Risikomodellierung im Standardmodell - qx-Club Berlin

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aktuarielles Projekt • Beispiel: Input/Output des GDV <strong>Standardmodell</strong>s (entspricht Excel-Modell) 22 Mertig + Takács
Zusammenfassung 23 • Abhängigkeiten zwischen den Einzelrisiken sind zu berücksichtigen; sonst Fehleinschätzung des Gesamtrisikos durch Wurzelformel • Korrelation als Abhängigkeitsstruktur nicht ausreichend • Moderne Verfahren mit Stärken und Schwächen • Copulas als Ansatz zur Modellierung von Abhängigkeiten • Modellierungswerkzeug Mathematica • Transparente Modellierung gekoppelt mit performanceopt<strong>im</strong>ierten Algorithmen Mertig + Takács
Seite 1 und 2: Risikomodellierung im Standardmodel
Seite 3 und 4: Risikomodellierung 3 • Risikobegr
Seite 5 und 6: Risikomodellierung 5 • Risikomaß
Seite 7 und 8: Risikomodellierung 7 • Copulas Ve
Seite 9 und 10: Risikomodellierung • Risikoaggreg
Seite 11 und 12: Standardmodell 11 Stochastische Mod
Seite 13 und 14: Solvency II Bilanz Standardmodell 1
Seite 15 und 16: Weiterentwicklungen mit stochastisc
Seite 17 und 18: aktuarielle Unterstützung • Math
Seite 19 und 20: • Copula - Modelle aktuarieller A
Seite 21: aktuarielles Projekt • Beispiel:

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