20100615-IBISML-makino

マルコフ 連 鎖 モンテカルロ 法 (1)
Blocked Gibbs Sampling
x
x
x
x
x x
x x
x x
x x
x x
1. x適 x当 なパラメータ x x
x x θ からスタート
x x
x x
x
x
x
x
x
x
x x
x x
x x
2. 期 待 分 布 から 状 態 列 S
x
x x
x x
x
x
x
x
をサンプリング
x
x x
q(S) ∝ p(S,E | θ)
3. 期 待 x 分 布 x からパラメータ x x
x
x
θ をサンプリング
x
x
q(θ) ∝ p(θ) p(S,E | θ)
4. 2に 戻 る ( 収 束 しない)
x
x
x
x x
x
x x
x
x x
x x
x x
x x
x x
x
x
x
x
x
x x
x
Sampling
x
Sampling
Sampling
s 0
Sampling
Sampling
x
x
x
x
s 1
x s 2 s x
x
x
s' 0 s' 1 s' 2 s'
θ''
x
x
s'' 1 s'' 2 s'
s'' 0
θ
θ'
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