Kennzahlen im Portfolio und Asset Management - Lehrstuhl fÃ¼r ...

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Risikomaße • Risikoarten: • Kreditrisiko • Marktrisiko • Liquiditätsrisiko • Operationales Risiko • · · · • Konzentration auf Marktrisiken • Marktrisiken: Potentielle Verluste aus nachteiligen Marktpreisveränderungen • Welche wünschenswerten Eigenschaften sollte ein Finanzrisikomaßes erfüllen?
Risikomaße • Verschiedene axiomatische Ansätze für Risikomaße • Axiomensystem aus Artzner et al (1999) besitzt die höchste Verbreitung <strong>im</strong> wissenschaftlichen Schrifttum • Axiomensystem nach Artzner et al (1999) • Translationsinvarianz ρ(X + αr) = ρ(X) − α • Positive Homogenität ρ(λX) = λρ(X), für λ ≥ 0 • Subadditivität ρ(X 1 + X 2) ≤ ρ(X 1) + ρ(X 2) • Monotonie X ≤ Y ⇒ ρ(X) ≤ ρ(Y)
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Seite 3 und 4: Grundlagen des Portfoliomanagements
Seite 5 und 6: Renditen und deren Verteilung Rendi
Seite 7 und 8: Renditen und deren Verteilung Deskr
Seite 9: Renditen und deren Verteilung Poten
Seite 13 und 14: Risikomaße Lower Partial Moments n
Seite 15 und 16: Risikomaße Value at Risk (VaR) VaR
Seite 17 und 18: Risikomaße Expected Shortfall (ES)
Seite 19 und 20: Risikomaße a) Dax 8000 7000 6000 5
Seite 21 und 22: Risikomaße Anwendungsgebiete von R
Seite 23 und 24: Literaturüberblick Statistik • F
Seite 25 und 26: Literaturüberblick • Mossin, J.
Seite 27 und 28: Literaturüberblick Performancemaß

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