zeb.Seminar - Gesamtbroschüre 2018

ZITAT EINES TEILNEHMERS:
„Insgesamt gute und umfangreiche
Seminarunterlagen, spannende
Themen mit Möglichkeit zum Austausch/zur
Diskussion“
AKADEMIE BANKCONTROLLING –
ZERTIFIKATSKURS
MODUL 3 – GESAMTBANKSTEUERUNG UND AUFSICHT
4. SEMINARTAG
Bewertung von Bonitäts- und Ausfallrisiken im
Kreditgeschäft/Steuerung des Kreditportfoliorisikos
anhand des VaR-Konzepts
Grundsätze der Quantifizierung von Bonitäts- und
Ausfallrisiken im Kreditgeschäft • Portfolioorientierte
Kreditrisikosteuerung • Quantifizierung von Kreditportfoliorisiken
am Beispiel von CreditMetrics und
CreditRisk+ • Diversifikationsstrategien und Credit
Treasury zur Portfoliosteuerung
Steuerung des Kreditportfoliorisikos anhand des
VaR-Konzepts
Fortsetzung, Fallbeispiele und Erweiterung des Vorgehens
auf die Risiken im Eigengeschäft
Messung und Steuerung von operationellen Risiken
Abgrenzung operationeller Risiken • Identifikation • Bewertung
• Steuerung • Reporting • Eigenkapitalanforderungen
• Integration in Gesamtbanksteuerung
Messung und Steuerung sonstiger Risiken und
Ausgestaltung des Reportings
Reputationsbegriff • Messung und Steuerung von Reputationsrisiken
• Messung und Steuerung strategischer
Risiken • Ausgestaltung und Umsetzung eines Gesamtbank-Risikoreportings
5. SEMINARTAG
Moderne Verfahren zur Risikomessung und
-steuerung in der bankbetrieblichen Praxis –
Anwendungsbereiche und Grenzen
Praxisvortrag
1. SEMINARTAG
ROI-Management und Gesamtbanksteuerung
Grundkonzept und Überblick über die Elemente des
ROI-Managements • ROI-Kennzahlenhierarchie und Erweiterungen
• ROI-Simulationen von Steuerungsmaßnahmen
ROI-Benchmarking
Herausarbeitung von Erfolgsfaktoren am Beispiel der
„European Banking Study“ • Vergleichende ROI-Analysen
für ausgewählte Bankengruppen und ausgewählte
Teilnehmerbanken • Stärken-Schwächen-Analysen
Wert- und risikoorientierte Geschäftsfeldsteuerung
und Kapitalallokation
Festlegung der Steuerungsbereiche • Ökonomisches Risikokapital
als Basis der Steuerung • Konzept des Value
Based Management • Integration von Kapital- und Risikokosten
mit der EVA-Systematik (Economic Value Added)
• Steuerungsimpulse und Grenzen des Vorgehens
Fallstudie Gesamtbanksteuerung
Geschäftsfelder und Risiken im Überblick • Bestimmung
der Kapitalkosten • Generierung von Wertbeiträgen
(EVA) • Werttreiber und Risikohebel • Praktische
Fragestellungen
2. SEMINARTAG
Übersicht bankaufsichtsrechtliche Regulatorik –
Übersicht, Grundlagen und Auslegungen (Teil 1)
Aufsicht über Banken – Funktion, Ziele und Organisation
der Regulatorik • Funktionen und Ziele der Aufsicht •
Europäische Bankenaufsicht • Europäischer Aufsichtsmechanismus
• Eigenkapitalunterlegung (Säule 1) und
Risikotragfähigkeit (Säule 2) • Sicherstellung der Liquidität
• Regulatory Roadmap
3. SEMINARTAG
DAUER: 5 TAGE
Übersicht bankaufsichtsrechtliche Regulatorik –
Übersicht, Grundlagen und Auslegungen (Teil 2)
Risikomanagement für Prozesse und (IT-)Systeme sowie
externe Prüfung (MaRisk einschließlich aktueller
Novellierung) • Schaffung von Transparenz – Meldewesen
und Offenlegung • Weiterentwicklung der Regulatorik
2017 ff. • BCBS #239/RDA • Novellierung Kreditrisiko •
Novellierung MPR Fundamental Review of the Trading
Book • Novellierung OpRisk • SREP • Analytical Credit
Dataset (AnaCredit) • Zusammenfassung und Handlungsmöglichkeiten
OFFENE SEMINARE
TERMINE 2018
19. bis 23. Februar 2018 • Münster (Mauritzhof Hotel Münster)
02. bis 06. Juli 2018 • Münster (Mauritzhof Hotel Münster)
TERMINE 2019
25. bis 29. März 2019 • Münster (Mauritzhof Hotel Münster)
08. bis 12. Juli 2019 • Münster (Mauritzhof Hotel Münster)
TEILNAHMEGEBÜHR
2.750,00 € zzgl. MwSt.
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STEUERUNG
STEUERUNG
17