Probleme mit dem linearen Regressionsmodell Eine Ãbersicht

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Durbin-Watson Test (DW-Test) (2) Wie verwendet man den DW-Test
Durbin-Watson Test (DW-Test) (3) • H0: ρ = 0 gegen H1: ρ ≠ 0, • DW berechnen und <strong>mit</strong> tabellierten Werten vergleichen: • Tabelle enthält d u („upper“) und d L („lower“) Schranken • H0 wird abgelehnt, wenn DW < d L ist (positive Autokorrelation) oder wenn DW > 4- d L ist (negative Autokorrelation). • Liegt d u < DW < 4- d u , kann H0 nicht abgelehnt werden. • Liegt d L < DW < d u oder 4- d u < DW < 4- d L (Unbestimmtheitsbereich), ist der Test nicht schlüssig.
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