Risikomodellierung im Standardmodell - qx-Club Berlin
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<strong>Risikomodellierung</strong><br />
10<br />
• Risikoaggregation<br />
X ~ N(0,1)<br />
X ~ N(0,1)<br />
Y ~ N(0,1)<br />
Y X<br />
2<br />
Verteilung bekannt<br />
Y X 2 ~ <br />
2 (1)<br />
Cov( X,<br />
Y)<br />
0<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
4<br />
3<br />
3 2 1 1 2 3<br />
2<br />
1<br />
2<br />
1<br />
3<br />
3 2 1 1 2 3<br />
unkorrelie rt,<br />
unabhängig<br />
X<br />
0 1<br />
X<br />
Y<br />
0 1<br />
Y<br />
SCR=3.64<br />
unkorrelie rt,<br />
abhängig<br />
X<br />
0 1<br />
Y<br />
1 <br />
Y<br />
X<br />
SCR=5.77<br />
2<br />
Y<br />
1 <br />
Y<br />
SCR=9.064<br />
2<br />
Mertig + Takács
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