CRCC - Gaceta Financiera

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Artículo 4.1.1. Proceso de Creación de Cuentas en el Sistema de la Cámara. ............................................................ 47 Artículo 4.1.2. Requisitos de Información para la creación de Cuentas. ..................................................................... 48 Artículo 4.1.3. Modalidades de Registro de Operaciones.............................................................................................. 48 Artículo 4.1.4. Cuenta Diaria. ............................................................................................................................................ 49 Artículo 4.1.5. Cuentas Definitivas. .................................................................................................................................. 49 Artículo 4.1.6. Cuenta Residual. ....................................................................................................................................... 50 Artículo 4.1.7. Estructura de las Cuentas en el Sistema de Cámara. ........................................................................... 50 Artículo 4.1.8. Cuantificación de riesgo a partir de la modalidad de Registro de Operaciones ................................ 50 CAPÍTULO SEGUNDO ............................................................................................................................................................... 51 TIPOS DE GESTIÓN DE LAS OPERACIONES ......................................................................................................................... 51 Artículo 4.2.1. Identificación de los tipos de gestión de las Operaciones Aceptadas. ............................................... 51 Artículo 4.2.2. Asignación de operaciones ..................................................................................................................... 51 Artículo 4.2.3. Traspaso de Operaciones Aceptadas. .................................................................................................... 52 Artículo 4.2.4. Traspaso de Posición Abierta.................................................................................................................. 53 Artículo 4.2.5. Procedimiento del Traspaso de Posición Abierta. ................................................................................ 54 Artículo 4.2.6. Give Up....................................................................................................................................................... 54 Artículo 4.2.7. Procedimiento para Give-Up. ................................................................................................................... 55 Artículo 4.2.8. Efectos del Give-Up. ................................................................................................................................. 56 Artículo 4.2.9. Responsabilidad e identificación de los tipos de gestión de las Operaciones Aceptadas ............... 56 TÍTULO QUINTO ............................................................................................................................................................................. 57 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN. .............................................................................................................................................. 57 CAPÍTULO PRIMERO ................................................................................................................................................................ 57 COMPENSACIÓN ....................................................................................................................................................................... 57 Artículo 5.1.1. Compensación de efectivo....................................................................................................................... 57 Artículo 5.1.2. Compensación de Activos ....................................................................................................................... 57 CAPITULO SEGUNDO. .............................................................................................................................................................. 57 LIQUIDACIÓN DIARIA ............................................................................................................................................................... 57 Artículo 5.2.1. Conceptos incluidos en Liquidación Diaria ........................................................................................... 57 Artículo 5.2.2. Procedimiento de cálculo del ajuste diario a Precios de Liquidación en los Contratos de Futuros ....................................................................................................................................................... 59 Artículo 5.2.3. Etapas del Procedimiento de Liquidación Diaria. .................................................................................. 59 Artículo 5.2.4. Pagos. ........................................................................................................................................................ 60 Artículo 5.2.5. Liquidación Diaria sobre Operaciones sobre Instrumentos Financieros Derivados No Estandarizados provenientes de sistemas de negociación y/o registro autorizados por la Cámara. ...................................................................................................................................................... 61 CAPÍTULO TERCERO ................................................................................................................................................................ 61 LIQUIDACIÓN AL VENCIMIENTO ............................................................................................................................................. 61 Artículo 5.3.1. Liquidación por Diferencias de Contratos de Futuros. ......................................................................... 61 Artículo 5.3.2. Liquidación por entrega de Contratos de Futuros. ............................................................................... 62 Artículo 5.3.3. Determinación del Activo a entregar....................................................................................................... 62 Artículo 5.3.4. Notificación de Entrega. ........................................................................................................................... 62 Artículo 5.3.5. Sesión de notificación para los Miembros no Liquidadores y los Miembros Liquidadores. ............ 63 Artículo 5.3.6. Sesión de notificación para los Miembros Liquidadores...................................................................... 63 Página 4 de 275
Artículo 5.3.7. Sesión de notificación para la Cámara. .................................................................................................. 64 Artículo 5.3.8. Cálculo del algoritmo para solucionar el proceso de entrega de Activos. ......................................... 64 Artículo 5.3.9. Formación de parejas en un Miembro (titulares compradores y vendedores del mismo Miembro no Liquidador). .......................................................................................................................................... 66 Artículo 5.3.10. Formación de parejas en Miembro Liquidador (diferente Miembro No Liquidador pero mismo Miembro Liquidador). ............................................................................................................................... 67 Artículo 5.3.11. Reparto Agente de Pago (diferente Liquidador pero mismo Agente de Pago) ................................... 68 Artículo 5.3.12. Formación de parejas por parte de la Cámara (diferente Agente de Pago) ........................................ 70 Artículo 5.3.13. Algoritmo para asignación de varios entregables de un titular vendedor a distintos titulares compradores. ............................................................................................................................................ 71 Artículo 5.3.14. Cálculo del valor de giro del efectivo que debe realizar el titular de la Cuenta con posición neta compradora. ...................................................................................................................................... 72 Artículo 5.3.15. Liquidación. ............................................................................................................................................... 72 Artículo 5.3.16. Solicitud de transferencias de valores y efectivo desde Miembros a la Cámara ............................... 73 Artículo 5.3.17. Proceso de transferencia de valores localizados en DCV desde el Miembro hacia la Cámara ....... 73 Artículo 5.3.18. Proceso de transferencia de valores localizados en Deceval desde el Miembro hacia la Cámara ....................................................................................................................................................... 74 Artículo 5.3.19. Proceso de transferencias de efectivo desde el Miembro Liquidador o Agente de Pago hacia la Cámara…………………………………………………………………………………………………………...… 75 Artículo 5.3.20. Gestión de Incumplimientos para efectuar la Liquidación. .................................................................. 75 Artículo 5.3.21. Solicitud de transferencias de valores y efectivo desde la Cámara hacia los Miembros. ................ 75 Artículo 5.3.22. Transferencia de dinero a la cuenta de los Miembros Liquidadores en el CUD ................................. 76 Artículo 5.3.23. Transferencia de valores a la cuenta de los titulares en DCV y Deceval ............................................ 76 Artículo 5.3.24. Utilización del Módulo Contingente del Deceval ................................................................................... 76 Artículo 5.3.25. Expedición del comprobante para Liquidación ..................................................................................... 77 Artículo 5.3.26. Liquidación por Diferencias por Incumplimiento en la Entrega. .......................................................... 77 Articulo 5.3.27. Variables y conceptos incluidos en la Liquidación por Diferencias por Incumplimiento en la Entrega. ...................................................................................................................................................... 77 Artículo 5.3.28. Procedimiento de Cálculo de la Liquidación por Diferencias por Incumplimiento en la Entrega LDIE. ........................................................................................................................................................... 80 Artículo 5.3.29. Etapas y pagos de la Liquidación por Diferencias por Incumplimiento en la Entrega LDIE. ............ 81 CAPÍTULO CUARTO .................................................................................................................................................................. 82 LIQUIDACIÓN AL VENCIMIENTO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS NO ESTANDARIZADOS ................ 82 Artículo 5.4.1. Liquidación por Diferencias de Operaciones sobre Instrumentos Financieros Derivados No Estandarizados provenientes de sistemas de negociación y/o registro autorizados por la Cámara. ...................................................................................................................................................... 82 Artículo 5.4.2. Liquidación por Entrega de Operaciones sobre Instrumentos Financieros Derivados No Estandarizados provenientes de sistemas de negociación y/o registro autorizados por la Cámara. ...................................................................................................................................................... 82 TÍTULO SEXTO ............................................................................................................................................................................... 83 MODELO DE RIESGO DE LA CÁMARA PARA EL CÁLCULO Y GESTIÓN DE GARANTÍAS Y DEFINICIÓN DE LÍMITES ...................................................................................................................................................................................... 83 CAPÍTULO PRIMERO ................................................................................................................................................................ 83 GENERALIDADES .......................................................................................................................................................................... 83 Artículo 6.1.1. Modelo de Riesgo de la Cámara para el cálculo y gestión de garantías y definición de límites. ..... 83 Página 5 de 275
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8. Celebrar un Convenio con cada un
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9. Informar a EL MIEMBRO y a la Sup
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DÉCIMA PRIMERA. Responsabilidad de
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12. Autoriza a EL MIEMBRO a transmi
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Operaciones Aceptadas, para el cump
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ANEXO 21 FORMATO DE INSTALACIÓN TE
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ANEXO 22 OFERTA DE SERVICIOS PARA A
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Miembros Liquidadores y todas aquel
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GENERAL para cerrar, por su cuenta,
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1. Registro - Los terceros manifies
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FUENTES DE INFORMACION PF A B C D S
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i. Acceso directo a la página de c
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D. Obtención de la TRM. La Cámara
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Este proceso se realizará de la mi
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PARÁGRAFO PRIMERO: INTENCIÓN DE N
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SEGUNDA: REMISIÓN Y CONFIRMACIÓN
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Parte B: Por: Nombre: Cédula No: C
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