Jahresreport 2001 - ecfs

Banken-Symposium
Die zur Ermittlung des LGD erforderliche Schadensquote ist Gegenstand des WGZ-Bank-
Projekts Severity. Dabei wird mit Hilfe von geeigneten Parametern geschätzt, welcher Anteil
des EAD als finanzieller Verlust tatsächlich zu Buche schlägt. Als relevante Daten sind in
diesem Zusammenhang vor allem Konkurs-, Vergleichs- und Sanierungswahrscheinlichkeiten
sowie entsprechende Erlösquoten für die verschiedenen Sicherheitenarten, Konkurs- und
Vergleichsquoten heranzuziehen. Überdies sind am Ende noch Zins- und Abwicklungskosten
zu berücksichtigen.
Im Rahmen des weitgehend abgeschlossenen WGZ-Bank-Projekts Pricing wurde ein Modul
zur Ermittlung des Kundenzinssatzes für ein gegebenes Kreditprodukt entwickelt. Neben
den Stückkosten erweisen sich hierbei die Risikokosten, die durch den erwarteten Verlust
determiniert werden, und die Eigenkapitalkosten als die wesentlichen Kostenblöcke, die in
den Kredit-Zinssatz eingehen.
Vor dem Hintergrund der geplanten Neuerungen für die Vorschriften zur Eigenkapital-
unterlegung (Basel II) stellte Herr Fraedrich abschließend heraus, dass die WGZ-Bank eine
Reihe von Maßnahmen ergriffen hat, um sich rechtzeitig für Basel II zu wappnen. Dazu
gehören beispielsweise die Untersuchung der Geschäftsbereiche auf ihre „Basel-Tauglich-
keit“, die Teilnahme an Untersuchungen der Aufsichtsbehörden wie etwa den Impact Studies
und letztendlich auch die Forcierung der vorhandenen Projekte zur Parametrisierung der
bankweit einheitlichen Risikomessung. Zu meistern gilt es jedoch noch Schwierigkeiten im
Bereich der Datenverfügbarkeit und Datenkultur, wobei eine konsequente Weiterarbeit an
diesem Thema lohnenswert erscheint, um auf diese Weise sowohl aufsichtsrechtliche Anfor-
derungen erfüllen zu können als auch die Grundlage für einen nachhaltigen Erfolg der
WGZ-Bank und ihrer Mitgliedsbanken im mittelständischen Kreditgeschäft zu legen. Nicht
zuletzt steht dieser Erfolg auch im Einklang mit den Interessen der mittelständischen Kun-
den, deren Wettbewerbsfähigkeit durch risikoadäquate Kreditkonditionen verbessert wer-
den kann.
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Während der Kaffeepause