Eine Einführung in Stata - Regressionsanalyse - Universität Würzburg
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InstrumentenvariablenIVGehen wir weiterh<strong>in</strong> von folgendem Modell aus:y = Xβ +ɛ (25)Nun def<strong>in</strong>ieren wir e<strong>in</strong>e Matrix Z mit der gleichen Dimension wie X, <strong>in</strong> derjedoch der endigene Regressor durch das Instrument z ersetzt wurde.Entsprechend def<strong>in</strong>ieren wir nun:y = Xβ + uZ’y = Z’Xβ + Z’ɛZ’y = Z’Xˆβ IVˆβ IV = Z’X −1 Z’y (26)Alexander Brunner (Universität Würzburg) <strong>E<strong>in</strong>e</strong> E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> <strong>Stata</strong> WS 2008/09 40 / 57
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