Risikomodellierung im Standardmodell - qx-Club Berlin
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<strong>Risikomodellierung</strong><br />
6<br />
• Abhängigkeitsstrukturen<br />
Verteilung der Einzelrisiken ???<br />
Lognormal<br />
Normal<br />
Arcus Sinus<br />
Abhängigkeit der Risiken untereinander ???<br />
4<br />
1.0<br />
1.0<br />
1.0<br />
3<br />
2<br />
0.8<br />
0.8<br />
0.8<br />
1<br />
0.6<br />
0.6<br />
0.6<br />
2 2 4<br />
0.4<br />
0.4<br />
0.4<br />
1<br />
2<br />
0.2<br />
0.2<br />
0.2<br />
3<br />
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0<br />
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0<br />
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0<br />
Mertig + Takács