Risikomodellierung im Standardmodell - qx-Club Berlin
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<strong>Risikomodellierung</strong><br />
8<br />
• Copulas<br />
Fréchet-Hoeffding-Schranken<br />
obere Schranke<br />
1.0<br />
0.8<br />
Komonoton<br />
0.6<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5<br />
0.8<br />
0.6<br />
unabhängig<br />
0.4<br />
0.2<br />
untere Schranke<br />
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5<br />
0.8<br />
0.6<br />
Kontramonoton<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5<br />
Mertig + Takács
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