Seminar: Zinsrisikomanagement in Banken - Management Circle AG

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1. Seminartag Zinsrisiken effizient messen, planen und steuern Ihr Seminarleiter: Dr. Bernhard Wondrak, TriSolutions GmbH Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen ab 8.45 Uhr 9.30 Herzlich willkommen ■ Begrüßung durch den Seminarleiter ■ Kurze Vorstellungsrunde ■ Darstellung der Inhalte und Zielsetzung des Seminars ■ Abgleich mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer 9.45 Anforderungen an ein modernes Zinsrisikomanagement ■ Aufgaben und Funktionen einer modernen Treasury ■ Marktzinsmethode als Voraussetzung für ein modernes Treasury-Management ■ Ausprägungen des Zinsrisikos ■ Fristentransformation als Ertragsquelle ■ Ziele und Strategien der Zinsrisikosteuerung ■ Balance zwischen barwertigen und periodischen Zielen Bestimmung der nominalen Risikoposition ■ Aufbau und Ziele einer Zinsbindungs- und einer Zinsablaufbilanz ■ Besondere Herausforderungen – Modellierung variabel verzinslicher Positionen – Einbeziehung unverzinslicher Positionen – Behandlung von expliziten und impliziten Optionen – Spreadrisiken als zusätzliche Risikoparameter – Berücksichtigung von geschlossenen Positionen ■ Innen- versus Außen-Cashflow ■ Zinsbuchsteuerung oder Aktiv-Passiv-Steuerung? Quantifizierung der Ergebnisse und Risiken ■ Ergebnisermittlung aus der Fristentransformation: Was verdient Ihre Bank wirklich? ■ Integrierte periodische und barwertige Planung ■ Simulationen, Prognoserechnungen und Szenarioanalysen ■ Methoden und Instrumente für das Zinsrisiko- Controlling ■ Häufig verwendete Risikomaße ■ Tragfähigkeitskonzepte und Limitierung 13.15 Business Lunch ca. 14.30 Aufsichtliche Erwartungen an das Zinsänderungsrisikomanagement im Rahmen von bankgeschäftlichen MaRisk- Prüfungen ■ Besonderheiten bei Verwendung periodenorientierter Steuerungsverfahren ■ Besonderheiten bei Verwendung barwertiger Steuerungsverfahren ■ Annahmen für Positionen mit unbestimmter Zins- oder Kapitalbindung einschließlich impliziter Optionen ■ Validierung der Risikomessverfahren und Umgang mit Modellschwächen ■ Einbettung in Risikotragfähigkeitskonzeption und Stresstests Stefan Duckheim Bundesbankdirektor, Deutsche Bundesbank Zentrale, Frankfurt/M. Anforderungen des überarbeiteten Zinsschock-Rundschreibens der BaFin ■ Berechnung mit Hilfe interner Verfahren ■ Wahl einer angemessenen Berechnungsfrequenz ■ Einstufung als „Institut mit erhöhtem Zinsänderungsrisiko” ■ Prüfung eines Kapitalzuschlags für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch ■ Umsetzung der überarbeiteten Meldevorgaben Stefan Duckheim Die Kaffee- und Teepause am Vor- und Nachmittag wird flexibel festgesetzt. 17.15 Zusammenfassung des ersten Seminartages und Diskussion offener Fragen 17.45 Ende des ersten Seminartages und anschließend Get-Together Get-Together Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit den Referenten und Teilnehmern. www.managementcircle.de/01-76813
2. Seminartag Erfolgskonzepte aus der Zins-Treasury-Praxis Ihr Seminarleiter: Dr. Bernhard Wondrak 9.00 Begrüßung und Überleitung zum zweiten Seminartag 9.05 Bilanzielle und regulatorische Aspekte ■ Übersicht zu den aufsichtsrechtlichen Regelungen zum Zinsrisiko bzw. die Berücksichtigung des Zinsrisikos im Aufsichtsrecht ■ Regulatorische Anforderungen an das Management von Zinsrisiken auf Basis der MaRisk ■ Auswirkungen von Zinsrisiken in der Risikotragfähigkeit gemäß ICAAP ■ Neuerungen im Meldewesen zur Erfassung von Zinsrisiken (FINREP) ■ Bilanzielle Berücksichtigung von Zinsrisiken im Handels- und Bankbuch Mario Henry Sladek Senior Berater, TriSolutions GmbH, Hamburg Neue Entwicklung im Zinsrisikomanagement ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Entstehung von Spreadrisiken in der Folge der Finanzkrise Risikorelevante Spreads Berücksichtigung der Spreadrisiken in der Risikobewertung und -steuerung Besicherung von Geldgeschäften Stellung von Sicherheiten (Collaterals) für Geldaufnahmen Collateral Management Einfluss der Collaterals auf das Pricing von Finanzgeschäften 12.30 Business Lunch 13.45 Steuerung von Zinsänderungsrisiken – ein Praxisbericht aus der Stadtsparkasse München ■ Einbindung des Treasury in den Risikosteuerungsprozess ■ Methoden und Instrumente zur aktiven Risikosteuerung im Treasury ■ Bedeutung von Simulationen, Prognoserechnungen und Szenarioanalysen ■ Ausblick und Herausforderungen der künftigen Treasurysteuerung Markus Putz Leiter Treasury, Stadtsparkasse München ca. 15.30 Organisatorische Aspekte des Zinsrisikomanagements ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Organisation des Zinsrisikomanagements Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Treasury-Aufbau der Banken Rolle des Asset-Liability-Committees (ALCO) Der Treasury Prozess Operative Aktiv-Passiv-Steuerung Abgrenzung zur Liquiditätssteuerung und Gesamtbanksteuerung Funktionsweise des Neuproduktprozesses und beteiligte Einheiten Exemplarischer Ablauf eines NPP-Antrags Ausgewählte Probleme und Lösungsansätze beim Zinsrisikomanagement ■ ■ ■ Typische Probleme in der Praxis deutscher Kreditinstitute und Lösungsansätze Ausgewählte Projektansätze Diskussion konkreter Fragestellungen und Beispiele aus Ihrem Arbeitsumfeld Die Kaffee- und Teepause am Vor- und Nachmittag wird flexibel festgesetzt. 17.00 Zusammenfassung des zweiten Seminartages und Diskussion offener Fragen Kooperationspartner: Als unabhängiger Spezialist berät TriSolutions erfolgreich Banken, Leasinggesellschaften und andere Unternehmen in allen Bereichen des Treasury- und Risikomanagements. Zu unseren Beratungsschwerpunkten gehören auch die Gesamt banksteuerung sowie die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen und der Bilanzierungsvorschriften. TriSolutions bietet ihren Kunden die gesamte Leistungskette. Neben dem Fach-Know-how verfügt die TriSolutions über umfassende IT-Kenntnisse und Projekterfahrung. Durch die Verknüpfung dieser Kompetenzen werden die Projekte besonders effizient und kostenbewusst realisiert. Sämtliche Berater von TriSolutions verfügen über eine langjährige Branchenerfahrung, viele waren in leitenden Positionen tätig. Dadurch wird eine schnelle Einarbeitung, reibungslose Kommunikation und hohe Flexibilität gewährleistet. www.managementcircle.de/01-76813
Seite 1: +++ Management Circle Intensiv-Semi
Seite 5 und 6: Ihr Experten-Team Stefan Duckheim l

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