Risikomodellierung im Standardmodell - qx-Club Berlin
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• Europaweit standardisiert<br />
<strong>Standardmodell</strong><br />
14<br />
• Anwendbarkeits- und Wirkungsstudien auf europäischer Ebene:<br />
„Quantitative Impact Studies“ (QIS 1 bis QIS 5 ( QIS 6 (GDV) )<br />
• Keine stochastischen S<strong>im</strong>ulationen erforderlich<br />
• Problematisch<br />
quantifizierbarkeit der Risiken<br />
<strong>im</strong>plizite Normalverteilungsannahme<br />
VaR ist kein kohärentes Risikomaß<br />
Abhängigkeitsstruktur<br />
Korrelationsmatrizen<br />
Überschätzung SCR<br />
Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen<br />
• Weiterentwicklung zum (partiellen) internen Modell<br />
Mertig + Takács
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