Risikomodellierung im Standardmodell - qx-Club Berlin
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Weiterentwicklungen mit stochastischer S<strong>im</strong>ulation<br />
• Aktuelle Verfahren <strong>im</strong> Überblick<br />
Curve Fitting<br />
Bewertungsmodell: parametrisierbare Funktion<br />
Least Square Monte Carlo<br />
Bewertungsmodell: parametrisierbare Funktion<br />
Replicating Portfolio<br />
Bewertungsmodell: Portfolio aus Kapitalanlagen<br />
Keine inneren S<strong>im</strong>ulationen<br />
Kalibrierung über Aktionärscashflow<br />
Inkrementeller Aufbau des Portfolios<br />
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Mertig + Takács
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