GB Plenum CAT Bond 20110630 - Fundinfo

Vermögensinventar per 30.06.2011
Käufe und Verkäufe 06.09.2010 - 30.06.2011
Name Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil
06.09.2010 1)
1)
30.06.2011 EUR in %
Wertpapiere und Wertrechte, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
Obligationen
3.5% Calypso Capital A 250'000 250'000 357'406.57 2.39%
3.5% Green Valley Capital A 250'000 250'000 356'081.65 2.39%
4.55% Blue Finance 250'000 250'000 356'904.38 2.39%
6.75% Eurus II Ltd. A 250'000 250'000 364'316.15 2.44%
9% Ianus Capital Ltd. 350'000 350'000 510'930.17 3.42%
10.25% East Lane III A 500'000 500'000 505'775.00 3.39%
10.25% Multicat Mexico D 250'000 250'000 256'082.50 1.72%
12 % Mystic Re 700'000 450'000 250'000 256'942.50 1.72%
12.75% Successor X III-R3 250'000 250'000 244'812.50 1.64%
14.79938 % (Floating) Valais Re 2008-06.06.2011 250'000 250'000
2.75% Midori 500'000 500'000 487'815.00 3.27%
3.15% Akibare Ltd. B 500'000 500'000 500'675.00 3.35%
3.65% Merna Reins 1'250'000 250'000 1'000'000 1'015'530.00 6.80%
3.9 % FHU-JIN B 750'000 750'000 750'630.00 5.03%
4.4 % Muteki 250'000 250'000
5% Foundation Re A 750'000 750'000 735'360.00 4.93%
5.5% Calabash Re III B 250'000 250'000 255'192.50 1.71%
5.75 % Foundation Re A 250'000 250'000 243'412.50 1.63%
6% Globecat A 500'000 500'000 501'835.00 3.36%
6.25 % Mariah Resources 500'000 500'000 446'595.00 2.99%
6.25% Vitality Re II B 1'000'000 1'000'000 1'001'430.00 6.71%
6.5% Vita Capital E 500'000 500'000 533'180.00 3.57%
6.6 % Residential Re 1 500'000 500'000 498'885.00 3.34%
6.65% East Lane RE IV B 650'000 650'000 642'934.50 4.31%
7.5% Queen Street II Capital 500'000 500'000 495'650.00 3.32%
8.9% Residential Re 2 400'000 400'000 397'136.00 2.66%
9.25% Successor X IV-E3 1'000'000 250'000 750'000 729'465.00 4.89%
9.5% Loma Reinsurance A 600'000 600'000 597'582.00 4.00%
Total Obligationen
Total Wertpapiere und Wertrechte, die nicht an einem geregelten, dem
13'338'247.92 89.37%
Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
13'338'247.92 89.37%
Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
Devisentermingeschäfte Kauf Verkauf
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:
Class CHF CHF/USD 1.004 30.09.2010 390'000 388'446.22
Class EUR EUR/USD 1.305 30.09.2010 350'000 456'750
Class EUR EUR/USD 1.2872 30.09.2010 1'000'000 1'287'200
Class CHF CHF/USD 0.9851 29.10.2010 390'000 395'898.89
Class EUR EUR/USD 1.3405 29.10.2010 1'350'000 1'809'675
Class CHF CHF/USD 0.9860 30.11.2010 1'190'000 1'206'896.55
Class EUR EUR/USD 1.3830 30.11.2010 1'360'000 1'880'880
Master USD/EUR 1.3888 30.11.2010 694'400 500'000
Class CHF CHF/USD 1.0018 30.12.2010 1'190'000 1'187'861.85
Class EUR EUR/USD 1.3275 30.12.2010 1'360'000 1'805'400
Master USD/EUR 1.3276 30.12.2010 663'800 500'000
Class CHF CHF/USD 0.9463 31.01.2011 1'195'000 1'262'813.06
Class CHFCHF/USD 0.9578 31.01.2011 1'000'000 1'044'059.3
Class EUR EUR/USD 1.3262 31.01.2011 1'355'000 1'797'001
Master USD/EUR 1.3276 31.01.2011 663'100 500'000
Master USD/EUR 1.3371 31.01.2011 534'840 400'000
Master USD/EUR 1.3260 31.01.2011 331'500 250'000
CLASS CHF CHF/USD 0.9452 28.02.2011 2'200'000 2'327'549.72
CLASS EUR EUR/USD 1.3601 28.02.2011 2'420'000 3'291'442
CLASS EUR EUR/USD 1.3676 28.02.2011 967'000 1'322'469.2
Master USD/EUR 1.3600 28.02.2011 680'000 500'000
Master USD/EUR 1.3675 28.02.2011 1'025'625 750'000
CLASS CHF CHF/USD 0.92875 31.03.2011 564'000 607'267.83
CLASS CHF CHF/USD 0.92483 31.03.2011 2'200'000 2'378'815.57
CLASS CHF CHF/USD 0.9391 31.03.2011 500'000 532'424.66
CLASS EUR EUR/USD 1.37864 31.03.2011 3'385'000 4'666'696.4
Master USD/EUR 1.3977 31.03.2011 139'770 100'000
Master USD/EUR 1.3786 31.03.2011 1'723'250 1'250'000
Class CHF CHF/USD 0.92095 29.04.2011 3'645'000 3'957'869.59
Class CHF CHF/USD 0.89615 29.04.2011 486'000 542'319.92
Class CHF CHF/USD 0.8992 29.04.2011 350'000 389'234.88
Class EUR EUR/USD 1.407 29.04.2011 3'265'000 4'593'855
Master USD / EUR 1.4072 29.04.2011 1'899'720 1'350'000
Class CHF CHF/USD 0.87555 31.05.2011 4'480'000 5'116'783.74
Class CHF CHF/USD 0.8778 31.05.2011 997'000 1'135'794.03
Class EUR EUR/USD 1.46606 31.05.2011 3'255'000 4'772'025.3
Master USD/EUR 1.46605 31.05.2011 1'979'167.5 1'350'000
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