Aufgaben betreuen»»Risikomanagement-, Controlling-, Revisionsmitarbeiter mit Aufgaben imRahmen des ALMDauer und DesignDas Programm ist in mehrere Module gegliedert. Es beinhaltet 3 Präsenzseminaresowie ein umfassendes Online-Training inkl. Cyber*School undCyber*Workshops. Alle Referenten sind ausgewiesene Experten auf ihremGebiet.OrganisatorischesTerminesiehe Tabelle TermineAufbau70% des Programms:Cyber*School /Cyber*Workshop (online)30% des Programms:Seminare und Prüfung(Wien)PreisEUR 6.100 (+Mwst.)Anrechnung für bereitsbesuchte Module möglich.Weitere Infos & AnmeldungNina Weber, Finance TrainerInternationalweber@financetrainer.comTel. +43 1 545 52 77 24Bitte legen Sie IhrerAnmeldung einen Kurzlebenslaufbei.ZertifizierungEine Zertifizierung setzt Standards und schafft nachweisbares Wissen!Der Syllabus wird von unserem Beirat, der aus unabhängigen führendenVertretern der Finanzbranche sowie Lehre besteht, geprüft und freigegeben.Er repräsentiert somit die wesentlichen Pfeiler der Treasury- und Marktrisikoindustrieund hat damit die Kompetenz zur Festlegung von Standards. (Mitgliedersiehe www.financetrainer.com)Durch unsere enge Zusammenarbeit mit den Partneruniversitäten könnenECTS Punkte (European Credit Transfer and Accumulation System) im Rahmeneines Master- oder Executive Programms angerechnet werden.Beim Certified Asset Liability bedeutet das im Detail:»»Modul 1 ist Teil des Executives Lehrgangs „Wealth Management“ derUniversität Liechtenstein, Vaduz (2 ECTS Punkte)»»Modul 2 ist Teil des Masterstudienlehrgangs „Quantitative Asset and RiskManagement“ der Fachhochschule des bfi, Wien (4 ECTS Punkte)»»Modul 3 ist Teil des Masters „Risk Management and Regulation“ derFrankfurt School of Finance and Management, Frankfurt (2 ECTS Punkte)Zum Erhalt des Zertifikates ist eine schriftliche Prüfung notwendig. Diesewird gemeinsam mit einer unserer Partneruniversitäten abgenommen.(Frankfurt School of Finance and Management, Frankfurt; Fachhochschuledes bfi, Wien; Universität Liechtenstein, Vaduz).* European Credit Transfer and Accumulation System

Certified Asset Liability ManagerUmfassende ALM-Ausbildung mit anschließender ZertifizierungBlended Learning – 3 Präsenzmodule und Online TrainingECTS-Punkte* – verliehen von unseren PartneruniversitätenInhalt und UmfangModul 1: ALM mit Schwerpunkt Zins- und LiquiditätssteuerungDauerCyber*School zum Wissensaufbau „Accrual-Steuerung“ – Online-Modul»»Die Systematik der Banksteuerung»»Finanzmathematik für das ALM»»Die Marktzinsmethode als Basis konsistenter Transferpreise»»Risiko-/Ertragscontrolling inkl. Kalkulationsbausteine»»Zins- und Liquiditätsrisikomessung»»Basis Instrumente im ALM (Geldmarktinstrumente inkl. Repos, Anleihemarktinstrumente,FRAs, Zinsswaps inkl. EONIAs)ca. 74hCyber*Workshop – Online-Modul»»Case Study zur Erarbeitung der praktischen Konsequenzen aus demWissensaufbau im „virtuellen Klassenzimmer“4hALM*Bank – Präsenzmodul»»Methoden zur Ermittlung und Validierung von Transferpreisen»»Möglichkeiten zur Bestimmung des optimalen Ergebnisses im ALM»»Ermittlung und Messung des Liquiditäts- und Zinsrisikos»»Anwendungstraining zur Steuerung des Liquiditäts- und Zinsrisikos imBankbuch mit PC-Simulation3 Tage (24h)Modul 2: ALM mit Schwerpunkt Barwert-, Credit Spread- und CreditPortfolio-SteuerungDauerCyber*School zum Wissensaufbau „Barwertsteuerung“ – Online-Modul»»Gesamtbanksteuerung in der Barwertkonzeption»»ALM Komitee: Aufgaben und Zusammensetzung»»Ergebnismessung auf Basis des Total Return Konzepts»»Baukasten Risikorechnung: Duration, PVBP, VaR»»Risikomessung unter Trennung von Zins-, Liquiditäts-, und CreditSpread-Risiken»»Limite und Performancemessung im ALM»»Erweiterter Instrumenten-Baukasten des ALM: Money Market- undKapitalmarktfutures, FX-Swaps und Cross Currency Swaps, BasisSwaps, Optionen mit Schwerpunkt Zins (Cap, Floor, Swaption),Kredit risikoinstrumenteca. 48hCyber*Workshop – Online-Modul»»Case Study zur Erarbeitung der praktischen Konsequenzen aus demWissensaufbau im „virtuellen Klassenzimmer“4hAdvanced ALM*Bank – Präsenzmodul»»State-of-the-Art in der Zins- und Liquiditätssteuerung im ALM»»Barwertige Zins- und Liquiditätssteuerung»»Pooling und Steuerung der Kreditrisiken im ALM»»Anwendungstraining zur erweiterten ALM-Steuerung mit PC-Simulation3 Tage (24h)

Certified Asset Liability ManagerUmfassende ALM-Ausbildung mit anschließender ZertifizierungBlended Learning – 3 Präsenzmodule und Online TrainingECTS-Punkte* – verliehen von unseren PartneruniversitätenReferentenDr. Hannes EnthoferPartner,Finance TrainerSchlüsselprojekte:»»Einführung von konsistenterRisiko-/Ertragssteuerung»»Hebung von Ertragspotenzialenaus derGesamtbanksteuerung inmehreren Banken»»Vorstandscoach für denBereich Financial MarketsPatrick HaasPartner,Finance TrainerSchlüsselprojekte:»»Umsetzung von Transferpreismodellenfür Kreditrisiko,Zinsrisiko undLiquiditätsrisiko»»Einführung von Flow-Büchern im ALM undim Handel zur Ertragsoptimierung»»Methodik und Umsetzungeines Modells zurGesamtbanksteuerungHeinz HausknechtSenior Consultant,Finance TrainerSchlüsselprojekte:»»Einführung der ICAAPSteuerung»»Schaffung der Schnittstellenzwischen ALMund Vertrieb»»Einführung Risikolimiteund Ertragsbudgets in dieALM Steuerung»»Aufbau Controlling imWertbereich von BankenMethodische Kompetenz:»»Geschäftsmodelle vonBanken»»Gesamtbanksteuerung»»KapitalmarktstrategienMethodische Kompetenz:»»Handelsstrategien»»Risikomanagement»»Kapitalmarktpricing»»KreditrisikomanagementMethodische Kompetenz:»»Aktiv-/Passiv-Management»»GesamtbanksteuerungTermineDie Präsenzseminare sind innerhalb von 2 Jahre flexibel zu besuchen.Seminar Termine Deutsch Termine EnglischALM*Bank 21. – 23. März 201119. – 21. September 201119. – 21. März 201224. – 26. September 2012Advanced ALM*Bank 2. – 4. Mai 201117. – 19. Oktober 201123. – 25. April 201222. – 24. Oktober 20127. – 9. März 201110. – 12. Oktober 201112. – 14. März 20129. – 11. Mai 20117. – 9. Mai 2012Case Studies ALM-Strategien(Deutsch/Englisch)6. – 7. Juni 201128. – 29. November 201111. – 12. Juni 20123. – 4. Dezember 2012Prüfung (Deutsch/Englisch) 8. Juni 201130. November 201113. Juni 20125. Dezember 2012

AnmeldungFinance Trainer International Ges.m.b.H.Am Hundsturm 11A-1050 ViennaTel. +43 1 545 52 77Fax +43 1 545 52 77-20Certified ALM ManagerALM*Bank 21. – 23. März 2011 19. – 21. September 2011 19. – 21. März 2012 24. – 26. September 2012Advanced ALM*Bank 2. – 4. Mai 2011 17. – 19. Oktober 2011 23. – 25. April 2012 22. – 24. Oktober 2012ALM Strategien 6. – 7. Juni 2011* 28. – 29. November 2011 11. – 12. Juni 2012 3. – 4. Dezember 2012Prüfung 8. Juni 2011 30. November 2011 13. Juni 2012 5. Dezember 2012Titel ...........................................................................................................Vorname ...........................................................................................................Nachname ...........................................................................................................Firma ...........................................................................................................Abteilung ...........................................................................................................Adresse ...........................................................................................................PLZ / Ort ...........................................................................................................Land ...........................................................................................................E-Mail ...........................................................................................................Telefon ...........................................................................................................Datum ...........................................................................................................Unterschrift ...........................................................................................................* Englisch