Mathematik und Sportwetten.
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Arbitrage<br />
Was heißt Arbitrage?<br />
risikofreie Form der Spekulation, bei der Händler unter<br />
Ausnutzung eines regionalen Preisgefälles gleichzeitig auf<br />
einem Markt kaufen <strong>und</strong> auf einem anderen verkaufen<br />
mathematisch formuliert:<br />
Ein Portfolio ξ ∈ R d+1 heißt Arbitragemöglichkeit, falls<br />
S0 · ξ ≤ 0, aber S1 · ξ ≥ 0 P-f.s. <strong>und</strong> P(S1 · ξ > 0) > 0.<br />
zur Langen Nacht der Wissenschaften 2008 <strong>Sportwetten</strong> 05.02.2009 18
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