zeb.Seminar - Gesamtbroschüre 2018

INTENSIV-WORKSHOP TREASURY UND ASSET-LIABILITY-
MANAGEMENT FÜR DIE GESAMTBANK
ZIELE UND KERNPROZESSE EINER INTEGRIERTEN
ZINSBUCHSTEUERUNG/PLANUNG DER ERFOLGS-
QUELLEN DES ZINSERGEBNISSES/AUSGESTALTUNG
DER TREASURY-STRATEGIE/LIQUIDITÄTSRISIKO-MA-
NAGEMENT UND OPTIMIERUNG FUNDING-MIX/GOV-
ERNANCE, ORGANISATION UND VERANKERUNG DES
TREASURY
ZIELGRUPPE
Vorstände, Leiter und Verantwortliche im Treasury und
in der Gesamtbanksteuerung, Leiter und Verantwortliche
für den Finance-Bereich und das Risk-Office sowie
für das Regulatory Monitoring der Gesamtbank, Führungskräfte
der strategischen Planungsstäbe
LERNZIEL
Die aktuellen Herausforderungen in der Praxis des
Treasury-Managements sind nachhaltig von dem Ertragsdruck
aus der anhaltenden Niedrigzinsphase, den
Veränderungen in der strategischen Ausrichtung und
organisatorischen Verankerung der Treasury-Funktion
sowie den steigenden regulatorischen Anforderungen
seit der Finanz- und Bankenkrise geprägt.
Vor diesem Hintergrund nimmt das Treasury in einer
Bank wesentliche Kernfunktionen wahr, die im Rahmen
einer Treasury-Konzeption passgenau auf das Geschäftsmodell
der Bank auszurichten sind. Bei der Umsetzung
ist es gerade vor dem Hintergrund der aktuell
wieder aufkeimenden Diskussionen um eine Trendumkehr
an den Zinsmärkten und den „Fluch oder Segen“
eines Zinsanstieges sehr wichtig, dass ein Treasury
nicht nur im Sinne eines Profitcenters versucht, eigene
Ergebnisbeiträge für durch Treasury verantwortete Portfolios
zu erzielen, sondern vielmehr durch ein vorausschauendes
Bilanzstrukturmanagement und ein proaktives
Risikomanagement übergreifende Verantwortung
für die Gesamtbanksteuerung übernimmt.
DAUER: 2 TAGE
Im Rahmen der Umsetzung des Treasury-Managements
ist zu berücksichtigen, dass aufsichtsrechtliche Anforderungen,
wie z. B. die Liquiditätskennziffern LCR und
NSFR, die aktuellen „IRRBB“-Leitlinien für die Bankbuchsteuerung
sowie die impliziten Kapitalanforderungen
für Zinsänderungsrisiken mit dem SREP-Vorgehen
eine immer intensivere Verzahnung von Treasury mit der
Regulatorik erfordern. Dieses gilt sowohl im Hinblick auf
die Belastbarkeit der Steuerungsgrundlagen als auch
hinsichtlich der strategischen Ausrichtung und der entsprechenden
Ableitung von Maßnahmen. Gleichzeitig
rückt durch die verschärfte Wettbewerbssituation sowie
den damit einhergehenden Margendruck im Kundengeschäft
das Management von Zins- und Liquiditätspositionen
unter dem Aspekt der Ertragsstabilisierung in
den Mittelpunkt der Treasury- und Banksteuerung.
Das Ziel dieses Workshops besteht folglich darin, die
Bedeutung einer integrierten, gesamtbankbezogenen
Treasury-Steuerung herauszuarbeiten und die
typischen Verantwortlichkeiten sowie Kernprozesse
im Workshop vorzustellen. Dabei liegt der Fokus am
ersten Tag im Rahmen einer Praxisfallstudie auf der
Aussteuerung der Zinsrisiken der Gesamtbank im Rahmen
der Zinsbuchsteuerung, welche die ganz zentrale
Treasury-Kernfunktion darstellt. Die eng verbundenen
Aufgaben im Kontext des Asset-Liability-Managements
und der strategischen Bilanzstrukturplanung machen
deutlich, dass das Treasury auch eine strategische,
planerische Sicht einnehmen sollte, um zukünftig zu
erwartende Veränderungen in ihrer Bedeutung für das
Geschäftsmodell zu antizipieren und rechtzeitig die
richtigen Maßnahmen zur Gegensteuerung zu ergreifen.
Hier gilt es, die Veränderung der Erfolgsquellen der
Gesamtbank im Sinne einer „Strukturbeitragsbilanz“
transparent zu machen, diese im Zeitablauf dynamisch
zu betrachten und potenziellen Ergebnis- und Bewertungsrisiken
entgegenzuwirken. Für viele Banken und
Sparkassen sind z. B. die zukünftigen Auswirkungen,
die sich aus dem historischen Niedrigzinsniveau oder
aus den veränderten Spreads für Anlagen und Finanzierungen
an den Kapitalmärkten für ihr Geschäftsmodell
ergeben, noch nicht in voller Konsequenz auf die
Entwicklung ihres Zinsergebnisses und die GuV „übersetzt“.
Diese Transparenz ist erforderlich, um für das
Treasury eine aus Gesamtbanksicht „optimale“ Steuerungsstrategie
abzuleiten.
Im Treasury-Management sind über Kapital- und Risikobudgets
hinaus stets Liquiditätsanforderungen als zentrale
Restriktionen zu berücksichtigen. Gegenstand des
Workshops am zweiten Tag ist daher auch die Messung
und Steuerung des Liquiditätsrisikos anhand relevanter
regulatorischer und ökonomischer Kennzahlen, die zu
einem modernen Liquiditätsmanagement dazugehören.
Darüber hinaus werden Vorgehensweisen zur Optimierung
des Funding-Mix und der Refinanzierungsseite
vorgestellt und die steuerungsadäquate Verrechnung
resultierender Liquiditätskosten thematisiert.
Die erfolgreiche Verankerung des Treasury-Managements
in einer Bank setzt schließlich voraus, dass
Prozesse, Aufgaben und Verantwortlichkeiten effizient
organsiert und überschneidungsfrei definiert sind. Der
Workshop schließt daher mit organisatorischen sowie
Governance-Aspekten des Treasury-Managements und
beleuchtet die unterschiedlichen Facetten und Dimensionen
eines „Zielbildes Treasury“. Neben unterschiedlichen
Umsetzungsmodellen in der Bankpraxis werden
dabei auch aktuelle Trends vor dem Hintergrund eines
sich ändernden Anforderungsprofils an das Treasury
betrachtet.
1. SEMINARTAG
Treasury als zentrale Erfolgsquelle für die Gesamtbank/Ausgestaltung
einer integrierten Treasury-
Steuerung
Einordnung und Abgrenzung des Treasury-Begriffs •
Treasury-Konzeption und Verantwortungsbereiche •
Zielgrößen, Ergebnisbereiche und Methoden im Rahmen
der Treasury-Steuerung • Vermögensorientierte
versus GuV-orientierte Konzepte • Alternative Steuerungsstrategien
• Ergebnisbeiträge aus Fristentransformation
• Aktuelle Fragestellungen
Update Aufsichtsrecht (EBA/BCBS/BaFin/CRD V)
Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen und Umsetzungsstand
• Liquiditätskennzahlen LCR/NSFR •
EBA-Leitlinien zur Messung und Steuerung des IRRBB
• BCBS-Grundsätze für das Management des Zinsrisikos
nach Säule 2 • Kapitalanforderungen für Zinsänderungsrisiken
durch SREP-Kapitalzuschlag/Allgemeinverfügung
• Neufassung BaFin-Rundschreiben zum
Standardzinsschock
Steuerungsimpulse barwertiger und periodischer
Zielgrößen für das Treasury
Messung der Ergebnisse aus der Fristentransformationssteuerung
• Zusammenhang und Überleitung barwertiger
und periodischer Ergebnisbeiträge • Vorteile und
Grenzen barwertig orientierter Steuerungssysteme •
Voraussetzungen und Anforderungen an GuV-orientierte
Steuerungssysteme
OFFENE SEMINARE
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STEUERUNG
STEUERUNG
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