Geschäftsbericht PSD Bank Rhein-Ruhr eG 2012

Zum Bilanzstichtag bestanden Termingeschäfte ausschließlich zur Aktiv-, Passivsteuerung folgender Art: Zinsswaps in Höhe von EUR 430 Mio.Die Zinsswaps wurden zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken abgeschlossen. Diese entfallen nicht auf Handelsgeschäfte.Die in nachstehender Tabelle enthaltenen zinsbezogenen Geschäfte wurden zur Steuerung des Zinsbuches im Rahmen der Aktiv-/Passivsteuerungeingesetzt.Die Zinsswaps wurden anhand der aktuellen Zinsstrukturkurve zum Bilanzstichtag nach der Barwertmethode bewertet.Zur Beurteilung des Adressenrisikos wurde der Kreditäquivalenzbetrag herangezogen.Die Adressenrisiken sind als ungewichtete Kreditrisikoäquivalente entsprechend den Eigenkapitalvorschriften der Solvabilitätsverordnungangegeben.VOLUMEN IM DERIVATGESCHÄFT (ANGABEN IN MIO. EUR):NOMINALBETRAG, RESTLAUFZEIT BEIZULEGEN- ADRESSEN-DER ZEITWERTRISIKO< = 1 JAHR > 1 – 5 JAHRE > 5 JAHRE SUMMEZinsbezogene GeschäfteOTC-ProdukteZinsswaps (gleiche Währung) – 150,0 280,0 430,0 -53,949 9,952VON DEN VERBINDLICHKEITEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN SIND DURCH ÜBERTRAGUNG VON VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN GESICHERT:PASSIVPOSTEN ZUR SICHERHEIT ÜBERTRAGENE GESAMTBETRAGVERMÖGENSGEGENSTÄNDEEUR1b. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 76.200.000II . Gewinn- und VerlustrechnungWichtige Einzelbeträge, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses bzw. der Ertragslage nicht unwesentlich sind,sind enthalten in den Posten:EURSonstige betriebliche ErträgeAuflösung Rückstellungen aus PSD WachstumsSparen 227.362Sonstige betriebliche AufwendungenAufzinsung Rückstellung laufende / sonstige Pensionen 549.802Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen ausschließlich auf das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit.