Geschäftsbericht 2002 - Commerzbank International SA
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Geographische Verteilung des Kreditvolumens<br />
31.12.<strong>2002</strong> 31.12.2001<br />
Länderkonzentrationen<br />
Europäische Union<br />
Zusagen Inanspruchnahmen Zusagen Inanspruchnahmen<br />
Luxemburg/Belgien 4% 5% 8% 9%<br />
Deutschland 44% 48% 37% 43%<br />
Andere Länder 29% 28% 24% 18%<br />
77 % 81% 69 % 70 %<br />
Sonstiges Westeuropa 6% 2% 10% 8%<br />
83% 83% 79 % 78 %<br />
Osteuropa 2% 3% 2% 3%<br />
Nordamerika 3% 2% 3% 4%<br />
Mittel- und Südamerika 9% 9% 12% 12%<br />
Afrika 2% 1% 3% 2%<br />
Asien 1% 2% 1% 1%<br />
Gesamt 100% 100 % 100 % 100 %<br />
jährlich im Rahmen der gemäß Geschäftsordnung<br />
durchzuführenden Engagement-Wiedervorlage<br />
geprüft bzw. neu erstellt. Bei sich unterjährig<br />
ergebenden materiellen Entwicklungen in der<br />
Bonität des Kreditnehmers wird das Rating<br />
unverzüglich angepasst. Die Kompetenzen für<br />
Kreditgewährungen sind in der Geschäftsordnung<br />
festgelegt.<br />
Teilweise werden Kreditausreichungen durch<br />
die Hereinnahme adäquater Sicherheiten unterlegt.<br />
Beleihungsansätze und Maßgaben zur<br />
Wertermittlung von Sicherheiten sind in den<br />
internen Kreditrichtlinien sowie in darüber<br />
hinausgehenden Arbeitsanweisungen geregelt.<br />
HANDELSGESCHÄFTE<br />
Die Analyse und der Limit-Überwachungsprozess<br />
der Adressenausfallrisiken aus Handelsgeschäften<br />
erfolgt mit Hilfe der Limit Violation Engine<br />
(LiVE). LiVE greift direkt auf die Handelssysteme<br />
zu und stellt eine konzernweite Überwachung<br />
des Kreditexposures aus Handelsgeschäften<br />
sicher. Als weiteres wichtiges Merkmal stellt<br />
diese Anwendung dem Handel auch Daten<br />
bezüglich der Verfügbarkeit der einzelnen Linien<br />
zur Verfügung. Die Berechnung freier Linien für<br />
Finanzderivate erfolgt unter Berücksichtigung<br />
von Netting-Vereinbarungen. Netting-Vereinbarungen<br />
sind grundsätzlich in den von der<br />
Bank abgeschlossenen Rahmenverträgen für<br />
Finanzderivate vorgesehen; sie werden derzeit<br />
aber nur im Bereich der Interest Rate Swaps<br />
angewandt, unter der Voraussetzung, dass<br />
Geschäftsart, Fälligkeit und Währung übereinstimmen.<br />
Die aktuelle Limitauslastung wird täglich<br />
neutral gemessen und überwacht. Im Fall<br />
von Limitüberziehungen wird das zuständige<br />
Management informiert.<br />
KREDITRISIKOKONZENTRATION<br />
Die oben aufgeführte Tabelle gibt einen Überblick<br />
über die geographische Verteilung des<br />
Gesamtrisikovolumens der Bank. Einbezogen<br />
wurden alle Geschäfte, die unter den erweiterten<br />
Kreditbegriff fallen. Neben dem originären<br />
Kreditgeschäft werden dem erweiterten Kreditvolumen<br />
auch Avale, Akkreditive, Geldhandelsgeschäfte<br />
und Derivate zugeordnet. Derivate<br />
werden mit ihrem Kreditäquivalenzbetrag berücksichtigt.<br />
Die geographische Aufgliederung zeigt,<br />
dass ein Großteil des wirtschaftlichen Risikos<br />
auf Westeuropa entfällt.<br />
Ohne Berücksichtigung der Kreditzusagen<br />
beträgt das erweiterte Gesamtkreditvolumen<br />
der Bank einschließlich der Geldgeschäfte und<br />
ausserbilanziellen Derivate 19.006 Mio. E.<br />
Eine genaue Gliederung nach Branchen ergibt<br />
folgende Verteilung (siehe Tabelle auf Seite 34):<br />
ANHANG<br />
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