Kennzahlen im Portfolio und Asset Management - Lehrstuhl fÃ¼r ...

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Risikomaße Statistiken Hannover Rück MAN VW DAX Volatilität 0.3916 0.4143 0.5507 0.2624 Semivolatilität 0.2491 0.2603 0.3087 0.1732 MaxDrawdown -0.7746 -0.8127 -0.9571 -0.7674 VaR 1% -0.0573 -0.0604 -0.0807 -0.0384 VaR 5% -0.0405 -0.0426 -0.0570 -0.0271 MVaR 1% -0.1135 -0.0787 NA -0.0542 MVaR 5% -0.0396 -0.0411 NA -0.0256 ES 1% -0.0657 -0.0693 -0.0924 -0.0440 ES 5% -0.0508 -0.0535 -0.0715 -0.0340 MES 1% -0.1135 -0.0963 NA -0.0542 MES 5% -0.0789 -0.0613 NA -0.0387 Tabelle: Risikokennzahlen
Risikomaße Anwendungsgebiete von Risikomaßen • Risikomanagement oder Risikocontrolling • Identifikation von Risiken • Quantifizierung von Risiken • Steuerung von Risiken • Performancemessung • Ex-post Größe zur Beurteilung des Anlageerfolges • Welche Anlageentscheidung wäre positiv gewesen? • Performance ≠ Rendite • Risikoadjustierte Rendite = Überrendite Risikomaß • Kennzahl zur Wertpapierauswahl • Momentumeffekte (Jegadeesh <strong>und</strong> Titman (1993)) • Projektion auf zukünftige Ereignisse
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Seite 3 und 4: Grundlagen des Portfoliomanagements
Seite 5 und 6: Renditen und deren Verteilung Rendi
Seite 7 und 8: Renditen und deren Verteilung Deskr
Seite 9 und 10: Renditen und deren Verteilung Poten
Seite 11 und 12: Risikomaße • Verschiedene axioma
Seite 13 und 14: Risikomaße Lower Partial Moments n
Seite 15 und 16: Risikomaße Value at Risk (VaR) VaR
Seite 17 und 18: Risikomaße Expected Shortfall (ES)
Seite 19: Risikomaße a) Dax 8000 7000 6000 5
Seite 23 und 24: Literaturüberblick Statistik • F
Seite 25 und 26: Literaturüberblick • Mossin, J.
Seite 27 und 28: Literaturüberblick Performancemaß

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