Kennzahlen im Portfolio und Asset Management - Lehrstuhl für ...
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Literaturüberblick<br />
Performancemaße<br />
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26322647.<br />
• Jensen, M. (1969): Risk, the pricing of capital assets, and the evaluation of<br />
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• Jensen, M. (1968): The performance of mutual f<strong>und</strong>s in the period 1945-1964,<br />
Journal of Finance 23, S. 389-416.<br />
• Magdon-Ismail, M. <strong>und</strong> Atiya, A. (2004): Max<strong>im</strong>um Drawdown, Risk Magazine<br />
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• Markowitz, H. M. (1959): <strong>Portfolio</strong> Selection: Efficient Diversification of<br />
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• Rachev, S. T., Stoyanov, S. V. <strong>und</strong> Fabozzi, F. J. (2008): Advanced stochastic<br />
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• Sharpe W. (1994): The Sharpe Ratio, Journal of <strong>Portfolio</strong> <strong>Management</strong> 21, S.<br />
49-58.
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