Kennzahlen im Portfolio und Asset Management - Lehrstuhl fÃ¼r ...

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Risikomaße Abbildung: Theoretischer VaR Quelle: Hull (2005, S. 436-437)
Risikomaße Expected Shortfall (ES) oder Conditional Value at Risk (CVaR) ES α (X) = E(X|X < VaR α (X)) • Mittlerer Verlust, falls der VaR überschritten wird • Koheräntes Risikomaß Andere Darstellungsform ES α (X) = VaR α (X) + E[X − VaR α (X)|X < −VaR α (X)] } {{ } } {{ } (1 − α)100%-Max<strong>im</strong>alverlust Durchschnittliche Überschreitung <strong>im</strong> Überschreitungsfall • Quantils-Reserve (VaR) plus eine Exzess-Reserve
Seite 1 und 2: Proseminar Methoden Wintersemester
Seite 3 und 4: Grundlagen des Portfoliomanagements
Seite 5 und 6: Renditen und deren Verteilung Rendi
Seite 7 und 8: Renditen und deren Verteilung Deskr
Seite 9 und 10: Renditen und deren Verteilung Poten
Seite 11 und 12: Risikomaße • Verschiedene axioma
Seite 13 und 14: Risikomaße Lower Partial Moments n
Seite 15: Risikomaße Value at Risk (VaR) VaR
Seite 19 und 20: Risikomaße a) Dax 8000 7000 6000 5
Seite 21 und 22: Risikomaße Anwendungsgebiete von R
Seite 23 und 24: Literaturüberblick Statistik • F
Seite 25 und 26: Literaturüberblick • Mossin, J.
Seite 27 und 28: Literaturüberblick Performancemaß

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