Metinė ataskaita | 2007 - Ūkio bankas

d) Prekybinių nuosavybės vertybinių popierių rizika
Grupė/Bankas atlieka savarankiškas nuosavybės vertybinių popierių prekybos operacijas, prisiimdami riziką, kad nuosavybės vertybinių
popierių kainos kitimas darys įtaką Grupės/Banko finansinei padėčiai ir pinigų srautams. Prekybinių nuosavybės vertybinių popierių
rizika valdoma:
- nustatant investavimo prioritetus ir diversifikavimo kriterijus;
- kasdien renkant ir atnaujinant informaciją apie prekybinių nuosavybės vertybinių popierių kainos pokyčius, skaičiuojant kiekybinius
rizikos įvertinimo rodiklius naudojant statistinį rizikos vertės (VAR) modelį, kuris įvertina, kokius nuostolius Grupė/Bankas gali patirti
dėl prekybinių nuosavybės vertybinių popierių portfelio operacijų;
- nustatant prekybinių nuosavybės vertybinių popierių portfelio rizikos vertės limitą.
Koncentracija pagal sektorius:
Tūkst. Lt
Grupė Bankas
2007 m. 2006 m. 2007 m. 2006 m.
Prekybinis nuosavybės vertybinių popierių portfelis:
1,317 2,048 Telekomunikacijų paslaugos 1,317 2,048
34,426 76,073 Finansai 34,195 76,073
513 1,282 Gamyba 513 1,282
– – informacinės technologijos – –
1,158 1,003 Medžiagos 1,091 1,003
716 5,174 energetika 683 5,174
464 403 Kasdieninio vartojimo prekės ir paslaugos 464 403
1,653 204 Vartojimo prekės ir paslaugos 1,653 204
– 26 sveikatos priežiūra – 26
1,560 285 Komunalinės paslaugos 1,560 285
41,807 86,498 Iš viso: 41,476 86,498
Koncentracija pagal šalis:
Grupė Bankas
2007 m. 2006 m. 2007 m. 2006 m.
Prekybinis skolos vertybinių popierių portfelis:
38,077 77,085 emitentų iš a grupės šalių 37,779 77,085
3,730 6,402 emitentų iš b grupės šalių 3,697 6,402
– 3,011 emitentų iš C grupės šalių – 3,011
41,807 86,498 Iš viso: 41,476 86,498
Tūkst. Lt
jautrumas:
Prekybinių nuosavybės vertybinių popierių portfelio jautrumas, apskaičiuotas naudojant 1 mėnesio Var su pasitikėjimo intervalų
99 proc., 2007 m. gruodžio 31 d. yra 2,9 mln. Lt (2006 m. gruodžio 31 d. – 6,5 mln. Lt).
82