BILANCIO 2010 - Agos Ducato

La facoltà di rimborso anticipato è contemplata solo a favore dell’emittente a partire dal 28 giugno 2013,
previo nulla osta della Banca d’Italia.
• per la sottovoce “altri titoli”
- dalle serie di titoli ABS emessi dalla Società veicolo Sunrise S.r.l., ad eccezione di quelli di classe J,
sottoscritti da Agos-Ducato; Sunrise S.r.l. ha acquisito i crediti a seguito dell’operazione di cartolarizzazione
ex Lg 130/1999.
- dai titoli quotati ABS emessi dalla Società veicolo Ducato Consumer S.r.l. per l’operazione di cartolarizzazione
posta in essere dalla Società incorporata Ducato S.p.A.; la diminuzione rispetto all’esercizio precedente è
da ascrivere interamente all’ammortamento dell’operazione stessa ed alla chiusura dell’operazione BPL
Consumer 2004 avvenuta nel mese di luglio.
I titoli emessi nel 2009 da Sunrise S.r.l. in occasione di una nuova operazione di cartolarizzazione da parte di
Agos-Ducato non sono iscritti in bilancio in quanto interamente sottoscritti e posseduti da Agos-Ducato stessa.
2.2 titoli subordinati
Si veda il punto precedente.
Sezione 5 – Derivati di copertura – Voce 50
5.1 Composizione della voce 50 “Derivati di copertura”: strumenti derivati distinti per tipologia di contratti e di
attività sottostanti
Valore nozionale/
Livelli di fair value
A. Derivati finanziari
1. Fair value
2. Flussi finanziari
3. Investimenti esteri
31/12/2010 31/12/2009
Fair value
Fair value
VN
L1 L2 L3 L1 L2 L3
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233.781
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19.010.157
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L’incremento di valore del nozionale è dovuto all’aumento dell’attività di copertura dal rischio tasso a fronte
dell’aumentato volume di crediti verso clienti.
Il valore del fair value riflette l’andamento dei tassi di mercato.
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262.025
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VN
16.893.479
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Totale A - 233.781 - 19.010.157 - 262.025 - 16.893.479
B. Derivati creditizi
1. Fair value
2. Flussi finanziari
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Totale B - - - - - - - -
Totale - 233.781 - 19.010.157 - 262.025 - 16.893.479
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