Produktionsbank: Marktfolge, Betriebsbereich und - ADG

Termin:
02.05. – 03.05.2013
Anmelde-Nr.:
SB113-112
Dozenten:
Peter Sesterhenn,
Partner Dialog Unternehmensberatung
GmbH
Jens Pape, Genossenschaftsverband
e. V.
Sebastian Reichardt,
Volksbank Remscheid-
Solingen eG
Preis für Mitglieder
der ADG/
des Fördervereins:
EUR 890,-
Preis für
Nicht-Mitglieder:
EUR 1.115,-
Termin:
05.06.2013
Anmelde-Nr.:
SB113-139
Dozenten:
André Mahl,
RWGV Rheinisch-WestfälischerGenossenschaftsverband
Jörg Riemer, Volksbank
Hohenzollern eG
Preis für Mitglieder
der ADG/
des Fördervereins:
EUR 490,-
Preis für
Nicht-Mitglieder:
EUR 615,-
kreditManageMent
Seminare, Workshops,
Erfahrungsaustausch, Praxis vor Ort
Praxisgerechte und Marisk-konforMe
frühwarnsysteMe
wie sie rechtzeitig agieren, statt nur zu reagieren!
Diese Veranstaltung richtet sich an: Vorstände und Führungskräfte
Risiken frühzeitig erkennen und gegensteuern
Unabhängig von konjunkturellen Entwicklungen: Die Implementierung eines wirkungsvollen Frühwarnsystems
ist nicht nur eine aufsichtsrechtliche Anforderung – sondern ein betriebswirtschaftliches Muss!
Wie sieht ein effizientes Frühwarnsystem aus? Welche Auswirkungen hat dies auf das Kreditportfolio
Ihrer Bank? Unser Seminar gibt die Antworten.
Ihr Nutzen:
ó Sie lernen die Anforderungen an ein praxisgerechtes, MaRisk-konformes Frühwarnsystem kennen
und gestalten ein effektives und effizientes Frühwarnsystem für Ihr Kundenkreditgeschäft.
ó Sie erhalten klare Empfehlungen und konkrete Vorschläge zur Umsetzung und Einbindung in die
Prozesse.
ó Sie diskutieren über ein erfolgreiches Praxisbeispiel und die Auswirkungen auf das Kreditportfolio.
Inhaltsschwerpunkte:
ó (Aufsichts-)rechtliche Anforderungen an ein Frühwarnsystem
ó Ziele, Aufgaben und Nutzen des Frühwarnsystems
ó Aufbauorganisatorische Ansiedlung der Kreditüberwachung
ó Frühwarnkriterien und -signale
ó Implementierung und Praxisanwendung
Vr-ratingVerfahren für firMenkunden
Diese Veranstaltung richtet sich an:
Führungskräfte aus Markt und Marktfolge sowie Innenrevision
Aktuelle Fragestellungen aus der Praxis
Die VR-Ratingverfahren feiern 10-jähriges Jubiläum! Bereits seit zehn Jahren gibt es für die typischen
Kreditsegmente der Volks- und Raiffeisenbanken die modernen, statistisch validierten „State of the Art“
Ratingverfahren. Auch die avisierten Validierungen der Verfahren VR-Rating Agrar und VR-Rating Privatkunden
sowie die Diskussion über den neuen Overridekatalog erwecken Ihre speziellen, individuellen
Fragen, die das Seminar mit Leben erfüllen.
Ihr Nutzen:
ó Sie erhalten aktuelle Informationen zu dem jeweiligen Entwicklungsstand der unterschiedlichen
Ratingverfahren.
ó Die Diskussionsschwerpunkte werden von Ihren eingebrachten Praxisfragen/Themenwünschen
bestimmt.
ó Sie erhalten konkrete Handlungsempfehlungen wie Sie im Bereich der Steuerung z. B. mit einem
Anstieg des Expected Loss und VaR umgehen.
Inhaltsschwerpunkte:
ó Die verschiedenen VR-Ratingverfahren
ó Ratingeinheiten/Vererbung von Ratingklassen
ó Entwicklung der Override-Quoten
ó Auswirkungen von Ratingverschlechterung auf die Risikotragfähigkeit sowie die Limitsysteme
ó Auswirkungen von Ratingveränderungen auf die internen Regelungen