Series de Tiempo

Modelos Box-Jenkins
Series de
Tiempo
Germán
Aneiros Pérez
Introducción
Procesos
ARMA:
Definición e
identificación
Procesos
ARIMA:
Definición e
identificación
Estimación y
diagnosis
Selección del
modelo y
predicción
Aplicación a
datos reales
Procesos
ARIMA
estacionales
Aplicación a datos reales
Presentamos a continuación un ejemplo con datos reales en el
que se hace uso de gran parte de lo expuesto en este capítulo.
Para ello:
Dividiremos en 2 trozos la serie del consumo de
electricidad (introducida en el primer capítulo):
1 Consumo entre los meses de enero 1972 y diciembre 2003
(T = 384).
2 Consumo durante los próximos 12 meses.
El primer trozo será utilizado para seleccionar y ajustar un
modelo.
En base a dicho modelo, realizaremos predicciones para el
consumo correspondiente a los próximos 12 meses, que
serán comparadas con los consumos reales (2 o trozo).
Germán Aneiros Pérez
Series de Tiempo