Rapport Annuel - Banque Privée Edmond de Rothschild Europe

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48 • Banque Privée edmond de rothschild euroPe 4.1.2 Informations sur les instruments financiers dérivés La Banque utilise uniquement des contrats de change à terme dans un but exclusif de couverture du risque d’intérêt et de change. 4.1.3 Analyse des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de couverture Au 31 décembre 2010, la Banque détenait les instruments financiers dérivés suivants : en EUR milliers < 3 mois Valeur notionnelle > 3 mois et ≤ 1 an Valeur notionnelle > 1 et ≤ 5 ans Valeur notionnelle > 5 ans Valeur notionnelle Total Valeur notionnelle Total Juste Valeur Actif Passif Contrats de change à terme 12.795.209 970.034 - - 13.765.243 176.316 174.572 Au 31 décembre 2009, la Banque détenait les instruments financiers dérivés suivants : en EUR milliers < 3 mois Valeur notionnelle > 3 mois et ≤ 1 an Valeur notionnelle > 1 et ≤ 5 ans Valeur notionnelle > 5 ans Valeur notionnelle Total Valeur notionnelle Total Juste Valeur Actif Passif Contrats de change à terme 8.700.565 679.174 - - 9.379.739 71.580 70.288 Toutes les opérations sur instruments financiers dérivés sont conclues à des fins de couverture.
4.2 Risque de crédit 4.2.1 Description du risque de crédit L’octroi de crédits ne constitue pas la vocation principale de la Banque. Elle est toutefois amenée à accorder dans le cadre de son activité des crédits lombards à ses clients OPC ou privés. La Banque ne prend pas habituellement de risques financiers et se fait consentir des garanties de premier rang tels des nantissements d’avoirs de clients pour des montants couvrant les engagements. Degré de solvabilité des contreparties Montant notionnel* (1) EUR ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS • 49 4.2.2 Mesures du risque de crédit lié aux instruments financiers Pour les instruments dérivés négociés hors bourse, la valeur comptable, c’est-à-dire la valeur notionnelle ne traduit pas le degré maximal d’exposition au risque. La Banque calcule le risque de crédit afférent aux instruments dérivés hors bourse sur la base de la méthode du risque initial conformément aux dispositions des circulaires émises par l’autorité de contrôle. Les tableaux ci-après montrent le degré d’exposition au risque de crédit en fonction des montants notionnels, du montant en équivalent-risque et l’exposition nette au risque en tenant compte de sûretés éventuelles. Risque de crédit pour instruments dérivés hors marché boursier (emploi de la méthode du risque initial) au 31 décembre 2010 : Montants en équivalent risque* (2) EUR Garanties (3) EUR Exposition nette au risque (4) = (2) - (3) Contrat de change à terme outright - pondération à 2 % 13.764.998.550 275.299.971 275.299.971 - * nets d’effets de toute convention de compensation dont l’établissement est en mesure de demander l’exécution. EUR
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