Risikomodellierung im Standardmodell - qx-Club Berlin
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<strong>Risikomodellierung</strong><br />
4<br />
• Bivariate (standardisierte)<br />
Normalverteilung<br />
Symmetrisch<br />
Finanz-, Versicherungsdaten<br />
eher schief<br />
Korrelationsstruktur<br />
Annahmen treffen<br />
flach auslaufende Ränder<br />
Kaum Extremwerte<br />
Gleichzeitige gemeinsame<br />
Extremwerte noch seltener<br />
Geringe Abhängigkeiten am<br />
Rand<br />
Dichtefunktion<br />
Verteilungsfunktion<br />
Mertig + Takács
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