economía&política - Cronista.com

6 EL CRONISTA Martes 11 de junio de 2013
mercado de capitales / coyuntura / finanzas
14 CDS
Credit Default Swap Vencimiento Precio Var. %
Promedio móvil
5 años mensual A 1 año 30 dí as 60 dí as
Argentina 20/06/2018 3570,97 22,59 142,89 2982,45 2935,66
Venezuela 20/06/2018 959,85 23,77 15,34 807,46 773,89
Brasil 20/06/2018 158,67 42,76 -3,45 127,18 127,16
Colombia 20/06/2018 123,71 63,58 -19,02 90,65 91,77
Peru 20/06/2018 127,00 47,97 -23,01 97,33 94,78
Mexico 20/06/2018 118,13 57,82 -22,28 89,11 90,21
Panama 20/06/2018 121,91 56,98 -19,92 90,84 91,10
Indonesia 20/06/2018 189,86 50,50 -14,74 147,27 145,68
Malasia 20/06/2018 91,98 21,89 -30,14 81,10 81,82
España 20/06/2018 246,42 9,70 -58,63 229,38 251,89
Italia 20/06/2018 257,63 9,41 -53,38 243,59 260,67
Portugal 20/06/2018 343,67 2,01 -67,42 328,21 362,51
Irlanda 20/06/2018 154,86 -0,18 -77,11 151,03 163,78
Turquia 20/06/2018 163,22 44,59 -38,40 125,03 129,97
16 BONOS DE BRASIL (en u$s)
Fuente: PUENTE
Especie Vencimiento Cupón Ultimo Tasa Calificación Industria
operado en % Moodys
Vale do rio doce 15/08/2013 9,00 101,52 0,32 Baa2 Minerí a
Petrobras 15/09/2014 7,75 106,84 2,21 A3 Petróleo y Gas
Eletrobras 30/11/2015 7,75 111,00 3,08 - Electricidad
Vale do rio doce 11/01/2016 6,25 110,88 1,91 Baa2 Minerí a
Vale do rio doce 23/01/2017 6,25 113,39 2,36 Baa2 Minerí a
Petrobras 10/12/2018 8,38 122,20 3,85 A3 Petróleo y Gas
Bndes 10/06/2019 6,50 111,75 4,26 Baa2 Soberano
Vale do rio doce 15/09/2019 5,63 110,89 3,66 Baa2 Minerí a
Voto-votorantim 25/09/2019 6,63 113,76 4,12 - Materiales
Embraer 15/01/2020 6,38 114,00 3,94 Baa3 Aeronáutica
Petrobras 20/01/2020 5,75 108,07 4,33 A3 Petróleo y Gas
Votorantim overs 24/06/2020 7,75 118,86 4,58 - Materiales
Globo communicac 11/04/2022 4,88 105,00 4,19 Baa2 Media
Vale do rio doce 17/01/2034 8,25 125,43 6,07 Baa2 Minerí a
Vale do rio doce 21/11/2036 6,88 105,73 6,40 Baa2 Minerí a
Vale do rio doce 10/11/2039 6,88 105,50 6,44 Baa2 Minerí a
Fuente: PUENTE
15 TÍTULOS PROVINCIALES
Tí tulos provinciales Código Precio Venc. Cupón corriente V. resid. Interés Valor Paridad Outstand. YTM Durac.
BCBA VR del tí tulo Próx. Cupón % Tipo en % corrido técnico en % (en mill.) en % modif.
En $ c/ capital ajust. por CER
Tucumán 2018 TUCS1 265 04-02-18 04-07-13 2,00 A + R 52,00 0,10 175,00 78,74 45 13,06 2,20
En $ c/ capital ajust. por CVS
Rí o Negro 2018 RNG21 623 04-02-18 04-07-13 2,00 A + R 52,00 0,21 373,89 86,65 24 7,84 2,29
En u$s estadounidenses
Ciudad de Bs As 2014 Clase1 BCD14 557,00 29-04-14 29-10-13 7,95 R 100,00 0,99 100,99 104,01 100 3,24 0,84
Neuquén 2014 NRH1 101,79 18-10-14 18-07-13 8,66 A + R 22,30 0,30 22,60 100,44 56 8,10 0,68
Provincia de Bs As 2015 BP15 86,76 05-10-15 05-10-13 11,75 R 100,00 2,25 102,25 84,85 1050 21,50 1,82
Ciudad de BsAs 2015 CABA201 102,67 06-04-15 06-10-13 12,50 R 100,00 2,36 102,36 100,30 475 12,65 1,54
Provincia de Bs As 2017 BDED 91,28 15-04-17 15-10-13 9,25 R 80,00 1,21 81,21 89,92 261 15,98 1,66
Mendoza 2018 BARX1 77,44 04-09-18 04-09-13 5,50 A + R 50,98 0,78 51,76 76,27 118 17,86 2,13
Neuquén 2021 NRH2 91,06 26-04-21 26-07-13 7,88 R 97,00 1,02 98,02 90,11 252 11,63 3,06
Provincia de Bs As 2035 BPLD 40,39 15-05-35 15-11-13 4,00 R 100,00 0,32 100,32 40,26 446 14,51 7,49
17 BONOS DE EMPRESAS ARGENTINAS (en u$s)
Fuente: PUENTE en base a la Bolsa de Comercio de Bs. As.
Obligaciones negociables Vencimiento Cupón Próximo Valor resid. Valor Paridad TIR Duración
en % pago en % técnico en % en % modificada
Transener 2016 15/12/2016 8,880 15/06/2013 100 104,41 44,91 91,28 0,78
TGS 2017 14/05/2017 7,880 14/11/2013 100 100,66 87,34 15,04 1,97
Arcor 2017 09/11/2017 7,250 09/11/2013 100 100,70 106,44 5,64 3,74
IRSA 2020 20/07/2020 11,500 20/07/2013 100 104,60 97,50 12,41 4,51
Pan American Energy 2021 07/05/2021 7,880 07/11/2013 100 100,81 96,91 8,66 5,14
Edenor 2022 25/10/2022 9,750 25/10/2013 100 101,33 51,18 23,98 4,38
Fuente: PUENTE
18 BONOS DE EE.UU.
Bonos Tasa anual Precio
Diferencia
en % Último Anterior en puntos
2 Años 0,31 99,88 99,89 -0,01
3 Años 0,53 99,19 99,25 -0,06
5 Años 1,12 99,41 99,54 -0,13
7 Años 1,62 98,39 98,59 -0,20
10 Años 2,21 95,92 96,24 -0,32
30 Años 3,37 90,72 91,34 -0,62
Fuente: Bloomberg
19 FONDOS COTIZADOS EN BOLSA
ETFs de acciones Ult. precio Var. diaria Var. 2012
por pais / región en u$s en % en %
EE.UU (SPY) 164,8 0,00 15,72
Japón (EWJ) 11,1 1,27 14,26
Alemania (EWG) 26,6 0,57 7,81
Emergentes (EEM) 40,1 -1,35 -9,49
China (FXI) 35,4 -0,90 -12,61
Brasil (EWZ) 49,2 -1,09 -12,07
Fuente: PUENTE
20 ÍNDICE DE INFLACIÓN SEGÚN EL INDEC
Perí odo Precios al consumidor Precios Mayoristas (IPIM) base 1993=100
IPC
Nivel general Manufac. y E. Eléctrica Importados Primario
Nivel Var. (%) Nivel Var. (%) Nivel Var. (%) Nivel Var. (%) Nivel
Var. (%)
´08=100 Mensual Ac. anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual
Dic.11 135,67 0,80 9,51 505,36 0,90 12,70 479,67 1,10 12,60 438,15 0,70 8,70 628,24 0,50 13,80
Ene.12 136,91 0,90 9,71 510,26 0,90 12,50 485,35 1,20 12,70 441,02 0,70 8,40 630,68 0,40 13,00
Feb.12 137,92 0,70 1,70 515,30 1,00 12,60 488,44 0,70 12,40 442,96 0,40 7,30 644,29 2,20 14,70
Mar.12 139,21 0,90 2,60 520,66 1,00 12,70 493,12 1,00 12,80 449,09 1,40 8,00 651,89 1,20 13,70
Abr.12 140,37 0,80 3,50 527,29 1,00 12,90 500,62 1,40 12,60 453,90 1,10 3,60 655,93 0,10 14,30
May.12 141,51 0,80 4,30 532,63 1,00 13,00 506,74 1,20 13,00 457,63 0,80 8,70 658,91 0,50 14,10
Jun.12 142,53 0,70 5,10 537,76 1,00 12,80 511,76 1,00 12,70 460,86 0,70 8,70 665,18 1,00 14,10
Jul.12 143,66 0,80 5,90 543,17 1,00 12,80 518,35 1,20 13,00 463,79 0,60 8,60 667,06 0,30 13,30
Ago.12 144,94 0,90 6,80 548,79 1,00 12,80 523,79 1,10 13,10 466,95 0,70 8,60 674,26 1,00 13,00
Sept..12 146,22 0,90 7,80 554,90 1,00 12,80 528,99 1,00 13,20 469,29 0,50 8,40 683,34 1,30 12,90
Oct.12 147,45 0,80 8,70 560,64 0,90 12,90 533,47 0,90 13,40 474,39 1,10 9,70 693,56 1,10 10,40
Nov.12 148,83 0,90 9,70 566,27 0,90 13,00 540,67 1,10 13,80 477,19 0,60 9,70 696,76 0,50 11,40
Dic.12 150,38 1,00 10,80 571,77 0,90 13,10 545,48 0,90 13,70 480,63 0,70 9,70 704,31 1,10 12,10
Ene.13 152,09 1,10 1,10 577,58 1,00 13,20 549,64 0,70 13,30 485,74 1,00 10,10 717,96 1,90 13,80
feb.13 152,84 0,50 1,60 583,58 1,00 13,30 555,04 1,00 13,60 493,93 1,70 11,50 725,41 1,00 13,30
Costo de la construcción
en el Gran Buenos Aires
Nivel
Var. (%)
´93=100 Mensual Anual
520,10 1,20 17,30
544,20 4,80 20,70
551,30 0,80 19,70
554,40 0,50 21,10
559,50 1,30 17,20
577,50 3,80 12,60
607,70 5,20 27,80
618,50 1,30 27,80
627,70 1,30 26,50
630,90 0,50 25,70
633,80 0,40 25,30
645,90 0,50 25,80
648,30 0,40 24,60
651,30 0,40 19,40
656,40 0,80 18,50
Fuente: Indec
21 COEFICIENTES
CER
Fecha Indice Fecha Indice Fecha Indice
7-May 3,3009 22-May 3,3125 Abr-12 576,72
8-May 3,3017 23-May 3,3133 Indice de salarios
9-May 3,3024 24-May 3,3140 Abr-12 100,00
10-May 3,3032 25-May 3,3148 May-12 102,34
11-May 3,3040 26-May 3,3156 Jun-12 104,36
12-May 3,3048 27-May 3,3164 Jul-12 107,02
13-May 3,3055 28-May 3,3171 Ago-12 109,32
14-May 3,3063 29-May 3,3179 Sep-12 110,79
15-May 3,3071 30-May 3,3187 Oct-12 112,29
16-May 3,3078 31-May 3,3195 Nov-12 114,89
17-May 3,3086 1-Jun 3,3203 Dic-12 116,48
18-May 3,3094 2-Jun 3,3211 Ene-13 117,21
19-May 3,3102 3-Jun 3,3219 Feb-13 118,03
20-May 3,3109 4-Jun 3,3227 Mar-13 121,07
21-May 3,3117 5-Jun 3,3235 Abr-13 123,67
CVS
Fuente: BCRA/INDEC
22 TASA DE INTERÉS ACTIVA (% nominal anual)
Fecha Call money Fecha Adel. Cta. Cte.
Badlar BCRA
prom. mercado
de 1 a 7 dí as
promedio
1 dí a en $ ($10 mill. o más) en $ en u$s
Jun.10 11,00 - - - -
Jun.07 9,50 Jun.07 16,75 15,9375 0,7500
Jun.06 9,50 Jun.06 16,84 16,6875 0,5625
Jun.05 9,50 Jun.05 16,90 15,6250 0,6250
Jun.04 11,50 Jun.04 17,11 15,5625 0,5000
Jun.03 9,50 Jun.03 17,10 14,6250 0,5625
May.31 9,50 May.31 16,54 16,0625 0,5000
May.30 9,50 May.30 16,62 15,6875 -
May.29 9,50 May.29 16,83 14,7500 0,6250
Fuente: El Cronista - BCRA
23 BADLAR 30 DIAS EN $
24 TASAS DE INTERÉS PASIVAS (% nominal anual - promedios de mercado)
Fecha
Dólares
Pesos
Caja de
Plazo Fijo (en dí as) Caja de
Plazo Fijo (en dí as) Ajus. x CER (miles)
ahorro 30 30 a 59 60 ó + ahorro 30 30 a 59 60 ó + -100 -500
Jun.05 0,07 0,53 0,54 0,97 0,25 14,92 15,30 8,32 0,31 0,31
Jun.04 0,07 0,44 0,47 0,82 0,25 15,05 15,64 16,15 1,20 0,49
Jun.03 0,07 0,49 0,49 0,78 0,26 13,86 14,44 15,29 1,20 0,49
May.31 0,07 0,48 0,50 0,86 0,25 15,57 15,90 16,86 0,50 -
May.30 0,07 0,44 0,46 0,88 0,26 15,27 15,77 15,85 0,50 -
May.29 0,07 0,50 0,50 1,06 0,26 14,25 15,12 14,74 1,24 -
May.28 0,07 0,45 0,50 1,10 0,26 14,87 15,46 16,60 1,24 -
May.27 0,07 0,48 0,50 0,84 0,26 15,15 15,04 15,47 0,50 -
May.24 0,07 0,54 0,54 0,69 0,25 14,40 15,45 15,06 0,50 -
Fuente: BCRA (ultimos datos proporcionados)
25 BCRA: ACTIVOS Y PASIVOS (en millones)
Fecha Reservas Intern. BCRA Pasivos Monetarios del BCRA en $ Relaciones
en en Circulación Cta.Cte.+ Base Depósitos Total Tasa de Calidad Aval de
u$s $ monetaria fondo liq. monetaria varios cambio monetaria pasivo
Jun.10 38.635
Jun.10 38.635 0 0 0 Formula 0 Formula 0,0000 Formula Formula
May,24 38.814 204.401 226.954 76.621 303.575 41.376 344.951 5,2662 0,17 0,59
May,23 38.748 203.822 226.678 78.796 305.675 41.093 346.768 5,2602 0,17 0,59
May,22 38.768 203.579 227.169 77.706 304.875 41.076 345.951 5,2512 0,17 0,59
May,21 38.802 203.604 227.951 75.506 303.457 40.947 344.404 5,2472 0,17 0,59
May,20 38.840 203.609 228.667 74.011 302.678 40.975 343.653 5,2423 0,17 0,59
May,17 38.819 203.191 229.046 74.145 303.191 40.903 344.094 5,2343 0,17 0,59
* Monto estimado de reservas en u$s, el dato se encuentra sujeto a ajustes por cierre
Fuente: BCRA
27 PRÉSTAMOS Y FINANCIAMIENTO
Concepto (en millones) May.31 May.30 May.29
En pesos
Efectivo 22.294 22.181 21.504
Dep. en entidades financieras 73.663 73.054 70.702
Titulos valores 156.274 157.733 160.008
Total 434.526 433.179 432.004
Adelantos en cuenta corriente 45.156 45.036 44.716
Otros adelantos 6.653 6.585 6.567
Documentos a sola firma 62.289 62.105 62.036
Documentos descontados 26.372 26.266 25.925
Documentos comprados 5.193 5.107 5.051
Hipotecarios 37.982 37.931 37.882
Prendarios 26.022 25.895 25.757
Personales 85.199 85.258 85.296
En moneda extranjera
Efectivo 513 508 491
Dep. en entidades financieras 8.038 8.049 8.051
Titulos valores 2.594 2.640 2.730
Total 5.221 5.254 5.296
Adelantos en cuenta corriente - - -
Otros adelantos 62 71 70
Documentos a sola firma 3.898 3.924 3.925
Documentos descontados 6 6 6
Documentos comprados 9 10 9
Hipotecarios 147 147 148
Prendarios 30 30 30
Personales - - -
Fuente: BCRA (ultimos datos proporcionados)
31 TASAS DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA (en %)
Tasas pasiva en pesos
Tasas pasiva en dólares
28 DEPÓSITOS Y AGREGADOS BIMONETARIOS
Concepto (en millones) May.31 May.30 May.29
En moneda local
Total mercado local 651.661 654.243 649.691
Cuenta corriente 219.108 226.734 226.201
Caja de ahorro 114.850 108.976 105.921
Total plazo fijo 295.014 295.452 295.332
Plazo fijo 30/59 156.374 155.173 155.039
Plazo fijo 60/89 57.286 57.154 57.033
Plazo fijo 90/179 61.143 63.002 63.202
Plazo fijo 180/365 17.639 17.629 17.569
Plazo fijo + de 365 2.572 2.494 2.490
Cláusura Cer 7 7 7
Judiciales 4.844 4.829 4.821
Otros depósitos 20.618 21.010 20.164
En moneda extranjera
Total mercado local 8.555 8.559 8.408
Cuenta corriente 4 4 4
Caja de ahorro 3.142 3.145 2.995
Total plazo fijo 4.410 4.394 4.391
Plazo fijo 30/59 1.943 1.934 1.935
Plazo fijo 60/89 693 690 687
Plazo fijo 90/179 829 826 826
Plazo fijo 180/365 879 878 878
Plazo fijo + de 365 66 66 66
Más de 1,000,000 1.220 1.221 1.221
Judiciales 682 682 682
Otros depósitos 799 817 815
Fuente: BCRA (ultimos datos proporcionados)
Tasas activas en pesos
Depósito TNA TEA Depósito TNA TEA Cartera general TNA TEA
P/F 30 a 35 dí as 9,00 9,38 P/F 30 a 59 dí as 0,50 0,50 Diversas 18,85 20,57
P/F 60 a 89 dí as 9,50 9,88 P/F 60 a 89 dí as 0,55 0,55 Agropecuaria 18,85 20,57
P/F 90 a 179dí as 10,25 10,65 P/F 90 a 119 dí as 0,70 0,70 Descuento de doc. (equiv. TEM) - 1,55
P/F 180 y más dí as 10,50 10,78 P/F 120 a 179 dí as 0,85 0,85 Adelantos y descubierto en cta. cte.
P/F canal electr bonif. 30 a 35 d. 15,75 16,94 P/F 180 a 239 dí as 1,55 1,56 Adelanto con acuerdo 27,50 31,26
P/F canal electr bonif. 365 o más 18,55 18,55 P/F 300 a 365 dí as 2,45 2,47 Desc. c/ garantí a hipotecaria 23,50 26,21
P/ F precancelable 180 d 10,50 10,78 P/ F precanc.: 3 años Libor + 1% Desc. previamente solicitado 31,00 35,81
P/ F variable: tasa enc. BCRA pf 30 + 1% Caja ahorro $ 0,05 0,05 Desc. no solicitado previamente 34,50 40,52
Fuente: BNA
26 TIPOS DE CAMBIO (u$s en $ por unidad)
Fecha Dólar Divisa como TVN
Billete libre
referencia Bancos Var. %
Casas de Cambio
Mesas
BCRA venta c/ ant. Compra Venta Var. % c/TNV c/u$s ref. Compra Venta Var. %
Jun.10 5,3052 5,3075 0,09 5,250 5,310 0,19 0,05 0,09 - - -
Jun.07 5,2995 5,3025 0,13 5,240 5,300 0,00 -0,05 0,01 - - -
Jun.06 5,2955 5,2955 0,01 5,240 5,300 0,19 0,08 0,08 8,5200 8,5700 0,23
Jun.05 5,2917 5,2950 0,05 5,230 5,290 0,19 -0,09 -0,03 8,5000 8,5500 0,59
Jun.04 5,2895 5,2925 0,05 5,230 5,280 0,00 -0,24 -0,18 8,4500 8,5000 -1,16
Jun.03 5,2875 5,2900 0,05 5,230 5,280 0,00 -0,19 -0,14 8,5500 8,6000 -2,27
May.31 5,2837 5,2875 0,09 5,230 5,280 0,00 -0,14 -0,07 8,7500 8,8000 -0,79
May.30 5,2798 5,2825 0,05 5,230 5,280 0,09 -0,05 0,00 8,8200 8,8700 -0,11
May.29 5,2743 5,2800 0,09 5,230 5,275 0,00 -0,09 0,01 8,8300 8,8800 0,00
May.28 5,2702 5,2750 0,09 5,230 5,275 0,00 0,00 0,09 8,8300 8,8800 -0,56
29 LEBAC - NOBAC
Fecha de Plazo Tasa Moneda Precio Monto
emisión en dí as en % de corte aceptado
LEBAC
04/06/2013 70 14,7299 $ 97,2527 560.920.000
04/06/2013 84 14,9699 $ 96,6696 309.950.000
04/06/2013 119 15,6818 $ 95,1360 251.000.000
04/06/2013 182 16,4498 $ 92,4194 96.000.000
04/06/2013 238 16,9626 $ 90,0410 21.000.000
04/06/2013 343 17,7998 $ 85,6700 446.000.000
04/06/2013 469 18,0440 $ 81,1785 1.000.000
- - - - - -
NOBAC (Badlar bancos privados + 2,5 % anual)
04/06/2013 721/84 - $ - desierta
04/06/2013 728/119 - $ - desierta
04/06/2013 1092/311 - $ - desierta
04/06/2013 1092/378 - $ - desierta
- - - - - -
Fuente: BCRA
32 TASAS EN EE.UU: (anuales en %)
Mercado 30 d. 60 d. 90 d. 120 d. 180 d. 365 d.
Documentos comerciales 0,15 0,18 0,21 0,25 0,33 -
Certificados de depósitos 0,13 0,15 0,20 0,33 0,33 0,61
Letras de tesorerí a - - 0,04 - 0,07 0,12
Fondos Federales 0,21 0,22 0,24 0,25 0,36 0,48
Gov Repo 0,08 0,08 0,10 - - -
Euro Depósitos - - - - - -
Tasa Prime 3,25 Prést. Broker 2,00 Descuento 0,75
Paí ses desarrollados Paí ses de latinoamérica Otros emergentes
Fuente: Bloomberg
35 TASAS DE REFERENCIA DE BANCOS CENTRALES (anuales en %)
EEUU 0,25 Brasil 8,00 China 6,00
Europa 0,50 Chile 5,00 India 7,25
Japón 0,10 Colombia 3,25 Rusia 8,25
Inglaterra 0,50 México 4,00 Indonesia 5,75
Canadá 1,00 Perú 4,25 Australia 2,75
Fuente: PUENTE
30 ÍNDICES CORRECTIVOS
Fuente: El Cronista - BCRA
Dí as
Series: mix CAh.+PF$-BCRA
Capitaliz. Uso judicial
Base: 1-4-91 Base: 1-5-91
Jun.11 81,3188 556,7873
Jun.10 81,3176 556,5738
Jun.09 81,3164 556,3908
Jun.08 81,3152 556,2078
Jun.07 81,3140 556,0249
Jun.06 81,3128 555,8550
Jun.05 81,3116 555,6527
Jun.04 81,3104 555,4309
Jun.03 81,3092 555,2417
Jun.02 81,3080 555,0504
Jun.01 81,3068 554,8591
May.31 81,3056 554,6679
May.30 81,3044 554,4702
May.29 81,3032 554,2683
33 TASA LIBOR
Tasa en %
30 Dias 0,19250
60 Dias 0,23066
90 Dias 0,27415
180 Dias 0,41126
270 Dias -
360 Dias 0,68320
Fuente: BCRA (ultimos datos proporcionados)
Fuente: Bloomberg
34 TASA CALL
1 Dí a en %
Eurozona 0,015
Hong Kong 0,050
Reino Unido 0,480
Suiza -0,025
Suecia 0,950
Japón 0,095
36 EURODEPÓSITOS (anuales en %)
Fuente: PUENTE
Moneda 30 d. 90 d. 180 d. 360 d.
Dólar 0,22 0,28 0,42 0,56
Libra 0,55 0,60 0,65 0,90
Fr. Suizo 0,10 0,10 0,15 0,25
Yen 0,56 0,25 0,30 0,40
Dólar Canad. 1,10 1,20 1,40 2,00
Fuente: Bloomberg