Series de Tiempo

Modelos Box-Jenkins
Series de
Tiempo
Germán
Aneiros Pérez
Introducción
Procesos
ARMA:
Definición e
identificación
Procesos
ARIMA:
Definición e
identificación
Estimación y
diagnosis
Selección del
modelo y
predicción
Aplicación a
datos reales
Procesos
ARIMA
estacionales
Procesos ARMA estacionales: Definición
La ecuación que define al proceso ARMA(P,Q) s
X t =
c + Φ 1 X t−s + Φ 2 X t−2s + · · · + Φ P X t−Ps
+a t + Θ 1 a t−s + Θ 2 a t−2s + · · · + Θ Q a t−Qs ,
se puede escribir en la forma compacta
donde
Φ (B s ) X t = c + Θ (B s ) a t ,
Φ (B s ) = ( 1 − Φ 1 B s − Φ 2 B 2s − · · · − Φ P B Ps) ,
Θ (B s ) = ( 1 + Θ 1 B s + Θ 2 B 2s + · · · + Θ Q B Qs)
y B s denota al operador retardo estacional, definido por
B s X t = X t−s .
Germán Aneiros Pérez
Series de Tiempo