Kennzahlen im Portfolio und Asset Management - Lehrstuhl für ...
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Risikomaße<br />
Statistiken Hannover Rück MAN VW DAX<br />
Volatilität 0.3916 0.4143 0.5507 0.2624<br />
Semivolatilität 0.2491 0.2603 0.3087 0.1732<br />
MaxDrawdown -0.7746 -0.8127 -0.9571 -0.7674<br />
VaR 1% -0.0573 -0.0604 -0.0807 -0.0384<br />
VaR 5% -0.0405 -0.0426 -0.0570 -0.0271<br />
MVaR 1% -0.1135 -0.0787 NA -0.0542<br />
MVaR 5% -0.0396 -0.0411 NA -0.0256<br />
ES 1% -0.0657 -0.0693 -0.0924 -0.0440<br />
ES 5% -0.0508 -0.0535 -0.0715 -0.0340<br />
MES 1% -0.1135 -0.0963 NA -0.0542<br />
MES 5% -0.0789 -0.0613 NA -0.0387<br />
Tabelle: Risikokennzahlen
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