Guida all'uso di Gretl - Wake Forest University

Indice iv
18.2 Minimi quadrati ordinari (OLS) come GMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
18.3 Minimi quadrati a due stadi (TSLS) come GMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
18.4 Opzioni per la matrice di covarianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
18.5 Un esempio reale: il Consumption Based Asset Pricing Model . . . . . . . . . . . . . 132
18.6 Avvertenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
19 Criteri di selezione dei modelli 137
19.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
19.2 Criteri di informazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
20 Modelli per serie storiche 139
20.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
20.2 Modelli ARIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
20.3 Test per radici unitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
20.4 ARCH e GARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
21 Cointegrazione e modelli vettoriali a correzione d’errore 150
21.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
21.2 Modelli vettoriali a correzione di errore (VECM) come rappresentazione di un
sistema cointegrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
21.3 Interpretazione delle componenti deterministiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
21.4 I test di cointegrazione di Johansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
21.5 Identificazione dei vettori di cointegrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
21.6 Restrizioni sovra-identificanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
21.7 Metodi di soluzione numerica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
22 Variabili dipendenti discrete e censurate 166
22.1 Modelli logit e probit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
22.2 Il modello Tobit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
III Dettagli tecnici 173
23 Gretl e T E X 174
23.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
23.2 I comandi T E Xnei menù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
23.3 Personalizzare l’output di T E X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
23.4 Codifica dei caratteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
23.5 Installazione e utilizzo di T E X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
24 Risoluzione dei problemi 180
24.1 Segnalazione dei bug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
24.2 Programmi ausiliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
25 L’interfaccia a riga di comando 181