GECAM Fondsstudie 2011 Korrelationsverhalten von Investmentfonds

7. Anhang: Gesamtübersicht der Korrelationsdaten
Gesamt Aktienfonds
Peergroup PG-Index
1 Aktien Afrika
2
3
Aktien Asien Pazifik
ex Japan
Aktien Asien Pazifik
inklusive Japan
MSCI South Africa
TR USD
MSCI AC Pacific ex
Japan TR USD
Anzahl
Fonds
> 95% > 90% > 80% > 70% > 60% > 50% > 40% > 30% > 20% > 10% > 0% < 0%
in % in % in % in % in % in % in % in % in % in % in % in %
13 3 23,08 3 23,08 4 30,77 0 0,00 1 7,69 2 15,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
178 129 72,47 39 21,91 5 2,81 5 2,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MSCI Pacific TR USD 63 21 33,33 22 34,92 18 28,57 2 3,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 Aktien Australien MSCI Australia TR 8 7 87,50 0 0,00 1 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5 Aktien Biotechnologie
6
Aktien Branchen und
Themen
NASDAQ Biotechnology
CR
18 6 33,33 4 22,22 5 27,78 3 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MSCI World TR USD 76 3 3,95 26 34,21 32 42,11 8 10,53 2 2,63 4 5,26 1 1,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
7 Aktien Brasilien MSCI Brazil TR USD 14 8 57,14 5 35,71 0 0,00 1 7,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
8 Aktien Dänemark MSCI Denmark TR 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 Aktien Deutschland MSCI Germany TR 62 49 79,03 9 14,52 2 3,23 2 3,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10
11
Aktien Deutschland
Mid/Small Caps
Aktien Emerging
Markets
MSCI Germany Small
Cap CR
MSCI EM (Emerging
Markets) TR USD
15 8 53,33 4 26,67 2 13,33 1 6,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
180 152 84,44 24 13,33 4 2,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 Aktien Energie MSCI World/Energy TR 33 14 42,42 12 36,36 6 18,18 1 3,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 Aktien Euroland
14
15
Aktien Euroland
Konvergenz
Aktien Euroland Mid/
Small Caps
EURO STOXX 50 NR
EUR
143 119 83,22 18 12,59 4 2,80 2 1,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CECE Benchmark EUR 14 12 85,71 0 0,00 2 14,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MSCI EMU Small Cap
TR LC
19 18 94,74 1 5,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16 Aktien Europa MSCI Europe TR USD 470 327 69,57 105 22,34 33 7,02 3 0,64 1 0,21 0 0,00 0 0,00 1 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 Aktien Europa ex UK
18
Aktien Europa Mid/
Small Caps
19 Aktien Finanzwerte
MSCI Europe ex UK
TR USD
MSCI Europe Small Cap
CR USD
MSCI World/
Financials TR
43 34 79,07 8 18,60 0 0,00 1 2,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
104 62 59,62 31 29,81 7 6,73 2 1,92 1 0,96 1 0,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
50 18 36,00 21 42,00 10 20,00 0 0,00 1 2,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 Aktien Finnland MSCI Finland TR 5 0 0,00 1 20,00 4 80,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 Aktien Frankreich MSCI France TR 19 17 89,47 0 0,00 2 10,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
22
Aktien Gesundheitswesen
23 Aktien Greater China
24 Aktien Großbritannien
25
Aktien Großbritannien
Mid/Small Caps
World Health & Pharma
Index (gross)
MSCI Golden Dragon
TR USD
MSCI United
Kingdom TR
MSCI United Kingdom
Small Cap CR
65 13 20,00 19 29,23 24 36,92 8 12,31 1 1,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
82 44 53,66 28 34,15 4 4,88 5 6,10 1 1,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
71 48 67,61 18 25,35 3 4,23 1 1,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 6 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
26 Aktien Indien MSCI India TR USD 36 33 91,67 3 8,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
27 Aktien Industrie
MSCI World/
Industrials TR
16 6 37,50 9 56,25 1 6,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
28 Aktien Italien MSCI Italy TR 45 45 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
29
Aktien Italien Mid/
Small Caps
MSCI Italy TR 8 2 25,00 5 62,50 1 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
30 Aktien Japan MSCI Japan TR 169 107 63,31 32 18,93 22 13,02 6 3,55 1 0,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31
32
Aktien Japan EURO-
Hedged
Aktien Japan Mid/
Small Caps
MSCI Japan TR 3 1 33,33 1 33,33 0 0,00 0 0,00 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MSCI Japan Small
Cap CR
27 10 37,04 11 40,74 5 18,52 0 0,00 0 0,00 1 3,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
33 Aktien Konsumwerte World Consumer Index 49 8 16,33 7 14,29 21 42,86 13 26,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
34 Aktien Korea MSCI Korea TR 13 10 76,92 3 23,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
35 Aktien Lateinamerika
36
37
Aktien Mittel-/Osteuropa
Aktien Mittlerer Osten
und Nordafrika
MSCI EM Latin America
TR USD
MSCI EM Eastern
Europe TR USD
MSCI Arabian Markets
ex Saudi Arabia TR USD
Gesamt Aktienfonds (Fortsetzung)
38 33 86,84 4 10,53 1 2,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
88 55 62,50 11 12,50 15 17,05 3 3,41 4 4,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 0 0,00 1 16,67 4 66,67 1 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
GECAM Fondsstudie 2011 – Korrelationsverhalten von Investmentfonds
38