SDSnews 17/2013 - Software Daten Service

EMIR-Reporting in GEOS
Die Anforderungen an die EMIR-Meldung sind umfangreich.
GEOS unterstützt die EMIR-Meldung durch eine Reihe von
Features:
■■
Meldung aller Derivatetransaktionen unmittelbar nach
Geschäftsabschluss
■■
Bewertungsmeldung aller offenen Derivatepositionen
■■
Nachmeldung von Derivatetransaktionen, die vor
Beginn der Meldeverpflichtung abgeschlossen wurden
– wahlweise für noch offene oder für bereits geschlossene
Positionen
■■
flexible Steuerung zur Unterbrechung der automatischen
Versendung zwecks Validierung und Ergänzung
einer Meldung
■■
Dialoge zum Monitoring, zur Bearbeitung und Freigabe
von Meldungen
■■
Ausgabe der Meldung nach den Vorgaben der ESMA
im GEOS-Schnittstellenformat
Die EMIR-Anforderung, alle Transaktionen zu melden, wird
von GEOS in vollem Umfang erfüllt. Sämtliche GEOS-Derivatetransaktionen
werden gemeldet: Opening, Closing,
Storno, Lieferung, Ausübung, Verfall, Derivateumtausch aus
einer Kapitalmaßnahme und manuelle Umbuchung. Auch
die rückwirkend zu meldenden Transaktionen werden zum
gewünschten Zeitpunkt ermittelt. Zusätzlich wird täglich eine
Meldung aller offenen Derivatepositionen mit aktueller Bewertung
erstellt.
Die Lösung ist für künftige Meldeanforderungen erweiterbar,
etwa die Meldung von Collateral oder die Meldungen im Namen
Dritter.
Zur Vereinfachung der Anbindung ermittelt GEOS die Meldedaten
selbst und stellt sie im Push-Verfahren und in leicht
verarbeitbarer Form zur Verfügung. Diese Meldedaten lassen
sich also leicht mit Meldedaten aus anderen Systemen zusammenführen
bzw. ergänzen und in das jeweilige Transaktionsregisterformat
konvertieren.
Wie zuvor bereits angemerkt, sind die Meldevorschriften
teilweise für eine Implementierung noch nicht ausreichend
konkret (z.B. die Unique Trade ID (UTI)) oder die verlangten
Daten sind noch nicht durchgängig verfügbar (z.B. der Legal
Entity Identifier (LEI)).
Deshalb bietet GEOS eine flexible Steuerung zum Anhalten
ausgewählter Meldesätze und eine Benutzeroberfläche zur
Anzeige und Ergänzung bzw. Korrektur der angehaltenen
Meldesätze. So können etwa UTI und LEI bei Bedarf nachgetragen
werden.
Die Auswahl des Transaktionsregisters
Im Gegensatz zur Transaktionsmeldung gemäß MiFID ist die
EMIR-Meldung an ein zugelassenes Melderegister zu übermitteln.
Derzeit sind drei Melderegister (darunter RegisTR
und DTCC) bei ESMA registriert und können Meldungen
entgegennehmen, wofür der Meldepflichtige eine Gebühr
entrichten muss. Der Meldepflichtige muss sich für ein Transaktionsregister
entscheiden und gemäß dieser Entscheidung
die GEOS-Meldedaten in das Meldeformat des jeweiligen
Transaktionsregisters mappen. Als Beitrag zur schnellen und
termingerechten Inbetriebnahme dieser Funktionalität im
Unternehmen und zur Reduktion der Implementierungkosten
liefert GEOS die Meldedaten gemäß den technischen
Standards der European Securities and Markets Authority
(“ESMA”) wahlweise über eine Onlineschnittstelle oder eine
Schnittstellentabelle.
Albert Sutner
GEOS Post Trade
GEOS Reporting
Optionen & Futures
Aktien, Index, Zinsen, Ware
Derivate-Meldung
Treasury
Produkte
Versandregeln
RegisTR
Transaktionen
Positionen
Transaktionsmeldung
Nachmeldung
Bewertungsmeldung
EMIR
Meldung
Ausgabe
EMIR
Schnittstelle
Online
oder
Batch
Meldedaten
Übernahme
und
Konsolidierung
Melde-
Format
DTCC
Exception Handling
EMIR-Derivatemeldung
10